وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. کچھی ٹریڈنگ کی حکمت عملی

کچھی ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-25 17:12:05
ٹیگز:

img

جائزہ

کچھی ٹریڈنگ کی حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو رفتار کے وقفے کو ٹریک کرتی ہے۔ یہ مشہور تاجر رچرڈ ڈینس نے 1980 کی دہائی میں یہ ثابت کرنے کے لئے تیار کیا تھا کہ تاجر پیدا ہونے کے بجائے قواعد کے ذریعہ پرورش پا سکتے ہیں۔ حکمت عملی کا بنیادی خیال قیمتوں کے وقفے کو ٹریک کرنا اور رجحانات کی پیروی کرنا ہے ، جبکہ نیچے کے خطرے کو محدود کرنے کے لئے منی مینجمنٹ کے اصولوں پر سختی سے عمل کرنا ہے۔

حکمت عملی منطق

ٹرٹل ٹریڈنگ حکمت عملی چینلز کی تعمیر کے لئے دو پیرامیٹرز N اور N/2 کا استعمال کرتی ہے۔ خاص طور پر ، یہ حالیہ N دن اور N/2 دنوں میں سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کا حساب لگاتی ہے۔ جب قیمت N دن کے چینل سے تجاوز کرتی ہے تو ، ایک لمبی پوزیشن قائم ہوتی ہے۔ جب قیمت N / 2 دن کے چینل سے نیچے آجاتی ہے تو ، پوزیشن بند ہوجاتی ہے۔ اسی طرح ، جب قیمت N دن کے چینل کو نیچے کی طرف توڑتی ہے تو ، ایک مختصر پوزیشن قائم کی جاتی ہے ، اور جب قیمت N / 2 دن کے چینل سے اوپر بڑھتی ہے۔ مقصد خطرہ پر قابو پانے کے دوران قیمت کے رجحانات کی پیروی کرنا ہے۔

کوڈ میں، N کے مطابق ہےenter_slowاور N/2 کے مساوی ہےenter_fastسب سے زیادہ قیمتیں (slowLاورfastL) اور کم قیمتیں (slowSاورfastSگزشتہ 55 دن اور 20 دن کے دوران الگ الگ حساب لگایا جاتا ہے۔ جب قیمت 55 دن کے چینل سے تجاوز کرتی ہے تو طویل پوزیشنیں کھولی جاتی ہیں (enterL2) اور جب قیمت 20 دن کے چینل سے نیچے آجاتی ہے تو بند ہوجاتی ہے (exitL1مختصر پوزیشنیں اس وقت کھولی جاتی ہیں جب قیمت 55 دن کے چینل کو نیچے کی طرف توڑ دیتی ہے (enterS2) اور جب قیمت 20 دن کے چینل سے اوپر بڑھتی ہے تو بند ہوجاتی ہے (exitS1).

فوائد کا تجزیہ

کچھی ٹریڈنگ حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ خطرے پر قابو پانا ہے۔ قیمتوں میں خرابی پر پوزیشنیں قائم کرکے اور تیزی سے واپس لینے پر روکنے سے ، یہ انفرادی تجارتوں پر نقصانات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے۔ فکسڈ فریکشنل پوزیشن سائزنگ کا استعمال خطرے کو مزید کم کرتا ہے۔

ایک اور فائدہ یہ ہے کہ پیرامیٹر کا انتخاب آسان ہے۔ پوری حکمت عملی میں صرف 4 پیرامیٹرز ہیں جو سمجھنے اور سنبھالنے میں آسان ہیں۔ پیرامیٹرز خود بھی کافی مستحکم ہیں ، بغیر بار بار اصلاح کی ضرورت ہے۔

خطرے کا تجزیہ

کچھی ٹریڈنگ حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ طویل مدتی رجحانات کو ٹریک کرنے میں ناکامی ہے۔ جب رجحانات بننا شروع ہوجاتے ہیں تو یہ انٹری کے مواقع سے محروم ہوسکتا ہے۔ نیز ، قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے ماحول میں ، حکمت عملی میں کثرت سے اندراج اور باہر نکلنے کا باعث بنے گی ، جس سے لین دین کے اخراجات میں اضافہ اور پھسلنے کے خطرات پیدا ہوں گے۔

اس کے علاوہ ، مقررہ پیرامیٹرز کی ترتیبات مصنوعات اور مارکیٹ کے نظام میں بہت مختلف کام کرسکتی ہیں ، جس کے لئے تجربے کی بنیاد پر دستی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔

بہتر مواقع

کچھی ٹریڈنگ کی حکمت عملی کو کئی طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. نظام کو مختلف منظرناموں میں زیادہ مستحکم بنانے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور سگنل کی تعدد کی بنیاد پر پیرامیٹرز N اور N/2 میں موافقت کی صلاحیتیں شامل کریں۔

  2. رجحان کا پتہ لگانے کے قواعد شامل کریں تاکہ غیر مستحکم مارکیٹوں میں غلط سمت میں داخل ہونے سے بچ سکیں۔

  3. زیادہ عرصے میں رجحانات کی تصدیق کے لئے ایک کثیر ٹائم فریم نقطہ نظر اپنائیں اور کم مدت میں تجارت کریں۔

  4. ٹرائلنگ اسٹاپس یا ٹائم بیسڈ اسٹاپس کے ساتھ اسٹاپ نقصان کے قوانین کو بہتر بنائیں تاکہ ڈراؤونگ کو کم کیا جاسکے۔

نتیجہ

Turtle Trading Strategy ایک آسان بریکآؤٹ سسٹم کے ذریعہ مؤثر طریقے سے رجحانات کو ٹریک کرتا ہے۔ فوری اسٹاپس اور مقررہ جزوی پوزیشن سائزنگ کی بدولت خطرہ کنٹرول اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اسی وقت ، ہم متعدد جہتیں دیکھتے ہیں جن کے ساتھ حکمت عملی کو مزید آلات اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق بڑھا اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ قیمت کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے خطرہ پر قابو پانے کا ایک طریقہ فراہم کرتا ہے جو مقداری تجارت کے لئے ایک اہم حوالہ ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-24 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//oringinally coded by tmr0, modified by timchep
//original idea from «Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders» (2007) CURTIS FAITH
strategy("Turtles", shorttitle = "Turtles", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Component Code Start
testStartYear = input(2011, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(12, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2030, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=false)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)

testPeriod() => true
// Component Code Stop
//////////////////////////////////////////////////////////////////////

shortingEnabled = input(title="Enable Shorting?", type=bool, defval=true)

enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
enter_slow = input(55, minval=1)
exit_slow = input(20, minval=1)

fastL = highest(enter_fast)
fastLC = lowest(exit_fast)
fastS = lowest(enter_fast)
fastSC = highest(exit_fast)

slowL = highest(enter_slow)
slowLC = lowest(exit_slow)
slowS = lowest(enter_slow)
slowSC = highest(exit_slow)

enterL1 = high > fastL[1] 
exitL1 = low <= fastLC[1] 
enterS1 = low < fastS[1]
exitS1 = high >= fastSC[1]

enterL2 = high > slowL[1] 
exitL2 = low <= slowLC[1] 
enterS2 = low < slowS[1]
exitS2 = high >= slowSC[1]


if testPeriod()
    strategy.entry("fast L", strategy.long, when = enterL1) 
    
    if not enterL1
        strategy.entry("slow L", strategy.long, when = enterL2)
        
    strategy.close("fast L", when = exitL1)
    strategy.close("slow L", when = exitL2)

if shortingEnabled and testPeriod()
    strategy.entry("fast S", strategy.short, when = enterS1)
    if not enterS2
        strategy.entry("slow S", strategy.short, when = enterS2)
        
    strategy.close("fast S", when = exitS1)
    strategy.close("slow S", when = exitS2)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں