وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. Aroon Oscillator پر مبنی اسٹاک ٹریڈنگ کی حکمت عملی

Aroon Oscillator پر مبنی اسٹاک ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-15 14:08:33
ٹیگز:

img

حکمت عملی کا جائزہ

اس حکمت عملی کا نام ساؤسیوس ایرون آسکیلیٹر حکمت عملی ہے۔ یہ اعلی اتار چڑھاؤ کے ساتھ اسٹاک ، انڈیکس اور اجناس کے لئے موزوں ہے لیکن غیر واضح رجحان ، جہاں مستقبل کی قیمتوں کے امکانات غیر یقینی ہیں۔ حکمت عملی ایرون آسکیلیٹر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کے رجحانات کی نشاندہی کرتی ہے اور ان خطرناک اثاثوں کی خودکار تجارت کو نافذ کرنے کے لئے متعدد پیرامیٹرز کی بنیاد پر انٹری اور آؤٹ پٹ کی شرائط طے کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کے پیچھے خیال ارون لائنوں کے تخلیق کار توشر چانڈے کی طرف سے شروع ہوا تھا۔ چانڈے نے تجویز کیا کہ جب ارون آسکیلیٹر 50 سے اوپر یا نیچے ہوتا ہے تو اپ ٹرینڈز اور ڈاؤن ٹرینڈز کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ اس سے غیر رجحان سازی کے ادوار میں آسان ارون لائنوں اور کراسوں کی کمیوں کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔

خاص طور پر ، حکمت عملی سب سے پہلے 19 پیریڈ کے ایرون اپ ، ایرون ڈاؤن لائنز اور ایرون آسکیلیٹر کا حساب لگاتی ہے۔ آسکیلیٹر کا حساب اپ لائن سے ڈاؤن لائن کو گھٹانے سے کیا جاتا ہے۔ پھر وسط لائن کو -25 ، اوپری ریل 75 اور نچلی ریل -85 پر مقرر کیا جاتا ہے۔ جب آسکیلیٹر وسط لائن سے اوپر جاتا ہے تو ، طویل پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ جب یہ نیچے جاتا ہے تو ، مختصر پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ جب آسکیلیٹر اوپری ریل سے اوپر جاتا ہے تو باہر نکلنے کی شرائط لمبی بند ہوتی ہیں اور جب وہ نچلی ریل سے نیچے جاتا ہے تو مختصر بند ہوجاتی ہیں۔

اس طرح ، وسط لائن کا استعمال رجحان کی سمت میں داخل ہونے کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جب اوپر اور نیچے کی ریلیں رجحان کے الٹ جانے پر باہر نکلنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں ، جس سے ایرون آسکیلیٹر اشارے پر مبنی خودکار تجارت کا احساس ہوتا ہے۔

فوائد

روایتی رجحانات کے مطابق حکمت عملی کے مقابلے میں، اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. اعلی اتار چڑھاؤ اور غیر واضح رجحانات کے ساتھ اثاثوں کے مطابق، سادہ رجحانات کی حکمت عملی سے بہتر کام کرتا ہے
  2. آرون اوسیلیٹر کے ذریعے رجحانات کی نشاندہی کرنا زیادہ قابل اعتماد ہے
  3. متعدد پیرامیٹرز کی ترتیبات تجارتی حالات کو سخت بناتی ہیں ، غلط تجارت سے بچتی ہیں
  4. تیزی سے منافع حاصل کرنا اور نقصان کے خطرے کا موثر کنٹرول

خلاصہ یہ ہے کہ ارون آسکیلیٹر اشارے کی طاقتوں کو ملا کر یہ حکمت عملی مخصوص اثاثوں کی خودکار تجارت کو اچھی جیت کی شرح اور منافع کے ساتھ حاصل کرتی ہے۔

خطرات

اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. پیرامیٹر ٹیوننگ مختلف اثاثوں کے لئے ضروری ہے، دوسری صورت میں یہ کارکردگی کو متاثر کر سکتا ہے
  2. اعلی تجارتی تعدد ٹرانزیکشن اور سلائپ لاگت میں اضافہ کر سکتا ہے
  3. تکنیکی اشارے پر انحصار کرتے ہوئے اشارے ناکام ہونے پر نقصانات ہو سکتے ہیں

ان خطرات کو پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے اور کوڈ کو بہتر بنانے سے کم اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، پوزیشن کا مناسب سائز اور منی مینجمنٹ ممکنہ خطرات کو بھی موثر انداز میں کنٹرول کرسکتی ہے۔

اصلاح

حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لئے ، مندرجہ ذیل پہلوؤں میں اصلاحات کی جاسکتی ہیں۔

  1. پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں اور مختلف اثاثوں اور مارکیٹ کے ماحول کے تحت ٹیسٹ کریں
  2. مضبوط تجارتی سگنل کے لئے دیگر تکنیکی اشارے کے مجموعے شامل کریں
  3. اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں تاکہ ہر تجارت کے نقصان کے سائز کو مؤثر طریقے سے محدود کیا جاسکے
  4. جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے حجم کے اشارے شامل کریں
  5. غیر ضروری تجارت کو کم کرنے کے لئے اندراج کے حالات کو بہتر بنائیں

جامع ٹیسٹنگ اور اصلاح کے ذریعے، حکمت عملی کے استحکام، جیت کی شرح اور منافع کو بہت بہتر بنایا جا سکتا ہے.

نتیجہ

یہ حکمت عملی تخلیقی طور پر اعلی اتار چڑھاؤ اور غیر واضح رجحانات کے ساتھ اثاثوں کی خودکار تجارت کو حاصل کرتی ہے۔ روایتی رجحانات کی حکمت عملی کے مقابلے میں ، یہ ان اقسام کے اثاثوں پر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، اور اس کی سخت تجارتی شرائط پیرامیٹر کی ترتیبات کے ذریعے بھی حاصل کی جاتی ہیں۔ حکمت عملی کے فوائد قابل ذکر ہیں ، لیکن ابھی بھی بہتری کی گنجائش ہے۔ ہدف سازی کی اصلاحات کے ذریعے مزید بہتری حاصل کی جاسکتی ہے۔ حکمت عملی مقداری تجارتی طریقوں کے لئے ایک حوالہ فراہم کرتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
// by Saucius Finance https://saucius-finance.blogspot.com/
// copyrights reserved :)
// This strategy derives form the consideration of the author, Tushar Chande, that, in "more patterns" paragraph, 
// long and short trends are identified by oscillator < or > line 50. 
// This helps because simple Aroon and Aroon crosses suffer in not trending periods.
// original article avabile in:" Stocks & Commodities, V. 13:9 (369-374) : A Time Price Oscillator by Tushar Chande, Ph.D.""
strategy("Aroon Oscillator strategy by Saucius", overlay=false)
//building aroon lines, Embodying both Aroon line (Up and Down) and Aroon Oscillator
length = input(19, minval=1)
level_middle = input(-25, minval=-90, maxval=90, step = 5)
levelhigh = input(75,  minval=-100, maxval=100, step = 5)
levellow = input(-85,  minval=-100, maxval=100, step = 5)
upper = 100 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
lower = 100 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length
oscillator = upper - lower 
plot(upper, title="Aroon Up", color=blue)
plot(lower, title="Aroon Down", color=red)
plot(oscillator, title="Aroon Oscillator", color = yellow)
hline(level_middle, title="middle line", color=gray,  linewidth=2)
hline(levelhigh, title ="upper border", color=gray,  linewidth=1)
hline(levellow, title ="lower border", color=gray, linewidth=1)

// Entry //
entryl = oscillator[1] < level_middle[1] and oscillator > level_middle
entrys = oscillator[1] > level_middle[1] and oscillator < level_middle
strategy.entry("Long", true, when = entryl)
strategy.entry("Short", false, when = crossunder (oscillator, level_middle))


// === EXIT===
exitL1 = oscillator[1] > levelhigh[1] and oscillator < levelhigh
exitS1 =  oscillator[1] < levellow[1] and oscillator > levellow
strategy.close("Long", when=entrys)
strategy.close("Short", when=entryl)
strategy.close("Long", when= exitL1)
strategy.close("Short", when= exitS1)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں