وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

چلتی اوسط کراس اوور پر مبنی ٹرینڈ ٹریکنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-06 11:37:23
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی مختلف سائیکلوں کی ای ایم اے لائنوں کا حساب کتاب کرتی ہے تاکہ ان کی کراس اوور صورتحال کا تعین کیا جاسکے اور مارکیٹ کے رجحان کا فیصلہ کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کیا جاسکے ، تاکہ رجحان ٹریکنگ ٹریڈنگ کو نافذ کیا جاسکے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ: جب قلیل مدتی ای ایم اے لائن نیچے سے طویل مدتی ای ایم اے لائن کو عبور کرتی ہے تو خرید سگنل پیدا کرنا۔ جب قلیل مدتی ای ایم اے طویل مدتی ای ایم اے لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو فروخت سگنل پیدا کرنا۔ اس طرح کے ای ایم اے کراس اوور سگنل کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحان کو ٹریک کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ای ایم اے کی تیز اور سست خصوصیات کا استعمال کرتی ہے اور مختلف سائیکلوں کی 5 ای ایم اے لائنوں کا حساب لگاتی ہے ، جن میں 9 دن ، 21 دن ، 51 دن ، 100 دن اور 200 دن کی لائن شامل ہے۔ مختصر سائیکل ای ایم اے لائن قیمت میں تبدیلیوں کا تیزی سے جواب دے سکتی ہے ، جبکہ طویل سائیکل ای ایم اے لائنیں شور کے لئے نسبتا ins حساس نہیں ہیں اور مارکیٹ کے رجحان کو ظاہر کرسکتی ہیں۔

جب مختصر سائیکل ای ایم اے لائن نیچے سے طویل سائیکل ای ایم اے لائن کو عبور کرتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت بڑھنا شروع ہوجاتی ہے اور خریدنے کا اشارہ شروع ہوجاتا ہے۔ جب مختصر سائیکل ای ایم اے طویل سائیکل ای ایم اے سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت میں کمی آنا شروع ہوجاتی ہے اور فروخت کا اشارہ شروع ہوجاتا ہے۔ لہذا ، ای ایم اے لائنوں کے کراس اوور حالات کا فیصلہ کرکے ، ہم مارکیٹ کے اپ ٹرینڈ یا ڈاؤن ٹرینڈ کا تعین کرسکتے ہیں۔

اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں معاون فیصلے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا بھی تعارف کرایا گیا ہے۔ خریدنے کے سگنل صرف اس وقت شروع کیے جائیں گے جب آر ایس آئی 65 سے زیادہ ہو ، اور صرف اس وقت فروخت کے سگنل جب آر ایس آئی 40 سے کم ہو۔ اس سے کچھ غلط سگنل کو فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے اور قیمتوں میں بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ سے گمراہ ہونے سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔

فوائد

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ مارکیٹ کے رجحان کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرسکتا ہے۔ ای ایم اے کی تیز اور سست خصوصیات کو ای ایم اے لائنوں کے متعدد گروپوں کو ترتیب دینے اور ان کے کراس اوور کی صورتحال کا فیصلہ کرنے کے لئے استعمال کرکے ، یہ مارکیٹ کے درمیانی اور طویل مدتی رجحان کو پکڑ سکتا ہے۔ اس طرح کی رجحان ٹریکنگ حکمت عملی میں نسبتا high اعلی جیت کی شرح ہے اور طویل مدتی ہولڈنگ کے لئے موزوں ہے۔

اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں امدادی فیصلے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا بھی تعارف کرایا گیا ہے ، جو شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے اور قلیل مدتی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ سے گمراہ ہونے سے بچ سکتا ہے ، اس طرح تجارتی سگنلز کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے۔ آر ایس آئی پیرامیٹر کو 14 پر مقرر کیا گیا ہے تاکہ یہ نسبتا significant اہم خرید / فروخت کی صورتحال کو پکڑ سکے۔

آخر میں ، اس حکمت عملی میں حرکت پذیر اوسط رجحان کی پیروی اور آر ایس آئی اوور بک / اوور سیلڈ فیصلے کی طاقتوں کا امتزاج ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑ سکتا ہے بلکہ غلط سگنلز کو بھی مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے ، جس سے خود کو نسبتا high اعلی وشوسنییتا کے ساتھ رجحان کی پیروی کی حکمت عملی بناتا ہے۔

خطرات

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ کچھ تاخیر ہوگی۔ قیمتوں میں تبدیلیوں کا جواب دیتے وقت ای ایم اے خود میں کچھ تاخیر کی خصوصیت ہے ، خاص طور پر طویل دورانیے کے ای ایم اے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خرید و فروخت کے اشاروں کی تخلیق میں تاخیر ہوگی۔ قیمتوں میں تیزی سے الٹ جانے کی صورت میں ، بہت بڑا تیرتا نقصان ہوسکتا ہے۔

اس کے علاوہ ، جب مارکیٹ رینج کے اندر اتار چڑھاؤ کر رہی ہے تو ، ای ایم اے لائنوں کے مابین کراس اوور سگنل کثرت سے پیش آئیں گے۔ 14 کا آر ایس آئی پیرامیٹر بہت سارے سگنل کو فلٹر کرسکتا ہے ، جس کی وجہ سے تجارتی مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔

مندرجہ بالا خطرات کو کم کرنے کے ل we ، ہم طویل دورانیے کے ای ایم اے کی مدت کو مناسب طریقے سے کم کرسکتے ہیں اور سگنل کو زیادہ حساس بنانے کے لئے آر ایس آئی کی زیادہ خرید / فروخت کی حد کو نرم کرسکتے ہیں۔ یقینا this یہ جھوٹے سگنل کے زیادہ خطرات کا سامنا کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ توازن نقطہ تلاش کرنے کے لئے حقیقی مارکیٹ کی صورتحال کی بنیاد پر پیرامیٹرز میں ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

ای ایم اے مدت پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ بہترین سگنل حساسیت اور وشوسنییتا تلاش کرنے کے لئے ای ایم اے مدت کے زیادہ مجموعے کی کوشش کرنا۔
آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے اکثر سگنل کو متحرک کرنے کے لئے اوور بک / اوور سیل رینج کو مناسب طریقے سے بڑھانا یا اسے تنگ کرنا۔
اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کریں جیسے اسٹاپ نقصان کو منتقل کرنا یا منافع کو مقفل کرنے اور نقصان کے خطرے کو کم کرنے کے لئے زیر التواء احکامات۔
سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے KDJ، MACD جیسے دیگر اشارے شامل کریں.
مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشن مینجمنٹ کو متحرک طور پر بہتر بنائیں۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑنے اور ٹریک کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر کراس اوور حالات کا تعین کرنے کے لئے ای ایم اے لائنز کے متعدد گروپوں کا حساب لگاتی ہے۔ رجحان ٹریکنگ اور اوور بکٹ / اوور سیلڈ فیصلے کے خیالات کو مربوط کرکے ، یہ موثر جھوٹے سگنل فلٹرنگ کے ساتھ درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑ سکتا ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح اور حکمت عملی کے انضمام کے بعد ، یہ ایک مستحکم اور موثر مقداری تجارتی نظام تشکیل دے سکتا ہے ، جو حرکت پذیر اوسط حکمت عملیوں اور اشارے کے امتزاج کی حکمت عملیوں کا ایک عام معاملہ پیش کرتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ravikant_sharma

//@version=5

strategy('new', overlay=true)

start = timestamp(1990, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2023, 12, 12, 23, 59)
ema0 = ta.ema(close, 9)
ema1 = ta.ema(close, 21)
ema2 = ta.ema(close, 51)
ema3 = ta.ema(close, 100)
ema4 = ta.ema(close, 200)

rsi2=ta.rsi(ta.sma(close,14),14)
plot(ema0, '9', color.new(color.green, 0))
plot(ema1, '21', color.new(color.black, 0))
plot(ema2, '51', color.new(color.red, 0))
plot(ema3, '200', color.new(color.blue, 0))   

//plot(ema4, '100', color.new(color.gray, 0)) 


//LongEntry = (  ta.crossover(ema0,ema3)  or  ta.crossover(ema0,ema2) or  ta.crossunder(ema2,ema3) ) // ta.crossover(ema0,ema1) //
LongEntry=false
if ta.crossover(ema0,ema1) 
    if rsi2>65
        LongEntry:=true
if ta.crossover(ema1,ema2)
    if rsi2>65
        LongEntry:=true
        
LongExit =  ta.crossunder(ema0,ema2) or close >(strategy.position_avg_price*1.25) or rsi2 <40 or close < (strategy.position_avg_price*0.98)



if true
    if(LongEntry and rsi2>60)
        strategy.entry('Long', strategy.long, 1)
    if(LongExit)
        strategy.close('Long')

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں