وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

آسکیلشن ٹریکنگ مختصر مدت کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-18 16:29:34
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی سمت اور شدت کا فیصلہ کرنے کے لئے K لائنز کی اعلی اور کم قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کا استعمال کرتی ہے ، اور مختصر مدتی کارروائیوں کو نافذ کرنے کے لئے مجموعی رجحان کا فیصلہ کرنے کے لئے چلتی اوسط کو جوڑتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر واضح اتار چڑھاؤ والی اقسام کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی پہلے پچھلی K لائن کے مقابلے میں K لائنوں کی سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیتی ہے۔ اگر سب سے زیادہ قیمت بڑھتی ہے تو اسے 1 کے طور پر ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اگر سب سے کم قیمت گرتی ہے تو اسے -1 کے طور پر ریکارڈ کیا جاتا ہے ، بصورت دیگر اسے 0 کے طور پر ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ پھر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی سمت اور شدت کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک خاص سائیکل کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کی اوسط قیمت کا حساب لگائیں۔

اسی وقت ، حکمت عملی میں حالیہ سائیکل میں سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتیں ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ جب چلتی اوسط رجحان کی تبدیلی کا تعین کرتی ہے تو ، ریکارڈ شدہ قیمتوں کے ساتھ مل کر کلیدی قیمتوں کی سطحوں کا تعین کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح تشکیل دیتی ہے۔

انٹری سمت کا تعین چلتی اوسط سے ہوتا ہے۔ اوپری ریل سے اوپر طویل اور نچلی ریل سے نیچے مختصر جائیں۔ اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح کلیدی قیمت کی سطحوں کا فیصلہ کرکے تشکیل دی جاتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ منافع کمانے کے لئے قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کا مکمل استعمال کرنا ہے۔ کلیدی قیمتوں کی سطحوں کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کا تعین کرکے ، حکمت عملی واضح قواعد کے تحت چلتی ہے۔ اسی وقت ، یہ غیر سازگار مارکیٹوں کو فلٹر کرنے اور غیر ضروری نقصانات سے بچنے کے لئے رجحان کی تشخیص کو جوڑتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سامنا کرنے والے اہم خطرات یہ ہیں:

  1. اگر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ نہیں ہے تو کوئی منافع نہیں ہے۔

  2. غیر ضروری نقصانات کی وجہ سے قیمتوں کو روکنے کے نقصان کی سطح کو توڑنے کی وجہ سے.

  3. رجحان کا غلط فیصلہ مواقع سے محروم ہوسکتا ہے یا مخالف سمت میں کارروائی کرسکتا ہے۔ حرکت پذیر اوسط پیرامیٹرز کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. مختلف اقسام کی خصوصیات کے مطابق چلتی اوسط سائیکل کو ایڈجسٹ کریں.

  2. منافع اور نقصان کو متوازن کرنے کے لئے سٹاپ منافع اور سٹاپ نقصان کی حد کو بہتر بنائیں.

  3. غلط آپریشن سے بچنے کے لئے فیصلے کے لئے دیگر اشارے شامل کریں.

  4. زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے خودکار سٹاپ نقصان شامل کریں.

خلاصہ

عام طور پر ، یہ حکمت عملی ایک ایسی حکمت عملی ہے جو قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہ منافع کمانے کے لئے قیمتوں کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کا بھرپور استعمال کرتی ہے۔ اسی وقت ، جب رجحان غیر موافق ہوتا ہے تو یہ خطرات پر سختی سے قابو پالتا ہے اور بروقت نقصانات کو کم کرتا ہے۔ یہ ان سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے جو نسبتا prudent محتاط رویہ کے ساتھ مستحکم واپسی کا پیچھا کرتے ہیں۔ مناسب پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ، یہ اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں اچھے نتائج حاصل کرسکتا ہے۔


/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-16 22:45:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy(title = "Noro's ZZ-3 Strategy", shorttitle = "ZZ-3 str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
corr = input(0.0, title = "Correction, %")
bars = input(1, minval = 1)
revers = input(false, defval = false, title = "revers")
showll = input(true, defval = true, title = "Show Levels")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
showar = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Levels
hbar = 0
hbar := high > high[1] ? 1 : high < high[1] ? -1 : 0
lbar = 0
lbar := low > low[1] ? 1 : low < low[1] ? -1 : 0
uplevel = 0.0
dnlevel = 0.0
hh = highest(high, bars + 1)
ll = lowest(low, bars + 1)
uplevel := hbar == -1 and sma(hbar, bars)[1] == 1 ? hh + ((hh / 100) * corr) : uplevel[1]
dnlevel := lbar == 1 and sma(lbar, bars)[1] == -1 ? ll - ((ll / 100) * corr) : dnlevel[1]

//Lines
upcol = na
upcol := showll == false ? na : uplevel != uplevel[1] ? na : lime
plot(uplevel, color = upcol, linewidth = 2)
dncol = na
dncol := showll == false ? na : dnlevel != dnlevel[1] ? na : red
plot(dnlevel, color = dncol, linewidth = 2)

//Background
size = strategy.position_size
trend = 0
trend := size > 0 ? 1 : size < 0 ? -1 : high >= uplevel ? 1 : low <= dnlevel ? -1 : trend[1]
col = showbg == false ? na : trend == 1 ? lime : trend == -1 ? red : na
bgcolor(col)

//Arrows
longsignal = false
shortsignal = false
longsignal := size > size[1]
shortsignal := size < size[1]
plotarrow(longsignal and showar and needlong ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(shortsignal and showar and needshort ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)

//Trading
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if uplevel > 0 and dnlevel > 0 and revers == false
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, stop = uplevel, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, stop = dnlevel, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if uplevel > 0 and dnlevel > 0 and revers == true
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, limit = dnlevel, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, limit = uplevel, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()

مزید