وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ایکسپونینشل حرکت پذیر اوسط کراس اوور لیورج کی حکمت عملی

ایکسپونینشل حرکت پذیر اوسط کراس اوور لیورج کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-04-30 16:26:37
ٹیگز:MATICای ایم اےایم اے

img

جائزہ

اس حکمت عملی میں تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے 20 دن اور 55 دن کے تیزی سے چلنے والے اوسط (ای ایم اے) کے کراس اوور کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب قلیل مدتی ای ایم اے طویل مدتی ای ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو خرید کا سگنل متحرک ہوجاتا ہے ، اور جب اس کے برعکس ہوتا ہے تو فروخت کا سگنل متحرک ہوجاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں لیوریج ٹریڈنگ بھی متعارف کرایا جاتا ہے ، جو ممکنہ منافع اور خطرات دونوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں ایک مشروط پابندی شامل ہے جو صرف اس وقت پوزیشن میں داخل ہونے کی اجازت دیتی ہے جب قیمت کراس اوور کے بعد قلیل مدتی ای ایم اے کو چھوتی ہے ، تاکہ غلط سگنل کے خطرے کو کم کیا جاسکے۔ آخر میں ، صارفین کو ای ایم اے کی بجائے سادہ چلنے والے اوسط (ایس ایم اے) کا استعمال کرنے کا اختیار ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. 20 دن اور 55 دن کے EMAs (یا SMAs) کا حساب لگائیں۔
  2. اس بات کا تعین کریں کہ آیا قلیل مدتی ای ایم اے طویل مدتی ای ایم اے سے تجاوز کرتا ہے۔ اگر سچ ہے تو ، readyToEnter متغیر کو سچ پر سیٹ کریں ، جس سے پوزیشن میں داخل ہونے کی تیاری ظاہر ہوتی ہے۔
  3. اگر readyToEnter درست ہے اور قیمت قلیل مدتی EMA کو چھوتی ہے تو ، خرید آرڈر کو انجام دیں اور readyToEnter کو غلط پر ری سیٹ کریں۔
  4. اگر قلیل مدتی EMA طویل مدتی EMA سے نیچے گزر جائے تو پوزیشن بند کر دیں۔
  5. لیوریج پیرامیٹر کی بنیاد پر پوزیشن کا سائز مقرر کریں۔
  6. حکمت عملی کو صرف صارف کی طرف سے مقرر بیک ٹسٹنگ کی مدت کے اندر اندر انجام دیں.

حکمت عملی کے فوائد

  1. چلتی اوسط کراس اوور رجحانات کا تعین کرنے کا ایک آسان اور استعمال میں آسان طریقہ ہے ، جو زیادہ تر مارکیٹوں کے لئے موزوں ہے۔
  2. لیوریج ٹریڈنگ متعارف کرانے سے منافع میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
  3. مشروط پابندیاں شامل کرنے سے غلط سگنل کا خطرہ کم ہوتا ہے۔
  4. ای ایم اے اور ایس ایم اے کے درمیان انتخاب فراہم کرنا صارفین کی مختلف ترجیحات کے مطابق ہے۔
  5. کوڈ کا ڈھانچہ واضح اور سمجھنے اور تبدیل کرنے میں آسان ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. لیورج ٹریڈنگ خطرات کو بڑھا دیتی ہے۔ اگر فیصلہ غلط ہے تو اس سے اہم نقصانات ہو سکتے ہیں۔
  2. چلتی اوسط کراس اوورز میں تاخیر کا اثر پڑتا ہے اور بہترین انٹری کے مواقع سے محروم ہوسکتے ہیں۔
  3. صرف واضح رجحانات والے بازاروں کے لئے موزوں ہے۔ اگر مارکیٹ غیر مستحکم ہے تو ، کثرت سے تجارت ہوسکتی ہے ، جس کے نتیجے میں ٹرانزیکشن فیس زیادہ ہوتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. موجودہ مارکیٹ کے لئے بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے چلتی اوسط ادوار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں.
  2. رجحانات کا جامع اندازہ لگانے اور جیت کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے دیگر اشارے ، جیسے آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی متعارف کروائیں۔
  3. اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح مقرر کریں تاکہ واحد تجارت کے خطرے کو کنٹرول کیا جاسکے۔
  4. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر لیوریج کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، جب اتار چڑھاؤ کم ہو تو لیوریج میں اضافہ کریں اور جب اتار چڑھاؤ زیادہ ہو تو لیوریج میں کمی کریں۔
  5. مشین لرننگ الگورتھم متعارف کرانے کے لیے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لیے۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے ل moving اوسط کراس اوورز اور بیعانہ ٹریڈنگ کو جوڑتی ہے جبکہ منافع کو بڑھا دیتی ہے۔ تاہم ، بیعانہ بھی اعلی خطرات لاتا ہے اور احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں اصلاح کی گنجائش ہے ، جس کو مزید اشارے متعارف کرانے ، متحرک طور پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے وغیرہ کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ان تاجروں کے لئے موزوں ہے جو اعلی منافع حاصل کرتے ہیں اور اعلی خطرات برداشت کرسکتے ہیں۔

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with Leverage, Conditional Entry, and MA Option", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Inputs for backtesting period
startDate = input(defval=timestamp("2023-01-01"), title="Start Date")
endDate = input(defval=timestamp("2024-04-028"), title="End Date")

// Input for leverage multiplier
leverage = input.float(3.0, title="Leverage Multiplier", minval=1.0, maxval=10.0, step=0.1)

// Input for choosing between EMA and MA
useEMA = input.bool(true, title="Use EMA (true) or MA (false)?")

// Input source and lengths for MAs
src = close
ema1_length = input.int(20, title='EMA/MA-1 Length')
ema2_length = input.int(55, title='EMA/MA-2 Length')

// Calculate the MAs based on user selection
pema1 = useEMA ? ta.ema(src, ema1_length) : ta.sma(src, ema1_length)
pema2 = useEMA ? ta.ema(src, ema2_length) : ta.sma(src, ema2_length)

// Tracking the crossover condition for strategy entry
crossedAbove = ta.crossover(pema1, pema2)

// Define a variable to track if a valid entry condition has been met
var bool readyToEnter = false

// Check for MA crossover and update readyToEnter
if (crossedAbove)
    readyToEnter := true

// Entry condition: Enter when price touches MA-1 after the crossover // and (low <= pema1 and high >= pema1)
entryCondition = readyToEnter

// Reset readyToEnter after entry
if (entryCondition)
    readyToEnter := false

// Exit condition: Price crosses under MA-1
exitCondition = ta.crossunder(pema1, pema2)

// Check if the current bar's time is within the specified period
inBacktestPeriod = true

// Execute trade logic only within the specified date range and apply leverage to position sizing
if (inBacktestPeriod)
    if (entryCondition)
        strategy.entry("Long", strategy.long, qty=strategy.equity * leverage / close)
    if (exitCondition)
        strategy.close("Long")


// Plotting the MAs for visual reference
ema1_color = pema1 > pema2 ? color.red : color.green
ema2_color = pema1 > pema2 ? color.red : color.green
plot(pema1, color=ema1_color, style=plot.style_line, linewidth=1, title='EMA/MA-1')
plot(pema2, color=ema2_color, style=plot.style_line, linewidth=1, title='EMA/MA-2')
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں