1. حکمت عملی کی چوٹی
  2. دوہری فلٹرنگ انڈیکس فنڈز کی حکمت عملی جو ایک حرکت پذیر اوسط اور ایک سپر ٹرینڈنگ اشارے پر مبنی ہے

دوہری فلٹرنگ انڈیکس فنڈز کی حکمت عملی جو ایک حرکت پذیر اوسط اور ایک سپر ٹرینڈنگ اشارے پر مبنی ہے

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-08 14:13:40
ٹیگز:

基于移动平均线和超级趋势指标的双重过滤指数基金策略

جائزہ

اس حکمت عملی میں دو عام طور پر استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے ، ایک حرکت پذیر اوسط اور ایک سپر ٹرینڈ اشارے کو جوڑ دیا گیا ہے ، جو مارکیٹ کے رجحانات کو دوہری فلٹرنگ کے ذریعہ پکڑتے ہیں اور رجحان کی سمت کے مطابق تجارت کرتے ہیں۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ رجحانات کی تشکیل کا فیصلہ کرنے کے لئے دو سست حرکت پذیر اوسط کے تیزی سے چوراہے کا استعمال کیا جائے ، جبکہ ایک سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کی تصدیق کی جائے ، تاکہ جعلی سگنل کو فلٹر کیا جاسکے اور تجارت کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی میں دو تکنیکی اشارے استعمال کیے گئے ہیں: ایک حرکت پذیر اوسط اور ایک سپر ٹرینڈنگ اشارے۔

ایک حرکت پذیر اوسط ایک عام طور پر استعمال ہونے والا ٹرینڈ ٹریکنگ اشارے ہے جو قیمت کی رفتار کا اندازہ لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں ایک وقت میں بند ہونے والی قیمتوں کی اوسط قیمت کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں دو مختلف دوروں کے سادہ حرکت پذیر اوسط (SMA) کا استعمال کیا جاتا ہے ، جو 10 اور 30 دن کے درمیان ہے۔ جب تیز رفتار (SMA) سست لائن (SMA) کے اوپر گزرتا ہے تو ، یہ اشارہ کرتا ہے کہ ایک بڑھتی ہوئی رجحان کا امکان ہے۔ جب تیز رفتار (SMA) سست لائن کے نیچے گزرتا ہے تو ، یہ اشارہ کرتا ہے کہ ایک نیچے کی رجحان کا امکان ہے۔

سپر ٹرینڈ انڈیکیٹر ایک ٹرینڈ ٹریکنگ انڈیکیٹر ہے جو ٹرینڈ کی سمت کا تعین کرتا ہے جب موجودہ اختتامی قیمت کو کسی خاص دورانیے کے دوران اوسط حقیقی طول و عرض (ATR) کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی سپر ٹرینڈ انڈیکیٹر کا حساب کرنے کے لئے 7 دورانیوں کے ATR اور 2.0 کے ایک ضرب کا استعمال کرتی ہے۔ جب سپر ٹرینڈ انڈیکیٹر ایک بڑھتی ہوئی رجحان ظاہر کرتا ہے تو ، یہ ظاہر کرتا ہے کہ مارکیٹ میں ایک کثیر ٹرینڈ مارکیٹ ہوسکتی ہے؛ جب سپر ٹرینڈ انڈیکیٹر ایک نیچے کی رجحان ظاہر کرتا ہے تو ، یہ ظاہر کرتا ہے کہ مارکیٹ میں ایک خالی ٹرینڈ مارکیٹ ہوسکتی ہے۔

یہ حکمت عملی ایک متحرک اوسط اور ایک سپر ٹرینڈنگ اشارے کے ساتھ مل کر تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔ جب تیز لائن پر سست لائن پر چلنے والی سپر ٹرینڈنگ اشارے بڑھتی ہوئی رجحان دکھاتی ہے تو خریدنے کا سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔ جب تیز لائن پر سست لائن پر چلنے والی سپر ٹرینڈنگ اشارے نیچے گرتی ہوئی رجحان دکھاتی ہے تو فروخت کا سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔ یہ دوہری فلٹرنگ میکانزم مؤثر طریقے سے جعلی سگنل کو کم کرتا ہے اور تجارت کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔

اس حکمت عملی میں تجارت کے عملدرآمد کے لئے فکسڈ سٹاپ نقصان اور روک تھام کی حکمت عملی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب خریداری کی جاتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی قیمت کم سے کم قیمت میں 1٪ اتار چڑھاؤ کی حد سے کم ہوتی ہے ، اور اسٹاپ نقصان کی قیمت زیادہ سے زیادہ قیمت میں 2٪ اتار چڑھاؤ کی حد سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب فروخت کی جاتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی قیمت زیادہ سے زیادہ قیمت میں 1٪ اتار چڑھاؤ کی حد سے زیادہ ہوتی ہے ، اور اسٹاپ نقصان کی قیمت کم سے کم قیمت میں 2٪ اتار چڑھاؤ کی حد سے کم ہوتی ہے۔ اس طرح کی فکسڈ اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی سے خطرہ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے اور منافع کو مقفل کیا جاسکتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  1. ڈبل فلٹرنگ میکانزم: یہ حکمت عملی ایک متحرک اوسط اور سپر ٹرینڈ اشارے کو جوڑتی ہے تاکہ دوہری فلٹرنگ کے ذریعہ تجارتی سگنل تیار کیے جاسکیں ، جس سے جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے اور تجارت کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔

  2. مضبوط رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت: حرکت پذیر اوسط اور سپر رجحان کے اشارے عام طور پر استعمال ہونے والے رجحان کی پیروی کرنے والے اشارے ہیں ، جو مارکیٹ کے رجحانات کو بہتر طور پر پکڑ سکتے ہیں اور رجحان کی مارکیٹ میں تجارت کے لئے موزوں ہیں۔

  3. خطرے کے کنٹرول کے اقدامات: یہ حکمت عملی ایک مقررہ سٹاپ نقصان اور روک تھام کی حکمت عملی کا استعمال کرتی ہے جو مؤثر طریقے سے خطرے کو کنٹرول کرتی ہے اور منافع کو مقفل کرتی ہے تاکہ زیادہ نقصانات اور منافع کی واپسی سے بچایا جاسکے۔

  4. پیرامیٹرز ایڈجسٹ: اس حکمت عملی کے پیرامیٹرز ، جیسے چلتی اوسط کی مدت ، سپر ٹرینڈ اشارے کے پیرامیٹرز وغیرہ ، مختلف مارکیٹ کے ماحول اور تجارت کے انداز کے مطابق ایڈجسٹ کیے جاسکتے ہیں ، جس میں کچھ لچک ہے۔

خطرے کا تجزیہ

  1. پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ: اس حکمت عملی کا مظاہرہ پیرامیٹر کے انتخاب پر زیادہ حساس ہوسکتا ہے ، اور مختلف پیرامیٹرز کے مجموعوں سے مختلف نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔ لہذا ، عملی استعمال میں ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور جانچنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ مل سکے۔

  2. مارکیٹ کا خطرہ: یہ حکمت عملی رجحان کی مارکیٹوں کے لئے موزوں ہے ، جہاں ہلکی مارکیٹوں یا اچانک واقعات کی کثرت والی مارکیٹوں میں زیادہ سے زیادہ غلط اشارے سامنے آسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے تجارت میں کثرت اور فنڈز کا نقصان ہوتا ہے۔ لہذا ، عملی استعمال میں ، مارکیٹ کی صورتحال اور دیگر تجزیاتی طریقوں کے ساتھ مل کر جامع فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔

  3. سٹاپ نقصان روک تھام کا خطرہ: یہ حکمت عملی مقررہ سٹاپ نقصان اور روک تھام کی حکمت عملی کا استعمال کرتی ہے، اگرچہ یہ خطرہ کو کنٹرول اور منافع کو مقفل کرتی ہے، لیکن یہ حکمت عملی کی منافع کی گنجائش کو محدود کر سکتی ہے۔ عملی استعمال میں، زیادہ لچکدار سٹاپ نقصان روک تھام کی حکمت عملی کا استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے، جیسے ٹریکنگ سٹاپ نقصان، متحرک سٹاپ نقصان وغیرہ۔

اصلاحی سمت

  1. پیرامیٹرز کی اصلاح: حکمت عملی کے اہم پیرامیٹرز جیسے کہ اوسط کی گردش ، سپر ٹرینڈ اشارے کے پیرامیٹرز وغیرہ کو بہتر بنانا تاکہ بیک اپ اور فارورڈ ٹیسٹنگ کے ذریعہ پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کیا جاسکے ، تاکہ حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنایا جاسکے۔

  2. دیگر فلٹرنگ شرائط شامل کریں: ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا کو مزید بڑھانے کے لئے ، دوسرے تکنیکی اشارے یا بنیادی عوامل کو فلٹرنگ شرائط کے طور پر شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے تجارت کی مقدار ، نسبتا strong کمزور اشارے (آر ایس آئی) ، میکرو اکنامک ڈیٹا وغیرہ۔

  3. سٹاپ نقصان روک تھام کی حکمت عملی کو بہتر بنانا: زیادہ لچکدار سٹاپ نقصان روک تھام کی حکمت عملی کا استعمال کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے، جیسے ٹریکنگ سٹاپ نقصان، متحرک سٹاپ نقصان وغیرہ، تاکہ مختلف مارکیٹ کے ماحول اور قیمت کی نقل و حرکت کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔ اس طرح خطرے کو کنٹرول کرتے ہوئے حکمت عملی کو زیادہ منافع بخش گنجائش دی جاسکتی ہے۔

  4. شامل کریں پوزیشن مینجمنٹ: مارکیٹ کے رجحانات کی شدت ، اکاؤنٹ کی رسک برداشت وغیرہ کے عوامل کے مطابق ، پوزیشنوں کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جب رجحان مضبوط ہو تو پوزیشنوں کو بڑھا دیا جاسکتا ہے ، اور جب رجحان کمزور یا غیر یقینی ہو تو پوزیشنوں کو کم کیا جاسکتا ہے ، تاکہ خطرات کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکے اور منافع میں اضافہ ہو۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی ایک دوہری فلٹرنگ میکانزم تشکیل دیتی ہے جس کے ذریعہ مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے اور تجارت کرنے کے لئے ایک دوہری فلٹرنگ میکانزم تشکیل دیا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت مضبوط ہے ، جس سے غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے ، جبکہ ایک مقررہ اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کے ذریعہ خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی شامل ہیں ، جیسے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ ، مارکیٹ کا خطرہ اور اسٹاپ نقصان کی روک تھام کا خطرہ ، جن کو عملی استعمال میں بہتر بنانے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی سمتوں میں پیرامیٹرز کی اصلاح، دیگر فلٹرنگ کی شرائط کو شامل کرنا، سٹاپ نقصان روک تھام کی حکمت عملی کو بہتر بنانا اور پوزیشن مینجمنٹ کو شامل کرنا شامل ہیں۔ حکمت عملی کی مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے اس کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے تاکہ مختلف مارکیٹ کے ماحول کو بہتر طور پر اپنایا جاسکے۔

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی انڈیکس فنڈز کی تجارت کے لئے ایک قابل عمل خیال فراہم کرتی ہے ، جو تکنیکی تجزیہ کے ذریعہ مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے اور مناسب کنٹرول کے اقدامات کرنے کے لئے تیار ہے ، جس سے سرمایہ کاری کے مستحکم منافع کی امید کی جاسکتی ہے۔ تاہم ، کسی بھی حکمت عملی کی اپنی حدود ہیں ، اور عملی استعمال میں ، اس کی زیادہ سے زیادہ افادیت کے ل the ، مخصوص مارکیٹ کی صورتحال اور اپنی رسک ترجیحات کو جوڑنے ، لچکدار ایڈجسٹمنٹ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Index Fund Strategy", overlay=true)

// Moving Averages
fastMA = ta.sma(close, 10)
slowMA = ta.sma(close, 30)

// Supertrend Indicator
atrLength = input.int(7, "ATR Length", minval=1)
factor = input.float(2.0, "Factor", minval=0.1, step=0.1)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrLength)

// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA) and direction > 0
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA) and direction < 0

// Plot Entry Signals
plotshape(longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")

// Strategy
if (longCondition)
    stopLoss = low - (high - low) * 0.01 // 1% stop loss
    takeProfit = high + (high - low) * 0.02 // 2% take profit
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=stopLoss, limit=takeProfit)
else if (shortCondition)
    stopLoss = high + (high - low) * 0.01 // 1% stop loss
    takeProfit = low - (high - low) * 0.02 // 2% take profit
    strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=stopLoss, limit=takeProfit)
مزید معلومات

2019 - FMZ - موجد کی مقدار