1. حکمت عملی کی چوٹی
  2. الفا ٹرینڈ اور برین بینڈ کے ساتھ مل کر اوسط واپسی + ٹرینڈ ٹریکنگ کی حکمت عملی

الفا ٹرینڈ اور برین بینڈ کے ساتھ مل کر اوسط واپسی + ٹرینڈ ٹریکنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-28 16:32:35
ٹیگز:

AlphaTrend和布林带相结合的均值回归+趋势跟踪策略

جائزہ

اس حکمت عملی میں الفا ٹرینڈ اشارے اور بریک بینڈ کی حکمت عملی کی خصوصیات کو جوڑ دیا گیا ہے۔ الفا ٹرینڈ اشارے مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں ، اور بریک بینڈ کی حکمت عملی مارکیٹ کی اوسط قیمت کی واپسی کی خصوصیات کو پکڑنے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ: جب قیمت بریک بینڈ کے راستے سے باہر نکلتی ہے اور الفا ٹرینڈ اشارے اوپر کی طرف ہے تو زیادہ کام کریں؛ جب قیمت بریک بینڈ کے راستے سے باہر نکلتی ہے اور الفا ٹرینڈ اشارے نیچے کی طرف جاتا ہے تو خالی جگہ بنائیں۔ حکمت عملی کے باہر نکلنے کی شرط یہ ہے کہ: جب قیمت الفا ٹرینڈ اشارے کو توڑتی ہے تو اس کی حالت ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. الفا ٹرینڈ اشارے کا حساب:
    • RSI یا MFI کا استعمال کرنے کا فیصلہ نوولومیڈیٹا پیرامیٹرز کے مطابق کیا جاتا ہے۔
    • ATR کو اتار چڑھاؤ کے حوالہ کے طور پر شمار کریں
    • اپ ٹو اور ڈاؤن ٹو کے حساب سے اوپر اور نیچے کی حد کو رجحانات کا تعین کرنے کے طور پر
    • قیمتوں کے درمیان تعلقات کے مطابق الفا ٹرینڈ اشارے کو اپ ڈیٹ کریں upT اور downT
  2. برنگ بینڈ کا حساب:
    • بی بی پیریڈ کے دوران اختتامی قیمتوں کی سادہ حرکت پذیر اوسط (SMA) کا حساب کتاب بطور وسط ٹریک
    • اختتامی قیمت کا حساب لگانے کا معیاری فرق (SD)
    • اوپر کی طرف=SMA+BBMultiplier*SD
    • نیچے کا راستہ=SMA-BBMultiplier*SD
  3. اسٹریٹجک داخلے کی شرائط:
    • ایک سے زیادہ شرائط: اختتامی قیمتیں بریک بینڈ کو توڑنے اور الفا ٹرینڈ کے اشارے کو اوپر لے جانے کے راستے پر ہیں۔
    • خالی کرنے کی شرائط: اختتامی قیمتوں نے بُرن بینڈ کو توڑ دیا اور الفا ٹرینڈ اشارے نیچے چلے گئے
  4. ٹیکنیکل شرط:
    • الفا ٹرینڈ اشارے کے مطابق: جب قیمت الفا ٹرینڈ اشارے سے نیچے آجاتی ہے تو ہموار ہوجاتا ہے۔

یہ حکمت عملی رجحان کی پیروی اور اوسط واپسی کی خصوصیات کو جوڑ کر ، جب رجحان واضح ہوتا ہے تو رجحان کے ساتھ چلتی ہے ، اور اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں اضافی منافع حاصل کرتی ہے۔ الفا ٹرینڈ اشارے قیمت کی نقل و حرکت کے مطابق لچکدار ایڈجسٹمنٹ کرسکتے ہیں ، اور رجحانات کے مطابق بہتر موافقت رکھتے ہیں۔ جبکہ برن بینڈ قیمتوں کے نسبتا high اونچائی اور نچلے درجے کو معروضی طور پر پیش کرنے کے قابل ہوتا ہے ، دونوں کا مجموعہ ایک موثر انٹری سگنل تشکیل دے سکتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  1. رجحانات کی پیروی اور اوسط کی واپسی کے ساتھ مل کر ، مختلف مارکیٹ کی حالتوں میں مواقع کا فائدہ اٹھانا۔
  2. الفا ٹرینڈ اشارے قیمتوں کی نقل و حرکت کے ل flex لچکدار طور پر ایڈجسٹ کرسکتے ہیں ، رجحانات اور اتار چڑھاؤ کا توازن رکھتے ہیں۔
  3. الفا ٹرینڈ اشارے میں قیمت اور ٹرانزیکشن کی معلومات دونوں کو مدنظر رکھا گیا ہے ، سگنل کی وشوسنییتا زیادہ ہے۔
  4. برننگ بینڈ کا تصور آسان ہے ، جس میں قیمتوں کے نسبتا high اعلی اور نچلے درجے کی تصویر کشی کی جاسکتی ہے ، جو الفا ٹرینڈ اشارے کے ساتھ مل کر ایک موثر فلٹرنگ میکانزم تشکیل دیتا ہے۔
  5. پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، حکمت عملی میں بڑی لچک ہے اور مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے

خطرے کا تجزیہ

  1. الفا ٹرینڈ اشارے پیرامیٹرز کے لئے نسبتا sensitive حساس ہیں ، پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے سگنل کی خرابی ہوسکتی ہے
  2. جب مارکیٹ میں ہلچل ہوتی ہے تو ، بلین بینڈ اور الفا ٹرینڈ کے ساتھ مل کر اکثر سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
  3. اسٹریٹجی میں اچانک آنے والی پابندیوں میں ناکامی ہو سکتی ہے
  4. فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصانات زیادہ خطرہ مول لے سکتے ہیں
  5. پوزیشن مینجمنٹ اور فنڈ مینجمنٹ کی حکمت عملی کی کمی

ان خطرات کے خلاف درج ذیل اقدامات کیے جاسکتے ہیں:

  1. مختلف مارکیٹوں اور مختلف اقسام کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور دوبارہ جانچنا
  2. سگنل کو مزید فلٹر کریں اور بار بار تجارت کرنے کی لاگت کو کم کریں
  3. معقول سٹاپ نقصان کی پوزیشن قائم کریں اور سختی سے اسٹاپ نقصان پر عمل کریں
  4. زیادہ مضبوط رجحانات کا تعین کرنے والے اشارے متعارف کرانے اور رجحانات کو پکڑنے کی درستگی کو بڑھانے کے لئے
  5. حقیقی تجارت میں ، فنڈز کے انتظام کے اصولوں پر سختی سے عمل کریں تاکہ ایک ہی ٹرانزیکشن کے خطرے کو کم کیا جاسکے۔

اصلاحی سمت

  1. اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا: مختلف اقسام اور دوروں کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا تاکہ سگنل کی تاثیر میں اضافہ کیا جاسکے۔
  2. سگنل فلٹرنگ: مزید فلٹرنگ کی شرائط متعارف کروائیں، جیسے کہ قیمتوں کو بریک بینڈ سے باہر بند ہونا ضروری ہے، تاکہ شور سگنل کو کم کیا جاسکے
  3. سٹاپ نقصان کی اصلاح: زیادہ لچکدار سٹاپ نقصان کی حکمت عملی جیسے اے ٹی آر سٹاپ نقصان یا فیصد سٹاپ نقصان کا استعمال کریں
  4. پوزیشن مینجمنٹ: خطرہ کی سطح کے مطابق پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، اعلی خطرہ پر پوزیشنوں کو کم کریں ، کم خطرہ پر پوزیشنوں کو بڑھا دیں
  5. دیگر اشارے کے ساتھ مل کر: سگنل کی وشوسنییتا کو مزید بہتر بنانے کے لئے زیادہ موثر اشارے متعارف کرانے جیسے رجحانات والے اشارے ADX، رفتار والے اشارے RSI وغیرہ۔
  6. فنڈ مینجمنٹ: فنڈ مینجمنٹ کے اصولوں پر سختی سے عمل درآمد ، ایک ہی ٹرانزیکشن میں اکاؤنٹ کے 2٪ سے زیادہ خطرہ لیفٹینس نہیں ہے ، اور مجموعی طور پر اکاؤنٹ کے 10٪ سے زیادہ خطرہ لیفٹینس نہیں ہے

حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے بہت ساری گنجائش ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح اور سگنل فلٹرنگ حکمت عملی کی کارکردگی کو بصری طور پر بہتر بناسکتی ہے۔ پوزیشن مینجمنٹ متعارف کرانے سے منافع کے منحنی خطوط کو ہموار کیا جاسکتا ہے۔ زیادہ لچکدار اسٹاپ نقصان کا طریقہ ایک ہی تجارت کے خطرے کو کم کرسکتا ہے۔ ان طریقوں کے امتزاج کے ذریعے اصلاحات سے حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے یہ حقیقی تجارت میں مستحکم منافع بخش ہے۔

خلاصہ

اس حکمت عملی نے رجحان کی پیروی اور اوسط واپسی کے دونوں عام مقداری حکمت عملی کے خیالات کو مہارت سے جوڑ دیا ہے ، جبکہ الفا ٹرینڈ اشارے اور کلاسیکی برین بینڈ اشارے کو اپنایا ہے۔ الفا ٹرینڈ اشارے نے قیمت اور ٹرانزیکشن کی معلومات کا بھرپور استعمال کیا ، اور رجحانات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کی رفتار کو بھی اچھی طرح سے اپنایا ہے۔ اور برین بینڈ اشارے نے قیمتوں کے نسبتا high اعلی اور کم نقشے کو عمدہ طور پر پکڑنے کے قابل کیا ، تاکہ زیادہ خریدنے کے مواقع کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکے۔ دونوں اشارے کا امتزاج رجحانات اور قیمتوں کے مابین ہم آہنگی پیدا کرتا ہے ، جس سے رجحاناتی اور ہلچل مچانے والی مارکیٹوں میں مواقع کو لچکدار طور پر پکڑنے میں مدد ملتی ہے۔

حکمت عملی کی مجموعی منطق واضح ہے ، پیرامیٹرز کی ترتیب لچکدار ہے ، مختلف اقسام اور دوروں کے لئے بہتر بنانا آسان ہے۔ اس کے ساتھ ہی حکمت عملی کے خطرات بھی زیادہ واضح ہیں ، پوزیشن مینجمنٹ اور اسٹاپ نقصانات کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ مزید برآں ، سگنل کی وشوسنییتا کو مزید بڑھانے کے لئے ، رجحاناتی اشارے جیسے ADX ، متحرک اشارے جیسے RSI وغیرہ کو متعارف کرانے پر بھی غور کیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی رجحان کی سرمایہ کاری اور یکساں واپسی کے نظریے کا ایک کلاسک امتزاج ہے ، جو الفا ٹرینڈ اشارے کے فوائد کو اچھی طرح سے استعمال کرتی ہے ، اور اس کی مزید اصلاح اور پیروی کرنے کے قابل ہے۔ تحقیق کا خیال ہے کہ ، مزید پیسنے کے بعد ، یہ حکمت عملی حقیقی ٹریڈنگ میں منافع بخش آلہ بن سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © brlu99


//@version=5
strategy(title="AlphaTrend and Bollinger Bands 120324 Strategy", shorttitle="AT_BB120324", overlay=true, format=format.price, precision=2, pyramiding=0)

// AlphaTrend Indicator
coeff = input.float(1, 'Multiplier', step=0.1)
AP = input(14, 'Common Period')
ATR = ta.sma(ta.tr, 20)
src = input(close)
novolumedata = input(title='Change calculation (no volume data)?', defval=false)
upT = low - ATR * coeff
downT = high + ATR * coeff
AlphaTrend = 0.0
AlphaTrend := (novolumedata ? ta.rsi(src, AP) >= 50 : ta.mfi(hlc3, AP) >= 50) ? upT < nz(AlphaTrend[1]) ? nz(AlphaTrend[1]) : upT : downT > nz(AlphaTrend[1]) ? nz(AlphaTrend[1]) : downT

// Bollinger Bands Strategy
BBPeriod = input.int(20, title="BB Period", minval=1)
BBMultiplier = input.float(2.0, title="BB Multiplier", minval=0.1)
basis = ta.sma(close, BBPeriod)
dev = ta.stdev(close, BBPeriod)
upper = basis + BBMultiplier * dev
lower = basis - BBMultiplier * dev

// Strategy Conditions
longCondition = ta.crossover(close, upper) and ta.crossover(AlphaTrend, AlphaTrend[1])
shortCondition = ta.crossunder(close, lower) and ta.crossunder(AlphaTrend, AlphaTrend[1])
// Exit conditions for Strategy 6
longExit_AT_6 = ta.crossover(close, AlphaTrend)
shortExit_AT_6 = ta.crossunder(close, AlphaTrend)
// Exit condition series
exit1 = input.bool(true, title="Enable Exit Condition for Strategy 1")

// Define exit conditions for each strategy
exit1_condition = close < AlphaTrend ? 1.0 : na

// Strategy Actions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=shortCondition)
// Exit conditions for Strategy 1
strategy.exit("Buy", "longExit_AT_6", stop = exit1_condition, when =shortExit_AT_6 )
strategy.exit("Sell", "shortExit_AT_6", stop = exit1_condition, when =longExit_AT_6)

// Plotting
plot(AlphaTrend, color=color.blue, title="AlphaTrend")
plot(upper, color=color.green, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.red, title="Lower Bollinger Band")

// Alerts
alertcondition(longCondition, title='Potential Buy Signal', message='AlphaTrend crossed above Upper Bollinger Band')
alertcondition(shortCondition, title='Potential Sell Signal', message='AlphaTrend crossed below Lower Bollinger Band')
مزید معلومات

2019 - FMZ - موجد کی مقدار