وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

کثیر حکمت عملی پر مبنی الٹ اور مرکزِ کشش ثقل کی مربوط تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-03 16:51:03
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی دوہری تجارتی سگنلز کو مربوط کرکے زیادہ مستحکم اور موثر تجارتی فیصلوں کا احساس کرتی ہے۔ ایک قیمت کے الٹ سگنل اور اسٹوکاسٹک اشارے کو جوڑنے والی الٹ حکمت عملی ہے ، اور دوسرا سینٹر لائن اور قیمت چینل کی بریک آؤٹ حکمت عملی ہے۔ دونوں حکمت عملیوں کے تجارتی سگنل منطقی طور پر ANDed ہوں گے ، یعنی ، جب دونوں حکمت عملی ایک ہی وقت میں ایک ہی سمت میں سگنل جاری کریں گی تو ہی پوزیشن کھولی جائے گی۔ اس طرح کی ملٹی حکمت عملی انضمام کچھ غلط سگنل کو فلٹر کرسکتی ہے اور زیادہ قابل اعتماد تجارتی فیصلے حاصل کرسکتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

الٹ پلٹ حکمت عملی کا حصہ تجارتی سگنل پیدا کرتا ہے جب قیمت دو لگاتار تجارتی دنوں کے لئے الٹ پلٹ پیٹرن دکھاتی ہے اور اسٹوکاسٹک اشارے نے زیادہ خرید یا زیادہ فروخت والے علاقے میں داخل ہوچکا ہے۔ اس سے دوہری تصدیق کے لئے قیمت کے الٹ پلٹ سگنل اور زیادہ خرید / زیادہ فروخت والے سگنل دونوں کا استعمال ممکن ہوتا ہے۔ کشش ثقل کا مرکز حصہ چینل کو توڑنے پر تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے قیمت کی لکیری رجعت کے وسط لائن کے گرد اوپری اور نچلے چینلز بناتا ہے۔ چینل بریک آؤٹ سگنل کا مطلب یہ بھی ہے کہ قیمتیں سمت کی رجحان کی نقل و حرکت کا تجربہ کرنا شروع کر رہی ہیں۔

دونوں حکمت عملیوں میں بالترتیب قدر اور رجحان کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ حکمت عملی کے اشاروں کو منطقی طور پر AND کرکے ، پوزیشن صرف اس وقت کھولی جاتی ہے جب دونوں حکمت عملی ایک ہی وقت میں ایک ہی سمت میں اشارے کرتی ہیں۔ اس سے کچھ غلط اشاروں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے اور حتمی حکمت عملی کو زیادہ قابل اعتماد بنایا جاسکتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ سگنلز کا استحکام اور وشوسنییتا ہے۔ الٹ اور رجحان کی حکمت عملیوں کا امتزاج کسی بھی اہم اقدام کو یاد کیے بغیر بیک وقت الٹ اور رجحان کی تجارت کے مواقع دونوں کو حاصل کرتا ہے۔ دریں اثنا ، منطقی اور آپریشن کچھ غلط سگنل کو فلٹر کرتا ہے ، حتمی حکمت عملی کو زیادہ قابل اعتماد بناتا ہے اور شور سے دھوکہ دہی سے بچتا ہے۔

اس کے علاوہ ، الٹ اور رجحان کی حکمت عملیوں کا امتزاج متعدد ٹائم فریموں کے تحت مستحکم کارروائیوں کو بھی حاصل کرتا ہے۔ الٹ کی حکمت عملی قلیل مدتی اوور بک / اوور سیل سگنلز کا استعمال کرتی ہے جبکہ کشش ثقل کی حکمت عملی درمیانی اور طویل مدتی حرکت پذیر اوسط پر مبنی ہے۔ تکمیلی ٹائم فریم مستحکم اور مستحکم تجارتی مواقع پیدا کرسکتے ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ دوہری حکمت عملیوں سے سگنلز کو مماثل کرنے میں ناکامی ہے ، جس کی وجہ سے تجارتی سگنل ناکافی ہوجاتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوسکتا ہے جب قیمت واضح سمت کے رجحان کے بغیر حد سے محدود اور مستحکم ہو۔ جب قیمت طویل عرصے تک سائیڈ ویز پیٹرن میں دوڑتی ہے تو ، الٹ سگنل اور ٹرینڈ سگنل پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے ، جس کے نتیجے میں تجارتی مواقع کم ہوجاتے ہیں۔

اس کے علاوہ ، دوہری حکمت عملیوں کا منطقی اور آپریشن بھی ایک ہی حکمت عملی سے کچھ مواقع سے محروم ہوسکتا ہے۔ جب صرف ایک حکمت عملی ایک درست تجارتی سگنل تیار کرتی ہے تو ، کوئی پوزیشن نہیں کھولی جائے گی۔ اس کے نتیجے میں کچھ مواقع کے اخراجات پیدا ہوسکتے ہیں۔

خطرات کو کم کرنے کے لئے ، پیرامیٹرز کو اعتدال پسند طور پر نرم کیا جاسکتا ہے تاکہ حکمت عملی کے اشاروں کو مماثل اور پوزیشنوں کو کھولنے میں آسانی ہو۔ زیادہ رجحان علامتوں کی تجارت اور زیادہ تجارتی مواقع حاصل کرنے کے لئے اسٹاک کے انتخاب کے طریقہ کار کو بھی متعارف کرایا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو دو اہم جہتوں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

سب سے پہلے پیرامیٹر کی اصلاح ہے۔ اسٹوک اشارے اور سینٹر لائن چینلز سمیت پیرامیٹرز کو مزید سیدھے سگنل حاصل کرنے کے لئے مزید جانچ اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ زیادہ بیک ٹیسٹ کے ذریعے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

دوسرا یہ ہے کہ اسٹاک سلیکشن آپریشنز کی طرح میکانیزم متعارف کرایا جائے۔ کیونکہ یہ حکمت عملی واضح رجحانات والے اسٹاک کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ لہذا ، اگر مخصوص شرائط کو پورا کرنے والے اسٹاک کو مخصوص اشارے کی بنیاد پر تجارت کے لئے منتخب کیا جاسکتا ہے تو ، اس سے مجموعی حکمت عملی کی کارکردگی میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ اس کے لئے صنعت کے گردش کے رجحانات ، حرکت پذیر اوسط نظام وغیرہ کے ساتھ مل کر اسٹاک سلیکشن ماڈیول کے ڈیزائن کی ضرورت ہے۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی واپسی اور رجحان کی حکمت عملیوں کو مربوط کرکے تجارتی فیصلوں کی دوہری تصدیق اور کثیر ٹائم فریم میچنگ کو حاصل کرتی ہے ، جبکہ سگنل میچنگ میں دشواری کی وجہ سے تجارتی مواقع میں کمی کے مسئلے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگلے مرحلے کی اصلاح کو پیرامیٹر اور ماڈیولر دونوں نقطہ نظر سے مضبوط اور زیادہ مستحکم حکمت عملی کی کارکردگی حاصل کرنے کے لئے قریب لایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The indicator is based on moving averages. On the basis of these, the 
// "center" of the price is calculated, and price channels are also constructed, 
// which act as corridors for the asset quotations.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

CenterOfGravity(Length, m,Percent, SignalLine) =>
    pos = 0
    xLG = linreg(close, Length, m)
    xLG1r = xLG + ((close * Percent) / 100)
    xLG1s = xLG - ((close * Percent) / 100)
    xLG2r = xLG + ((close * Percent) / 100) * 2
    xLG2s = xLG - ((close * Percent) / 100) * 2
    xSignalR = iff(SignalLine == 1, xLG1r, xLG2r)
    xSignalS = iff(SignalLine == 1, xLG1s, xLG2s)
    pos :=  iff(close > xSignalR, 1,
             iff(close < xSignalS, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Center Of Gravity", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCoF = input(20, minval=1)
m = input(5, minval=0)
Percent = input(1, minval=0)
SignalLine = input(1, minval=1, maxval = 2, title = "Trade from line (1 or 2)")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(LengthCoF, KSmoothing, DLength, Level)
posCenterOfGravity = CenterOfGravity(Length, m,Percent, SignalLine)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCenterOfGravity == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posCenterOfGravity == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں