وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. پیرابولک مدت اور بولنگر بینڈ مشترکہ چلتی سٹاپ نقصان کی حکمت عملی

پیرابولک مدت اور بولنگر بینڈ مشترکہ چلتی سٹاپ نقصان کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-02 11:05:57
ٹیگز:

img

جائزہ

اس مضمون میں ایک مقداری تجارتی حکمت عملی کا تعارف کرایا جائے گا جس میں ایک متحرک اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی مرتب کرنے کے لئے پیرابولک پیریڈ اشارے اور بولنگر بینڈ اشارے کا امتزاج کیا گیا ہے۔ مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے پیرابولک پیریڈ لائن کا حساب لگاتے ہوئے ، اور پھر بولنگر بینڈ کی اوپری اور نچلی ریلوں کا استعمال کرتے ہوئے متحرک طور پر اسٹاپ نقصان کی پوزیشن طے کرنے کے لئے ، حکمت عملی منافع میں مقفل کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کو منتقل کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

سب سے پہلے ، یہ حکمت عملی موجودہ مارکیٹ کے رجحان کا اندازہ کرنے کے لئے پیرا بولک اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ جب آج کی اختتامی قیمت کل کی پیرا بولک مدت کی لائن سے اوپر گزرتی ہے تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ مارکیٹ تیزی سے تبدیل ہوگئی ہے اور طویل عرصے تک جاسکتی ہے۔ جب آج کی اختتامی قیمت مدت کی لائن سے نیچے گزرتی ہے تو ، مارکیٹ کا نقطہ نظر bearish ہے اور مختصر ہوسکتا ہے۔

دوسرا ، یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ اشارے کو متحرک اسٹاپ نقصان کی پوزیشن طے کرنے کے لئے جوڑتی ہے۔ بولنگر بینڈ کی اوپری ریل کو ایک اوور بک زون کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے ، اور نچلی ریل ایک اوور سیل زون ہے۔ طویل عرصے کے بعد ، اگر قیمت بولنگر بینڈ کی نچلی ریل سے نیچے آجاتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کو بند کرنے کی پوزیشن؛ مختصر ہونے کے بعد ، اگر قیمت دوبارہ اوپری ریل سے اوپر بڑھتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کو باہر نکلنے کے لئے۔ اس طرح ، بولنگر بینڈ کی اوپری اور نچلی ریلیں چلتی اسٹاپ نقصان کی لائنیں بن جاتی ہیں۔

مذکورہ بالا اصولوں کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی منافع کو ٹریک کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان میکانزم طے کرتے ہوئے مارکیٹ کی سمت کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس سے اسے بڑے رجحانات میں کچھ عروج و زوال کو پکڑنے کی اجازت ملتی ہے ، جبکہ خطرات سے بچنے کے لئے اسٹاپ نقصانات کے ذریعہ منافع میں بھی تالے لگانے کے قابل ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

روایتی اسٹاپ نقصان کی حکمت عملیوں کے مقابلے میں جو صرف ایک فکسڈ اسٹاپ نقصان کی پوزیشن طے کرتی ہے ، یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ اشارے کو اسٹاپ نقصان لائن کے طور پر استعمال کرتی ہے ، تاکہ اسٹاپ نقصان کی لائن قیمت کی اتار چڑھاؤ کے ساتھ حرکت کرسکے۔ اس سے اس کو نسبتا large بڑی حرکتوں میں زیادہ منافع میں مقفل کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ، صرف پیرا بولک پیریڈ لائن کے استعمال کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ اشارے کو شامل کرتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے علاقوں کا تعین کیا جاسکے ، جو زیادہ درست ہوسکتی ہے۔

خطرات اور حل

اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ پیرا بولک اشارے کا رجحان مضبوط نہیں ہے۔ دوڑتے ہوئے بازاروں میں ، قیمتیں کئی بار پیرا بولک پیریڈ لائنز کو عبور کرسکتی ہیں ، جس سے حکمت عملی کے لئے کثرت سے لیکن چھوٹی منافع بخش تجارت ہوتی ہے۔ اس وقت ، لین دین کی فیس اور سلائپ لاگت ایک بڑا حصہ بن سکتی ہے اور حکمت عملی کی منافع بخش صلاحیت کو کم کرسکتی ہے۔

مذکورہ بالا خطرات سے نمٹنے کے ل parameters ، پیرامیٹرز کو درست کیا جاسکتا ہے تاکہ غلط فیصلے کے امکان کو کم کرنے کے لئے پیرا بولک پیریڈ لائن میں تبدیلی کی ڈگری میں اضافہ کیا جاسکے۔ یا انٹری ٹائمنگ کو فلٹر کرنے کے لئے دوسرے اشارے کو جوڑنے پر غور کریں۔ مثال کے طور پر ، غیر ضروری تجارت کو کم کرنے کے لئے یہ معلوم کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں کہ آیا مارکیٹ رجحان یا دوڑ دوڑ کر چل رہی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. غلط فیصلے کے امکان کو کم کرنے کے لئے اشارے کی تبدیلی کی شرح کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے پیرابولک اشارے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں

  2. دیگر تکنیکی اشارے فلٹرنگ میں اضافہ کریں، جیسے مارکیٹ کی قسم کا تعین کرنے کے لئے MACD، KD شامل کریں، اتار چڑھاؤ مارکیٹ میں ثالثی سے بچیں

  3. بینڈوڈتھ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے بولنگر بینڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ بولنگر بینڈس قیمت کی تبدیلیوں کے قریب رہیں

  4. حجم کے اشارے میں اضافہ کریں، جیسے تجارتی حجم، پوزیشنوں کو غلط بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے فیصلہ کرنے میں مدد کرنے کے لئے

  5. اسٹاک کی حکمت عملی ہولڈنگ کے منافع کے ساتھ مسائل سے بچنے کے لئے اسٹاک کے بنیادی اصولوں کو یکجا کریں

خلاصہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ کی رجحان کی سمت اور طاقت کو پیرابولک اشارے کے ساتھ جوڑتی ہے ، اور پھر اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی طے کرنے کے لئے بولنگر بینڈ کی اوپری اور نچلی ریلوں کو حرکت پذیر اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کے طور پر استعمال کرتی ہے ، جس سے رجحان کی نگرانی اور رسک کنٹرول کا امتزاج حاصل ہوتا ہے۔ روایتی فکسڈ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی بڑی حرکتوں میں زیادہ منافع حاصل کرسکتی ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور دیگر معاون فیصلے کے اشارے شامل کرنے سے ، حکمت عملی کے استحکام کو مزید بڑھا اور غیر ضروری تجارت کو کم کیا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © maxencetajet

//@version=5
strategy("HA_RSI", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=0.5, slippage=25)

closeHA = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)

useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",
     group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("5 June 2022"), 
     title="Start Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " + 
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " + 
     "zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("5 July 2022"),
     title="End Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " + 
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " + 
     "zone of the chart or of your computer.")

inTradeWindow = true

swingHighV = input.int(10, title="Swing High", group="number of past candles")
swingLowV = input.int(10, title="Swing Low", group="number of past candles")

emaV = input.int(200, title="Ema Period", group="EMA")

rsiV = input.int(14, title="RSI Period", group="RSI")

start = input(0.02, group="Parabolic SAR")
increment = input(0.02, group="Parabolic SAR")
maximum = input(0.2, "Max Value", group="Parabolic SAR")

ema = ta.ema(closeHA, emaV)
rsi = ta.rsi(closeHA, rsiV)
SAR = ta.sar(start, increment, maximum)

myColor = SAR < low?color.green:color.red

longcondition = closeHA > ema and rsi > 50 and closeHA[1] > SAR and closeHA[1] < SAR[1] 
shortcondition = closeHA < ema and rsi < 50 and closeHA[1] < SAR and closeHA[1] > SAR[1]

float risk_long = na
float risk_short = na
float stopLoss = na
float entry_price = na
float takeProfit = na

risk_long := risk_long[1]
risk_short := risk_short[1]

swingHigh = ta.highest(closeHA, swingHighV)
swingLow = ta.lowest(closeHA, swingLowV)

if strategy.position_size == 0 and longcondition and inTradeWindow
    risk_long := (close - swingLow) / close
    strategy.entry("long", strategy.long, comment="Buy")
    
if strategy.position_size == 0 and shortcondition and inTradeWindow
    risk_short := (swingHigh - close) / close       
    strategy.entry("short", strategy.short, comment="Sell")
    
if strategy.position_size > 0

    stopLoss := strategy.position_avg_price * (1 - risk_long)
    entry_price := strategy.position_avg_price
    strategy.exit("long exit", "long", stop = stopLoss)
    
if strategy.position_size < 0 

    stopLoss := strategy.position_avg_price * (1 + risk_short)
    entry_price := strategy.position_avg_price
    strategy.exit("short exit", "short", stop = stopLoss)

if closeHA[1] < SAR and close > strategy.position_avg_price
    strategy.close("long", comment="Exit Long")
    
if closeHA[1] > SAR and close < strategy.position_avg_price
    strategy.close("short", comment="Exit Short")

p_ep = plot(entry_price, color=color.new(color.white, 0), linewidth=2, style=plot.style_linebr, title='entry price')
p_sl = plot(stopLoss, color=color.new(color.red, 0), linewidth=2, style=plot.style_linebr, title='stopLoss')
fill(p_sl, p_ep, color.new(color.red, transp=85))

plot(SAR, "ParabolicSAR", style=plot.style_circles, color=myColor, linewidth=1)
plot(ema, color=color.white, linewidth=2, title="EMA")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں