وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. 200 ای ایم اے فلٹر کے ساتھ ملٹی ٹائم فریم ٹرینڈ کی پیروی کرنے والی حکمت عملی - صرف طویل

200 ای ایم اے فلٹر کے ساتھ ملٹی ٹائم فریم ٹرینڈ کی پیروی کرنے والی حکمت عملی - صرف طویل

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-23 18:07:50
ٹیگز:ای ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جس کی بنیاد ملٹی ٹائم فریم ایکسپونینشل موونگ میڈیز (ای ایم اے) اور 200 پیریڈ ای ایم اے فلٹر پر ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ مارکیٹ کے رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنے اور جب رجحان اوپر ہے اور قیمت 200 پیریڈ ای ایم اے سے اوپر ہے تو طویل پوزیشنوں کو قائم کرنے کے لئے مختلف ٹائم فریموں پر ای ایم اے کا استعمال کریں۔ اس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ تجارت صرف مضبوط اپ ٹرینڈز کے دوران ہی کی جاتی ہے ، جس کا مقصد مقررہ اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کے ساتھ خطرے کو سنبھالنے کے ساتھ ہی پائیدار اضافے کی نقل و حرکت کو حاصل کرنا ہے۔

حکمت عملی تین ٹائم فریم استعمال کرتی ہے: 5 منٹ ، 15 منٹ ، اور 30 منٹ ، ہر ایک کے لئے تیز اور سست ای ایم اے کا حساب لگاتے ہوئے۔ ہر ٹائم فریم کے لئے تیز اور سست ای ایم اے کا موازنہ کرکے ، رجحان کی سمت کا تعین کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد تین ٹائم فریم کے رجحان سگنل کو مل کر ٹرینڈ سگنل حاصل کرنے کے لئے جمع کیا جاتا ہے۔ جب مشترکہ ٹرینڈ سگنل 3 ہے (جو تمام ٹائم فریموں میں اپ ٹرینڈ کی نشاندہی کرتا ہے) اور موجودہ اختتامی قیمت 5 منٹ کے ٹائم فریم پر 200 پیریڈ ای ایم اے سے اوپر ہے تو ، حکمت عملی ایک طویل پوزیشن میں داخل ہوتی ہے۔ جب مشترکہ ٹرینڈ سگنل 3 سے نیچے آجاتا ہے یا قیمت 5 منٹ کے 200 پیریڈ ای ایم اے سے نیچے آجاتی ہے تو پوزیشن بند ہوجاتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. 5 منٹ، 15 منٹ اور 30 منٹ کے ٹائم فریم کے لئے فاسٹ ای ایم اے (ڈیفالٹ 9 پیریڈ) اور سست ای ایم اے (ڈیفالٹ 21 پیریڈ) کا حساب لگائیں۔
  2. 200 پیریڈ کے EMA کا حساب 5 منٹ کے ٹائم فریم پر ٹرینڈ فلٹر کے طور پر لگائیں۔
  3. ہر ٹائم فریم کے لئے تیز اور سست ای ایم اے کا موازنہ کریں۔ تیز رفتار سے زیادہ سست ایک اپ ٹرینڈ (+ 1) کی نشاندہی کرتا ہے ، تیز رفتار سے زیادہ سست ایک ڈاؤن ٹرینڈ (-1) کی نشاندہی کرتا ہے۔
  4. تین ٹائم فریموں سے رجحان سگنل جمع کریں تاکہ [-3, 3] کی حد میں ایک مشترکہ رجحان سگنل حاصل کیا جاسکے۔
  5. ایک طویل پوزیشن درج کریں جب مجموعی رجحان سگنل 3 (مضبوط اپ ٹرینڈ) کے برابر ہو اور موجودہ اختتامی قیمت 5 منٹ 200 مدت کے ای ایم اے سے اوپر ہو۔
  6. جب مشترکہ رجحان سگنل 3 سے نیچے گرتا ہے (کمزور ہونے والا اپ ٹرینڈ) یا قیمت 5 منٹ کے 200 پیریڈ ای ایم اے سے نیچے گرتی ہے تو پوزیشن بند کریں۔
  7. سٹاپ نقصان کو داخلہ قیمت سے 1 فیصد کم اور منافع حاصل کرنے کو داخلہ قیمت سے 3 فیصد زیادہ مقرر کریں۔

فوائد

  1. متعدد ٹائم فریم سے رجحان سگنل کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحان کا زیادہ جامع اندازہ کرسکتی ہے اور جھوٹے سگنل کو کم کرسکتی ہے۔
  2. 200 پیریڈ ای ایم اے فلٹر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تجارت صرف مضبوط اپ ٹرینڈز کے دوران ہی داخل کی جاتی ہے ، جس سے کامیابی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔
  3. سخت اندراج اور باہر نکلنے کی شرائط، سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے ساتھ ساتھ، خطرے کو کنٹرول کرنے اور خطرے کے منافع کے تناسب کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے.
  4. قابل ایڈجسٹ پیرامیٹرز حکمت عملی کو مختلف مارکیٹوں اور تجارتی طرزوں کے مطابق بناتے ہیں۔

خطرات

  1. حکمت عملی رجحان موڑ کے مقامات پر آہستہ آہستہ رد عمل کا اظہار کر سکتی ہے، بہترین اندراج کے مواقع سے محروم رہتی ہے.
  2. بار بار داخل ہونے اور باہر نکلنے سے تجارتی اخراجات میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
  3. اسٹاپ نقصان کی مقررہ سطح انتہائی غیر مستحکم مارکیٹوں میں قبل از وقت باہر نکلنے کا باعث بن سکتی ہے۔
  4. رجحان کا تعین تاریخی اعداد و شمار پر مبنی ہے اور غیر متوقع واقعات کی وجہ سے قیمتوں میں اچانک تبدیلیوں پر فوری ردعمل ظاہر نہیں کرسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. مزید ٹائم فریم متعارف کروانا یا موجودہ ٹائم فریم کا انتخاب بہتر بنانا تاکہ رجحان کی نشاندہی کی درستگی اور بروقت کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکے۔
  2. اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح کو بہتر بنائیں ، جیسے ٹریلنگ اسٹاپ یا متحرک منافع لینے کا نفاذ ، تاکہ مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنایا جاسکے۔
  3. اضافی سگنل جیسے حجم ، رفتار وغیرہ کو شامل کریں ، تاکہ حکمت عملی کی استحکام کو بڑھانے کے لئے کثیر عوامل کے داخلے اور باہر نکلنے کے حالات تشکیل دیں۔
  4. موجودہ مارکیٹ کے لئے سب سے زیادہ مناسب مجموعہ تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
  5. حکمت عملی کے اطلاق کو بڑھانے کے لئے مختصر فروخت کے طریقہ کار کو شامل کرنے پر غور کریں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی 200 پیریڈ ای ایم اے کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے متعدد ٹائم فریموں پر ای ایم اے کا موازنہ کرکے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے۔ جب رجحان واضح طور پر اوپر کی طرف ہے اور قیمت طویل مدتی حرکت پذیر اوسط سے زیادہ ہے تو یہ لمبی پوزیشنیں قائم کرتی ہے ، جس کا مقصد مضبوط اپ ٹرینڈز کو پکڑنا ہے۔ سخت اندراج اور باہر نکلنے کی شرائط اور فکسڈ اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی سطحوں سے خطرے کو سنبھالنے میں مدد ملتی ہے۔ تاہم ، یہ حکمت عملی رجحان موڑ کے مقامات پر آہستہ آہستہ رد عمل کا اظہار کرسکتی ہے اور اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی سطحوں کی وجہ سے مارکیٹ میں اچانک اتار چڑھاؤ سے نمٹنے میں حدود رکھتی ہے۔ مستقبل میں ، حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو مزید ٹائم فریم متعارف کرانے ، اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح کو بہتر بنانے ، اضافی تجارتی سگنلز کو شامل کرنے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے وغیرہ کے ذریعہ بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس سے حکمت عملی کو خطرات پر قابو پانے کے دوران مارکیٹ کے مواقع کو بہتر طور پر استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

/*backtest
start: 2023-05-17 00:00:00
end: 2024-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Multi-Timeframe Trend Following with 200 EMA Filter - Longs Only", shorttitle="MTF_TF_200EMA_Longs", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// Inputs
fast_length = input.int(9, title="Fast EMA Length", minval=1)
slow_length = input.int(21, title="Slow EMA Length", minval=1)
filter_length_200 = input.int(200, title="200 EMA Length", minval=1)
stop_loss_perc = input.float(1.0, title="Stop Loss Percentage", minval=0.1) / 100
take_profit_perc = input.float(3.0, title="Take Profit Percentage", minval=0.1) / 100

// Calculate EMAs for 5-minute, 15-minute, and 30-minute timeframes
ema_fast_5min = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.ema(close, fast_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_slow_5min = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.ema(close, slow_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)

ema_fast_15min = request.security(syminfo.tickerid, "15", ta.ema(close, fast_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_slow_15min = request.security(syminfo.tickerid, "15", ta.ema(close, slow_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)

ema_fast_30min = request.security(syminfo.tickerid, "30", ta.ema(close, fast_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)
ema_slow_30min = request.security(syminfo.tickerid, "30", ta.ema(close, slow_length), lookahead=barmerge.lookahead_on)

// Calculate 200 EMA for the 5-minute timeframe
ema_200_5min = ta.ema(close, filter_length_200)

// Determine the trend for each timeframe
trend_5min = ema_fast_5min > ema_slow_5min ? 1 : -1
trend_15min = ema_fast_15min > ema_slow_15min ? 1 : -1
trend_30min = ema_fast_30min > ema_slow_30min ? 1 : -1

// Combine trend signals
combined_trend = trend_5min + trend_15min + trend_30min

// Define entry and exit conditions with 200 EMA filter
enter_long = combined_trend == 3 and close > ema_200_5min
exit_long = combined_trend < 3 or close < ema_200_5min

// Plot EMAs for the 5-minute timeframe
plot(ema_fast_5min, color=color.blue, linewidth=2, title="Fast EMA 5min")
plot(ema_slow_5min, color=color.red, linewidth=2, title="Slow EMA 5min")
plot(ema_200_5min, color=color.green, linewidth=2, title="200 EMA 5min")

// Strategy execution
if (enter_long)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close * (1 - stop_loss_perc), limit=close * (1 + take_profit_perc))
if (exit_long)
    strategy.close("Long")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں