وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

اوسط حقیقی رینج ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی کے بعد رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-24 18:12:01
ٹیگز:اے ٹی آرٹی ایس

جائزہ

یہ حکمت عملی ٹریلنگ اسٹاپ (TS) کی بنیاد کے طور پر اوسط حقیقی رینج (ATR) کا استعمال کرتی ہے ، رجحان کی پیروی کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتی ہے۔ جب قیمت ایک سازگار سمت میں چلتی ہے تو ، منافع کو مقفل کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ جب قیمت منفی سمت میں چلتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی پوزیشن برقرار رہتی ہے ، اور ایک بار جب قیمت اسٹاپ نقصان کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے تو ، پوزیشن بند ہوجاتی ہے۔ اس حکمت عملی کی کلید اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کی متحرک ایڈجسٹمنٹ میں پڑتی ہے ، جو دونوں منافع کی حفاظت کرسکتی ہے اور رجحان جاری رہنے کے ساتھ ہی منافع کو بڑھانے کی اجازت دیتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

ٹریلنگ اسٹاپ کی بنیاد کے طور پر اے ٹی آر کا حساب لگائیں۔ اے ٹی آر مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی عکاسی کرتا ہے اور قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کی اوسط شدت کی پیمائش کے لئے استعمال ہوتا ہے۔
اے ٹی آر اور کلیدی قدر پیرامیٹر کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کا فاصلہ nLoss کا حساب لگائیں۔ کلیدی قدر صارف کے ذریعہ متعین ضرب ہے ، اور nLoss کلیدی قدر اور اے ٹی آر کا نتیجہ ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹاپ نقصان کا فاصلہ اے ٹی آر کے کئی گنا ہے۔
متحرک ٹریلنگ اسٹاپ پوزیشن xATRTrailingStop کا حساب لگائیں۔ ایک طویل پوزیشن کے ل it ، یہ پچھلی موم بتی کی سب سے زیادہ قیمت اور (بند - این لیس) سے زیادہ ہے۔ مختصر پوزیشن کے ل it ، یہ پچھلی موم بتی کی سب سے کم قیمت اور (بند + این لیس) سے کم ہے۔
انٹری سگنل بنائیں۔ جب اختتامی قیمت xATRTrailingStop سے اوپر ہوتی ہے تو ، طویل ہوجائیں۔ جب اختتامی قیمت xATRTrailingStop سے نیچے ہوتی ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔

فوائد کا تجزیہ

سٹاپ نقصان کی پوزیشن کو متحرک طور پر قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، جس سے منافع کو مقفل کرنے کی اجازت ملتی ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی منافع کو بڑھنے کی اجازت ملتی ہے کیونکہ رجحان جاری رہتا ہے.
اسٹاپ نقصان کی پوزیشن اے ٹی آر حساب پر مبنی ہے ، جو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو معروضی طور پر ظاہر کرسکتی ہے اور موضوعی طور پر مقرر کردہ فکسڈ اسٹاپ نقصان کے مقابلے میں زیادہ لچکدار اور موثر ہے۔
کلیدی قیمت کے پیرامیٹر کے ساتھ اے ٹی آر کو بڑھا کر ، آپ اپنی خطرے کی ترجیحات کی بنیاد پر مناسب اسٹاپ نقصان کا فاصلہ طے کرسکتے ہیں۔ ایک بڑی کلیدی قیمت کے نتیجے میں اسٹاپ نقصان کی وسیع تر جگہ اور کم اسٹاپ نقصان کے واقعات ہوں گے۔

خطرے کا تجزیہ

رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں میں غیر مستحکم مارکیٹوں میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے ، اور جب یکطرفہ رجحان واضح نہیں ہوتا ہے تو ، بار بار اسٹاپ نقصانات کے نتیجے میں تیزی سے فنڈز کا نقصان ہوسکتا ہے۔
انٹری ٹائمنگ اختتامی قیمت اور متحرک اسٹاپ نقصان لائن کے درمیان کراس سگنل پر منحصر ہے ، جس کے نتیجے میں ایک متضاد مارکیٹ میں لگاتار چھوٹے اسٹاپ نقصانات ہوسکتے ہیں۔
ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی اہم bearish یا bullish خبروں کی وجہ سے خلاؤں سے بچ نہیں سکتے ہیں، اور سٹاپ نقصان کی پوزیشن کی ایڈجسٹمنٹ کی رفتار قیمت کی تبدیلی کی رفتار کے ساتھ رکھنے کے لئے نہیں کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں اصل نقصانات توقع کنٹرول نقصانات سے کہیں زیادہ ہیں.

اصلاح کی سمت

رجحان کی تشخیص کے اشارے ، جیسے حرکت پذیر اوسط سسٹم اور رفتار کے اشارے ، اس حکمت عملی میں شامل کیے جاسکتے ہیں تاکہ صرف اس وقت مارکیٹ میں داخل ہوں جب رجحان واضح ہو ، متضاد مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت سے گریز کریں۔
منافع حاصل کرنے کی حکمت عملی پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے کیلی فارمولے پر مبنی پوزیشن سائز کا حساب کتاب کرنا ، ریٹریسیشن اسٹاپ منافع وغیرہ کے لئے مقررہ منافع کے پوائنٹس کا تعین کرنا ، تاکہ رجحان کے اختتام پر ممکنہ منافع کی واپسی کا امکان کم ہوجائے۔
لیپ اوپننگ کے لئے ، ایک زیادہ سے زیادہ اسٹاپ نقصان کی حد مقرر کی جاسکتی ہے ، جیسے ایک مقررہ رقم یا ایک مقررہ فیصد۔ ایک بار جب اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو ، پوزیشن کو فوری طور پر روک دیا جاتا ہے اس سے قطع نظر کہ متحرک اسٹاپ نقصان کی قیمت کہاں ہے۔

خلاصہ

اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی شدت کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرسکتی ہے اور رجحان سازی کی منڈیوں میں اچھے نتائج حاصل کرسکتی ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں ایسے خطرات بھی شامل ہیں جیسے ہلچل والی منڈیوں سے نمٹنے میں ناکامی ، زیادہ اسٹاپ نقصان کی تعدد ، اور گیپ اوپننگ سے بچنے میں دشواری۔ ان خامیوں کو دور کرنے کے لئے ، حکمت عملی کو رجحان فیصلے ، منافع لینے کی حکمت عملیوں اور زیادہ سے زیادہ اسٹاپ نقصان کی حدود کے لحاظ سے بہتر اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ ان ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ، حکمت عملی کی موافقت اور منافع بخش صلاحیت کو امید ہے کہ بڑھایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Long TAP", overlay=true)

// Constants
keyValueDefault = 3.0
keyValueStep = 0.5
atrPeriodDefault = 10

// Inputs
keyValue = input.float(keyValueDefault, title="Key Value")
atrPeriod = input.int(atrPeriodDefault, title="ATR Period")

// Calculations
xATR = ta.atr(atrPeriod)
nLoss = keyValue * xATR

// Trailing Stop Calculation
var float xATRTrailingStop = 0.0
xATRTrailingStop := ta.highest(math.max(nz(xATRTrailingStop[1], 0), close - nLoss), 1)
xATRTrailingStop := ta.lowest(math.min(nz(xATRTrailingStop, 0), close + nLoss), 1)

// Position Calculation
var int pos = 0
pos := nz(pos[1], 0)
if (close[1] < nz(xATRTrailingStop, 0) and close > nz(xATRTrailingStop, 0))
    pos := 1
else if (close[1] > nz(xATRTrailingStop, 0) and close < nz(xATRTrailingStop, 0))
    pos := -1

// Plotting Trailing Stop
var color xcolor = na
if (pos == -1)
    xcolor := color.red
else if (pos == 1)
    xcolor := color.green
plot(xATRTrailingStop, color=xcolor, title="Trailing Stop")

// Buy/Sell Signals
buySignal = ta.crossover(close, xATRTrailingStop)
sellSignal = ta.crossunder(close, xATRTrailingStop)

// Strategy
if (buySignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    label.new(bar_index, xATRTrailingStop, text="Buy Signal", color=color.green, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar)
if (sellSignal)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    label.new(bar_index, xATRTrailingStop, text="Sell Signal", color=color.red, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)

// Alerts
alertcondition(buySignal, title='UT BOT Buy', message='UT BOT Buy')
alertcondition(sellSignal, title='UT BOT Sell', message='UT BOT Sell')

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں