وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک حرکت پذیر اوسط اور کیلنر چینل ٹریڈنگ کی حکمت عملی

متحرک حرکت پذیر اوسط اور کیلنر چینل ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-25 13:36:40
ٹیگز:

img

جائزہ: اس حکمت عملی میں متحرک حرکت پذیر اوسط ، سپر ٹرینڈ اشارے ، ممکنہ معاونت اور مزاحمت کی سطح ، اور کیلٹنر چینلز کو شامل کیا گیا ہے تاکہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پر کثیر سطح کے فیصلے کیے جاسکیں اور خودکار رجحان کی پیروی کرنے والی تجارت حاصل کی جاسکے۔ اس حکمت عملی کے فوائد واضح تجارتی سگنل کی تخلیق ، نسبتا high اعلی جیت کی شرح ، اور فی تجارت کے خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے رسک مینجمنٹ کے اقدامات کو شامل کرنا ہیں۔

حکمت عملی منطق:
یہ حکمت عملی قیمتوں کی درمیانی مدتی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے متحرک حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتی ہے۔ خاص طور پر ، صارف کے انتخاب کی بنیاد پر ، اسکرپٹ سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) یا تیزی سے چلنے والی اوسط (ای ایم اے) کو اپناتا ہے۔ جب سب سے زیادہ قیمت ، سب سے کم قیمت اور اختتامی قیمت پچھلے دن سے زیادہ ہوتی ہے تو ، اس سے ایک تیزی کا رجحان ظاہر ہوتا ہے۔ جب وہ سب پچھلے دن سے کم ہوتے ہیں تو ، اس سے bearish رجحان ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد پر ، متحرک حرکت پذیر اوسط کی پوزیشن کے ساتھ مل کر ، خرید و فروخت کے سگنل تیار کیے جاتے ہیں۔

اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی طویل مدتی رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے سپر ٹرینڈ اشارے کو بھی استعمال کرتی ہے۔ سپر ٹرینڈ اشارے میں اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) شامل ہے اور جب قیمتیں اوپری بینڈ سے اوپر چلتی ہیں جبکہ پچھلا بند اوپری بینڈ سے نیچے ہوتا ہے تو یہ خرید سگنل پیدا کرتا ہے۔ جب قیمتیں نچلی بینڈ سے نیچے ہوتی ہیں جبکہ پچھلا بند نچلی بینڈ سے اوپر ہوتا ہے تو یہ فروخت سگنل پیدا کرتا ہے۔

غلط سگنلز کو فلٹر کرنے کے ل this ، یہ حکمت عملی چینل کی اوپری اور نچلی بینڈوں کا نقشہ بنانے کے لئے کیلتنر چینلز کا استعمال کرتی ہے۔ چینل رینج اور سپر ٹرینڈ اشارے کے ساتھ مل کر ، یہ رجحان کی پیروی کرنے والی تجارت کو حاصل کرسکتا ہے۔ خاص طور پر ، جب قیمتیں اوپری بینڈ کو اوپر کی طرف توڑ دیتی ہیں اور کل کی بندش اوپری بینڈ سے نیچے تھی تو ، مضبوط خرید سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ جب قیمتیں نچلی بینڈ کو توڑ دیتی ہیں اور کل کی بندش نچلی بینڈ سے اوپر تھی تو ، مضبوط فروخت سگنل متحرک ہوجاتے ہیں۔

اس کے علاوہ ، اسکرپٹ کلیدی قیمت کی سطحوں کو مزید طے کرنے کے لئے ممکنہ معاونت اور مزاحمت کی سطحوں کی نقشہ سازی میں مدد کرتا ہے۔ مجموعی طور پر ، متعدد اشارے اور سخت بریک آؤٹ شرائط کا امتزاج تجارتی سگنلز کے معیار کو بنیادی طور پر بہتر بناتا ہے۔

فوائد:

  1. متعدد حکمت عملی کے اشارے کا امتزاج واضح تجارتی سگنل پیدا کرتا ہے۔ کیلٹنر چینلز کلیدی قیمت کی حد کا تعین کرتے ہیں۔ متحرک حرکت پذیر اوسط اور سپر ٹرینڈ اشارے کے ساتھ مل کر ، یہ سختی سے رجحان کی سمت کا اندازہ کرتا ہے اور مارکیٹ میں غلط بریکآؤٹس کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتا ہے۔

  2. سخت بریک آؤٹ شرائط تجارتی سگنلز کے معیار کو یقینی بناتی ہیں۔ قیمتوں کو پھندوں سے بچنے کے لئے کل کی پوزیشن کے ساتھ مل کر چینل کے اوپری یا نچلے بینڈ کو واقعی توڑنے کی ضرورت ہے۔

  3. سپر رجحان اشارے طویل مدتی رجحانات کو پکڑ سکتے ہیں اور سمت کے رجحانات کو ٹریک کرسکتے ہیں.

  4. ممکنہ سپورٹ اور مزاحمت کی سطح اہم قیمت پوائنٹس کا تعین کرنے اور واپسی کے مواقع کو دریافت کرنے میں مدد کرتی ہے۔

  5. مجموعی طور پر تجارت کی تعدد اعتدال پسند ہے بغیر زیادہ سے زیادہ تجارت کے۔ یہ صرف نسبتا high اعلی جیت کی شرح کے ساتھ اہم نکات پر اعلی معیار کے سگنل جاری کرتا ہے۔

خطرات:

  1. رینجنگ مارکیٹوں میں ، اشارے گمراہ کن سگنل جاری کرسکتے ہیں ، جس کے نتیجے میں غیر موثر بریک آؤٹ نقصانات ہوسکتے ہیں۔ پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ یا آؤٹ پوزیشنوں میں دستی مداخلت کے ذریعہ اس کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

  2. چینل بینڈ کو توڑنے پر اسٹاپ نقصان کے مقامات بہت زیادہ ہوسکتے ہیں جس میں فی تجارت کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اسٹاپ نقصان کی حد کو کم کیا جاسکتا ہے یا وقت پر مبنی اسٹاپ نقصان کو اپنایا جاسکتا ہے۔

  3. طویل مدتی رجحانات کا سراغ لگانے میں ، کچھ درمیانی مدتی الٹ جانے کے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔ مقامی اصلاحات کا جائزہ لینے میں مدد کے لئے آسکیلیٹرز کو اپنایا جاسکتا ہے۔

  4. چلتی اوسط سسٹم کبھی کبھی اچانک واقعات پر سست رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ حل میں چلتی اوسط پیرامیٹرز کو کم کرنا یا دیگر معاون اشارے شامل کرنا شامل ہے۔

اصلاح کی ہدایات: مختلف مارکیٹ کے ماحول اور تجارتی ترجیحات کی بنیاد پر، اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جا سکتا ہے:

  1. اشارے کے نظام کی قیمت کی تبدیلیوں کے لئے حساسیت کو بہتر بنانے کے لئے چلتی اوسط پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں.

  2. سپر ٹرینڈ اشارے کی ATR مدت اور فیکٹر پیرامیٹرز کو اس کی فعالیت کو بہتر بنانے کے لیے ایڈجسٹ کریں۔

  3. ہر تجارت کے لئے خطرہ / انعام تناسب کو متوازن کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کے نکات کو ایڈجسٹ کریں۔ وقت پر مبنی اسٹاپ نقصان ہر تجارت کے نقصان کے خطرات کو مزید کنٹرول کرسکتا ہے۔

  4. دیگر معاون اشارے جیسے بولنگر بینڈ اور کے ڈی کو شامل کریں تاکہ مقامی اصلاحات اور واپسی کے مواقع کا مزید جائزہ لیا جاسکے۔

  5. قیمت کی کارروائیوں کے بدیہی بصری فیصلے کے لئے موم بتی کے پیٹرن کو پلاٹ کرنے کے لئے کھولنے، بند کرنے وغیرہ کا استعمال کریں.

  6. مختلف پیرامیٹر مجموعوں کے نتائج کا موازنہ کرنے کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح اور بیک ٹسٹنگ کریں۔

نتیجہ: اس حکمت عملی میں متحرک حرکت پذیر اوسط ، سپر ٹرینڈ اشارے ، کیلٹنر چینلز اور دیگر متعدد اشارے شامل ہیں تاکہ خودکار رجحان کی پیروی کرنے والی تجارت کو حاصل کیا جاسکے۔ اہم فوائد میں شامل ہیں: واضح سگنل جنریشن ، نسبتا high اعلی جیت کی شرح؛ طویل مدتی رجحانات کا سراغ لگانا اور سمت کے مواقع پر قبضہ کرنا۔ فی تجارت کے خطرات پر قابو پانے کے لئے معقول اسٹاپ نقصان کے مقامات۔ موثر ملٹی اشارے کے مجموعے سخت طور پر جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کرتے ہیں اور تجارتی سگنلز کی نسبتا high اعلی معیار کو یقینی بناتے ہیں ، جو خودکار تجارت کے لئے موزوں ہیں۔ پیرامیٹر ٹیوننگ اور اصلاح کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ ماحول میں ڈھل سکتی ہے اور تجارتی مواقع تلاش کرنے میں دستی فیصلوں میں معاونت کرسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-24 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mahesh_linux1989

//@version=5
strategy("Intraday Trend Identifier with Dynamic Moving Averages, Super Trend, VWAP, and Keltner Signals", overlay=true, shorttitle="ITI Keltner")

// Input for Moving Average Type
maType = input("SMA", title="Moving Average Type")

// Input for SMA Length
smaLength = input.int(20, title="SMA Length", minval=1, maxval=200)

// Input for EMA Length
emaLength = input.int(20, title="EMA Length", minval=1, maxval=200)

// Selecting Moving Average
selectedMA = maType == "SMA" ? ta.sma(close, smaLength) : ta.ema(close, emaLength)

// Bullish conditions
bullish = high > high[1] and low > low[1] and close > high[1]

// Bearish conditions
bearish = high < high[1] and low < low[1] and close < low[1]

// Strategy logic
longCondition = bullish and not bearish and close > selectedMA
shortCondition = bearish and not bullish and close < selectedMA

if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit conditions
bullishExit = close < selectedMA
bearishExit = close > selectedMA

if (bullishExit)
    strategy.close("Buy")

if (bearishExit)
    strategy.close("Sell")

// Keltner Channels
basisKC = maType == "SMA" ? ta.sma(close, smaLength) : ta.ema(close, emaLength)
atrKC = ta.atr(14)
upperKC = basisKC + atrKC
lowerKC = basisKC - atrKC

// Super Trend
atrLengthST = input.int(7, title="ATR Length for Super Trend")
factorST = input.int(2, title="Factor for Super Trend")

atrValueST = ta.atr(atrLengthST)

var float upperST = na
var float lowerST = na

if (close[1] > upperST[1])
    upperST := close[1] - factorST * atrValueST
else
    upperST := close - factorST * atrValueST

if (close[1] < lowerST[1])
    lowerST := close[1] + factorST * atrValueST
else
    lowerST := close + factorST * atrValueST

// Potential Support and Resistance
potentialSupport = ta.lowest(low, smaLength)
potentialResistance = ta.highest(high, smaLength)

// VWAP
//vwapValue = ta.vwap(close, volume)

// Keltner Signals
buySignalKC = close > upperKC and close[1] <= upperKC[1]
sellSignalKC = close < lowerKC and close[1] >= lowerKC[1]

// Super Trend Signals
buySignalST = close > upperST and close[1] <= upperST[1]
sellSignalST = close < lowerST and close[1] >= lowerST[1]

// Plotting
plot(basisKC, color=color.gray, title="Keltner Channel Basis")
plot(upperKC, color=color.blue, title="Upper Keltner Channel")
plot(lowerKC, color=color.blue, title="Lower Keltner Channel")

plot(upperST, color=color.green, title="Super Trend Upper")
plot(lowerST, color=color.red, title="Super Trend Lower")

plot(potentialSupport, color=color.green, title="Potential Support")
plot(potentialResistance, color=color.red, title="Potential Resistance")

//plot(vwapValue, color=color.orange, title="VWAP")

// Plot Bullish and Bearish arrows
plotarrow(buySignalST ? 1 : na, colorup=color.green, offset=-1, title="Bullish Arrow ST")
plotarrow(sellSignalST ? -1 : na, colordown=color.red, offset=-1, title="Bearish Arrow ST")

plotarrow(buySignalKC ? 1 : na, colorup=color.blue, offset=-1, title="Bullish Arrow KC")
plotarrow(sellSignalKC ? -1 : na, colordown=color.orange, offset=-1, title="Bearish Arrow KC")

// Plot candlesticks
plot(open, color=color.gray)
plot(close, color=bullish ? color.green : bearish ? color.red : color.gray)
plot(high, color=bullish ? color.green : bearish ? color.red : color.gray)
plot(low, color=bullish ? color.green : bearish ? color.red : color.gray)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں