وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. SPY RSI اسٹوکاسٹکس کراس اوور ریورس ٹرینڈ حکمت عملی

SPY RSI اسٹوکاسٹکس کراس اوور ریورس ٹرینڈ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-23 14:38:49
ٹیگز:

img

جائزہ

ایس پی وائی آر ایس آئی اسٹوکاسٹکس کراس اوور ریورس ٹرینڈ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو قیمتوں کی تبدیلیوں کا تعین کرنے کے لئے تیز اور سست لائنوں کے مابین آر ایس آئی اشارے کے کراس اوورز کا استعمال کرتی ہے۔ حکمت عملی سست ، تیز اور ایم اے لائنوں کو جوڑتی ہے اور جب قیمتوں میں اہم تبدیلی کے مواقع کو حاصل کرنے کے لئے کچھ شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق آر ایس آئی کی تیز اور سست لائن کراسنگ پر مبنی ہے۔ آر ایس آئی عام طور پر زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت والے علاقوں میں الٹ جاتا ہے ، لہذا تیز اور سست آر ایس آئی لائنوں کے مابین سنہری کراس اور موت کے کراس حالات کا تعین کرکے ، ہم پہلے سے ہی ممکنہ قیمت کی الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرسکتے ہیں۔ خاص طور پر ، حکمت عملی بنیادی طور پر درج ذیل اشارے اور شرائط پر انحصار کرتی ہے۔

  1. سست RSI لائن: 64 پیریڈ RSI لائن
  2. فاسٹ آر ایس آئی لائن: 9 پیریڈ آر ایس آئی لائن
  3. آر ایس آئی ایم اے لائن: تیز آر ایس آئی لائن کی 3 مدت کی سادہ چلتی اوسط
  4. RSI Overbought Threshold: پیرامیٹر 83 پر مقرر کیا گیا ہے
  5. آر ایس آئی اوور سیلڈ تھریڈ: پیرامیٹر 25 پر مقرر
  6. RSI غیر جانبدار زون: 39 اور 61 کے درمیان
  7. تجارت کے اوقات: پیر سے جمعہ صبح 9 بجے سے اگلے دن صبح 9 بجے تک

جب تیز آر ایس آئی سست آر ایس آئی (گولڈن کراس) سے عبور کرتا ہے اور تیز لائن ایم اے لائن سے عبور کرتی ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز آر ایس آئی سست آر ایس آئی (موت کراس) سے نیچے عبور کرتا ہے اور تیز لائن ایم اے لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ، مندرجہ ذیل منطق کچھ شور تجارت کو فلٹر کرنے کے لئے ترتیب دیا گیا ہے:

  1. غیر جانبدار آر ایس آئی زون کے اندر کوئی تجارتی سگنل نہیں
  2. صرف پیر سے جمعہ 9:00 بجے سے اگلے دن 9:00 بجے کے درمیان تجارت کریں

داخل ہونے کے بعد دو باہر نکلنے کے حالات ہیں:

  1. بند پوزیشن جب تیز RSI مخالف خطے میں داخل ہوتا ہے (زیادہ خرید یا زیادہ فروخت)
  2. جب ریورس آر ایس آئی کراس اوور سگنل آتا ہے تو بند پوزیشن

فوائد کا تجزیہ

ایس پی وائی آر ایس آئی اسٹوکاسٹکس کراس اوور ریورس ٹرینڈ حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ قیمتوں میں نمایاں الٹ آنے سے پہلے ہی رجحان کو جلدی سے پکڑ سکتا ہے۔ تیز اور سست آر ایس آئی لائن کراس اوور کے ذریعہ ، یہ وقت سے پہلے ہی تجارتی سگنل جاری کرسکتا ہے اور مارکیٹ میں داخل ہونے کے مواقع پیدا کرسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:

  1. واضح سگنل جنریشن قوانین، سمجھنے اور ٹریک کرنے کے لئے آسان
  2. شور کے اشاروں کو کم کرنے کے لئے ڈیزائن دوہری فلٹرز
  3. لچکدار overbought/oversold زون کی ترتیبات مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق
  4. رجحان کی پیروی اور الٹ کی گرفتاری کی صلاحیتوں دونوں کو یکجا کرتا ہے

خلاصہ میں، رجحان کی پیروی اور قدر کی تبدیلی کے تجزیہ کو یکجا کرکے، حکمت عملی کسی حد تک قیمت کی تبدیلی کے وقت کو پکڑ سکتی ہے، اور مضبوط عملی ہے.

خطرے کا تجزیہ

اگرچہ SPY RSI Stochastics Crossover Reversal Trend Strategy کے کچھ فوائد ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مندرجہ ذیل اہم خطرات بھی ہیں:

  1. ڈبل فلٹر ڈیزائن کے باوجود شور کی تجارت سے خطرات سے مکمل طور پر بچنے کے قابل نہیں
  2. RSI کراس اوورز اصل ریورس پوائنٹس کی پیش گوئی کرنے میں کامل نہیں ہیں ، کچھ دشواری موجود ہے
  3. مناسب پیرامیٹرز کی ترتیبات کی ضرورت ہوتی ہے، دوسری صورت میں زیادہ کثرت یا کم تجارت ہوسکتی ہے
  4. بلیک سوان کے واقعات جو جھوٹے فرار کی طرف لے جاتے ہیں ان سے مکمل طور پر بچ نہیں سکتا

مذکورہ بالا خطرات سے نمٹنے کے لئے ، حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر اور بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. بہترین پیرامیٹرز کو تربیت دینے اور شور کے اشاروں کو کم کرنے کے لئے مشین سیکھنے کے الگورتھم کا استعمال کریں
  2. کراس اوور سگنلز کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے شامل کریں
  3. ہر تجارت کے خطرے کے لئے کنٹرول کے لئے سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کریں
  4. موافقت کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز کی موافقت پذیر تازہ کاری کو بہتر بنائیں

اصلاح کی ہدایات

SPY RSI اسٹوکاسٹکس کراس اوور ریورس ٹرینڈ حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل شعبوں میں بہتر بنایا جا سکتا ہے:

  1. پیرامیٹر کی اصلاح: جینیاتی الگورتھم، گرڈ تلاش وغیرہ جیسے طریقوں کے ذریعے منظم طریقے سے بہترین پیرامیٹر مجموعے تلاش کریں.
  2. فیچر انجینئرنگ: فیصلوں کی مدد کے لئے حجم میں تبدیلی، اتار چڑھاؤ وغیرہ جیسے زیادہ قیمتوں پر اثر انداز کرنے والے عناصر کو شامل کریں
  3. مشین لرننگ: درستگی کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کے ساتھ ٹرین کراس اوور معیار
  4. سٹاپ نقصان کی اصلاح: خطرات پر قابو پانے کے لئے ٹرائلنگ اسٹاپ ، ٹائم اسٹاپ وغیرہ متعارف کروائیں
  5. موافقت پذیر تازہ کاری: اہم پیرامیٹرز کو ریئل ٹائم مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر موافقت پذیر طور پر ایڈجسٹ کرنے کے قابل بنائیں

اس طرح کی اصلاحات حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو زیادہ ذہین ، سگنل کو زیادہ قابل اعتماد بناسکتی ہیں ، اور مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق قوانین کو بھی ایڈجسٹ کرسکتی ہیں ، اس طرح حکمت عملی کے منافع میں استحکام میں بہتری آسکتی ہے۔

نتیجہ

ایس پی وائی آر ایس آئی اسٹوکاسٹکس کراس اوور ریورس ٹرینڈ حکمت عملی نے آر ایس آئی تیز اور سست لائن کراس اوورز کا فیصلہ کرنے پر مبنی نسبتا simple آسان اور واضح مقداری تجارتی حکمت عملی کا نظام ڈیزائن کیا ہے۔ رجحان کی پیروی اور الٹ ٹریڈنگ کی خصوصیات دونوں کو جوڑ کر ، یہ کسی حد تک قیمت کی الٹ ٹائمنگ کو حاصل کرسکتا ہے۔ لیکن اس حکمت عملی میں کچھ موروثی نقائص بھی ہیں ، جس میں خطرات کو کنٹرول کرنے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹر ، خصوصیت اور ماڈل کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ مسلسل اصلاحات کے ساتھ ، یہ ایک مستحکم منافع بخش مقداری نظام بن سکتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SPY Auto RSI Stochastics", pyramiding = 3)


// Input parameters
slowRSILength = input(64, title="SLOW RSI Length")
fastRSILength = input(9, title="FAST RSI Length")
smaRSILength = input(3, title="RSI SMA Length")
RSIUpperThreshold = input(83, title="RSI Upper")
RSILowerThreshold = input(25, title="RSI Lower")
RSIUpperDeadzone = input(61, title='RSI Upper Deadzone')
RSILowerDeadzone = input(39, title='RSI Lower Deadzone')
blockedDays = (dayofweek(time) == 1 or dayofweek(time) == 7)
sessionMarket = input("0900-0900", title="Session Start")
allowedTimes() => time(timeframe = timeframe.period, session = sessionMarket, timezone = "GMT+1")
isvalidTradeTime =true

// RSI and ATR
slowRSI = ta.rsi(close, slowRSILength)
fastRSI = ta.rsi(close, fastRSILength)
smaRSI = ta.sma(fastRSI, smaRSILength)
rsi = fastRSI

// Entry condition
RSIUptrend() =>  ta.crossover(fastRSI, slowRSI) and ta.crossover(fastRSI, smaRSI)
RSIDowntrend() =>  ta.crossunder(fastRSI, slowRSI) and ta.crossunder(fastRSI, smaRSI)


isRSIDeadzone() =>
    rsi < RSIUpperDeadzone and rsi > RSILowerDeadzone

isBullishEngulfing() =>
    close > high[1]

isBearishEngulfing() =>
    close < low[1] 

// Declare variables
var float initialSLLong = na
var float initialTPLong = na
var float initialSLShort = na
var float initialTPShort = na
//var bool inATrade = false

entryConditionLong = RSIUptrend() and not isRSIDeadzone() and isvalidTradeTime
entryConditionShort = RSIDowntrend() and not isRSIDeadzone() and isvalidTradeTime

exitConditionLong = entryConditionShort or fastRSI > RSIUpperThreshold
exitConditionShort = entryConditionLong or fastRSI < RSILowerThreshold


if (entryConditionLong)
    strategy.entry(id = "Long", direction = strategy.long, alert_message = 'LONG! beep boop, all aboard the long train')

if (entryConditionShort)
    strategy.entry(id = "Short", direction = strategy.short, alert_message = 'Short! beep boop, all aboard the short train')

if (exitConditionLong)
    strategy.exit("Long", from_entry="Long", limit=close, alert_message = 'Stop Long, halt halt, take the profits and runnn')

if (exitConditionShort)
    strategy.exit("Short", from_entry="Short", limit=close, alert_message = 'Stop Short, halt halt, take the profits and runnn')


//plot(smaRSI, "RSI MA", color=color.red)
plot(slowRSI, "Slow RSI", color=color.green)
//plot(fastRSI, "Fast RSI", color=color.white)
plot(smaRSI, "SMA RSI", color=color.white)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں