وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

ڈبل ریورس سی ایم او کوانٹم حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-04 14:35:23
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک دوہری واپسی کی حکمت عملی ہے، جس میں 123 واپسی اشارے اور CMOWMA کوانٹم اشارے کو مل کر سرخ اور سبز K لائن بصری اثرات کے ساتھ قیمت کی واپسی کے سگنل کی دوہری تصدیق حاصل ہوتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اسٹریٹیجی میں دو حصے ہیں:

  1. 123 ریورس انڈیکیٹر

    • قیمت اوپر یا نیچے کا تعین کرنے کے لئے پچھلے اختتامی قیمت کے مقابلے میں اختتامی قیمت کا استعمال کریں
    • ریورس سگنلز کی تصدیق کے لئے اسٹوکاسٹک اشارے کی تیز لائن اور سست لائن کراس اوور کا استعمال کریں
    • جب حالات پوری ہو جائیں تو طویل یا مختصر سگنل تیار کریں
  2. CMOWMA کوانٹم اشارے

    • قیمتوں کی رفتار کی پیمائش کے لئے سی ایم او اشارے کا استعمال کریں
    • سی ایم او اشارے پر WMA وزن شدہ چلتی اوسط کا اطلاق کریں
    • طویل (مختصر) دیکھیں جب سی ایم او اپنے WMA سے اوپر (نیچے) ہے

پوزیشن درج کریں جب دونوں حصے ایک ہی سمت میں سگنل دیتے ہیں.

حکمت عملی کے فوائد

  1. دوہری تصدیق کے میکانزم غلط وقفے فلٹر اور غیر ضروری پوزیشن کو کم کر سکتے ہیں
  2. سرخ اور سبز K لائن رنگنے سے مارکیٹ کے حالات کو آسانی سے اندازہ کرنے کے لئے بصری اثرات پیدا ہوتے ہیں
  3. الٹ اور رفتار کے اشارے کا امتزاج مجموعی استحکام فراہم کرتا ہے
  4. سادہ پیرامیٹرز کی ترتیبات اسے مختلف مصنوعات کے لئے موزوں اور لاگو کرنے کے لئے آسان بناتی ہیں

اسٹریٹجی کے خطرات

  1. قیمتیں ابتدائی الٹ کے بعد دوبارہ الٹ سکتی ہیں ، جس میں وِپساؤ کا خطرہ ہوتا ہے
  2. پوزیشنوں کی کثرت سے تبدیلی سے تجارتی فیسوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے
  3. غلط پیرامیٹر کی ترتیبات بہت زیادہ یا بہت کم سگنل کا سبب بن سکتی ہیں
  4. سی او جی پیرامیٹرز کو مصنوعات کی خصوصیات کی بنیاد پر ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے

خطرات کو کم کیا جاسکتا ہے، جیسے الٹ جانے کے حالات میں نرمی، برقرار رکھنے کی مدت میں اضافہ، پیرامیٹر کے مجموعے کو بہتر بنانا وغیرہ۔

اصلاح کی ہدایات

  1. مختلف اسٹوکاسٹک پیرامیٹرز کے ٹیسٹ اثرات
  2. دیگر اشارے جیسے MACD، KDJ وغیرہ کے ساتھ تصدیق کی جگہ / شامل کریں.
  3. مختلف سی ایم او اور ڈبلیو ایم اے لمبائی کے ٹیسٹ کی اصلاحات
  4. کچھ سطحوں پر سٹاپ نقصان / منافع لینے کو شامل کرنے کی کوشش کریں
  5. نئی پوزیشنوں کی تعدد کو کنٹرول کرنے کے لئے فلٹرز مقرر کریں

خلاصہ

یہ حکمت عملی مجموعی طور پر سادہ پیرامیٹرز کے ساتھ مضبوط ہے ، اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے ، جس میں غلط سگنلوں کو ختم کرنے کے لئے ایک موثر دوہری سگنل فلٹرنگ میکانزم بنانے کے لئے قیمت کے الٹ اور رفتار کے اشارے کو جوڑ دیا گیا ہے۔ K- لائن رنگنے سے بدیہی بصری فراہم ہوتی ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح اور رسک کنٹرول سے کارکردگی میں مزید بہتری آسکتی ہے۔


/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/08/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    This indicator plots Chandre Momentum Oscillator and its WMA on the 
//    same chart. This indicator plots the absolute value of CMO.
//    The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented 
//    indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, 
//    etc. It is most closely related to Welles Wilder?s RSI, yet it differs 
//    in several ways:
//    - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby 
//        directly measuring momentum;
//    - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term 
//        extreme movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing 
//        can be applied to the CMO, if desired;
//    - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly 
//        see changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows 
//        you to conveniently compare values across different securities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

CMOWMA(Length, LengthWMA) =>
    pos = 0
    xMom = abs(close - close[1])
    xSMA_mom = sma(xMom, Length)
    xMomLength = close - close[Length]
    nRes = 100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length))
    xWMACMO = wma(nRes, LengthWMA)
    pos := iff(nRes > xWMACMO, 1,
    	   iff(nRes <= xWMACMO, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & CMO & WMA", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCMO = input(14, minval=1)
LengthWMA = input(13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCMOWMA = CMOWMA(LengthCMO, LengthWMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCMOWMA == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posCMOWMA == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

مزید