ملٹی ٹائم فریم مقداری تجارتی حکمت عملی پیرابولک ایس اے آر، اسٹاک اور سیکیورٹی انڈیکیٹرز پر مبنی ہے۔
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام ہے ٹرپل انشورنس کوانٹم ٹریڈنگ اسٹریٹجی ، جو پیرابولک ایس اے آر ، اسٹوک اور سیکیورٹی کے تین اشارے کے مجموعی سگنل کا استعمال کرتا ہے ، تاکہ اسٹریٹجک رجحانات کو پکڑ سکے۔ اس حکمت عملی میں متعدد ٹائم فریم تجزیہ کیا گیا ہے ، تاکہ مختلف دورانیہ کے اشارے کے مجموعے کے ذریعہ زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد تجارتی فیصلے کیے جاسکیں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں رجحان کی سمت اور الٹ کے وقت کا تعین کرنے کے لئے پیراولک ایس اے آر اشارے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسٹوک اشارے نے اس بات کا تعین کیا ہے کہ آیا اس میں زیادہ خرید و فروخت ہوئی ہے۔ سیکیورٹی فنکشن نے اعلی دورانیہ کی اوسط لائن کی سمت کا تعین کرنے کے لئے مجموعی رجحان کا تعین کیا۔ تینوں مل کر ٹریڈنگ کے فیصلے تشکیل دیتے ہیں:
Parabolic SAR پوائنٹس نیچے کی طرف تبدیل ہوتے ہیں تو ، اسے ایک bullish سگنل سمجھا جاتا ہے۔ جب پوائنٹس اوپر کی طرف پلٹ جاتے ہیں تو ، اس کا مطلب ہے کہ نیچے کی طرف۔
اسٹوک کے 20 سے کم قیمت کو اوور سیل سمجھا جاتا ہے ، 80 سے زیادہ قیمت کو اوور بیئر سمجھا جاتا ہے۔ اوور سیل پر بیعانہ اور اوور بیئر پر بیعانہ۔
سیکیورٹی فنکشن بلاتا ہے اعلی دورانیہ اوسط لائن مجموعی طور پر رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے، مختلف وقت کی مدت کے درمیان مجموعی تجزیہ کو لاگو کرنے کے لئے.
مذکورہ بالا تینوں اشارے ایک ہی سمت میں بڑھتے وقت زیادہ کرتے ہیں ، اور ایک ہی سمت میں گرنے پر خالی کرتے ہیں۔ متعدد اشارے فلٹرنگ کے اصول پر سختی سے عمل پیرا ، جعلی توڑ کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور حقیقی رجحان کو مقفل کرنے کے لئے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ متعدد ٹائم فریم تجزیہ میں ہے۔ تین اشارے مختصر ، درمیانی اور طویل مدتی میں مختلف سطحوں پر قیمت کے عمل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پیرابولک ایس اے آر الٹ ٹائم اور قلیل مدتی رجحانات کو پکڑتا ہے۔ اسٹوک فیصلہ کرتا ہے کہ آیا اس وقت زیادہ خرید و فروخت ہے یا نہیں۔ سیکیورٹی فنکشن مجموعی طور پر بڑے رجحان کی سمت کا فیصلہ کرتا ہے۔ تینوں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں ، جعلی بریک کی مداخلت کو مؤثر طریقے سے روک سکتے ہیں ، اور بریک کی سمت کے صحیح مواقع کو مقفل کرسکتے ہیں۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں متعدد اشارے کے فیصلے اور فلٹرنگ کا استعمال کیا گیا ہے ، جس سے کسی ایک اشارے کے غلط فیصلے کے امکانات کو کم سے کم کیا جاسکتا ہے۔ تینوں فیصلوں کی مسلسل منظوری سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں سگنل کی طاقت کافی ہے ، جس سے تجارتی فیصلوں کی درستگی کو یقینی بنایا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ اشارے کے پیرامیٹرز کی ترتیب کی مناسبیت پر ہے۔ پیرابولک ایس اے آر کی قدمی لمبائی اور زیادہ سے زیادہ قدمی لمبائی کی ترتیب اس کی گرفتاری کی رفتار کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔ اسٹوک کے کے ویلیو اور ڈی ویلیو ہموار کرنے کا دورانیہ مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ہونا چاہئے۔ سیکیورٹی فنکشن کے انتخاب کا دورانیہ بھی فیصلے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ان اہم پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے حکمت عملی کے تجارتی فیصلے میں غلطی ہوسکتی ہے۔
مزید برآں ، کثیر وقتی فریم تجزیہ اصول مختلف دورانیہ کے اشارے کے مجموعی استعمال پر زور دیتا ہے۔ تاہم ، اگر طویل اور مختصر دورانیہ کے اشارے کے مابین اختلاف پیدا ہوتا ہے تو ، اس کو کس طرح سنبھالنا ہے اس کے بارے میں بھی تشویش کی ضرورت ہے۔ ایک ممکنہ حل یہ ہے کہ رجحان کے اشارے کے ساتھ مل کر مجموعی سمت کا تعین کیا جائے ، جس میں بریک آؤٹ قسم کے اشارے سے مخصوص روانگی کا وقت طے کیا جائے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لئے تین اہم پہلوؤں پر توجہ دی جائے گی:
ایڈجسٹمنٹ کی لمبائی کا طریقہ کار شامل کریں۔ پیرامیٹرز کو پیرابولک ایس اے آر کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی حد کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے ، اور الٹ کو بہتر طور پر پکڑتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار بڑھانا۔ جب قیمت کسی خاص سطح کو منفی سمت میں توڑ دیتی ہے تو اسٹاپ نقصان سے باہر نکلنے کا انتخاب کریں۔ واحد نقصان کو کنٹرول کریں۔
مشین لرننگ ٹکنالوجی متعارف کروائیں۔ الگورتھم کی تربیت کے ذریعہ مختلف ٹائم فریموں کی قیمتوں کے رویے کی مطابقت کا تعین کریں۔ مختلف ٹائم فریموں کے جوڑے کی حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو الگورتھم کی اصلاح کے ذریعہ بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
ٹرپل انشورنس کوٹائزیشن حکمت عملی پیرابولک ایس اے آر ، اسٹوک اور سیکیورٹی اشارے کے باہمی فوائد کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے۔ وہ قلیل مدتی رجحانات ، اوور بیئر اوور سیل اور طویل مدتی اوسط کے تین جہتوں سے مارکیٹ کے طرز عمل کی مستقل مزاجی کا فیصلہ کرتے ہیں ، جس سے مستحکم اور قابل اعتماد تجارتی حکمت عملی تشکیل دی جاتی ہے۔ متعدد اشارے کے مجموعی استعمال سے جعلی سگنل کو فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے ، جبکہ متعدد ٹائم فریم ورک کا استعمال طویل اور مختصر مدت میں تصدیق شدہ پیش گوئی کے تحت فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی مضبوط ہے ، عملی جنگ کی اعلی سطح پر ، مزید تحقیق اور اطلاق کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='kyenji', shorttitle='kyenji90', overlay=true)
// Parabolic SAR
parabolicSARStart=input.float(0.01)
parabolicSARInc=input.float(0.01)
parabolicSARMax=input.float(0.2)
psarDot = ta.sar(parabolicSARStart,parabolicSARInc,parabolicSARMax)
longConditionPSAR = psarDot > close
shortConditionPSAR = psarDot < close
// Stoch
periodK = input.int(14, title="K", minval=1)
periodD = input.int(3, title="D", minval=1)
smoothK = input.int(3, title="Smooth", minval=1)
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = ta.sma(k, periodD)
h0 = 80
h1 = 20
longConditionStoch = k < h1
shortConditionStoch = k > h0
// Security
securityPeriod=input('180')
longConditionSecurity = ta.crossover(request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, close),request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, open))
shortConditionSecurity = ta.crossunder(request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, close),request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, open))
// Generate Signal
longCondition = longConditionSecurity and longConditionPSAR and longConditionStoch
shortCondition = shortConditionSecurity and shortConditionPSAR and shortConditionStoch
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)