یہ حکمت عملی ہل موونگ ایوریج اور Ichimoku Kinko Hyo اشارے کو ایک رجحان کی پیروی کرنے والے تجارتی نظام کو نافذ کرنے کے لئے جوڑتی ہے۔ یہ نظام رجحان کی تجارت کے لئے درمیانی مدتی رجحانات کو پکڑ سکتا ہے۔
یہ حکمت عملی قیمت کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ہل چلتی اوسط کا استعمال کرتی ہے۔ ہل ایم اے حرکت پذیر اوسط کا ایک بہتر ورژن ہے جو قیمت کی تبدیلیوں کا تیزی سے جواب دے سکتا ہے۔ یہاں حکمت عملی میں ٹرپل ہل ایم اے سسٹم استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں 6 مدت ، 3 مدت اور 1.5 مدت کے ہل ایم اے شامل ہیں۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں ایچیموکو کنکو ہیو تبادلہ اور پسماندہ اسپین لائنیں بھی شامل ہیں۔ یہ دونوں اشارے قیمتوں کے درمیانی سے طویل مدتی رجحان کی عکاسی کرتے ہیں۔ حکمت عملی ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے ٹرپل ہل ایم اے اور ایچیموکو اشارے کو جوڑتی ہے۔
خاص طور پر ، حکمت عملی نے ٹرپل ہول ایم اے: این 1 ، این 2 ، این 2 ایم اے کا حساب لگایا ہے۔ نیز دو Ichimoku اشارے: لیڈ لائن 1 اور لیڈ لائن 2۔ اس کے بعد یہ آخری تجارتی میٹرکس کے طور پر پوسٹ 1 اور پوسٹ 2 کا حساب لگاتا ہے۔
جب پوسٹ 1 پوسٹ 2 سے اوپر کی طرف بڑھتا ہے تو ، طویل ہوجاتا ہے۔ جب پوسٹ 1 پوسٹ 2 سے نیچے کی طرف بڑھتا ہے تو ، مختصر ہوجاتا ہے۔ اس سے ہمیں ٹرینڈ ٹریڈنگ کے ل price قیمت کے درمیانی مدتی رجحانات کو ٹریک کرنے اور گرفت کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:
اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:
انسداد اقدامات:
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے:
یہ حکمت عملی ہل ایم اے اور ایچیموکو کنکو ہیو اشارے کو یکجا کرتی ہے تاکہ ایک سادہ اور عملی رجحان کی پیروی کا نظام بنایا جاسکے۔ تیز ردعمل کے ساتھ ، یہ درمیانی مدتی قیمت کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔ پیرامیٹر ٹیوننگ اور فلٹرز کو شامل کرنے کے ذریعے مزید جانچ اور اصلاح سے ، بہتر تجارتی کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔ ]
/*backtest start: 2023-12-17 00:00:00 end: 2023-12-24 00:00:00 period: 30m basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=3 // HULL & ICHIMOKU & MATHS strategy("3 HULLs & ICHIMOKU divided by PRICE", shorttitle="3H&I/P", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0) keh=input(title="Hull MA period",defval=6) p=ohlc4[1] n2ma=2*wma(p,round(keh/2)) nma=wma(p,keh) diff=n2ma-nma sqn=round(sqrt(keh)) n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2)) nma1=wma(p[1],keh) diff1=n2ma1-nma1 sqn1=round(sqrt(keh)) n1=wma(diff,sqn) n2=wma(diff1,sqn) conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods") basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods") laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods") displacement = input(26, minval=1, title="Displacement") donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len)) conversionLine = donchian(conversionPeriods) baseLine = donchian(basePeriods) leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine) leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods) post1=((n1[1]*3)+leadLine1)/p post2=((n2[1]*3)+leadLine2)/p if (post1<post2) strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY") if (post1>post2) strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")