وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

بولنگر بینڈ بریک آؤٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-03 17:53:32
ٹیگز:

جائزہ

بولنگر بینڈ بریک آؤٹ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ اندراج اور باہر نکلنے کے مقامات کا تعین کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کی حدود کا استعمال کرتی ہے۔ خاص طور پر ، یہ بولنگر بینڈ کے اوپری اور نچلے بینڈ کا استعمال قیمتوں میں توڑنے کا فیصلہ کرنے کے لئے کرتی ہے۔ جب قیمتیں اوپری بینڈ سے اوپر ہوتی ہیں تو یہ طویل ہوجاتی ہے اور جب قیمتیں نچلی بینڈ سے نیچے ہوتی ہیں تو پوزیشنیں بند ہوجاتی ہیں۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ اشارے پر مبنی ہے۔ بولنگر بینڈ میں تین لائنیں شامل ہیں:

درمیانی لائن - n-period سادہ چلتی اوسط
اوپری بینڈ - درمیانی لائن + k * n-period معیاری انحراف
نچلے بینڈ - درمیانی لائن - k * n مدت معیاری انحراف.

یہاں k عام طور پر 1.5 یا 2 پر مقرر کیا جاتا ہے۔ جب قیمتیں اوپری بینڈ سے اوپر ہوتی ہیں تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹاک ایک مضبوط زون میں داخل ہو رہا ہے اور اس طرح طویل عرصے تک جاتا ہے۔ جب قیمتیں نچلی بینڈ سے نیچے ہوتی ہیں تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹاک کمزور زون میں داخل ہو رہا ہے اور اس طرح پوزیشنیں بند ہوجاتی ہیں۔

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ کی تعمیر کے لئے 20 پیریڈ کی درمیانی لائن اور 1.5 معیاری انحراف کا استعمال کرتی ہے۔ جب قیمتیں اوپری بینڈ سے اوپر ہوتی ہیں تو یہ لمبی ہوتی ہے۔ باہر نکلنے کے لئے دو اختیارات ہیں:

سٹاپ نقصان کے طور پر نچلے بینڈ کا استعمال کریں
وسط لائن کو سٹاپ نقصان کے طور پر استعمال کریں

آپشن 1 انتہائی غیر مستحکم اسٹاک کے لئے بہتر کام کرتا ہے.

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

مؤثر طریقے سے قیمت کے رجحانات کو ٹریک کر سکتے ہیں اور بروقت بریک آؤٹ سگنل پکڑ سکتے ہیں
داخلہ پوائنٹس کا تعین کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کی حد کا استعمال کرتا ہے جو مؤثر طریقے سے شور کو فلٹر کرتا ہے
اسٹاک کی خصوصیات کی بنیاد پر منتخب کیا جا سکتا ہے کہ دو سٹاپ نقصان کے اختیارات فراہم کرتا ہے

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

بریک آؤٹ سگنل غلط بریک آؤٹ ہوسکتے ہیں اور رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرنے میں ناکام رہتے ہیں
سٹاپ نقصان کی غلط پوزیشننگ سے زیادہ سٹاپ آؤٹ ہو سکتا ہے
مؤثر طریقے سے رینج سے منسلک مارکیٹوں کو سنبھال نہیں سکتا

ان خطرات کو پیرامیٹر کی اصلاح، دیگر اشارے شامل کرنے وغیرہ کے ذریعے کم کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو کئی پہلوؤں میں بہتر بنایا جا سکتا ہے:

بہترین پیرامیٹر مجموعے تلاش کرنے کے لئے بولنگر بینڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
بریکآؤٹ سگنل کی وشوسنییتا کی تصدیق کے لیے تجارتی حجم اور دیگر اشارے شامل کریں
غلط بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ فلٹرز بنائیں
اسٹاپ نقصان کے خطرات کو کم کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں

نتیجہ

بولنگر بینڈ بریکآؤٹ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک کلاسیکی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ پیرامیٹر اور قواعد کی اصلاح کے ذریعے بہتر بنایا جاسکتا ہے تاکہ مختلف مارکیٹ کے ماحول کو بہتر طور پر پورا کیا جاسکے۔ حکمت عملی کو سمجھنا اور نافذ کرنا آسان ہے ، جس کی وجہ سے یہ مقداری تجارت کے لئے ایک عمدہ نقطہ آغاز حکمت عملی کا انتخاب ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh

//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band 
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA 
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

if (crossover(source, upper))
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

if(exit==1)
    if (crossunder(source, lower))
        strategy.close("Long")

if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
    if (crossunder(source, basis))
        strategy.close("Long")

plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں