وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

چلتی اوسط کی بنیاد پر حکمت عملی کے بعد رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-18 12:23:59
ٹیگز:

Trend Following Strategy Based on Moving Averages

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جس کی بنیاد چلتی اوسط پر ہے۔ یہ رجحان کی پیروی کے لئے تجارتی سگنلز کے متعدد سیٹوں کی تعمیر کے لئے مختلف ادوار کی ای ایم اے لائنوں کا استعمال کرتی ہے۔ جب قیمت طویل مدت کے چلتے ہوئے اوسط سے نیچے ہوتی ہے تو ، حکمت عملی اوسط لاگت کو کم کرنے کے لئے آہستہ آہستہ طویل پوزیشنیں بنائے گی۔ حکمت عملی منافع کو یقینی بنانے کے لئے مختصر مدت کے چلتے ہوئے اوسط موڑ پر مبنی اسٹاپ نقصان کی شرائط بھی طے کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی ٹریڈنگ سگنلز کی تعمیر کے لئے مختلف ادوار کی 5 ای ایم اے لائنز استعمال کرتی ہے ، جو 10 دن ، 20 دن ، 50 دن ، 100 دن اور 200 دن کی ای ایم اے ہیں۔ یہ حکمت عملی اہرام کی تجارت کو نافذ کرنے کے لئے ان ای ایم اے لائنز کے ساتھ قیمت کے تعلقات کی بنیاد پر 4 خریداری کی شرائط کی وضاحت کرتی ہے۔

جب قیمت 20 دن کے ای ایم اے سے نیچے ہوتی ہے جبکہ 50 دن کے ای ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو ، پہلا خرید سگنل متحرک ہوجاتا ہے۔ جب 50 دن کے ای ایم اے سے نیچے ہوتا ہے جبکہ 100 دن کے ای ایم اے سے اوپر ہوتا ہے تو ، دوسرا خرید سگنل متحرک ہوجاتا ہے۔ تیسرا اور چوتھا خرید سگنل اس وقت متحرک ہوجاتا ہے جب قیمت بالترتیب 100 دن کے ای ایم اے اور 200 دن کے ای ایم اے سے نیچے آجاتی ہے۔ پوزیشن کا سائز بھی بتدریج qt1 سے بڑھا کر qt4 ہوجاتا ہے۔

فروخت کی طرف ، اسٹاپ نقصان کی شرائط کے دو گروپ ہیں۔ پہلا اسٹاپ نقصان ہے جب قیمت 10 دن کی ای ایم اے سے تجاوز کرتی ہے جبکہ 10 دن کی ای ایم اے دیگر ای ایم اے لائنوں سے اوپر ہوتی ہے۔ دوسرا اسی طرح کا ہے لیکن جب قیمت 10 دن کی ای ایم اے کے پچھلے اختتام سے نیچے آجاتی ہے تو وہ باہر نکل جاتی ہے۔ یہ دونوں شرائط رجحانات کے دوران قلیل مدتی منافع کو یقینی بنانا ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ طویل مدتی ہولڈز کے لئے مارکیٹ کے رجحانات کو خود بخود ٹریک کرنے کی صلاحیت ہے۔ متعدد انٹری شرائط اور ترقی پسند پوزیشن بلڈنگ کا استعمال کرتے ہوئے ، یہ اضافی منافع پیدا کرنے کے لئے لاگت کی بنیاد کو مستقل طور پر کم کرتا ہے۔ یہ ایک ہی انٹری قیمت کی سطح سے وابستہ قیمتوں کے خطرے کو بھی متنوع کرتا ہے۔

اسٹاپ نقصان کی طرف ، حکمت عملی تیزی سے منافع حاصل کرنے اور مزید نقصانات سے بچنے کے ل short مختصر مدت کی اوسط حرکت پذیر موڑ کے مقامات کو ٹریک کرتی ہے۔ اس سے نیچے کی طرف خطرہ کم ہوتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ طویل مدتی استحکام یا نیچے کے رجحانات میں پھنس جاتا ہے۔ جب مجموعی طور پر مارکیٹ ایک رینج یا نیچے کی چینل میں داخل ہوتی ہے تو ، حرکت پذیر اوسط سگنل کم قابل اعتماد ہوجاتے ہیں۔ اس سے طویل عرصے تک تعمیرات سے مسلسل نقصانات ہوسکتے ہیں۔

ایک اور خطرے کا نقطہ یہ ہے کہ چلتی اوسط ہمیشہ موڑ کو درست طریقے سے نہیں بتاتے ہیں۔ قیمت کے فرق یا دھماکہ خیز حرکت کے نتیجے میں ناقص سگنل ہوسکتے ہیں۔ اس کی تصدیق اور اصلاح کے لئے اضافی تکنیکی اشارے کی ضرورت ہوتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

دوسرے تکنیکی اشارے جیسے حجم یا بولنگر بینڈ کو خریداری کی شرائط میں شامل کیا جاسکتا ہے تاکہ اندراج کی درستگی کو مزید بہتر بنایا جاسکے۔

بولنگر اپر بینڈ یا کلیدی سپورٹ ایریا پر مبنی اسٹاپ نقصان کی دوسری پرتیں بھی شامل کی جاسکتی ہیں۔ اس سے غیر ضروری چھوٹے اسٹاپ سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ ٹریل قیمتوں میں موافقت پذیر اسٹاپ نقصان کو نافذ کرنا منافع کو بہتر طور پر بچانے کے لئے ایک اور بہتری کا علاقہ ہے۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی ایک چلتی اوسط نظام کے ذریعے ٹریڈنگ کے بعد رجحان کو نافذ کرتی ہے۔ اہرام پوزیشن بلڈنگ کے ذریعے ، اس کا مقصد دوہری اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے ساتھ سرمایہ کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے پائیدار رجحانات سے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنا ہے۔ یہ مزید ٹریکنگ اور براہ راست جانچ کے قابل حکمت عملی ہے۔ پیرامیٹرز اور ماڈلز کو عملی کارکردگی کی بنیاد پر بتدریج بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA_zorba1", shorttitle="zorba_ema", overlay=true)

// Input parameters
qt1 = input.int(5, title="Quantity 1", minval=1)
qt2 = input.int(10, title="Quantity 2", minval=1)
qt3 = input.int(15, title="Quantity 3", minval=1)
qt4 = input.int(20, title="Quantity 4", minval=1)
ema10 = ta.ema(close, 10)
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Date range filter
start_date = timestamp(year=2021, month=1, day=1)
end_date = timestamp(year=2024, month=10, day=27)
in_date_range = true

// Profit condition
profit_percentage = input(1, title="Profit Percentage")  // Adjust this value as needed

// Pyramiding setting
pyramiding = input.int(2, title="Pyramiding", minval=1, maxval=10)

// Buy conditions
buy_condition_1 = in_date_range and close < ema20 and close > ema50 and close < open and close < low[1]
buy_condition_2 = in_date_range and close < ema50 and close > ema100 and close < open and close < low[1]
buy_condition_3 = in_date_range and close < ema100 and close > ema200 and close < open and close < low[1]
buy_condition_4 = in_date_range and close < ema200 and close < open and close < low[1]

// Exit conditions
profit_condition = strategy.position_avg_price * (1 + profit_percentage / 100) <= close
exit_condition_1 = in_date_range and (close > ema10 and ema10 > ema20 and ema10 > ema50 and ema10 > ema100 and ema10 > ema200 and close < open) and profit_condition and close < low[1] and close < low[2]
exit_condition_2 = in_date_range and (close < ema10 and close[1] > ema10 and close < close[1] and ema10 > ema20 and ema10 > ema50 and ema10 > ema100 and ema10 > ema200 and close < open) and profit_condition and close < low[1] and close < low[2]

// Exit condition for when today's close is less than the previous day's low
//exit_condition_3 = close < low[1]

// Strategy logic
strategy.entry("Buy1", strategy.long, qty=qt1 * pyramiding, when=buy_condition_1)
strategy.entry("Buy2", strategy.long, qty=qt2 * pyramiding, when=buy_condition_2)
strategy.entry("Buy3", strategy.long, qty=qt3 * pyramiding, when=buy_condition_3)
strategy.entry("Buy4", strategy.long, qty=qt4 * pyramiding, when=buy_condition_4)

strategy.close("Buy1", when=exit_condition_1 or exit_condition_2)
strategy.close("Buy2", when=exit_condition_1 or exit_condition_2)
strategy.close("Buy3", when=exit_condition_1 or exit_condition_2)
strategy.close("Buy4", when=exit_condition_1 or exit_condition_2)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں