بولنگر بینڈز ڈائنامک ٹیک پرافٹ اور ڈائنامک ایڈ پوزیشن کی حکمت عملی
ChaoZhang
حکمت عملی کا جائزہ
یہ حکمت عملی بورن بینڈ اشارے پر مبنی ہے ، جب قیمت بورن بینڈ پر نیچے کی ٹریک کو چھوتی ہے تو پوزیشن کھولتی ہے ، اور متحرک اسٹاپ اور متحرک پوزیشن لگانے کا منطق طے کرتی ہے۔ جب قیمت نیچے کی ٹریک سے اچھالتی ہے اور بورن بینڈ کے وسط میں ٹریک کو توڑتی ہے تو ، حکمت عملی یہ سمجھتی ہے کہ اوپر کی طرف رجحان پیدا ہوتا ہے ، اس وقت حکمت عملی اس وقت پوزیشن لگانے کا ارادہ رکھتی ہے جب قیمت ایک خاص تناسب کے ساتھ وسط میں واپس آجاتی ہے۔ جب قیمت بالآخر بورن بینڈ کے ٹریک کو توڑتی ہے تو ، حکمت عملی کا کھلنا منافع بخش ہوتا ہے۔ گرنے کے رجحان میں ، حکمت عملی اس کے برعکس کام کرتی ہے۔ بورن بینڈ متحرک اسٹاپ اور متحرک پوزیشن لگانے کے ذریعہ ، حکمت عملی رجحان کے دوران زیادہ منافع بخش ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے بنیادی اصول درج ذیل ہیں:
برن کی بیلٹ اپ ریل، مڈ ریل اور لوئر ریل کا حساب لگائیں۔ اپ ریل اور لوئر ریل کا حساب کتاب فارمولہ مڈ ریل جمع اور کم معیاری فرق کا N گنا ہے ، جہاں N اپنی مرضی کے مطابق ہے۔
جب اختتامی قیمت بلین بینڈ سے نیچے کی طرف گرتی ہے اور اس سے پہلے کوئی پوزیشن نہیں کھولی جاتی ہے تو ، حکمت عملی زیادہ پوزیشن کھولتی ہے۔ جب اختتامی قیمت بلین بینڈ سے ٹکرا جاتی ہے اور اس سے پہلے کوئی پوزیشن نہیں کھولی جاتی ہے تو ، حکمت عملی خالی پوزیشن کھولتی ہے۔ یہاں پوزیشن کھولنے کی منطق روایتی بلین بینڈ توڑنے والے نظام کی طرح ہے۔
جب کوئی پوزیشن کھولنے کے بعد ، اگر بند ہونے والی قیمت اوپر کی طرف سے برلن بینڈ کے وسط میں ٹوٹ جاتی ہے تو ، اس کو اوپر کی طرف جانے کا رجحان سمجھا جاتا ہے ، اور متغیر کو نشان زد کیا جاتا ہے basisCrossed سچ کے طور پر۔ جب کوئی پوزیشن کھولنے کے بعد ، اگر بند ہونے والی قیمت نیچے کی طرف سے برلن بینڈ کے وسط میں ٹوٹ جاتی ہے تو ، اس کو بھی نشان زد کیا جاتا ہے basisCrossed سچ کے طور پر۔
کثیر سرے کی صورت میں ، اگر اختتامی قیمت نیچے گرتی ہے اور بیس کراسڈ سچ ہے ، اور موجودہ قیمت ابتدائی پوزیشن کی قیمت سے 2٪ سے زیادہ گر گئی ہے ، تو اس وقت حکمت عملی کو پوزیشن میں لایا جائے گا ، اور بیس کراسڈ کو غلط پر دوبارہ ترتیب دیا جائے گا۔ خالی سرے کی صورت حال اس کے برعکس ہے۔ یہاں پوزیشننگ کی منطق حکمت عملی کو کم پوزیشن میں ڈال سکتی ہے جب رجحان واپس آجائے ، اور منافع کی گنجائش میں اضافہ کرے گا۔
اگر کثیر پوزیشن رکھنے پر اختتامی قیمت بلین بینڈ کو ٹریک کرتی ہے ، یا خالی پوزیشن رکھنے پر اختتامی قیمت بلین بینڈ کو ٹریک کرتی ہے تو ، حکمت عملی تمام پوزیشنوں کو ختم کردیتی ہے ، منافع کم کردیتی ہے ، اور ہر ایک کو نشان زد کرنے والی متغیرات کو دوبارہ ترتیب دیتی ہے تاکہ اگلی پوزیشن کھولنے کی تیاری ہو۔
مندرجہ بالا متحرک پوزیشن کھولنے ، پوزیشن بڑھانے اور روکنے کی منطق کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی رجحان کے حالات میں لچکدار کام کرنے اور زیادہ منافع حاصل کرنے کے قابل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلین بینڈ کے ذریعہ اس کلاسیکی تکنیکی اشارے کے ذریعہ رجحانات کو پکڑنے کے لئے ، حکمت عملی کو کچھ موافقت اور استحکام بھی ملتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
متحرک اسٹاپ: یہ حکمت عملی بروئنگ بینڈ کو نیچے جانے کے ذریعے متحرک طور پر اسٹاپ کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرتی ہے ، جس سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو بہتر طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، اور منافع کو لچکدار طریقے سے محفوظ کیا جاسکتا ہے۔
متحرک بیعانہ: رجحان کے بعد واپسی کے مرحلے میں ، حکمت عملی آہستہ آہستہ بیعانہ میں اضافہ کرتی ہے ، اس طرح رجحان کے حالات میں زیادہ منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔ متحرک بیعانہ اس حکمت عملی کو رجحان کی تجارت میں زیادہ فائدہ مند بنا دیتا ہے۔
پیرامیٹرز کی لچک: برن بینڈ کے پیرامیٹرز جیسے N ، P ویلیو وغیرہ کو مختلف مارکیٹ کی خصوصیات اور ٹریڈنگ کے انداز کے مطابق لچک سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
لچکدار: برین بینڈ ایک کلاسیکی تکنیکی اشارے ہے جس میں رجحانات کو پکڑنے کی اچھی صلاحیت ہے۔ متحرک پوزیشن مینجمنٹ کے ساتھ مل کر ، یہ مختلف مالیاتی منڈیوں میں مستحکم کام کرسکتا ہے۔
منطق کی وضاحت: اس حکمت عملی کی پوزیشن کھولنے کی شرائط اور پوزیشن کو کم کرنے کی منطق بہت واضح ہے ، جس سے تاجروں کو سمجھنے اور اس پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ واضح منطق کا مطلب یہ بھی ہے کہ دوسری بار ترقی اور حکمت عملی کی اصلاح کرنا آسان ہے۔
خطرے کا تجزیہ
زلزلے کے بازار: زلزلے کے بازاروں میں برین بینڈ کی حکمت عملی خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، اس وقت اکثر کھلی پوزیشنوں سے زیادہ تجارت کی لاگت آتی ہے ، جس سے مجموعی منافع متاثر ہوتا ہے۔
رجحان کا رخ موڑنا: رجحان کے رخ موڑنے کے اہم لمحات میں ، حکمت عملی میں تاخیر ہوسکتی ہے ، جس کے نتیجے میں غلط سمت میں پوزیشن میں اضافہ ہوتا ہے ، جس سے بڑی واپسی ہوتی ہے۔
انتہائی حالات: انتہائی حالات میں (جیسے طوفان کے خاتمے) ، برن کی پٹی میں غیر معمولی حرکت ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے یہ حکمت عملی ناکام ہوجاتی ہے۔
پیرامیٹرز کی ترتیب: نامناسب پیرامیٹرز کی ترتیب اس حکمت عملی کی کارکردگی کو بہت متاثر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ، N قدر کو بہت چھوٹا رکھنا اکثر تجارت کا سبب بنتا ہے ، اور N قدر کو بہت زیادہ رکھنا سگنل میں تاخیر کا سبب بنتا ہے۔
بلیک سوان واقعہ: اس حکمت عملی کو بڑے سیاسی اور اقتصادی واقعات کے دوران بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
مذکورہ بالا خطرات کے ل two ، کنٹرول کو دو پہلوؤں سے شروع کیا جاسکتا ہے: 1) معقول پیرامیٹرز کی ترتیب ، مختلف معیارات اور مارکیٹ کی حالت کے ل parameters پیرامیٹرز کی اصلاح؛ 2) حکمت عملی میں مزید فلٹرنگ شرائط شامل کریں ، جیسے رجحان کا فیصلہ ، اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹرنگ ، وغیرہ ، سگنل کی کوالٹی کو بہتر بنائیں۔ اس کے علاوہ ، عملی استعمال میں پوزیشن کنٹرول اور رسک مینجمنٹ کو بھی اچھی طرح سے کرنے کی ضرورت ہے ، اور ایک ہی تجارت کے خطرے کے سوراخ کو سختی سے کنٹرول کریں۔
اصلاح کی سمت
رجحان فلٹرنگ: جب پوزیشن کھولی جائے تو رجحان کے فیصلے کی منطق شامل کی جائے ، جیسے کہ MA کثیر سر صف بندی زیادہ سے زیادہ فلٹرنگ کی شرط کے طور پر ، اور MA خالی سر صف بندی خالی کرنے کی شرط کے طور پر ، اس طرح رجحان کی گرفت کی کامیابی کی شرح میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
اتار چڑھاؤ کی شرح فلٹرنگ: برن بینڈ دراصل ایک اتار چڑھاؤ کی شرح کا اشارے بھی ہے ، جو اے ٹی آر ، تاریخی اتار چڑھاؤ کی شرح جیسے اشارے متعارف کرانے کے ذریعے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی حالت کی شناخت کرسکتا ہے ، جس سے اعلی لہر کی حالت میں پوزیشن کو مناسب طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے ، اور کم لہر کی حالت میں پوزیشن کو بڑھا دیا جاسکتا ہے ، تاکہ خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکے۔
متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح: برن بینڈ کے پیرامیٹرز کو مارکیٹ کی حالت کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، رجحانات کے دوران N کی قدر میں اضافہ کیا جاسکتا ہے ، اور اتار چڑھاؤ کے بازار میں N کی قدر کم کی جاسکتی ہے۔ اس میں مشین لرننگ جیسی ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے ، تاریخی اعداد و شمار کی تربیت کے ذریعہ بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔
مجموعی حکمت عملی: اس حکمت عملی کو دیگر کلاسیکی حکمت عملیوں جیسے ایم اے سی ڈی ، آر ایس آئی وغیرہ کے ساتھ جوڑ کر مجموعی حکمت عملی تشکیل دی جاسکتی ہے ، جس سے نظام کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کی منطق شامل کریں: اس حکمت عملی میں ابھی تک واضح اسٹاپ نقصان کی منطق کی کمی ہے ، ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ یا فکسڈ فی صد اسٹاپ جیسے میکانزم کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: پوزیشنوں کو بڑھانے اور کم کرنے کے عمل میں ، کیلی فارمولا ، بہترین F ویلیو جیسے پوزیشن مینجمنٹ کے کلاسیکی طریقوں سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے ، تاکہ کنٹرول شدہ خطرے کے تحت منافع کو زیادہ سے زیادہ کیا جاسکے۔
مندرجہ بالا اصلاحات کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کے خطرے سے متعلق منافع کی شرح کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے ، جس سے یہ بدلتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول میں بہتر طور پر ڈھال سکتا ہے ، جس سے تاجروں کو مستحکم منافع ملتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
متحرک اسٹاپ اور متحرک لیپ ٹاپ حکمت عملی ایک کلاسیکی رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے ، جو متحرک طور پر پوزیشن کو ایڈجسٹ کرکے اعلی رجحانات سے فائدہ اٹھانے کے لئے برن کی بنیاد پر ہے۔ حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، پیرامیٹرز لچکدار ہیں ، اور یہ قابل اطلاق ہے ، اور یہ ایک مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جو گہری تحقیق اور اطلاق کے قابل ہے۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حکمت عملی غیر مستحکم مارکیٹ میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، اور انتہائی رجحانات اور بلیک جیک واقعات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ اس کی ضرورت ہے کہ ہم عملی استعمال میں پیرامیٹرز کی اصلاح ، خطرے پر قابو پانے اور حکمت عملی کے امتزاج پر زیادہ توجہ دیں ، اور مارکیٹ کی مختلف حالتوں میں حکمت عملی کی تاثیر کی باقاعدگی سے جانچ کریں۔ حکمت عملی کے اندرونی منطق ، مستقل اصلاح اور بہتری کو گہرائی سے سمجھنے کے بعد ، مجھے یقین ہے کہ یہ حکمت عملی مقدار کے تاجروں کے لئے ایک اہم ذریعہ بن سکتی ہے ، جو سرمایہ کاروں کے لئے طویل مدتی مستحکم منافع لاتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Bollinger Bands 1Bb 상하한 크로스 롱숏 실행
strategy(shorttitle="BB", title="Bollinger Bands", overlay=true )
// bb
length = input.int(12, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
add = input.float(0.98, step = 0.001)
// plot(upper - lower, "Basis", color=color.red, offset = offset)
var bool entryMade = false
var bool basisCrossed = false
var bool upperCrossed = false
var bool lowerCrossed = false
strategy.initial_capital = 50000
if close < lower and not entryMade
strategy.entry("롱", strategy.long, qty = strategy.initial_capital/10000)
entryMade := true
if ta.crossover(close, basis) and entryMade and not upperCrossed
basisCrossed := true
if close > upper
upperCrossed := true
if close < lower and entryMade and basisCrossed and not upperCrossed and close < strategy.position_avg_price*add
strategy.entry("추가롱", strategy.long, strategy.initial_capital/10000)
basisCrossed := false
if close > upper
strategy.close("롱")
strategy.close("추가롱")
entryMade := false
basisCrossed := false
upperCrossed := false
///////////반대 포지션
if close > upper and not entryMade
strategy.entry("s", strategy.short, qty = strategy.initial_capital/10000)
entryMade := true
if ta.crossunder(close, basis) and entryMade and not lowerCrossed
basisCrossed := true
if close < lower
lowerCrossed := true
if close > upper and entryMade and basisCrossed and not lowerCrossed and close > strategy.position_avg_price*add
strategy.entry("추가s", strategy.short, strategy.initial_capital/10000)
basisCrossed := false
if close < lower
strategy.close("s")
strategy.close("추가s")
entryMade := false
basisCrossed := false
upperCrossed := false