وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. دوہری الٹ کرنے کی حکمت عملی

دوہری الٹ کرنے کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-26 12:07:32
ٹیگز:

img

جائزہ

دوہری الٹ پلٹ کی حکمت عملی ایک مقداری حکمت عملی ہے جو سگنل کے معیار کو بہتر بنانے اور خطرے کو کم کرنے کے لئے 123 الٹ پلٹ اور تین بار الٹ پلٹ کے پیٹرن کو جوڑتی ہے۔ یہ قیمت کے فرق کے اشارے اور موم بتی کے نمونہ کے اشارے کے امتزاج کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی نقطہ نظر اپناتا ہے ، صرف تب ہی پوزیشنیں کھولتا ہے جب دونوں سگنل کی نشاندہی کرتے ہیں ، اس طرح سگنل کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

دوہری الٹ پلٹ کی حکمت عملی دو مختلف قسم کی تجارتی حکمت عملیوں کو اکٹھا کرتی ہے۔ پہلا 123 الٹ پلٹ کی حکمت عملی ہے ، جو قیمت کے فرق کے اشارے استعمال کرتی ہے اور اس وقت ٹرگر ہوتی ہے جب قیمتیں لگاتار دو دن میں الٹ ہوجاتی ہیں اور اسٹوکاسٹک اشارے حد کی اقدار کو عبور کرتے ہیں۔ دوسرا تین بار الٹ پلٹ پیٹرن کی حکمت عملی ہے ، جو تین روزہ موم بتی کے چارٹ کو دیکھتا ہے اور اس وقت ٹرگر ہوتا ہے جب آدھے دن کی کم ترین پوسٹ ہوتی ہے اور آخری دن پچھلے دن کی اونچائی سے اوپر بند ہوجاتا ہے۔ یہ حکمت عملی ایک طویل یا مختصر پوزیشن میں داخل ہوتی ہے جب دونوں حکمت عملی بیک وقت ایک ہی سمت میں سگنل جاری کرتی ہیں۔

خاص طور پر ، 123 الٹ پلٹ کی حکمت عملی ایک 9 دن کا اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر استعمال کرتی ہے تاکہ زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے حالات کی نشاندہی کی جاسکے۔ جب قیمتیں دو دن تک لگاتار گرتی ہیں اور اسٹوکاسٹک ریڈنگ 50 سے نیچے ہوجاتی ہیں تو یہ خرید کا اشارہ پیدا کرتی ہے ، اور جب قیمتیں دو دن تک لگاتار بڑھتی ہیں اور اسٹوکاسٹک ٹاپس 50 ہوتے ہیں تو فروخت کا اشارہ کرتی ہے۔ تین بار کے الٹ پلٹ پیٹرن کی حکمت عملی کا پتہ لگاتا ہے کہ آیا قیمتوں نے تین دن میں اعلی-کم اعلی پیٹرن تشکیل دیا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رفتار سے الٹ جانے والی قلیل مدتی oversold ہے۔

دوہری الٹ پلٹ کی حکمت عملی میں کسی بھی پوزیشن لینے سے پہلے دونوں حکمت عملیوں سے متفقہ سگنل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے غلط سگنل بہت کم ہوجاتے ہیں ، اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ سسٹم صرف اعلی امکان کے مواقع پر تجارت کرتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

ایک حکمت عملی کے نظام کے مقابلے میں، دوہری الٹ کی حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. بہتر سگنل کی کوالٹی، کم جھوٹے سگنل
  2. دوہری اشارے کی تصدیق، کم استعمال کا خطرہ
  3. قلیل اور درمیانی مدت کے دونوں مواقع کو پکڑتا ہے
  4. سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان

خطرات اور حل

دوہری الٹ پلٹ کی حکمت عملی کا بنیادی خطرہ کچھ منافع بخش مواقع سے محروم ہے۔ اس کی سخت سگنل کی ضروریات کی وجہ سے ، انفرادی اشارے کے ذریعہ پہچانے جانے والے کچھ تجارتی مواقع کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک اشارے کی شرائط کو نرم کرنے اور تجارتی تعدد کو بڑھانے کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے اس کو کم کیا جاسکتا ہے۔

ایک اور خطرہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے انتہائی حالات میں دونوں اشارے بیک وقت ناکام ہوجاتے ہیں ، جس سے غلط اشاروں کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے معاملات میں ، پوزیشنوں کو تیزی سے ختم کرنے اور نقصانات کو محدود کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کیا جاسکتا ہے۔ متبادل طور پر ، پوزیشن لینے سے بچنے کے لئے تاریخی طور پر ثابت شدہ غیر سازگار انتہائی مارکیٹ کے حالات کے دوران تجارتی اشاروں کو غیر فعال کریں۔

اصلاح کے لیے تجاویز

دوہری الٹ کی حکمت عملی کے لئے مزید اصلاحات میں شامل ہیں:

  1. اسٹوکاسٹک اشارے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں تاکہ زیادہ خریدنے / زیادہ فروخت کی تشخیص کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکے
  2. اثاثوں کے بہترین فٹ تلاش کرنے کے لئے مختلف تجارتی آلات میں کارکردگی کا تجربہ کریں
  3. سگنل کی توثیق میں مدد اور درستگی کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ ماڈلز کو شامل کریں
  4. زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کے اعداد و شمار کو یکجا کریں جیسے حجم میں تبدیلی، دن کے اندر عدم استحکام بہترین داخلہ وقت کا تعین کرنے کے لئے.

نتیجہ

دوہری الٹ پلٹ کی حکمت عملی کامیابی کے ساتھ اوسط الٹ پلٹ کے اصولوں کو موم بتی کے نمونہ کے تجزیے کے ساتھ جوڑتی ہے ، قیمتوں میں چکروت پر مکمل طور پر قبضہ کرتی ہے۔ سادہ رجحانات پر عمل کرنے والے طریقوں کے مقابلے میں ، یہ خطرہ اور اجر کے درمیان توازن قائم کرتی ہے۔ مسلسل بہتری کے ساتھ ، حکمت عملی کی قدر وقت کے ساتھ ساتھ درست ہوجائے گی۔

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/04/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// This startegy based on 3-day pattern reversal described in "Are Three-Bar 
// Patterns Reliable For Stocks" article by Thomas Bulkowski, presented in 
// January,2000 issue of Stocks&Commodities magazine.
// That pattern conforms to the following rules:
// - It uses daily prices, not intraday or weekly prices;
// - The middle day of the three-day pattern has the lowest low of the three days, with no ties allowed;
// - The last day must have a close above the prior day's high, with no ties allowed;
// - Each day must have a nonzero trading range. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BarReversalPattern() =>
    pos = 0.0
    pos := iff(open[2] > close[2] and high[1] < high[2] and low[1] < low[2] and low[0] > low[1] and high[0] > high[1], 1,
	         iff(open[2] < close[2] and high[1] > high[2] and low[1] > low[2] and high[0] < high[1] and low[0] < low[1], -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Strategies 123 Reversal and 3-Bar-Reversal-Pattern", shorttitle="Combo Backtest", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
pos3BarReversalPattern = BarReversalPattern()
pos = iff(posReversal123 == 1 and pos3BarReversalPattern == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and pos3BarReversalPattern == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں