وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

RSI اشارے پر مبنی قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-17 11:49:15
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اشارے پر مبنی ایک قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی تیار کرتی ہے ، بنیادی طور پر 15 منٹ کے ٹائم فریم میں تجارت کے لئے۔ یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کا حساب کتاب کرکے خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرتی ہے تاکہ یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ آیا مارکیٹ زیادہ خرید یا زیادہ فروخت ہوئی ہے۔ جب آر ایس آئی اشارے 30 کے نچلے نقطہ سے تجاوز کرتا ہے تو یہ خرید کا اشارہ پیدا کرتا ہے ، اور جب آر ایس آئی اشارے 70 کے اوپری نقطہ سے تجاوز کرتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی اتار چڑھاؤ سے منافع حاصل کرنے کے لئے قلیل مدتی رینج ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی منطق

آر ایس آئی اشارے ایک تکنیکی تجزیہ کا آلہ ہے جو اس بات کا تعین کرنے کے لئے کہ آیا مارکیٹ زیادہ خرید یا زیادہ فروخت ہوئی ہے اس کے لئے ایک خاص وقت کی مدت میں قیمتوں کے اوپر اور نیچے کے رجحانات کے تناسب کا حساب لگاتا ہے۔ آر ایس آئی اشارے کی قیمت 0 سے 100 تک ہوتی ہے۔ 30 سے نیچے کی قیمت اشارہ کرتی ہے کہ اثاثہ زیادہ فروخت ہوا ہے ، اور 70 سے اوپر کی قیمت اشارہ کرتی ہے کہ اثاثہ زیادہ خریدا گیا ہے۔

اس حکمت عملی میں آر ایس آئی اشارے کے پیرامیٹرز کو 14 ادوار ، اوور بُک لائن کو 70 اور اوور سیل لائن کو 30 پر مقرر کیا گیا ہے۔ جب آر ایس آئی نیچے سے 30 سے تجاوز کرتا ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، جس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ اوور سیل سے تیزی کی طرف بدل جاتی ہے۔ جب آر ایس آئی اوپر سے 70 سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، جس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ تیزی سے bearish کی طرف بدل جاتی ہے۔ سگنل موصول ہونے کے بعد ، حکمت عملی مختصر مدت کی تجارت سے منافع کمانے کے لئے کل اکاؤنٹ فنڈز کے 1x فائدہ کے ساتھ دشاتمک لمبی یا مختصر پوزیشن لیتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قواعد آسان اور واضح ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہیں۔ رشتہ دار طاقت انڈیکس ایک بہت ہی کلاسیکی مقداری اشارے ہے ، جو مارکیٹ کے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے حالات کا فیصلہ کرنے کے لئے وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ حکمت عملی کو خود مستقبل کے مارکیٹ کے رجحانات اور قیمت کے اہداف کی پیش گوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ، بس آر ایس آئی اشارے کے اشاروں پر عمل کریں ، جو حکمت عملی کی اصلاح کی مشکل کو کم کرتا ہے۔

ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس حکمت عملی میں مضبوط موافقت ہے۔ یہ حکمت عملی کسی بھی قسم اور ٹائم فریم پر لاگو کی جاسکتی ہے ، خاص طور پر درمیانی اور قلیل مدتی میں رینج کے جھولے کو پکڑنے کے لئے موزوں ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی کو صرف تین پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے: آر ایس آئی کی مدت ، زیادہ سے زیادہ لائن اور زیادہ سے زیادہ لائن۔ پیرامیٹر کی جگہ چھوٹی ہے ، جس سے بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے جانچ اور اصلاح کرنا آسان ہوجاتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ انعقاد کا وقت غیر یقینی ہے۔ جب مارکیٹ میں طویل عرصے سے زیادہ خریدنے یا زیادہ فروخت کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ، اس سے حکمت عملی کی پوزیشنوں کے زیادہ طویل عرصے تک انعقاد اور زیادہ نقصانات ہوں گے۔ اس مقام پر ، خطرات پر قابو پانے کے لئے بروقت اسٹاپ نقصان کی ضرورت ہے۔

ایک اور خطرہ یہ ہے کہ تجارتی تعدد بہت زیادہ ہوسکتا ہے۔ جب مارکیٹ آر ایس آئی اوور بکڈ اور اوور سیلڈ لائنوں کے گرد اوپر اور نیچے اتار چڑھاؤ کرتی ہے تو ، یہ اکثر خرید و فروخت کے سگنل کو متحرک کرے گا ، ٹرانزیکشن فیس اور سلائپج لاگت میں اضافہ کرے گا۔ اس کے لئے غیر ضروری تجارت کو کم کرنے کے لئے اوور بکڈ اور اوور سیلڈ وقفہ فاصلے کو بڑھانے کے لئے پیرامیٹرز میں مناسب ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

RSI پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ مدت کے پیرامیٹرز اور زیادہ سے زیادہ خریدے گئے / زیادہ سے زیادہ فروخت شدہ لائن پوزیشنوں کا بہترین مجموعہ مل سکے۔
مناسب سٹاپ نقصان کی قیمت اور منافع کی قیمت کے ساتھ سٹاپ نقصان / منافع لینے کی حکمت عملی شامل کریں.
غیر ضروری تجارت سے بچنے کے لئے فلٹرنگ کے حالات شامل کریں، مثال کے طور پر کم سے کم اتار چڑھاؤ کی حد، ٹریڈنگ حجم فلٹرز.
متحرک پوزیشن سائزنگ ترتیب دے کر سرمایہ کے استعمال کو بہتر بنائیں۔
حکمت عملی کے استحکام کو بہتر بنانے کے لئے دیگر اشارے کے ساتھ مل کر.

نتیجہ

یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کی بنیاد پر ایک آسان اور عملی قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ڈیزائن کرتی ہے۔ حکمت عملی کے سگنل کے قوانین واضح اور اعلی سرمایہ کے استعمال کے ساتھ لاگو کرنے میں آسان ہیں۔ یہ درمیانی اور قلیل مدتی میں مخالف تجارت کے لئے مارکیٹ میں زیادہ خرید / فروخت کی شرائط کو پکڑنے کے لئے موزوں ہے۔ مسلسل جانچ اور اصلاح کے ذریعے ، یہ حکمت عملی ایک بہت ہی مستحکم اور قابل اعتماد مقداری تجارتی نظام بن سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("RSI Strategy", overlay=true)
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
sl_inp = input(10.0, title='Stop Loss %')/100
tp_inp = input(1.0, title='Take Profit %')/100

haOpen = 0.0
haOpen := haOpen[1]
 
st_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
strategy.initial_capital =50000
orderSize = ((strategy.initial_capital * 1) / close)
if (not na(vrsi))
	if (co)
		strategy.order("RsiLE", strategy.long, orderSize, take_level, st_level, comment="RsiLE")
	if (cu)
		strategy.close("RsiLE")//strategy.entry("RsiSE", strategy.short, qty=orderSize, comment="RsiSE")

plotshape(not na(vrsi) and co and haOpen == 0.0, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="buy label", text="BUY", textcolor=color.white)
plotshape(not na(vrsi) and co and haOpen == 1.0, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.tiny, title="buy label", text="INC", textcolor=color.white)
plotshape(not na(vrsi) and cu and haOpen == 1.0, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="sell label", text="SELL", textcolor=color.white)

if (not na(vrsi))
	if (co)
	    haOpen := 1.0
	if (cu)
	    haOpen := 0.0
//strategy.exit("Stop Loss/TP","RsiLE", stop=stop_level, limit=take_level)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں