وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. WaveTrend Oscillator Divergence حکمت عملی

WaveTrend Oscillator Divergence حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-28 17:43:54
ٹیگز:WTوی ڈبلیو اے پی

img

جائزہ

اس حکمت عملی میں ویو ٹرینڈ آسکیلیٹر (ڈبلیو ٹی) اور حجم وزن شدہ اوسط قیمت (وی ڈبلیو اے پی) کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ قیمت اور اشارے کے مابین اختلافات کی نشاندہی کرکے ممکنہ رجحان الٹ کے مواقع کو حاصل کیا جاسکے۔ حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کی سطح کا تعین کرنے کے لئے اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) کا استعمال کیا جاتا ہے اور اکاؤنٹ کے خطرے کے فیصد کی بنیاد پر متحرک طور پر پوزیشن سائزنگ کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ حکمت عملی کی اہم طاقتیں اس کی رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیتوں اور رسک مینجمنٹ کے اقدامات میں ہیں ، لیکن اس میں ہلچل مچانے والی منڈیوں میں نقصان ہوسکتا ہے۔ اصلاح کی سمتوں میں اضافی فلٹر شامل کرنا اور اندراج اور خارجی قوانین کو بہتر بنانا شامل ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. WaveTrend Oscillator (WT) کا حساب لگائیں: موجودہ قیمت کو اس کے چینل اور اوسط کے ساتھ موازنہ کرکے ایک رفتار آسکیلیٹر تیار کریں۔
  2. حجم وزن شدہ اوسط قیمت (VWAP) کا حساب لگائیں: حجم کے حساب سے وزن شدہ اوسط قیمت کا حساب لگائیں۔
  3. قیمت اور WT اشارے کے درمیان اختلافات کی نشاندہی کریں: جب قیمت ایک نئی اعلی / کم ہوتی ہے جبکہ اشارے ایسا کرنے میں ناکام ہوجاتا ہے تو ممکنہ رجحان کی تبدیلی کا اشارہ کیا جاتا ہے۔
  4. اندراج کی شرائط: جب تیزی سے انحراف کی نشاندہی کی جائے تو ایک طویل پوزیشن کھولیں؛ جب ہلکی انحراف کی نشاندہی کی جائے تو پوزیشن بند کریں۔
  5. سٹاپ نقصان: اوسط حقیقی رینج (ATR) کی بنیاد پر متحرک سٹاپ نقصان کی سطح مقرر کریں.
  6. پوزیشن کا سائز: اکاؤنٹ کے خطرے کے فیصد اور سٹاپ نقصان کے فاصلے کی بنیاد پر ہر تجارت کے لئے پوزیشن کا سائز متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
  7. پس منظر کا رنگ: اشارے کی زیادہ خرید / فروخت کی سطح کی بنیاد پر پس منظر کا رنگ تبدیل کریں ، اضافی بصری اشارے فراہم کریں۔

فوائد کا تجزیہ

  1. رجحان کی پیروی: قیمت اور اشارے کے مابین اختلافات کی نشاندہی کرکے ، حکمت عملی ممکنہ رجحان کی تبدیلی کے مواقع کو پکڑ سکتی ہے۔
  2. خطرے کا انتظام: اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصانات اور خطرے کے فیصد پر مبنی پوزیشن سائزنگ کا استعمال ممکنہ نقصانات کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔
  3. بصری اشارے: پس منظر کا رنگ اشارے کی overbought/oversold حالت کی بنیاد پر تبدیل ہوتا ہے، جو تاجروں کو اضافی بصری سگنل فراہم کرتا ہے۔
  4. لچک: حکمت عملی کے پیرامیٹرز (مثال کے طور پر، چینل کی لمبائی، اوسط لمبائی، overbought / oversold سطح) کو مختلف مارکیٹ کے حالات اور ٹریڈنگ شیلیوں کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

  1. متضاد بازار: واضح رجحانات کی کمی کے بازار کے حالات میں، حکمت عملی مسلسل نقصانات کا سامنا کر سکتی ہے.
  2. پیرامیٹر کی اصلاح: حکمت عملی کی کارکردگی زیادہ تر پیرامیٹرز کے انتخاب پر منحصر ہے ، اور پیرامیٹر کی غیر بہترین ترتیبات کے نتیجے میں ناقص نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔
  3. اوور ٹریڈنگ: اکثر انٹری اور ایگزٹ سگنلز کے نتیجے میں تجارتی اخراجات زیادہ ہوسکتے ہیں ، جو حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان فلٹرز: جب اختلافات ہوتے ہیں تو ممکنہ غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے اضافی رجحان کی تصدیق کے اشارے (مثال کے طور پر، چلتی اوسط) متعارف کروائیں.
  2. متحرک پیرامیٹرز: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اشارے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، کم اتار چڑھاؤ کے دوران کم چینل اور اوسط لمبائی اور اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران طویل پیرامیٹرز کا استعمال کریں۔
  3. فائدہ اٹھانا: منافع بخش پوزیشنوں کا بہتر انتظام کرنے کے لئے رسک - انعام کے تناسب یا ہدف کی قیمتوں پر مبنی متحرک فائدہ اٹھانے کی سطح متعارف کروائیں۔
  4. طویل / مختصر فلٹر: مارکیٹ کی مجموعی رجحان کی سمت (مثال کے طور پر، طویل مدتی چلتی اوسط) کی بنیاد پر ٹریڈنگ سگنل فلٹر صرف رجحان کی سمت میں تجارت کرنے کے لئے.

خلاصہ

ویو ٹرینڈ اوسیلیٹر تغیراتی حکمت عملی میں ویو ٹرینڈ اشارے اور حجم وزن شدہ اوسط قیمت کو مل کر ممکنہ رجحان الٹ کے مواقع کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی کی طاقت اس کی رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیتوں اور رسک مینجمنٹ اقدامات میں ہے ، لیکن اسے ہلکی مارکیٹوں میں خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس حکمت عملی کو اضافی فلٹرز ، متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، اور داخلے اور باہر نکلنے کے بہتر قوانین متعارف کرانے سے مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی کو نافذ کرنے سے پہلے مکمل بیک ٹیسٹنگ اور مستقبل کا تجزیہ ضروری ہے۔

/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("PipShiesty Swagger", overlay=true)

// WaveTrend Oscillator (WT)
n1 = input.int(10, "Channel Length")
n2 = input.int(21, "Average Length")
obLevel1 = input.float(60.0, "Overbought Level 1")
obLevel2 = input.float(53.0, "Overbought Level 2")
osLevel1 = input.float(-60.0, "Oversold Level 1")
osLevel2 = input.float(-53.0, "Oversold Level 2")

ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)

// VWAP
vwap = ta.vwma(close, n1)

// Signal Line
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)

// Bullish and Bearish Divergences
bullishDivergence = (ta.lowest(close, 5) > ta.lowest(close[1], 5)) and (wt1 < wt1[1]) and (close > close[1])
bearishDivergence = (ta.highest(close, 5) < ta.highest(close[1], 5)) and (wt1 > wt1[1]) and (close < close[1])

// Plot WaveTrend Oscillator
plot(wt1, title="WT1", color=color.blue)
plot(wt2, title="WT2", color=color.red)

// Plot Divergences
plotshape(series=bullishDivergence, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Bullish Divergence")
plotshape(series=bearishDivergence, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Bearish Divergence")

// Risk Management Parameters
riskPercentage = input.float(1, title="Risk Percentage per Trade", minval=0.1, step=0.1) / 100
stopLossATR = input.float(1.5, title="Stop Loss ATR Multiplier", minval=0.5, step=0.1)

// ATR Calculation
atr = ta.atr(14)

// Position Size Calculation
calculatePositionSize(stopLoss) =>
    riskAmount = strategy.equity * riskPercentage
    positionSize = riskAmount / stopLoss
    positionSize

// Entry and Exit Logic with Stop Loss
if bullishDivergence
    stopLoss = low - atr * stopLossATR
    positionSize = calculatePositionSize(close - stopLoss)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)
    strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", stop=stopLoss)

if bearishDivergence
    strategy.close("Buy")

// Plot VWAP
plot(vwap, title="VWAP", color=color.orange)

// Background color to indicate Overbought/Oversold conditions
bgcolor(wt1 > obLevel1 ? color.new(color.red, 90) : na, title="Overbought Level 1")
bgcolor(wt1 < osLevel1 ? color.new(color.green, 90) : na, title="Oversold Level 1")
bgcolor(wt1 > obLevel2 ? color.new(color.red, 70) : na, title="Overbought Level 2")
bgcolor(wt1 < osLevel2 ? color.new(color.green, 70) : na, title="Oversold Level 2")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں