رشتہ دار طاقت انڈیکس (RSI) اور سٹاپ نقصان پر مبنی طویل مقداری تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس مضمون میں ایک کثیر جہتی مقدار میں تجارت کی حکمت عملی کا تعارف کیا گیا ہے جو نسبتا strong مضبوط اشاریہ ((RSI) پر مبنی ہے اور اس کی روک تھام کی گئی ہے۔ یہ حکمت عملی RSI اشارے کا استعمال کرتی ہے تاکہ مارکیٹ میں زیادہ فروخت اور زیادہ خرید کی حیثیت کا اندازہ لگایا جاسکے ، جب زیادہ فروخت ہو تو کثیر جہتی پوزیشنیں کھولی جائیں ، جب زیادہ خریدیں تو خالی ہوجائیں۔ اس کے ساتھ ہی ، حکمت عملی خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے فیصد روک تھام کا استعمال کرتی ہے۔ یہ ایک کلاسک رجحان کی پیروی کی حکمت عملی ہے جس کا مقصد مضبوط مارکیٹ میں اوپر کی طرف رجحان کو پکڑنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا مرکز رشتہ دار طاقت اور کمزوری کا اشاریہ (RSI) ہے۔ آر ایس آئی ایک متحرک اتار چڑھاؤ اشارے ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ قیمتوں میں تبدیلی کی مقدار کی پیمائش کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا حساب کتاب فارمولا ہے:
RS = N天内上涨幅度的平均值 / N天内下跌幅度的平均值
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)
ان میں سے ، RSI کا حساب لگانے کے لئے N کا دورانیہ ، عام طور پر 14 لیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کی منطق یہ ہے:
- N سائیکل کے لئے RSI کا حساب لگائیں۔
- جب RSI نیچے سے اوپر کی طرف سے oversold کی سطح کو توڑتا ہے (جیسے 30) ، تو زیادہ سے زیادہ پوزیشن کھولیں۔
- جب RSI اوپر سے نیچے کی طرف سے اوپری خرید کی سطح کو توڑتا ہے (جیسے 70) ، تو زیادہ سے زیادہ پوزیشنوں کو صاف کریں۔
- جب پوزیشن کھولی جاتی ہے تو ، موجودہ قیمت اور مقررہ فیصد کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کی قیمت کا حساب لگایا جاتا ہے۔
- اگر قیمت اسٹاپ نقصان کی قیمت کو چھوتی ہے تو ، زیادہ سے زیادہ پوزیشنوں کو ختم کرکے نقصان کو کنٹرول کریں۔
اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ میں بالائی رجحانات کو پکڑنے کے لئے بالائی مارکیٹ کے اختتام پر بالائی مارکیٹ کے اختتام پر بالائی مارکیٹ کے اختتام پر بالائی مارکیٹ کے اختتام پر بالائی مارکیٹ کے اختتام پر بالائی مارکیٹ کے اختتام پر بالائی مارکیٹ کے اختتام پر بالائی مارکیٹ کے اختتام پر بالائی مارکیٹ کے اختتام پر بالائی مارکیٹ کے اختتام پر بالائی مارکیٹ کے اختتام پر بالائی مارکیٹ کے اختتام پر بالائی مارکیٹ کے اختتام پر بالائی مارکیٹ کے اختتام پر بالائی مارکیٹ کے اختتام پر بالائی مارکیٹ کے اختتام پر.
طاقت کا تجزیہ
- استعمال میں آسان: حکمت عملی صرف ایک تکنیکی اشارے آر ایس آئی کا استعمال کرتی ہے ، اس کی منطق واضح ہے ، اور اس کو سیکھنے اور استعمال کرنے کے لئے ابتدائی افراد کے لئے موزوں ہے۔
- رجحانات کا سراغ لگانا: حکمت عملی اوور سیل زون میں پوزیشن کھولنے ، اوور خرید زون میں خالی پوزیشن ، “کم خرید اعلی فروخت” کے رجحان سرمایہ کاری کے فلسفے کے مطابق ، جو بیل مارکیٹ میں اضافے کے رجحان کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتی ہے۔
- خطرے پر قابو پانا: فیصد اسٹاپ نقصان سرمایہ کاروں کو ہر تجارت کے لئے خطرے کے سوراخ کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے ، اور نقصان کو قابل قبول حد تک محدود کرتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
- آسکیلیٹر مارکیٹ نقصان: آر ایس آئی ایک پیچھے رہ جانے والا اشارے ہے ، اور آسکیلیٹر مارکیٹ میں زیادہ غلط سگنل جاری کیے جاتے ہیں ، جس کی وجہ سے کثرت سے کھلی پوزیشنیں کھولی جاتی ہیں ، اور چھوٹا نقصان بڑا نقصان ہوتا ہے۔
- اسٹاپ نقصان کی غلط ترتیب: اگر اسٹاپ نقصان کی حد بہت وسیع ہو تو ، ایک ہی نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اسٹاپ نقصان کی حد بہت تنگ ہو تو ، نقصان جلد ہی ختم ہوجائے گا اور اس کے بعد کا رجحان ضائع ہوجائے گا۔
- پوزیشن مینجمنٹ کی کمی: حکمت عملی میں پوزیشنوں کے لئے متحرک ایڈجسٹمنٹ میکانزم کی کمی ہے ، رسک گیٹ کنٹرول میں کافی لچک نہیں ہے۔
اصلاح کی سمت
- رجحان فلٹرنگ: آر ایس آئی سگنل کا استعمال کرنے سے پہلے ، طویل مدتی اوسط یا دیگر رجحان اشارے کے ذریعہ بڑے رجحانات کا اندازہ لگائیں ، صرف بڑے رجحانات کے دوران آر ایس آئی کثیر سر سگنل کا استعمال کریں۔
- اسٹاپ نقصان کی اصلاح: آپ کو متحرک اسٹاپ یا اے ٹی آر جیسی اعلی درجے کی اسٹاپ حکمت عملی کا استعمال کرنے پر غور کرنا چاہئے ، جس سے اسٹاپ کی پوزیشن کو متحرک طور پر مارکیٹ کی رفتار کے مطابق بنایا جاسکے۔
- پوزیشن مینجمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ، رجحان کی طاقت اور دیگر عوامل کے مطابق ، خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے کے لئے ہر تجارت کی پوزیشن کا سائز متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
- ایک سے زیادہ ہیڈ ہیجنگ: ایک سے زیادہ ہیڈ حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے ، ہیڈ ہیڈ حکمت عملی کو متعارف کرانے کے لئے ہیجنگ ، حکمت عملی کے مجموعی خطرے کی چوٹی کو کم کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس مضمون میں آر ایس آئی اور اسٹاپ پر مبنی ایک کثیر جہتی مقدار کی تجارت کی حکمت عملی پیش کی گئی ہے۔ اس حکمت عملی میں آر ایس آئی اوور سیل اوور خرید سگنل کا استعمال کیا گیا ہے ، جبکہ فیصد اسٹاپ کنٹرول رسک کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ایک آسان عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے ، جو ابتدائی سیکھنے کے لئے موزوں ہے۔ لیکن اس میں کچھ حدود بھی ہیں ، جیسے کہ اتار چڑھاؤ کی مارکیٹ میں خراب کارکردگی ، اسٹاپ نقصان اور پوزیشن مینجمنٹ میں عدم لچک ، وغیرہ۔ ان خامیوں کے ل we ، ہم اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے رجحانات کی فلٹرنگ ، متحرک نقصانات ، پوزیشن مینجمنٹ ، کثیر خلا جوڑی ، وغیرہ سے بہتر فائدہ اٹھانے کے لئے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تجارتی حکمت عملی کی ترقی ایک مستقل عمل ہے ، جس میں سرمایہ کاروں کو عملی طور پر مستقل طور پر مجموعی طور پر ایڈجسٹ اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI Strategy (Long)", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
co = ta.crossover(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)
// *** Signals ***
enter_long = ta.crossover(vrsi, overSold)
enter_short = ta.crossunder(vrsi, overBought)
close_long = ta.crossunder(vrsi, overBought)
close_short = ta.crossunder(vrsi, overBought)
// *** Risk management ***
entry_price = close
percent_diff = input(5)
stop_loss_price_long = (1 - percent_diff / 100.) * entry_price
stop_loss_price_short = (1 + percent_diff / 100.) * entry_price
// *** Positions ***
if enter_long and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("SL Long", "Long", stop = stop_loss_price_long)
if enter_short and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=.001)
strategy.exit("SL short", "Short", stop = stop_loss_price_short)
if close_long
strategy.close("Long", "Exit Long")
if close_short
strategy.close("Short", "Exit Short")