وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

رفتار کی ٹریکنگ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-20 16:06:26
ٹیگز:

حکمت عملی کا جائزہ

مومنٹم ٹریکنگ ٹریڈنگ حکمت عملی ایک خودکار تجارتی حکمت عملی ہے جو بنیادی طور پر مارکیٹ کی رفتار کے رجحانات کو ٹریک کرتی ہے اور معاون فیصلوں کے طور پر متعدد تکنیکی اشارے استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی موجودہ مارکیٹ کے اہم فنڈز کی سمت اور طاقت کا تعین کرنے کے لئے K لائن کی معلومات کو تجزیہ کرتی ہے ، اور پھر حجم کی قیمت اور حرکت پذیر اوسط جیسے اشارے پر مبنی تجارتی سگنل جاری کرتی ہے تاکہ رجحان کی پیروی حاصل کی جاسکے۔

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی درمیانی اور طویل مدتی ٹرینڈ ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے ، اور مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے گرفت میں لے سکتی ہے اور اعلی واحد منافع کے حصول کے لئے تجارتی تعدد کو کم کرسکتی ہے۔ اسی وقت ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے بعد ، اسے قلیل مدتی تجارت کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اہم طاقت کا فیصلہ

رفتار سے باخبر رہنے کی حکمت عملی کا بنیادی مقصد مارکیٹ کے اہم فنڈز کی سمت کا فیصلہ کرنا ہے۔ حکمت عملی حقیقی وقت میں مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی نگرانی کے لئے اے ٹی آر اشارے کا حساب لگاتی ہے۔ جب اتار چڑھاؤ بڑھتا ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہم فنڈز جمع یا تقسیم ہو رہے ہیں ، اور حکمت عملی عارضی طور پر مارکیٹ سے باہر نکل جائے گی تاکہ اس مدت سے بچ سکے جب اہم فنڈز کام کر رہے ہیں۔

جب اتار چڑھاؤ کمزور ہوجاتا ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکزی قوت کا جمع یا الاٹمنٹ مکمل ہو گیا ہے ، اور حکمت عملی مرکزی قوت کی مخصوص سمت کا تعین کرنے کے لئے مارکیٹ میں دوبارہ داخل ہوگی۔ فیصلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مارکیٹ کی معاونت اور دباؤ کی پوزیشنوں کا حساب لگایا جائے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا پیشرفت کے اشارے ہیں۔ اگر کوئی واضح پیشرفت ہے تو ، اس سے یہ ثابت ہوگا کہ مرکزی فنڈز نے اس سمت کا انتخاب کیا ہے۔

معاون فیصلہ

مرکزی فنڈز کی سمت کا تعین کرنے کے بعد حکمت عملی میں متعدد معاون تکنیکی اشارے بھی متعارف کرائے جائیں گے جن کی دوبارہ تصدیق کی جائے گی تاکہ غلط فیصلوں سے بچایا جاسکے۔ خاص طور پر ، ایم اے سی ڈی ، کے ڈی جے اور دیگر اشارے کا حساب کیا جائے گا تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا وہ مرکزی فنڈز کی سمت کے مطابق ہیں۔

صرف اس صورت میں جب مرکزی فنڈز اور معاون اشارے کی سمت ایک ہی سمت میں سگنل جاری کرتی ہے تو حکمت عملی پوزیشنیں کھولے گی۔ اس سے مؤثر طریقے سے تجارتی تعدد پر قابو پایا جاتا ہے اور صرف اعلی امکان کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔

سٹاپ نقصان سے باہر نکلیں

پوزیشن کھولنے کے بعد ، رفتار سے باخبر رہنے کی حکمت عملی حقیقی وقت میں قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کا سراغ لگائے گی ، اور اے ٹی آر اقدار کی توسیع کو اسٹاپ نقصان سگنل کے طور پر استعمال کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ ایک بار پھر اہم آپریٹنگ مرحلے میں داخل ہوگئی ہے اور اسے پھنسنے سے بچنے کے لئے فوری طور پر نقد رقم سے باہر نکلنا ہوگا۔

مزید برآں ، اگر قیمت کی نقل و حرکت ایک خاص حد سے تجاوز کرتی ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان بھی واقع ہوگا۔ یہ ایک عام تکنیکی ریٹریسیشن ہے اور اسے خطرہ کنٹرول کے لئے فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

اعلی نظامیت

مومنٹم ٹریکنگ کی حکمت عملیوں کا سب سے بڑا فائدہ ان کی اعلی درجے کی نظام سازی اور معیاری کاری ہے۔ اس کا تجارتی منطق واضح ہے ، اور ہر انٹری اور آؤٹ پٹ میں اپنی مرضی کے مطابق تجارت کے بجائے واضح اصول اور قواعد ہیں۔

یہ اس حکمت عملی کی نقل و حرکت کو بہت مضبوط بناتا ہے۔ صارفین اسے دستی مداخلت کے بغیر تشکیل کے بعد طویل مدتی استعمال کے لئے لاگو کرسکتے ہیں۔

پختہ خطرہ کنٹرول

اسٹریٹجی میں متعدد سطح کے رسک کنٹرول میکانزم شامل ہیں، جیسے اہم طاقت کے فیصلے، معاون تصدیق، سٹاپ نقصان لائن کی ترتیب وغیرہ، جو غیر منظم خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتے ہیں۔

خاص طور پر، یہ حکمت عملی صرف اعلی امکانات کی صورتحال میں پوزیشنیں کھولتی ہے اور نقصانات سے بچنے کے لئے سائنسی اسٹاپ نقصان کے مقامات طے کرتی ہے۔ اس سے سرمایہ کی مستحکم نمو کو یقینی بنایا جاتا ہے۔

نسبتاً پائیدار منافع

قلیل مدتی حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، رفتار سے باخبر رہنے والی حکمت عملیوں کی انعقاد کی مدت زیادہ ہے ، اور ہر منافع زیادہ ہے۔ اس سے مجموعی حکمت عملی کی واپسی زیادہ مستحکم اور پائیدار ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کی پیروی کرتی ہے ، جو رجحانات کی اتار چڑھاؤ کو مکمل طور پر پکڑ سکتی ہے۔ یہ خاص طور پر اہم رجحانات کی منڈیوں میں نمایاں ہے۔

خطرے سے متعلق انتباہات

مشکل پیرامیٹر کی اصلاح

رفتار کی نگرانی کی حکمت عملی میں متعدد پیرامیٹرز شامل ہیں ، جیسے اے ٹی آر پیرامیٹرز ، دخول پیرامیٹرز ، اسٹاپ نقصان پیرامیٹرز ، وغیرہ۔ ان پیرامیٹرز کے مابین ایک خاص تعلق ہے ، جس میں پیرامیٹرز کے بہترین مجموعے کو تلاش کرنے کے لئے بار بار جانچ کی ضرورت ہے۔

پیرامیٹرز کی غلط ترتیب آسانی سے تجارت کی حد سے زیادہ تعدد یا ناکافی رسک کنٹرول کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے لئے صارف کو حکمت عملی کی اصلاح میں کچھ تجربہ ہونا ضروری ہے۔

بھاگنے کا جال

جب حکمت عملی اہم طاقت اور اشارے کے اشارے کا تعین کرتی ہے تو ، اس کی تصدیق کے لئے قیمتوں کی توڑ پر انحصار ہوتا ہے۔ لیکن دخول کے عمل میں غلط توڑ ہوسکتے ہیں ، جس سے پھنس جانے کا امکان بڑھ جائے گا۔

اگر ایک اہم پیشرفت ناکام ہوجاتی ہے تو اس سے زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ یہ حکمت عملی کی ایک موروثی کمزوری ہے۔

اصلاح کی ہدایات

مشین لرننگ متعارف کروانا

مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال پیرامیٹرز کے مابین ارتباط کا خود بخود پتہ لگانے اور پیرامیٹرز کے بہترین مجموعے تلاش کرنے کے لئے کیا جاسکتا ہے۔ یہ دستی جانچ سے کہیں زیادہ موثر ہے۔

خاص طور پر ، ماحول کی غلطی الگورتھم کو حکمت عملی کی واپسی کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے کمک سیکھنے پر مبنی پیرامیٹرز کو مستقل طور پر دہرانے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

فلٹرز میں اضافہ کریں

مزید معاون فلٹرز کو موجودہ اشارے کی بنیاد پر متعارف کرایا جاسکتا ہے ، جیسے تجارتی حجم کے اشارے ، سرمایہ کے بہاؤ کے اشارے وغیرہ ، قابل اعتماد کو بہتر بنانے کے لئے تین یا چار بار توڑنے کے اشاروں کی تصدیق کے ل.

لیکن بہت زیادہ فلٹرز سے مواقع بھی ضائع ہوسکتے ہیں۔ فلٹر کی شدت کو متوازن کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ، فلٹرز کو خود سے وابستگی سے بھی بچنا چاہئے۔

حکمت عملی فیوژن

مختلف حکمت عملیوں کی طاقتوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے رفتار کی پیروی کرنے کی حکمت عملی کو دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ جوڑیں تاکہ ارتھوگونلٹی حاصل کی جاسکے اور مجموعی استحکام کو بہتر بنایا جاسکے۔

مثال کے طور پر، قلیل مدتی ریورسنگ حکمت عملیوں کو شامل کرنا اور پیش رفت کے بعد ریورس ٹریڈز کھولنا زیادہ منافع میں لاک کر سکتا ہے۔

خلاصہ

عام طور پر ، مومنٹم ٹریکنگ ٹریڈنگ حکمت عملی ایک منظم رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ہے جس کی سفارش کی جانی چاہئے۔ اس میں واضح تجارتی منطق ، کافی خطرہ کنٹرول ہے ، اور صارفین کو مستحکم اور موثر سرمایہ کاری کی واپسی فراہم کرسکتا ہے۔

لیکن اس حکمت عملی میں خود بھی کچھ موروثی کمزوریاں ہیں۔ اس سے صارفین کو اس حکمت عملی کی تاثیر کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے ل parameters پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور حکمت عملیوں کو مربوط کرنے کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر ، رفتار سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ایک مقداری مصنوع ہے جو مقداری شائقین کے لئے موزوں ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-15 01:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Created by frasmac2k Strategy credit to Alex Morris

//@version=5
strategy("Mechanical", shorttitle="MECH", overlay=true)

// Get the current date and time
currentYear = year
currentMonth = month
currentDay = dayofmonth

// Create a timestamp for the present date and time
currentTimestamp = timestamp(currentYear, currentMonth, currentDay)

// Define time interval for backtesting
dStart = input(timestamp('2023-07-01'), title='Set Start date', tooltip='Select a start date to run the script from')

// Define direction of strategy
direction = input.string('Forward',title='Direction', tooltip='Forward will go LONG on a Green anchor candle. Inverse will go short on a Green anchor candle and vice versa for Red candle', options=['Forward', 'Inverse'])

// Define the anchor hour as user input with a range of 0 to 23
anchorHour = input.int(11, title="Anchor Hour", tooltip='Set the hour to trade', minval=0, maxval=23)

// Define the take profit and stop loss in pips
takeProfitPips = input.int(10, title='Define TP Pips', tooltip='How many pips do you want to set TP. Choose a sensible value related to the instrument', minval=5)
stopLossPips = input.int(10,'Define SL Pips', tooltip='How many pips do you want to set SL. Choose a sensible value related to the instrument', minval=5)

// Define Tick size
tick10p = input.int(100, title='tick size', tooltip='Choose how many ticks equal 10 pips. This can vary by broker so measure 10 pips on the chart and select how many ticks that equates to. Forex is typically 100. Some instruments such as indices can be 1000', options=[100,1000])

// Declare TP/SL variables
var float takeProfit = na
var float stopLoss = na

// Calculate take profit and stop loss levels in ticks
if tick10p == 100
    takeProfit := takeProfitPips * 10
    stopLoss := stopLossPips * 10
if tick10p == 1000
    takeProfit := takeProfitPips * 100
    stopLoss := stopLossPips * 100

// Declare offset time
var int offset = na

if currentTimestamp > timestamp('2023-10-29')
    offset := 4
else
    offset := 5

//adjust for exchange time
anchorHour := anchorHour - offset

// Define the anchor hour as user input with a range of 0 to 23
tradeHour = anchorHour

// Define logical check for strategy date range
isStratTime = true

// Calculate the time condition for placing the order at the user-defined hour (start of the next hour)
isTradeTime = true

// Logic condition for forwards or inverse
isForward = direction == 'Forward'
isInverse = direction == 'Inverse'

// Declare entry condition variables
var bool longCondition = na
var bool shortCondition = na

// Declare and initialize variables for anchorCandle open and close prices
var float anchorOpen = na
var float anchorClose = na
var float tradeOpen = na
var float tradeClose = na

// Set logic by direction

if isForward
    // Strategy logic
    if isTradeTime and isStratTime
        //Obtain candle open/close
        anchorOpen := open
        anchorClose := close
        // Define entry conditions
        longCondition := anchorClose > anchorOpen
        shortCondition := anchorClose < anchorOpen
        
        // Entry logic
        if longCondition
            strategy.entry("Long", strategy.long)
            strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", profit=takeProfit, loss=stopLoss, comment_profit='TP', comment_loss='SL')
        if shortCondition
            strategy.entry("Short", strategy.short)
            strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", profit=takeProfit, loss=stopLoss, comment_profit='TP', comment_loss='SL')

if isInverse
    // Strategy logic
    if isTradeTime and isStratTime
        //Obtain candle open/close
        anchorOpen := open
        anchorClose := close
        // Define entry conditions
        shortCondition := anchorClose > anchorOpen
        longCondition := anchorClose < anchorOpen
        
        // Entry logic
        if longCondition
            strategy.entry("Long", strategy.long)
            strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", profit=takeProfit, loss=stopLoss, comment_profit='TP', comment_loss='SL')
        if shortCondition
            strategy.entry("Short", strategy.short)
            strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", profit=takeProfit, loss=stopLoss, comment_profit='TP', comment_loss='SL')

// Define the time range for the background shade
startHour = anchorHour
startMinute = 0
endHour = anchorHour
endMinute = 0

// Check if the current time is within the specified range
isInTimeRange = (hour == startHour and minute >= startMinute) or (hour == endHour and minute <= endMinute) or (hour > startHour and hour < endHour)

// Define the background color for the shade
backgroundColor = color.new(color.red, 90)

// Apply the background shade
bgcolor(isInTimeRange ? backgroundColor : na)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں