وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. RSI پر مبنی لانگ حکمت عملی جس میں مقداری تجارت کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ ہے

RSI پر مبنی لانگ حکمت عملی جس میں مقداری تجارت کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ ہے

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-08 15:06:58
ٹیگز:

img

جائزہ

اس مضمون میں رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اور ٹریلنگ اسٹاپ کی بنیاد پر طویل عرصے تک جانے کے لئے ایک مقداری تجارتی حکمت عملی کا تعارف کرایا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی اوور بکڈ اور اوور سیلڈ مارکیٹ کے حالات کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے ، جب مارکیٹ اوور سیلڈ ہوتی ہے تو طویل پوزیشنوں میں داخل ہوتی ہے اور جب یہ اوور بکڈ ہوتی ہے تو پوزیشنیں بند کردیتی ہے۔ اسی وقت ، یہ حکمت عملی خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے فیصد پر مبنی ٹریلنگ اسٹاپ کا استعمال کرتی ہے۔ یہ ایک کلاسیکی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو مضبوط منڈیوں میں اپ ٹرینڈز کو پکڑنے کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کا مرکز رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ہے۔ آر ایس آئی ایک رفتار آکسیلیٹر ہے جو وقت کی مدت کے دوران قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کی شدت کی پیمائش کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا حساب کتاب کا فارمولا یہ ہے:

RS = Average gain over N days / Average loss over N days
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

جہاں N RSI کے حساب کے لئے وقت کی مدت ہے، عام طور پر 14 پر مقرر کیا جاتا ہے.

حکمت عملی کا منطق مندرجہ ذیل ہے:

  1. N-period RSI کا حساب لگائیں۔
  2. جب RSI نیچے سے oversold سطح (مثال کے طور پر، 30) سے اوپر کراس، ایک طویل پوزیشن میں داخل.
  3. جب آر ایس آئی اوپر سے اوور بک لیول (جیسے، 70) سے نیچے عبور کرتا ہے، تو لانگ پوزیشن بند کر دیں۔
  4. داخل ہونے پر، موجودہ قیمت اور مقررہ فیصد کی بنیاد پر سٹاپ نقصان کی قیمت کا حساب لگائیں۔
  5. اگر قیمت سٹاپ نقصان کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے تو، نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے طویل پوزیشن بند کریں.

اس حکمت عملی میں مارکیٹ میں bearish سے bullish میں منتقلی کے آغاز میں پوزیشنوں میں داخل ہونے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایک بیل مارکیٹ کے اختتام پر باہر نکلنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ اہم اپ ٹرینڈ کو پکڑنے کے لئے.

فوائد کا تجزیہ

  1. سادگی: حکمت عملی صرف ایک تکنیکی اشارے، RSI، واضح منطق کے ساتھ استعمال کرتا ہے، یہ سیکھنے اور استعمال کرنے کے لئے beginners کے لئے مناسب بناتا ہے.
  2. رجحان کی پیروی: یہ حکمت عملی ٹرینڈ انویسٹنگ کے کم خریدیں ، زیادہ فروخت کریں اصول پر عمل کرتے ہوئے ، اوور سیل زون میں پوزیشنوں میں داخل ہوتی ہے اور اوور بک زون سے باہر نکلتی ہے ، مؤثر طریقے سے بول مارکیٹ کے اوپر کے رجحانات کو پکڑتی ہے۔
  3. خطرے کا کنٹرول: فیصد پر مبنی ٹریلنگ اسٹاپ سرمایہ کاروں کو ہر تجارت کے خطرے سے نمٹنے میں مدد کرتا ہے، نقصانات کو قابل قبول حد تک محدود کرتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

  1. رینج سے منسلک مارکیٹوں میں نقصانات: آر ایس آئی ایک پسماندہ اشارے ہے اور رینج سے منسلک مارکیٹوں میں بہت سے غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے، جس سے اکثر اندراج اور باہر نکلنے کی وجہ سے چھوٹے نقصانات بڑے نقصانات میں جمع ہوتے ہیں.
  2. غلط سٹاپ نقصان کی ترتیب: اگر سٹاپ نقصان بہت وسیع مقرر کیا جاتا ہے تو ، فی تجارت کا نقصان بڑا ہوگا؛ اگر یہ بہت تنگ مقرر کیا جاتا ہے تو ، حکمت عملی بہت جلد رک جائے گی اور بعد کے رجحانات کو یاد کرے گی۔
  3. پوزیشن مینجمنٹ کا فقدان: حکمت عملی میں پوزیشنوں کی متحرک ایڈجسٹمنٹ کے لئے کوئی طریقہ کار نہیں ہے ، جس کے نتیجے میں رسک ایکسپوزیشن کنٹرول میں لچک نہیں ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان فلٹرنگ: آر ایس آئی سگنل استعمال کرنے سے پہلے ، پہلے چلتی اوسط یا دیگر رجحان اشارے کا استعمال کرتے ہوئے طویل مدتی رجحان کا تعین کریں ، اور صرف اس وقت آر ایس آئی طویل سگنل استعمال کریں جب اہم رجحان اوپر ہو۔
  2. اسٹاپ نقصان کی اصلاح: اسٹاپ نقصان کی پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ یا زیادہ جدید اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی جیسے اے ٹی آر کا استعمال کرنے پر غور کریں۔
  3. پوزیشن مینجمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور رجحان کی طاقت جیسے عوامل کی بنیاد پر ہر تجارت کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں تاکہ خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکے۔
  4. طویل مختصر ہیجنگ: طویل حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے، حکمت عملی کے مجموعی خطرے کی نمائش کو کم کرنے کے لئے ہیجنگ کے لئے ایک مختصر حکمت عملی متعارف کروائیں.

نتیجہ

اس مضمون میں آر ایس آئی اور ٹریلنگ اسٹاپ کی بنیاد پر طویل عرصے تک جانے کے لئے ایک مقداری تجارتی حکمت عملی پیش کی گئی ہے۔ حکمت عملی میں آر ایس آئی اوور بک اور اوور سیل سگنل کا استعمال پوزیشنوں میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جبکہ خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے فیصد پر مبنی ٹریلنگ اسٹاپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سادہ اور عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو ابتدائی افراد کے لئے سیکھنے کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، اس میں کچھ حدود بھی ہیں ، جیسے رینج سے وابستہ مارکیٹوں میں خراب کارکردگی اور اسٹاپ نقصان اور پوزیشن مینجمنٹ میں لچک کی کمی۔ ان خامیوں کو دور کرنے کے ل we ، ہم زیادہ مضبوط منافع حاصل کرنے کے لئے رجحان فلٹرنگ ، متحرک اسٹاپ نقصان ، پوزیشن مینجمنٹ ، اور طویل مختصر ہیجنگ جیسے پہلوؤں میں حکمت عملی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مقداری تجارتی حکمت عملیوں کی ترقی مسلسل اصلاح اور تکرار کا عمل ہے ، جس سے سرمایہ کاروں کو عملی طور پر حکمت عملی کو مستقل طور پر خلاصہ اور بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI Strategy (Long)", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)

// *** Signals ***
enter_long = ta.crossover(vrsi, overSold)
enter_short = ta.crossunder(vrsi, overBought)
close_long = ta.crossunder(vrsi, overBought)
close_short = ta.crossunder(vrsi, overBought)


// *** Risk management *** 
entry_price = close
percent_diff = input(5)
stop_loss_price_long = (1 - percent_diff / 100.) * entry_price 
stop_loss_price_short = (1 + percent_diff / 100.) * entry_price 


// *** Positions *** 
if enter_long and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("SL Long", "Long", stop = stop_loss_price_long)

if enter_short and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=.001)
    strategy.exit("SL short", "Short", stop = stop_loss_price_short)

if close_long 
    strategy.close("Long", "Exit Long")

if close_short
    strategy.close("Short", "Exit Short")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں