وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

چیکن Volatility اشارے پر مبنی قلیل مدتی ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-21 16:14:56
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی مختصر مدتی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو پکڑنے کے لئے چیکن Volatility اشارے پر مبنی ایک قلیل مدتی تجارتی نظام ڈیزائن کرتی ہے۔ مرکزی خیال یہ ہے کہ جب چیکن Volatility اشارے ایک مخصوص حد سے اوپر یا نیچے عبور کرتے ہیں تو طویل یا مختصر پوزیشنوں میں داخل ہونا ہے۔

حکمت عملی منطق

چیکن Volatility اشارے ایک سیکیورٹی کی سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کے درمیان پھیلاؤ کی پیمائش کرکے اتار چڑھاؤ کو مقداری بناتا ہے۔ اعلی اور کم قیمتوں کے درمیان ایک وسیع رینج بڑھتی ہوئی اتار چڑھاؤ کی نشاندہی کرتا ہے۔

اس حکمت عملی کا مخصوص منطق یہ ہے:

چیکن Volatility اشارے (xROC_EMA) کا حساب لگائیں
ٹرگر کی حد مقرر کریں (Trigger)
جب xROC_EMA ٹرگر کے اوپر سے گزرتا ہے تو طویل ہو جاتا ہے؛ جب xROC_EMA ٹرگر کے نیچے سے گزرتا ہے تو مختصر ہو جاتا ہے
ریورس ڈائریکشن میں تجارت کا اختیار

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:

فوری جواب، مختصر مدت کی تجارت کے لئے موزوں
نسبتاً چھوٹا سا استعمال، کچھ سرمایہ کاری کا اثر
لاگو کرنے کے لئے آسان اور سمجھنے میں آسان
مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے پیرامیٹرز کی لچکدار ایڈجسٹمنٹ

خطرے کا تجزیہ

کچھ خطرات بھی ہیں:

تجارت کی اعلی تعدد سے زیادہ تجارت کا خطرہ بڑھتا ہے
لمبائی اور ٹرگر کی طرح پیرامیٹرز overfitted کیا جا سکتا ہے
تجارت میں واپسی کے وقت نقصانات کا شکار
مارکیٹ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر نہیں کر سکتے، کچھ غلط تجارت

حل:

تجارتی تعدد کو کنٹرول کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
اوور فٹنگ سے بچنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
کچھ قیمت کی واپسی کی اجازت دینے کے لئے وسیع اسٹاپ استعمال کریں
غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے فلٹرز شامل کریں

اصلاح

اسٹریٹیجی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے:

رجحانات اور معاونت کی سطح کی نشاندہی کرنے کے لئے ساخت کے اشارے شامل کریں
وائپساؤ کو کم کرنے کے لئے حجم اور چلتی اوسط جیسے فلٹرز شامل کریں
مارکیٹ کے بدلتے حالات کی بنیاد پر پیرامیٹرز کی متحرک موافقت
زیادہ منافع میں مقفل کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں جیسے ٹریلنگ اسٹاپ یا چانڈلیئر ایگزٹ

نتیجہ

اس حکمت عملی کا ایک آسان اور واضح منطق ہے جو قلیل مدتی تجارت کے لئے موزوں ہے۔ لچکدار پیرامیٹرز کو ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ اوور فٹنگ اور اعلی تجارتی تعدد کے خطرات موجود ہیں۔ مزید اصلاحات حکمت عملی کو مستحکم کارکردگی کے ل more زیادہ مضبوط بنا سکتی ہیں۔

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/12/2016
// Chaikin's Volatility indicator compares the spread between a security's
// high and low prices. It quantifies volatility as a widening of the range
// between the high and the low price.
// You can use in the xPrice1 and xPrice2 any series: Open, High, Low, Close, HL2,
// HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Chaikin Volatility Strategy Backtest")
Length = input(10, minval=1)
ROCLength = input(12, minval=1)
Trigger = input(0, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
hline(Trigger, color=red, linestyle=line)
xPrice1 = high
xPrice2 = low
xPrice = xPrice1 - xPrice2
xROC_EMA = roc(ema(xPrice, Length), ROCLength)
pos = iff(xROC_EMA < Trigger, 1,
	   iff(xROC_EMA > Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(xROC_EMA, color=blue, title="Chaikin Volatility Strategy")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں