وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

سادہ رجحان کی پیروی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-05 13:09:37
ٹیگز:

اس مضمون میں سادہ چلتی اوسط پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کا تفصیلی تجزیہ کیا جائے گا۔ یہ حکمت عملی مختلف ٹائم فریموں کے چلتے اوسط کے امتزاج کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے ، جو ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی سے تعلق رکھتی ہے۔

حکمت عملی کا جائزہ

یہ حکمت عملی بیک وقت 21 دن ، 50 دن ، 100 دن اور 200 دن کی سادہ چلتی اوسط استعمال کرتی ہے۔ جب قیمت ان چلتی اوسطوں سے ٹوٹ جاتی ہے تو یہ خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی ڈونچیان چینل کو بھی استعمال کرتی ہے جب قیمت 20 دن یا 55 دن کی سب سے زیادہ / کم قیمت سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی واضح رجحانات والی منڈیوں کے لئے موزوں ہے ، متعدد ٹائم فریموں کے ذریعے ٹرینڈ منافع میں مقفل ہوتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

بنیادی اصول یہ ہے کہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے متعدد حرکت پذیر اوسط ٹائم فریم کا استعمال کریں۔ خاص طور پر ، حکمت عملی مختلف وقت کی مدت کے ساتھ 4 سادہ حرکت پذیر اوسط استعمال کرتی ہے: 21 دن ، 50 دن ، 100 دن اور 200 دن۔ ان حرکت پذیر اوسط کے وقت کی مدت آہستہ آہستہ مختصر مدت سے طویل مدتی تک بڑھتی ہے ، جو مختلف سطحوں پر رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔

جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی کے اوپر عبور کرتا ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ کا رجحان الٹا ہوسکتا ہے اور اوپر کی طرف بڑھتا ہے۔ جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کا رجحان الٹا ہونا شروع ہو سکتا ہے اور نیچے کی طرف بڑھتا ہے۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی تجارتی سگنلز کو مکمل کرنے کے لئے ڈونچیئن چینل کا بھی استعمال کرتی ہے۔ یعنی ، جب قیمت 20 دن یا 55 دن کی اعلی / کم قیمت کو توڑتی ہے تو ، خرید / فروخت کے سگنل بھی ٹرینڈ منافع میں مقفل ہونے کے لئے متحرک ہوجائیں گے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حکمت عملی میں رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے متعدد ٹائم فریموں کے ذریعے حرکت پذیر اوسط تھیوری اور ڈونچیئن چینل کو جوڑتا ہے ، جو ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی سے تعلق رکھتا ہے۔

فوائد

ملٹی ٹائم فریم ڈیزائن درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے
دونوں چلتی اوسط اور Donchian چینل کا استعمال سگنل زیادہ قابل اعتماد بناتا ہے
نفاذ کے لئے آسان ، ابتدائیوں کے لئے مقداری تجارت کی مشق کرنے کے لئے موزوں ہے

خطرات

جھوٹے بریک آؤٹ کا خطرہ۔ قیمتیں ایک عرصے تک شدت سے اتار چڑھاؤ کا شکار ہوسکتی ہیں ، جس کی وجہ سے حرکت پذیر اوسط یا ڈونچیئن چینل سے غلط سگنل ملتے ہیں۔
رینج مارکیٹوں میں نقصان کو روکنا آسان ہے۔ یہ حکمت عملی واضح رجحانات والی مارکیٹوں کے لئے زیادہ موزوں ہے۔
پیرامیٹر کی اصلاح کے لئے محدود گنجائش۔ چلتی اوسط اور ڈونچیان چینل کے پیرامیٹرز کو مؤثر طریقے سے ایڈجسٹ کرنا مشکل ہے۔

خطرات کے حل:

غلط بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے فلٹر کے حالات شامل کریں، جیسے حجم کی شرط شامل کریں
مناسب طریقے سے سٹاپ نقصان کی حد کو کم کرنے کے لئے رینج مارکیٹ سے نمٹنے کے
خودکار طور پر پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم متعارف کرانے کی کوشش کریں

اصلاح کی ہدایات

بھاری قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے دوران غلط سگنل سے بچنے کے لئے حجم پر مبنی فلٹر شامل کریں
ان اشارے کے ساتھ چلنے والے اوسط کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں جو قیمتوں کو بہتر طور پر ہموار کرسکتے ہیں ، جیسے کاف مین کی موافقت پذیر چلتی اوسط
موجودہ مارکیٹ کے حالات میں بہتر موافقت کے لئے پیرامیٹرز کو خودکار طور پر بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا اطلاق کریں
رجحان کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں ، تاکہ مختلف مارکیٹوں میں پھنس جانے سے بچیں

نتیجہ

اس مضمون میں کثیر ٹائم فریم چلتی اوسط اور ڈونچیان چینل پر مبنی ایک سادہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کا تفصیلی تجزیہ کیا گیا ہے۔ حکمت عملی مختلف لمبائی چلتی اوسط کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے ، جس میں آسان اور واضح اصول ہیں جن کو نافذ کرنا آسان ہے۔ اسی وقت ، فوائد ، ممکنہ خطرات اور مستقبل کے اصلاح کے خیالات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ گہری تفہیم اور مناسب اصلاح کے ساتھ ، مجھے یقین ہے کہ یہ حکمت عملی مقداری تجارت کے لئے ایک مفید آلہ بن سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Trend Following", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)

maxIdLossPcnt = input(1, "Max Intraday Loss(%)", type=float)
entryLong = false
entryShort = false

// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)

if (close > highest(high[1], 20))
    strategy.entry("Long fast", strategy.long)
    entryLong = true
    

if (close < lowest(low[1], 20))
    strategy.entry("Short fast", strategy.short)
    entryShort = true
    
if (close > highest(high[1], 55))
    strategy.entry("Long slow", strategy.long)
    entryLong = true

if (close < lowest(low[1], 55))
    strategy.entry("Short slow", strategy.short)
    entryShort = true

len1 = input(21, minval=1, title="21 SMA")
src1 = input(close, title="21 SMA")
out1 = sma(src1, len1)
plot(out1, title="21 SMA", color= white)

len2 = input(50, minval=1, title="50 SMA")
src2 = input(close, title="50 SMA")
out2 = sma(src2, len2)
plot(out2, title="50 SMA", color= blue)

len3 = input(100, minval=1, title="100 SMA")
src3 = input(close, title="100 SMA")
out3 = sma(src3, len3)
plot(out3, title="100 SMA", color= orange)

len4 = input(200, minval=1, title="200 SMA")
src4 = input(close, title="200 SMA")
out4 = sma(src4, len4)
plot(out4, title="200 SMA", color= green)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں