وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

او بی وی، سی ایم او اور کوپاک وکر پر مبنی تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-20 11:26:46
ٹیگز:

جائزہ

آر بی کوانٹ ٹریڈنگ کمبو حکمت عملی ایک جامع حکمت عملی ہے جو حجم پر مبنی اشارے او بی وی ، مومنٹم آسکیلیٹر سی ایم او اور طویل مدتی مومنٹم اشارے کوپوک وکر کو جوڑتی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے جذبات ، درمیانی مدتی رجحان اور طویل مدتی رجحان کو تین جہتوں سے مدنظر رکھتی ہے اور زیادہ قابل اعتماد مارکیٹ میں داخلے کے لئے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کے تجارتی سگنل مندرجہ ذیل تین اشارے کے مجموعے سے آتے ہیں:

او بی وی: مارکیٹ کے جذبات اور بیلوں بمقابلہ ریچھوں کی طاقت کی عکاسی کرتا ہے۔ او بی وی کے بڑھنے سے بیلوں کی مضبوطی ظاہر ہوتی ہے جبکہ او بی وی کے گرنے سے ریچھوں کا تسلط ہوتا ہے۔
سی ایم او: قیمتوں کی شرح میں تبدیلی کے درمیانی مدتی رجحان کو پکڑتا ہے۔ مثبت سی ایم او درمیانی مدتی عروج کا اشارہ کرتا ہے جبکہ منفی سی ایم او نیچے کا رجحان ظاہر کرتا ہے۔
کوپوک وکر: قیمت کی شرح میں تبدیلی کے طویل مدتی رجحان کا سراغ لگاتا ہے۔ اوپر کی طرف کاپوک وکر طویل مدتی بیل مرحلے کو ظاہر کرتا ہے جبکہ نیچے کی سمت طویل مدتی ریچھ مرحلے کی نمائندگی کرتی ہے۔

خریدنے کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب او بی وی میں اضافہ ہوتا ہے جب سی ایم او اور کوپاک وکر ایک ساتھ سامنے آتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ کا جذبات بلوں کی حمایت کرتا ہے جبکہ درمیانی سے طویل مدتی اپ ٹرینڈ برقرار رہتا ہے ، جس سے یہ خریدنے کا ایک اچھا موقع بن جاتا ہے۔

فروخت کا اشارہ تب شروع ہوتا ہے جب او بی وی میں کمی واقع ہوتی ہے اور سی ایم او اور کوپاک دونوں منحنی خطوط یکساں طور پر نیچے ہوجاتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیچ میں طویل مدتی ڈاؤن ٹرینڈ چینل کھلنے کے ساتھ ہی کنٹرول میں ریچھ موجود ہیں ، جو پوزیشن سے باہر نکلنے کے لئے ایک اچھا وقت ہے۔

فوائد

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ مارکیٹ کے جذبات ، درمیانی مدت اور طویل مدتی رجحانات کو تین نقطہ نظر سے جوڑنے میں ہے۔ تجارتی سگنل صرف مارکیٹ کی چوڑائی ، درمیانی مدت اور طویل افق میں رجحان کی تبدیلی کی تصدیق کے بعد تشکیل پائے جاتے ہیں ، اس طرح غلط بریک آؤٹ سے مؤثر طریقے سے بچنے سے بچتے ہیں۔ دریں اثنا ، کوپوک منحنی خطوط طویل مدتی سمت پسندی فراہم کرتے ہیں جبکہ سی ایم او قلیل مدتی مواقع کو تیزی سے حاصل کرتا ہے۔

ایک اور فائدہ دو طرفہ خرید و فروخت کے سگنل سے آتا ہے جو سرمایہ کا موثر استعمال ممکن بناتا ہے۔

خطرات

اس حکمت عملی کے اہم خطرات کا آغاز کوپوک وکر اور سی ایم او کی پسماندہ نوعیت سے ان کے طویل آر او سی حساب کتاب کے ادوار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اچانک اتار چڑھاؤ والے مارکیٹ کے واقعات ان دو طویل مدتی گیجوں سے بروقت سگنل کو متحرک کرنے میں ناکام ہوسکتے ہیں۔ اس طرح کے منظرناموں میں تیزی سے تعینات کرنے کے لئے او بی وی پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ تاہم ، جمع شدہ حجم کے اشارے کے طور پر او بی وی اچانک موڑ کے مقامات کا سامنا کرنے میں کچھ بار تاخیر کا شکار ہے۔

مزید برآں ، وزن کے بغیر تینوں اشارے کا سادہ مجموعہ تشخیص کی درستگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔

بہتر مواقع

اسٹریٹیجی کو آگے بڑھتے ہوئے مندرجہ ذیل پہلوؤں میں اپ گریڈ کیا جاسکتا ہے:

کوپوک وکر اور سی ایم او کے لئے موافقت پذیر آر او سی ادوار کو اپنائیں تاکہ مارکیٹ کے نظام کی تبدیلیوں کا جواب دیتے ہوئے پیرامیٹرز کو خود بخود کیلیبریٹ کیا جاسکے۔
وزن کا نظام متعارف کروانا جس سے زیادہ عین مطابق اشارے سے آنے والے سگنلز پر زور دیا جائے ، جس سے سگنل کی مجموعی معیار اور استحکام میں بہتری آئے گی۔
اسٹاپ نقصان کو شامل کریں جو اتار چڑھاؤ کی پیمائش پر مبنی ہے جیسے اے ٹی آر، مؤثر طریقے سے ہر تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کی حد.
او بی وی میں تیز رفتار تبدیلی کا استعمال کرتے ہوئے سٹاپ نقصان کے سگنل کا اندازہ لگائیں، بڑے نقصان سے بچیں.

نتیجہ

آر بی کوانٹ کومبو حکمت عملی مارکیٹ کی چوڑائی ، درمیانی مدت اور طویل مدتی رفتار کو یکجا کرتی ہے تاکہ خرید / فروخت کے سگنل پیدا کیے جاسکیں ، متعدد اشارے کی طاقتوں کو یکجا کیا جاسکے۔ تجارتی مواقع صرف مارکیٹ کے جذبات اور درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کے سیدھ میں آنے کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا بنیادی فائدہ سگنل کی وشوسنییتا اور جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے میں ہے۔ مزید اصلاحات کے ساتھ ، حکمت عملی کی کارکردگی کو براہ راست تجارت میں اگلے درجے تک اٹھایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("RB - OBV Coppock CMO Strategy", overlay=true)

// Input for CMO period
cmo_period = input(14, title="Chande Momentum Oscillator Period")
// Input for Coppock Curve periods
coppock_long = input(14, title="Coppock Curve Long ROC Period")
coppock_short = input(11, title="Coppock Curve Short ROC Period")
coppock_wma = input(10, title="Coppock Curve WMA Period")
// Thresholds for CMO
cmo_buy_threshold = input(50, title="CMO Buy Threshold")
cmo_sell_threshold = input(-50, title="CMO Sell Threshold")

// Calculating OBV
obv = cum(close > close[1] ? volume : close < close[1] ? -volume : 0)

// Calculating Coppock Curve
roc_long = roc(close, coppock_long)
roc_short = roc(close, coppock_short)
coppock_curve = wma(roc_long + roc_short, coppock_wma)

// Calculating Chande Momentum Oscillator
cmo = cmo(close, cmo_period)

// Generate buy and sell signals
buy_signal = obv > obv[1] and coppock_curve > 0 and coppock_curve > coppock_curve[1] and cmo > cmo_buy_threshold
sell_signal = obv < obv[1] and coppock_curve < 0 and coppock_curve < coppock_curve[1] and cmo < cmo_sell_threshold

// Plotting signals on the chart
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Setting up the strategy entry and exit points
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sell_signal)
    strategy.close("Buy")

// Plot OBV and Coppock Curve for reference
plot(obv, title="On Balance Volume", color=color.blue)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(coppock_curve, title="Coppock Curve", color=color.purple)
plot(series=cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.orange)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں