ڈونچین چینل اشارے کی بنیاد پر مقداری تجارتی حکمت عملی تیار کی گئی۔
ChaoZhang
جائزہ
ڈونگ چیان چینل کی چوڑائی ٹریڈنگ حکمت عملی ایک مقداری ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو ڈونگ چیان چینل اشارے پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی سطح اور خطرے کی سطح کا اندازہ لگانے کے لئے ایک خاص دورانیے میں سب سے زیادہ قیمت اور سب سے کم قیمت کے مابین فرق ، یعنی ڈونگ چیان چینل کی چوڑائی کا حساب لگاتی ہے۔ جب ڈونگ چیان چینل کی چوڑائی اس کے ہموار حرکت پذیر اوسط سے زیادہ ہوتی ہے تو ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بڑھ جاتا ہے اور اعلی خطرہ کی حالت میں داخل ہوتا ہے۔ جب کم ہوتا ہے تو ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کم ہوجاتا ہے اور کم خطرہ کی حالت میں داخل ہوتا ہے۔ اس طرح کے فیصلے سے ، مارکیٹ کے رجحانات اور آپریشن کی سمت واضح ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے ڈونگ چیانگ کی چوڑائی ہے۔ ڈونگ چیانگ کی چوڑائی کا حساب کتاب اس طرح ہے:
ڈونگ چیان گلی کی چوڑائی = سب سے زیادہ قیمت - سب سے کم قیمت
ان میں سے ، اعلی ترین قیمت اور کم سے کم قیمت ایک خاص مدت n کے اندر اندر شمار کی جاتی ہے۔ اس مدت کو لمبائی کے پیرامیٹرز کے ذریعہ ترتیب دیا گیا ہے۔
ڈونگ چیان چینل کی چوڑائی کے اعداد و شمار کو ہموار کرنے کے لئے ، حکمت عملی میں ایک ہموار حرکت پذیر اوسط اشارے (ایس ایم اے) بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ اس اشارے نے ڈونگ چیان چینل کی چوڑائی کا دوسرا حساب کتاب کیا تاکہ غلطی کو کم کیا جاسکے۔
مارکیٹ کے خطرے کی سطح کا اندازہ لگانے کے لئے ، اگر ڈونگ چیان چینل کی چوڑائی اس کی ہموار حرکت پذیر اوسط سے زیادہ ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ اعلی اتار چڑھاؤ ، اعلی خطرہ کی حالت میں داخل ہو رہی ہے۔ اگر یہ کم ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کم ہو گیا ہے ، کم خطرہ کی حالت میں داخل ہوا ہے۔
حکمت عملی تجارت کے فیصلوں کو خطرے کی سطح کے مطابق بناتی ہے: اعلی خطرے پر کم ، کم خطرے پر زیادہ۔
حکمت عملی کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے خطرے کا اندازہ لگانے کے لئے اتار چڑھاؤ کا استعمال کریں ، اور اسی کے مطابق تجارتی فیصلے کریں۔ اس سے غیر ضروری نقصانات کو کم کرنے کے لئے اعلی خطرہ والے بازاروں میں زیادہ کام کرنے سے بچنے یا کم خطرہ والے بازاروں میں خالی رہنے سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں ٹونگ چیان چینل کی چوڑائی اور اس کی ہموار حرکت پذیری اوسط کو شامل کیا گیا ہے تاکہ سگنل کو زیادہ قابل اعتماد سمجھا جاسکے اور اعداد و شمار کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے غلط تجارت سے بچا جاسکے۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے خطرات کا اندازہ لگانے اور نسبتا stable مستحکم تجارتی فیصلے کرنے کے قابل ہے۔ یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ ڈونگ چیان چینل کی چوڑائی ہمیشہ مارکیٹ کے خطرے کی درست عکاسی نہیں کرسکتی ہے۔ جب چوڑائی اور اوسط سے انحراف ہوتا ہے تو ، غلط سگنل ہوسکتا ہے۔ اس وقت اگر مشینی تجارت جاری رہے تو ، زیادہ نقصان ہوگا۔
اس کے علاوہ ، تجارتی پیرامیٹرز کی ترتیب بھی حکمت عملی کی آمدنی پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ اگر پیرامیٹرز کی ترتیب غلط ہو تو ، نقصانات کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔
آخر میں ، مارکیٹ کے شدید اتار چڑھاؤ کے حالات میں ، ڈونگ چیان چینل کی چوڑائی کے اشارے کا اثر بھی چھوٹ جاتا ہے ، حکمت عملی کے اشارے میں تاخیر ہوتی ہے۔ اس وقت حکمت عملی کو روکنے کے لئے دستی مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے ، تاکہ نقصان سے بچ سکے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
ڈونگ چیان چینل کی چوڑائی کے اشارے کو بہتر بنائیں۔ آپ مختلف ادوار کے پیرامیٹرز کی جانچ کر سکتے ہیں اور بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرسکتے ہیں۔
دیگر ضمنی اشارے کی تصدیق شامل کریں۔ جیسے اتار چڑھاؤ کی شرح ، ٹرانزیکشن حجم وغیرہ کے ساتھ مل کر استعمال ، سگنل کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
زیادہ سے زیادہ نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی. معقول روک تھام سے انفرادی نقصان کی مقدار میں نمایاں کمی واقع ہوسکتی ہے ، جس سے مجموعی طور پر منافع میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے بہتر بنائیں تاکہ ٹریڈنگ کے پیرامیٹرز کو حقیقی وقت کی مارکیٹ کی تبدیلیوں کے مطابق بہتر بنایا جاسکے۔
الگورتھم ٹریڈنگ کو بہتر بنانا۔ حکمت عملی کو زیادہ ذہین اور آگے بڑھنے کے ل machine مشین لرننگ جیسی الگورتھم ٹریڈنگ ٹکنالوجی متعارف کروانا۔
خلاصہ کریں۔
ڈونگ چیان چینل کی چوڑائی کی تجارت کی حکمت عملی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور خطرے کی سطح کا اندازہ کرکے اسی کے مطابق تجارتی فیصلے کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، اور اعلی خطرہ والے بازاروں میں چارج سے بچنا ہے۔ اس حکمت عملی کو متعدد جہتوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور آخر کار مستحکم منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/02/2018
// The Donchian Channel was developed by Richard Donchian and it could be compared
// to the Bollinger Bands. When it comes to volatility analysis, the Donchian Channel
// Width was created in the same way as the Bollinger Bandwidth technical indicator was.
//
// As was mentioned above the Donchian Channel Width is used in technical analysis to measure
// volatility. Volatility is one of the most important parameters in technical analysis.
// A price trend is not just about a price change. It is also about volume traded during this
// price change and volatility of a this price change. When a technical analyst focuses his/her
// attention solely on price analysis by ignoring volume and volatility, he/she only sees a part
// of a complete picture only. This could lead to a situation when a trader may miss something and
// lose money. Lets take a look at a simple example how volatility may help a trader:
//
// Most of the price based technical indicators are lagging indicators.
// When price moves on low volatility, it takes time for a price trend to change its direction and
// it could be ok to have some lag in an indicator.
// When price moves on high volatility, a price trend changes its direction faster and stronger.
// An indicator's lag acceptable under low volatility could be financially suicidal now - Buy/Sell signals could be generated when it is already too late.
//
// Another use of volatility - very popular one - it is to adapt a stop loss strategy to it:
// Smaller stop-loss recommended in low volatility periods. If it is not done, a stop-loss could
// be generated when it is too late.
// Bigger stop-loss recommended in high volatility periods. If it is not done, a stop-loss could
// be triggered too often and you may miss good trades.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Donchian Channel Width Strategy")
length = input(50, minval=1)
smoothe = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xUpper = highest(high, length)
xLower = lowest(low, length)
xDonchianWidth = xUpper - xLower
xSmoothed = sma(xDonchianWidth, smoothe)
pos = iff(xDonchianWidth > xSmoothed, -1,
iff(xDonchianWidth < xSmoothed, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xDonchianWidth, color=blue, title="DCW")
plot(xSmoothed, color=red, title="sDCW")