وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. VWAP اور RSI کراس اوور حکمت عملی

VWAP اور RSI کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-11 11:42:20
ٹیگز:وی ڈبلیو اے پیآر ایس آئی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی مختلف ادوار کی دو وی ڈبلیو اے پی لائنوں کے کراس اوور پر مبنی ہے ، جس کی تصدیق آر ایس آئی اشارے کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ جب قیمت وی ڈبلیو اے پی لائن سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے اور آر ایس آئی oversold سطح سے اوپر ہوتا ہے تو یہ ایک لمبا سگنل پیدا کرتا ہے ، اور جب قیمت وی ڈبلیو اے پی لائن سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے اور آر ایس آئی overbought سطح سے نیچے ہوتا ہے تو ایک مختصر سگنل۔ حکمت عملی کا مقصد ممکنہ جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کرنے کے لئے آر ایس آئی کا استعمال کرتے ہوئے وی ڈبلیو اے پی کے سلسلے میں قیمت کی بریک آؤٹ حرکتوں کو پکڑنا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. ایک مقررہ مدت کے دوران VWAP کی قیمت کا حساب لگائیں۔ VWAP حجم وزن والی اوسط قیمت ہے ، جو ایک مخصوص مدت کے دوران مارکیٹ کے شرکاء کے اوسط انعقاد کی لاگت کو ظاہر کرتی ہے۔
  2. آر ایس آئی اشارے کا حساب لگائیں۔ آر ایس آئی ایک عرصے کے دوران قیمت کی نسبتا strength طاقت کی پیمائش کرتا ہے ، جس کا استعمال اس بات کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے کہ آیا مارکیٹ میں زیادہ خریداری ہوئی ہے یا زیادہ فروخت ہوئی ہے۔
  3. ایک طویل سگنل پیدا کریں جب اختتامی قیمت VWAP لائن سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے اور RSI oversold سطح سے اوپر ہے (ڈیفالٹ 30 ہے).
  4. جب اختتامی قیمت VWAP لائن سے نیچے ہوتی ہے اور RSI overbought سطح سے نیچے ہوتا ہے (ڈیفالٹ 70 ہے) تو شارٹ سگنل تیار کریں۔
  5. ایک طویل پوزیشن رکھنے پر، پوزیشن بند کریں اگر بند ہونے کی قیمت VWAP لائن سے نیچے ہو یا RSI overbought سطح سے اوپر ہو.
  6. مختصر پوزیشن رکھنے کے وقت اگر بند ہونے کی قیمت VWAP لائن سے اوپر ہو یا RSI oversold سطح سے نیچے ہو تو پوزیشن بند کر دیں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. قیمت اور حجم کی معلومات کو یکجا کرتا ہے۔ وی ڈبلیو اے پی قیمت اور حجم دونوں کو مدنظر رکھتا ہے ، جو مارکیٹ کے رجحانات کا زیادہ جامع نظارہ فراہم کرتا ہے۔
  2. رجحانات کی تصدیق اور جھوٹے سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتا ہے۔ آر ایس آئی بریکآؤٹس کی وشوسنییتا کا اندازہ کرنے اور غلط فہمیوں کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
  3. بریکآؤٹ حکمت عملی کو سمجھنا اور لاگو کرنا آسان ہے۔ حکمت عملی کا منطق واضح اور ابتدائی افراد کے سیکھنے اور استعمال کرنے کے لئے موزوں ہے۔
  4. متعدد ٹائم فریموں پر لاگو ہوتا ہے۔ VWAP اور RSI کے حساب کے ادوار کو ایڈجسٹ کرکے ، حکمت عملی کو مختلف تجارتی طرزوں اور منڈیوں کے مطابق بنایا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. وی ڈبلیو اے پی اور آر ایس آئی پیرامیٹرز کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے۔ پیرامیٹر کی نامناسب ترتیبات سے کثرت سے تجارت یا کھوئے ہوئے مواقع پیدا ہوسکتے ہیں۔
  2. غیر واضح رجحانات یا کم اتار چڑھاؤ کے ساتھ مارکیٹوں میں، حکمت عملی زیادہ غلط سگنل پیدا کر سکتی ہے.
  3. حکمت عملی میں رسک مینجمنٹ جیسے اسٹاپ نقصان اور پوزیشن سائزنگ پر غور نہیں کیا گیا ہے۔ عملی طور پر اس کو رسک مینجمنٹ کے اقدامات کے ساتھ مل کر کرنے کی ضرورت ہے۔
  4. بریک آؤٹ کی حکمت عملیاں رینج بائنڈ مارکیٹوں میں نقصانات کا شکار ہوتی ہیں۔ جب قیمت VWAP کے گرد جھولتی ہے تو ، حکمت عملی اکثر تجارت کرسکتی ہے اور اس کے نتیجے میں نقصانات ہوسکتے ہیں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی سمت

  1. ملٹی ٹائم فریم وی ڈبلیو اے پی اور آر ایس آئی متعارف کروانا۔ سگنل کی وشوسنییتا اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مختلف ادوار کے اشارے کو یکجا کرنا۔
  2. رجحان کی تصدیق کرنے والے اشارے شامل کریں ، جیسے حرکت پذیر اوسط یا ADX۔ حکمت عملی کی جیت کی شرح اور خطرہ انعام تناسب کو بہتر بنانے کے ل only صرف رجحان کی واضح سمت میں تجارت کریں۔
  3. انٹری اور آؤٹ پٹ کے قوانین کو بہتر بنائیں۔ مثال کے طور پر ، توڑنے پر قیمت کو VWAP سے ایک خاص فیصد سے تجاوز کرنے کی ضرورت ہے ، یا فلٹرنگ کی شرط کے طور پر ATR کا استعمال کریں۔
  4. دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر ، جیسے بولنگر بینڈ یا رفتار کے اشارے۔ سگنل کی تصدیق اور سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے متعدد اشارے استعمال کریں۔
  5. خطرے کا انتظام شامل کریں ، جیسے اسٹاپ نقصان اور متحرک پوزیشن سائزنگ۔ معقول اسٹاپ نقصان کی سطح انفرادی تجارت کے خطرے کو کم کرسکتی ہے ، جبکہ متحرک پوزیشن سائزنگ سرمایہ کاری کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔

خلاصہ

وی ڈبلیو اے پی اور آر ایس آئی کراس اوور حکمت عملی ایک سادہ اور استعمال میں آسان تجارتی طریقہ ہے جس کا مقصد وی ڈبلیو اے پی کے مقابلے میں قیمت کی خرابی کی نقل و حرکت کو پکڑ کر ممکنہ منافع حاصل کرنا ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں پیرامیٹر کی اصلاح ، رینج بائنڈ مارکیٹوں میں خراب کارکردگی ، اور رسک مینجمنٹ کی کمی جیسے مسائل بھی ہیں۔ ملٹی ٹائم فریم تجزیہ متعارف کرانے ، دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر ، انٹری اور ایگزٹ قوانین کو بہتر بنانے ، اور رسک کنٹرول کے اقدامات کو شامل کرنے سے ، حکمت عملی کی استحکام اور عملی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کو لاگو کرتے وقت تاجروں کو اپنے تجارتی انداز اور مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر مناسب ایڈجسٹمنٹ اور اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("VWAP and RSI Strategy with Alerts", overlay=true)

// Inputs
cumulativePeriod = input(20, "Rolling Period for VWAP", minval=1)
rsiPeriod = input(20, "RSI Period", minval=1)
rsiOverbought = input(70, "RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, "RSI Oversold Level")
tradeQty = input(1, "Trade Quantity", minval=0.01)  // Cantidad de la operación

// VWAP Calculation
typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume = sum(typicalPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulativeVolume = sum(volume, cumulativePeriod)
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")

// RSI Calculation
rsiValue = rsi(close, rsiPeriod)
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green)

// Entry Conditions
longCondition = crossover(close, vwapValue) and rsiValue > rsiOversold
shortCondition = crossunder(close, vwapValue) and rsiValue < rsiOverbought

// Strategy Execution for Entries
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=tradeQty)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=tradeQty)

// Conditions for Exiting
exitLongCondition = crossunder(close, vwapValue) or rsiValue > rsiOverbought  // Salir de long cuando el precio cruce debajo del VWAP o el RSI sea alto
exitShortCondition = crossover(close, vwapValue) or rsiValue < rsiOversold  // Salir de short cuando el precio cruce por encima del VWAP o el RSI sea bajo

// Strategy Execution for Exits
strategy.exit("Exit Long", "Long", when=exitLongCondition)
strategy.exit("Exit Short", "Short", when=exitShortCondition)

// Alert Conditions
alertcondition(longCondition, title="Enter Long", message="ENTER-LONG_BINANCE-FUTURES_BTCUSDT_WunderTrading-1_1M_1354a524d74bc295")
alertcondition(exitLongCondition, title="Exit Long", message="EXIT-LONG_BINANCE-FUTURES_BTCUSDT_WunderTrading-1_1M_1354a524d74bc295")
alertcondition(shortCondition, title="Enter Short", message="ENTER-SHORT_BINANCE-FUTURES_BTCUSDT_WunderTrading-1_1M_1354a524d74bc295")
alertcondition(exitShortCondition, title="Exit Short", message="EXIT-SHORT_BINANCE-FUTURES_BTCUSDT_WunderTrading-1_1M_1354a524d74bc295")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں