اس حکمت عملی کا بنیادی منطق دوہری ای ایم اے کراس اوورز پر مبنی ہے۔ اشارے 1 20 دن کا ای ایم اے ہے اور اشارے 2 50 دن کا ای ایم اے ہے۔ خرید کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مختصر مدت کا ای ایم اے نیچے سے طویل مدتی ای ایم اے کو عبور کرتا ہے۔ فروخت کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مختصر مدت کا ای ایم اے اوپر سے طویل مدتی ای ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے۔ لہذا مختلف پیرامیٹرز والے ای ایم اے کا کراس اوور مارکیٹ میں داخلے اور باہر نکلنے کے مقامات کا تعین کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ ، ورٹیکس اشارے کا استعمال رجحان کی نشاندہی کرنے اور تجارتی سگنل پیدا کرنے میں مدد کے لئے کیا جاتا ہے۔ ورٹیکس اشارے 1 دن اور 3 دن کی مدت میں ، سب سے زیادہ قیمت اور کل کی بندش ، اور سب سے کم قیمت اور کل کی کھلنے کے درمیان فرق کا موازنہ کرکے تیزی یا bearish رفتار کا تعین کرتا ہے۔ ورٹیکس کا استعمال ای ایم اے کراسز سے کچھ کم اہم سگنل کو فلٹر کرنے میں مدد کرسکتا ہے۔
جب تجارتی سگنل تیار ہوتا ہے تو ، بلٹ ان منی مینجمنٹ ماڈیول پہلے سے طے شدہ منافع نقصان کے تناسب کی بنیاد پر پوزیشن سائزنگ کو کنٹرول کرکے خطرات کا انتظام کرنے میں مدد کرتا ہے۔ منافع میں مقفل ہونے اور نقصانات کو محدود کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح کو بھی ترتیب دیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجی میں دوہری ای ایم اے کراس اوورز اور ورٹیکس اشارے کو ضم کیا گیا ہے تاکہ دونوں کا فائدہ اٹھایا جاسکے ، اس طرح سگنل کی درستگی میں بہتری آئی ہے۔
خودکار تجارتی نظام جذباتی انسانی غلطیوں کو ختم کرتا ہے اور خطرات کو کم سے کم کرتا ہے
آٹو سٹاپ نقصان / منافع لے لو افعال ہر تجارت کے لئے زیادہ سے زیادہ نقصان کی حد
منی مینجمنٹ ماڈیول ہر تجارت کے لئے دارالحکومت کی الاٹمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے ، اس طرح مجموعی خطرات کا انتظام کرتا ہے
بلیک سوان واقعات کھلی پوزیشنوں پر بڑے نقصانات کا باعث بن سکتے ہیں.
یہ حکمت عملی ڈراؤونگ کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصانات پر انحصار کرتی ہے۔ اگر روک دیا جائے تو ، نقصانات توقعات سے تجاوز کر سکتے ہیں۔
بہتری کے مواقع:
سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے ای ایم اے پیرامیٹرز کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے
مشین لرننگ الگورتھم پیرامیٹرز کو خودکار طور پر بہتر بنانے میں مدد کرسکتے ہیں
/*backtest start: 2023-01-18 00:00:00 end: 2024-01-24 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © smottybugger //@version= 5 strategy("The Averages Moving_X_Vortex", shorttitle="2.5billion BTC lol" , calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.02, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=100, margin_long=0, margin_short=0,overlay=true) // Dual Vortex period_1 = input(15, "short Time") period_2 = input(25, "long time") VMP = math.sum(math.abs(high - low[3]), period_1) VMM = math.sum(math.abs(low - high[1]), period_2) STR = math.sum(ta.atr(1), period_1) STR2 = math.sum(ta.atr(1), period_2) VXpower= (input(5,"Vortex Power")/10000)*close shorterV =(VMP / STR)*VXpower longerV = (VMM / STR2)*VXpower // MACross shortlen = input(20, "ShortMa") longlen = input(29, "LongMA") shorterMA = ta.sma(close, shortlen) longerMA = ta.sma(close, longlen) // Vortex "MACross Stabilized" Varance = input(1, "Vortex Stabilize") Vpercent = (Varance / 100) shortV= ((((shorterMA-close)* Vpercent)+shorterV)/2)+close longV = ((((longerMA -close )*Vpercent)+longerV)/2)+close //MAcross vortex stabilized Marance = input(1, "MACross Stabilize") MApercent = Marance / 100 shortMA = ((((shorterMA-close)*MApercent)+shorterV)/2)+close longMA = ((((longerMA-close)*MApercent)+longerV)/2)+close //VMXadveraged Moving cross adveraged VMXL=(longV+longMA)/2 VMXS=(shortV+shortMA)/2 VXcross= ta.cross(VMXS,VMXL) ? VMXS : na VMXcross= ta.cross(VMXS,VMXL) //plot plot(VMXS,"BUY",color=#42D420) plot(VMXL,"SELL",color=#e20420) crossV= ta.cross(shortV, longV) ? shortV : na plot(shortV ,"shortV", color=#42D420) plot(longV,"longV", color=#e20420) plot(crossV,"crossV", color=#2962FF, style=plot.style_cross, linewidth=4) crossMA = ta.cross(shortMA, longMA) ? shortMA : na plot(shortMA,"shortMA", color=#42D420) plot(longMA,"longMA", color=#e20420) plot(crossMA,"crossMA", color=#2962FF, style=plot.style_cross, linewidth=4) plot(VXcross,"VMXcross",color=#2962FF, style= plot.style_cross,linewidth=4) plot(close,color=#999999) // Vortex Condistyle is_Vlong =shortV< longV is_Vshort =shortV>longV // Vortex commands Vlong = ta.crossunder(longV, shortV) Vshort =ta.crossover(shortV,longV) VorteX = ta.cross(longV, shortV) // MACross Conditions is_MAlong = shortMA < longV is_MAshort = shortMA > shortV //VMX Conditions is_VMXlong=VMXS<VMXL is_VMXshort=VMXS>VMXL // MA commands MAlong = ta.crossunder(shortMA, longV) MAshort =ta.crossover(shortMA, shortV) MAcross = ta.cross(shortMA, longMA) //VMX COMMANss VMXBUY=ta.crossover( VMXS,VMXL) VMXSELL=ta.crossunder(VMXS,VMXL) // Close Crossing PositionLMXs CS=is_MAshort or is_VMXshort CL= is_MAlong or is_VMXlong OS=MAshort or VMXSELL OL=MAlong or VMXBUY if VMXcross strategy.close_all ("closed") //if CS and OL strategy.close("Short",comment="Short Closed") //if CL and OS strategy.close("Long",comment="Long Closed" ) //CA1= is_MAcross and is_VorteX //if CA1 // strategy.close_all(comment="X2X") // Defalongyntry qty if is_VMXlong and VMXSELL strategy.entry("sell",strategy.short) if is_VMXshort and VMXBUY strategy.entry("buy",strategy.long) // Stop Losses & Taking Profit sllp = input(0, "Stop Loss Long") sll = (1 - sllp / 100) * strategy.position_avg_price is_sll = input(true, "Stop Long") tplp = input(0, "Take Profit Long") tpl = (1 + tplp / 100) * strategy.position_avg_price is_tpl = input(true, "Take Long") slsp = input(0, "Stop Loss Short") sls = (1 + slsp / 100) * strategy.position_avg_price is_sls = input(true, "Stop Short") tpsp = input(0, "Take Profit Short") tps = (1 - tpsp / 100) * strategy.position_avg_price is_tps = input(true, "Take Short") if (is_sll or is_sls) strategy.close("Stop Losses", qty_percent=100) if (is_tpl or is_tps) strategy.close("Take Profits", qty_percent=100) //Strategy Backtest //plot(strategy.equity, "Equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)