اس حکمت عملی میں لمبی اور مختصر اندراجات کے لئے 11 مختلف قسم کے متحرک اوسطوں کے کراس اوورز کو یکجا کیا گیا ہے۔ استعمال شدہ 11 متحرک اوسط یہ ہیں: سادہ (ایس ایم اے) ، توسیعی (ای ایم اے) ، وزن (ڈبلیو ایم اے) ، حجم وزن (وی ڈبلیو ایم اے) ، ہموار (ایس ایم ایم اے) ، ڈبل توسیعی (ڈی ایم اے) ، ٹرپل توسیعی (ٹی ای ایم اے) ، ہول (ایچ ایم اے) ، زیرو لیگ توسیعی (زیما) ، مثلث (ٹی ایم اے) ، اور سپر ہموار (ایس ایس ایم اے) فلٹر۔
یہ حکمت عملی دو حرکت پذیر اوسطوں کو تشکیل دینے کی اجازت دیتی ہے - ایک تیز اور ایک سست ، دونوں کو 11 اختیارات میں سے منتخب کیا جاتا ہے۔ جب تیز رفتار ایم اے سست رفتار ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو لمبے سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ جب تیز رفتار ایم اے سست رفتار ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو مختصر سگنل پیدا ہوتے ہیں۔
اضافی خصوصیات میں اہرام سازی کی ترتیبات، منافع لینے اور سٹاپ نقصان کی سطح شامل ہیں.
بنیادی حکمت عملی کی منطق دو حرکت پذیر اوسط کے درمیان کراس اوورز پر انحصار کرتی ہے تاکہ اندراجات اور باہر نکلنے کا تعین کیا جاسکے۔
داخلے کی شرائط یہ ہیں:
طویل اندراج: تیز رفتار ایم اے > سست ایم اے مختصر اندراج: فاسٹ ایم اے < سست ایم اے
باہر نکلنے کا تعین تین میں سے ایک معیار کے مطابق کیا جاتا ہے:
یہ حکمت عملی کلیدی پیرامیٹرز جیسے ایم اے کی قسم اور لمبائی ، اہرام سازی کی ترتیبات ، منافع اور اسٹاپ نقصان کے فیصد کی تشکیل کی اجازت دیتی ہے۔ اس سے مارکیٹ کے مختلف حالات اور رسک کی ترجیحات کے لئے حکمت عملی کو بہتر بنانے میں لچک پیدا ہوتی ہے۔
لاگ ان سگنلز کے لئے قیمت کی کارروائی کی تصدیق کا استعمال کرتے ہوئے ، ہارڈ اسٹاپس کی بجائے ٹریلنگ اسٹاپس کا استعمال کرتے ہوئے ، اور زیادہ سے زیادہ اصلاح سے بچنے سے رسک مینجمنٹ کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی کو کئی طریقوں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:
گیارہ حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی تجارت کراس اوورز کے لئے ایک منظم نقطہ نظر فراہم کرتی ہے۔ متعدد ایم اے اشارے میں سگنل کو یکجا کرکے اور کلیدی پیرامیٹرز کی تشکیل کی اجازت دے کر ، یہ ایک مضبوط لیکن لچکدار تجارتی فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ کارکردگی کو بہتر بنانے میں ٹھیک ٹیوننگ اور رسک مینجمنٹ کلیدی کردار ادا کرے گی۔ حکمت عملی میں رفتار پر مبنی تجارت کے لئے مضبوط صلاحیت ہے لیکن اسے مختلف مارکیٹ ماحول کے لئے اپنانا چاہئے۔
/*backtest start: 2023-12-15 00:00:00 end: 2024-01-14 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=3 strategy(title = "[STRATEGY] MA Cross Eleven", overlay = true) // MA - type, source, length // MA - type, source, length // SMA --> Simple // EMA --> Exponential // WMA --> Weighted // VWMA --> Volume Weighted // SMMA --> Smoothed // DEMA --> Double Exponential // TEMA --> Triple Exponential // HMA --> Hull // TMA --> Triangular // SSMA --> SuperSmoother filter // ZEMA --> Zero Lag Exponential type = input(defval="ZEMA", title="MA Type: ", options=["SMA", "EMA", "WMA", "VWMA", "SMMA", "DEMA", "TEMA", "HullMA", "ZEMA", "TMA", "SSMA"]) len1 = input(defval=8, title="Fast MA Length", minval=1) srcclose1 = input(close, "Fast MA Source") len2 = input(defval=21, title="Slow MA Length", minval=1) srcclose2 = input(close, "Slow MA Source") // Returns MA input selection variant, default to SMA if blank or typo. variant(type, src, len) => v1 = sma(src, len) // Simple v2 = ema(src, len) // Exponential v3 = wma(src, len) // Weighted v4 = vwma(src, len) // Volume Weighted v5 = 0.0 v5 := na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len // Smoothed v6 = 2 * v2 - ema(v2, len) // Double Exponential v7 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len) // Triple Exponential v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len))) // Hull v11 = sma(sma(src,len),len) // Triangular // SuperSmoother filter // © 2013 John F. Ehlers a1 = exp(-1.414*3.14159 / len) b1 = 2*a1*cos(1.414*3.14159 / len) c2 = b1 c3 = (-a1)*a1 c1 = 1 - c2 - c3 v9 = 0.0 v9 := c1*(src + nz(src[1])) / 2 + c2*nz(v9[1]) + c3*nz(v9[2]) // Zero Lag Exponential e = ema(v2, len) v10 = v2+(v2-e) // return variant, defaults to SMA if input invalid. type=="EMA"?v2 : type=="WMA"?v3 : type=="VWMA"?v4 : type=="SMMA"?v5 : type=="DEMA"?v6 : type=="TEMA"?v7 : type=="HullMA"?v8 : type=="SSMA"?v9 : type=="ZEMA"?v10 : type=="TMA"? v11: v1 ma_1 = variant(type, srcclose1, len1) ma_2 = variant(type, srcclose2, len2) plot(ma_1, title="Fast MA", color = green, linewidth=2, transp=0) plot(ma_2, title="Slow MA", color = red, linewidth=2, transp=0) longCond = na shortCond = na longCond := crossover(ma_1, ma_2) shortCond := crossunder(ma_1, ma_2) // Count your long short conditions for more control with Pyramiding sectionLongs = 0 sectionLongs := nz(sectionLongs[1]) sectionShorts = 0 sectionShorts := nz(sectionShorts[1]) if longCond sectionLongs := sectionLongs + 1 sectionShorts := 0 if shortCond sectionLongs := 0 sectionShorts := sectionShorts + 1 // Pyramiding Inputs pyrl = input(1, "Pyramiding") // These check to see your signal and cross references it against the pyramiding settings above longCondition = longCond and sectionLongs <= pyrl shortCondition = shortCond and sectionShorts <= pyrl // Get the price of the last opened long or short last_open_longCondition = na last_open_shortCondition = na last_open_longCondition := longCondition ? high[1] : nz(last_open_longCondition[1]) last_open_shortCondition := shortCondition ? low[1] : nz(last_open_shortCondition[1]) // Check if your last postion was a long or a short last_longCondition = na last_shortCondition = na last_longCondition := longCondition ? time : nz(last_longCondition[1]) last_shortCondition := shortCondition ? time : nz(last_shortCondition[1]) in_longCondition = last_longCondition > last_shortCondition in_shortCondition = last_shortCondition > last_longCondition // Take profit isTPl = input(false, "Take Profit Long") isTPs = input(false, "Take Profit Short") tpl = input(3, "Take Profit Long %", type=float) tps = input(30, "Take Profit Short %", type=float) long_tp = isTPl and crossover(high, (1+(tpl/100))*last_open_longCondition) and in_longCondition == 1 short_tp = isTPs and crossunder(low, (1-(tps/100))*last_open_shortCondition) and in_shortCondition == 1 // Stop Loss isSLl = input(false, "Stop Loss Long") isSLs = input(false, "Stop Loss Short") sl= 0.0 sl := input(3, "Stop Loss %", type=float) long_sl = isSLl and crossunder(low, (1-(sl/100))*last_open_longCondition) and longCondition == 0 and in_longCondition == 1 short_sl = isSLs and crossover(high, (1+(sl/100))*last_open_shortCondition) and shortCondition == 0 and in_shortCondition == 1 // Create a single close for all the different closing conditions. long_close = long_tp or long_sl ? 1 : 0 short_close = short_tp or short_sl ? 1 : 0 // Get the time of the last close last_long_close = na last_short_close = na last_long_close := long_close ? time : nz(last_long_close[1]) last_short_close := short_close ? time : nz(last_short_close[1]) // Strategy entries strategy.entry("long", strategy.long, when=longCondition == true, stop = open[1]) strategy.entry("short", strategy.short, when=shortCondition == true) strategy.close("long", when = long_sl or long_tp) strategy.close("short", when = short_sl or short_tp)