وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. دوہری فلٹر انڈیکس فنڈ کی حکمت عملی جو چلتی اوسط اور سپر ٹرینڈ اشارے پر مبنی ہے

دوہری فلٹر انڈیکس فنڈ کی حکمت عملی جو چلتی اوسط اور سپر ٹرینڈ اشارے پر مبنی ہے

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-08 14:13:40
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی دو عام طور پر استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے کو جوڑتی ہے: حرکت پذیر اوسط اور سپر ٹرینڈ اشارے۔ یہ ڈبل فلٹر نقطہ نظر کے ذریعے مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑتا ہے اور رجحان کی سمت کی بنیاد پر تجارت کرتا ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ رجحان کی تشکیل کا تعین کرنے کے لئے تیز اور سست حرکت پذیر اوسط کے کراس اوور کا استعمال کریں ، جبکہ رجحان کی سمت کی تصدیق کے لئے سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال کریں ، اس طرح غلط سگنل کو فلٹر کریں اور تجارتی درستگی کو بہتر بنائیں۔

حکمت عملی کا اصول

حکمت عملی میں دو تکنیکی اشارے استعمال کیے جاتے ہیں: چلتی اوسط اور سپر ٹرینڈ اشارے۔

حرکت پذیر اوسط ایک مقبول رجحان کی پیروی کرنے والا اشارے ہے جو ایک خاص مدت کے دوران اوسط قیمت کا حساب لگاتے ہوئے قیمت کی نقل و حرکت کا تعین کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی مختلف ادوار کے ساتھ دو آسان حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) کا استعمال کرتی ہے: ایک 10 پیریڈ ایس ایم اے اور ایک 30 پیریڈ ایس ایم اے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط (10 پیریڈ ایس ایم اے) سست حرکت پذیر اوسط (30 پیریڈ ایس ایم اے) کے اوپر سے گزرتا ہے تو ، یہ ممکنہ اپ ٹرینڈ کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے نیچے سے گزرتا ہے تو ، یہ ممکنہ ڈاؤن ٹرینڈ کی نشاندہی کرتا ہے۔

سپر ٹرینڈ اشارے ایک رجحان کی پیروی کرنے والا اشارے ہے جو موجودہ اختتامی قیمت کا موازنہ کرکے رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے اوسط حقیقی حد (اے ٹی آر) ایک خاص مدت میں۔ یہ حکمت عملی سپر ٹرینڈ اشارے کا حساب لگانے کے لئے 7 مدت کے اے ٹی آر اور 2.0 کے ضرب عنصر کا استعمال کرتی ہے۔ جب سپر ٹرینڈ اشارے میں ایک اپ ٹرینڈ ظاہر ہوتا ہے تو ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ ایک تیزی کے مرحلے میں ہوسکتی ہے۔ جب سپر ٹرینڈ اشارے میں ایک ڈاؤن ٹرینڈ ظاہر ہوتا ہے تو ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ bearish مرحلے میں ہوسکتی ہے۔

یہ حکمت عملی چلتی اوسط اور سپر ٹرینڈ اشارے کو ملا کر تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ جب تیز رفتار چلتی اوسط سست رفتار چلتی اوسط سے تجاوز کرتی ہے اور سپر ٹرینڈ اشارے میں اپ ٹرینڈ ظاہر ہوتا ہے تو ، خریدنے کا سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔ جب تیز رفتار چلتی اوسط سست رفتار چلتی اوسط سے تجاوز کرتی ہے اور سپر ٹرینڈ اشارے میں نیچے کا رجحان ظاہر ہوتا ہے تو ، فروخت کا سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔ یہ ڈبل فلٹر میکانزم غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے کم کرسکتا ہے اور تجارتی درستگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔

تجارتی عملدرآمد کے لحاظ سے ، حکمت عملی میں ایک مقررہ اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کا نقطہ نظر استعمال کیا جاتا ہے۔ خریدتے وقت ، اسٹاپ نقصان کی قیمت کم قیمت سے کم 1٪ قیمت کی حد سے مقرر کی جاتی ہے ، اور منافع لینے کی قیمت سب سے زیادہ قیمت کے علاوہ 2٪ قیمت کی حد سے مقرر کی جاتی ہے۔ فروخت کرتے وقت ، اسٹاپ نقصان کی قیمت سب سے زیادہ قیمت کے علاوہ 1٪ قیمت کی حد سے مقرر کی جاتی ہے ، اور منافع لینے کی قیمت کم قیمت سے کم 2٪ قیمت کی حد سے مقرر کی جاتی ہے۔ یہ مقررہ اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کا نقطہ نظر خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے اور منافع کو مقفل کرسکتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  1. ڈبل فلٹر میکانزم: یہ حکمت عملی دوہری فلٹر کے طریقہ کار کے ذریعے تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے چلتی اوسط اور سپر ٹرینڈ اشارے کو یکجا کرتی ہے ، جو غلط سگنلز کو مؤثر طریقے سے کم کرسکتی ہے اور تجارتی درستگی کو بہتر بناسکتی ہے۔

  2. مضبوط رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت: دونوں چلتی اوسط اور سپر رجحان اشارے عام طور پر استعمال ہونے والے رجحان کی پیروی کرنے والے اشارے ہیں جو مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتے ہیں ، جس سے وہ رجحان کی مارکیٹوں میں تجارت کے لئے موزوں ہیں۔

  3. خطرے کے کنٹرول کے اقدامات: حکمت عملی میں ایک فکسڈ اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کا نقطہ نظر استعمال کیا جاتا ہے ، جو خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے اور منافع کو مقفل کرسکتا ہے ، جس سے زیادہ نقصانات اور منافع کی واپسی سے بچنے سے بچتا ہے۔

  4. ایڈجسٹ کرنے کے قابل پیرامیٹرز: حکمت عملی کے پیرامیٹرز ، جیسے چلتی اوسط کی مدت اور سپر ٹرینڈ اشارے کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارتی طرزوں کی بنیاد پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے ایک خاص سطح کی لچک پیدا ہوتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

  1. پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کے انتخاب کے لئے حساس ہوسکتی ہے ، اور پیرامیٹر کے مختلف مجموعوں سے مختلف نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔ لہذا ، عملی درخواست میں ، پیرامیٹرز کو زیادہ سے زیادہ مجموعہ تلاش کرنے کے لئے بہتر بنانے اور جانچنے کی ضرورت ہے۔

  2. مارکیٹ کا خطرہ: یہ حکمت عملی رجحان سازی کی مارکیٹوں کے لئے موزوں ہے۔ متضاد مارکیٹوں یا اکثر غیر متوقع واقعات کے ساتھ مارکیٹوں میں ، یہ زیادہ غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے ، جس کی وجہ سے کثرت سے تجارت اور سرمائے کے نقصانات ہوتے ہیں۔ لہذا ، عملی درخواست میں ، جامع فیصلے کے لئے مارکیٹ کے حالات اور تجزیہ کے دیگر طریقوں کو جوڑنا ضروری ہے۔

  3. اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کا خطرہ: حکمت عملی ایک فکسڈ اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کے نقطہ نظر کا استعمال کرتی ہے ، جو خطرات کو کنٹرول کرسکتی ہے اور منافع میں مقفل ہوسکتی ہے ، لیکن یہ حکمت عملی کے منافع کی صلاحیت کو بھی محدود کرسکتی ہے۔ عملی درخواست میں ، زیادہ لچکدار اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی حکمت عملیوں پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان اور متحرک منافع۔

اصلاح کی ہدایات

  1. پیرامیٹر کی اصلاح: حکمت عملی کے کلیدی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، جیسے حرکت پذیر اوسط کے ادوار اور سپر ٹرینڈ اشارے کے پیرامیٹرز ، اور حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو بہتر بنانے کے لئے بیک ٹسٹنگ اور فارورڈ ٹیسٹنگ کے ذریعہ پیرامیٹر کا بہترین مجموعہ تلاش کریں۔

  2. دوسرے فلٹر شرائط کا اضافہ: چلتی اوسط اور سپر ٹرینڈ اشارے کے علاوہ ، دیگر تکنیکی اشارے یا بنیادی عوامل کو فلٹر شرائط کے طور پر سمجھا جاسکتا ہے ، جیسے تجارتی حجم ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ، میکرو اکنامک ڈیٹا وغیرہ ، تاکہ تجارتی اشاروں کی وشوسنییتا کو مزید بہتر بنایا جاسکے۔

  3. اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی حکمت عملیوں کو بہتر بنانا: زیادہ لچکدار اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی حکمت عملیوں کا استعمال کرنے پر غور کریں ، جیسے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان اور متحرک منافع لینا ، تاکہ مارکیٹ کے مختلف حالات اور قیمتوں کی نقل و حرکت کو اپنایا جاسکے۔ اس سے خطرات پر قابو پانے کے دوران حکمت عملی کو زیادہ منافع کی صلاحیت مل سکتی ہے۔

  4. پوزیشن مینجمنٹ کو شامل کرنا: مارکیٹ کے رجحانات کی طاقت اور اکاؤنٹ کی رسک رواداری جیسے عوامل کی بنیاد پر ، پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔ جب رجحان مضبوط ہو تو پوزیشنوں میں اضافہ کریں ، اور جب رجحان کمزور یا غیر یقینی ہو تو پوزیشنوں کو کم کریں ، تاکہ خطرات کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکے اور منافع کو بہتر بنایا جاسکے۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو حاصل کرتی ہے اور دوہری فلٹر میکانزم تشکیل دینے کے لئے ، حرکت پذیر اوسط اور سپر ٹرینڈ اشارے کو ملا کر تجارت کرتی ہے۔ اس کے فوائد اس کی مضبوط رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت اور غلط سگنلز کو کم کرنے میں اس کی تاثیر میں ہیں ، جبکہ ایک مقررہ اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے نقطہ نظر کے ذریعے خطرات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں ، جیسے پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ ، مارکیٹ کا خطرہ ، اور اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کا خطرہ ، جسے عملی درخواست میں بہتر بنانے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی سمتوں میں پیرامیٹر کی اصلاح ، فلٹر کی دیگر شرائط شامل کرنا ، اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی حکمت عملیوں کو بہتر بنانا ، اور پوزیشن مینجمنٹ کو شامل کرنا شامل ہے۔ حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنانے اور بہتر بنانے سے ، اس کے استحکام اور منافع کو بہتر بنایا جاسکتا ہے تاکہ مختلف مارکیٹ کے حالات کو بہتر طور پر اپنایا جاسکے۔

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تکنیکی تجزیہ کے ذریعہ مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے اور مناسب رسک کنٹرول اقدامات اپنانے کے ذریعہ انڈیکس فنڈز کی تجارت کے لئے ایک قابل عمل نقطہ نظر فراہم کرتی ہے ، جس میں سرمایہ کاری کی مستحکم واپسی حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تاہم ، ہر حکمت عملی کی اپنی حدود ہیں ، اور عملی درخواست میں ، اس کی تاثیر کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے مخصوص مارکیٹ کے حالات اور کسی کی اپنی رسک ترجیحات کی بنیاد پر لچکدار طور پر ایڈجسٹ اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Index Fund Strategy", overlay=true)

// Moving Averages
fastMA = ta.sma(close, 10)
slowMA = ta.sma(close, 30)

// Supertrend Indicator
atrLength = input.int(7, "ATR Length", minval=1)
factor = input.float(2.0, "Factor", minval=0.1, step=0.1)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrLength)

// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA) and direction > 0
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA) and direction < 0

// Plot Entry Signals
plotshape(longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")

// Strategy
if (longCondition)
    stopLoss = low - (high - low) * 0.01 // 1% stop loss
    takeProfit = high + (high - low) * 0.02 // 2% take profit
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=stopLoss, limit=takeProfit)
else if (shortCondition)
    stopLoss = high + (high - low) * 0.01 // 1% stop loss
    takeProfit = low - (high - low) * 0.02 // 2% take profit
    strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=stopLoss, limit=takeProfit)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں