وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

MACD اور RSI مشترکہ قدرتی ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-03 17:22:03
ٹیگز:ایم اے سی ڈیآر ایس آئیڈبلیو ایم اےایم اےای ایم اےایس ایم ایم اےآر ایم اےوی ڈبلیو ایم اے

جائزہ

یہ حکمت عملی دو تکنیکی اشارے ، ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی کو یکجا کرتی ہے ، جو ٹریڈنگ کے وقت کا تعین کرنے کے لئے ایم اے سی ڈی کراس اوور سگنلز اور آر ایس آئی اوور بُک / اوور سیل سگنلز کا استعمال کرتی ہے۔ دریں اثنا ، حکمت عملی میں حکمت عملی کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے ایک معاون فیصلے کے طور پر ویٹیڈ موونگ ایوریج (ڈبلیو ایم اے) بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی 1 گھنٹے کے ٹائم فریم پر چلتی ہے ، جب ایم اے سی ڈی سنہری کراس تشکیل دیتا ہے اور آر ایس آئی 50 سے زیادہ ہوتا ہے تو طویل پوزیشنیں کھولتی ہے ، اور جب ایم اے سی ڈی موت کا کراس تشکیل دیتا ہے اور آر ایس آئی 50 سے نیچے ہوتا ہے تو مختصر پوزیشنیں کھولتی ہے۔ اسی وقت ، جب آر ایس آئی 70 سے اوپر ہوتا ہے تو یہ لمبی پوزیشنیں بند کردیتی ہے اور جب آر ایس آئی 30 سے نیچے ہوتا ہے تو مختصر پوزیشنیں بند کردیتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی مختلف ٹائم اسکیلوں پر رجحان کی تبدیلیوں کا فیصلہ کرنے کے

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کا مرکز دو تکنیکی اشارے ، ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی کا مشترکہ استعمال ہے۔ ایم اے سی ڈی فاسٹ لائن (مختصر مدتی متحرک اوسط) اور سست لائن (طویل مدتی متحرک اوسط) کے درمیان فرق پر مشتمل ہے ، جو مارکیٹ کے رجحان کی تبدیلیوں کی عکاسی کرسکتا ہے۔ جب فاسٹ لائن سست لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، یہ ایک سنہری صلیب تشکیل دیتی ہے ، جو ایک بڑھتی ہوئی رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے برعکس ، یہ ایک موت کا صلیب تشکیل دیتی ہے ، جو ایک نیچے کی رجحان کی نشاندہی کرتی ہے۔ آر ایس آئی ایک ایسا اشارے ہے جو مارکیٹ کی زیادہ خریداری اور زیادہ فروخت کی حالت کی پیمائش کرتا ہے۔ جب آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہوتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ زیادہ خرید گئی ہے اور اسے واپس لینے کے خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب آر ایس آئی 30 سے کم ہوتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ زیادہ فروخت ہوچکی ہے اور اس سے چھلانگ کا موقع مل سکتا ہے۔

یہ حکمت عملی MACD اور RSI کو جوڑتی ہے ، جو MACD کے رجحان فیصلے اور RSI کے زیادہ خرید / فروخت فیصلے کو زیادہ درست طریقے سے ٹریڈنگ ٹائمنگ کو سمجھنے کے لئے استعمال کرتی ہے۔ اسی وقت ، حکمت عملی میں ایک معاون فیصلے کے طور پر ویٹڈ موونگ ایوریج (WMA) بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ WMA عام موونگ ایوریجز کے مقابلے میں حالیہ قیمتوں پر زیادہ زور دیتا ہے ، اور قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کو زیادہ حساس طور پر ظاہر کرسکتا ہے۔

اس کے علاوہ ، حکمت عملی مختلف وقت کے پیمانوں پر رجحان کی تبدیلیوں کا فیصلہ کرنے کے لئے متعدد ٹائم فریموں (جیسے 15 منٹ ، 30 منٹ ، 1 گھنٹہ ، 2 گھنٹے ، وغیرہ) کے لئے متغیرات طے کرتی ہے۔ یہ ملٹی ٹائم فریم تجزیہ کا طریقہ حکمت عملی کو مارکیٹ کے رجحانات کو زیادہ جامع طور پر سمجھنے اور فیصلہ سازی کی درستگی کو بہتر بنانے میں مدد کرسکتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس میں دو موثر تکنیکی اشارے ، ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی کو یکجا کیا گیا ہے ، جو مارکیٹ کے رجحانات اور زیادہ خرید / فروخت کی حالت کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں ، جس سے تجارتی فیصلوں کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
اس میں ایک معاون فیصلے کے طور پر وزن شدہ چلتی اوسط (ڈبلیو ایم اے) متعارف کرایا گیا ہے۔ ڈبلیو ایم اے حالیہ قیمتوں پر زیادہ زور دیتا ہے اور قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کو زیادہ حساس طور پر ظاہر کرسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی موافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔
یہ متعدد ٹائم فریم کے لئے متغیرات طے کرتا ہے ، متعدد ٹائم فریموں کا مشترکہ تجزیہ کرتا ہے ، جو مارکیٹ کے رجحانات کو زیادہ جامع طور پر سمجھ سکتا ہے اور فیصلوں کی وشوسنییتا کو بہتر بناسکتا ہے۔
یہ ایک گھنٹے کے ٹائم فریم پر چلتا ہے، معتدل ٹریڈنگ فریکوئنسی کے ساتھ، جو ٹریڈنگ کی لاگت اور واپسی کو بہتر طور پر متوازن کرسکتا ہے.
اس میں کھلنے اور بند ہونے کی واضح شرائط مقرر کی گئی ہیں، جیسے ایم اے سی ڈی گولڈن کراس/ڈیتھ کراس، آر ایس آئی اوور بکڈ/اوور سیلڈ وغیرہ، جن کو سمجھنا اور لاگو کرنا آسان ہے۔

خطرے کا تجزیہ

ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی دونوں ہی پسماندہ اشارے ہیں۔ جب مارکیٹ تیزی سے بدلتی ہے تو ، اشارے کے اشاروں اور قیمتوں کے مابین قطع تعلق ہوسکتا ہے ، جس سے غلط اشارے پیدا ہوتے ہیں۔
یہ حکمت عملی ایک ہی وقت کے فریم (1 گھنٹے) پر چلتی ہے، جس میں مختلف وقت کے پیمانے پر رجحان کی تبدیلیوں کو مکمل طور پر قبضہ نہیں کیا جاسکتا ہے، اور اس میں کچھ حدود ہیں.
حکمت عملی میں خطرہ کنٹرول کے اقدامات کی کمی ہے، جیسے سٹاپ نقصان اور پوزیشن مینجمنٹ، جو مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے وقت زیادہ سے زیادہ خطرہ کا سامنا کرسکتے ہیں.
حکمت عملی کی پیرامیٹر کی ترتیبات (جیسے ایم اے سی ڈی کی تیز اور سست لائن کی مدت ، آر ایس آئی کی مدت وغیرہ) کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوسکتی ہے۔ پیرامیٹرز کے انتخاب میں ایک خاص موضوعیت اور غیر یقینی صورتحال ہے۔

اصلاح کی سمت

مزید تکنیکی اشارے متعارف کروائیں ، جیسے بولنگر بینڈ ، اے ٹی آر وغیرہ ، تاکہ زیادہ مضبوط تجارتی سگنل بنائے جائیں اور حکمت عملی کی وشوسنییتا کو بہتر بنایا جاسکے۔
حکمت عملی کے ٹائم فریم کے انتخاب کو بہتر بنائیں ، جیسے بڑے رجحان کو بہتر طور پر سمجھنے کے لئے روزانہ چارٹس جیسے اعلی سطح کے ٹائم فریم شامل کرنا ، جبکہ حکمت عملی کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے نچلی سطح کے ٹائم فریم (جیسے 15 منٹ ، 5 منٹ ، وغیرہ) پر مخصوص انٹری پوائنٹس مرتب کرنا۔
خطرے کو کنٹرول کرنے کے لیے خطرے کو کنٹرول کرنے کے اقدامات شامل کریں، جیسے معقول سٹاپ نقصان کی پوزیشنوں کا تعین اور پوزیشنوں کے سائز کو محدود کرنا۔
حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ مشین لرننگ اور دیگر طریقوں کا استعمال تاریخی اعداد و شمار کی بنیاد پر خود بخود پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے کیا جاسکتا ہے ، جس سے ذہنی فیصلے کے اثرات کم ہوجاتے ہیں۔
مارکیٹ کی حالت کو زیادہ جامع طور پر سمجھنے اور حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانے کے لئے دیگر عوامل جیسے مارکیٹ کے جذبات ، تجارتی حجم ، کھلی دلچسپی وغیرہ کو متعارف کرانے پر غور کریں۔

خلاصہ

اس حکمت عملی میں دو موثر تکنیکی اشارے ، ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی کو یکجا کیا گیا ہے ، جبکہ ڈبلیو ایم اے کو ایک گھنٹے کے ٹائم فریم پر تجارتی فیصلے کرنے کے لئے معاون فیصلے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ حکمت عملی کا منطق واضح ، سمجھنے اور نافذ کرنے میں آسان ہے ، اور کچھ امکانات کے ساتھ مارکیٹ کے رجحانات اور زیادہ خرید / فروخت کی حالتوں کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود اور خطرات بھی ہیں ، جیسے تاخیر ، واحد ٹائم فریم ، رسک کنٹرول کی کمی وغیرہ۔ مستقبل میں ، اس حکمت عملی کو مزید اشارے متعارف کرانے ، مسلسل ٹائم فریم ، رسک کنٹرول کو مضبوط بنانے ، پیرامیٹر کی اصلاح وغیرہ کے لحاظ سے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ اس کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بڑھا سکے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی مقداری تجارت کے لئے سوچنے کا ایک طریقہ فراہم کرتی ہے ، لیکن پھر بھی عملی طور پر بہتر اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Improved MACD and RSI Trading Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// MACD 設置
fast_length = input(12, title="MACD Fast Length")
slow_length = input(26, title="MACD Slow Length")
signal_smoothing = input(9, title="MACD Signal Smoothing")

// RSI 設置
input_rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
input_rsi_source = input(close, "RSI Source")

RSI = ta.rsi(input_rsi_source, input_rsi_length)

// 計算MACD和信號線
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fast_length, slow_length, signal_smoothing)

// 自然交易理論：利用MACD和RSI的結合
ma(source, length, type) =>
    switch type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

maTypeInput = input.string("SMA", title="Moving Average Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="MA Settings")
maLengthInput = input.int(14, title="Moving Average Length", group="MA Settings")

macdMA = ma(macdLine, maLengthInput, maTypeInput)

// 設置交易信號
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine > macdMA and RSI < 70
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine < macdMA and RSI > 30

// 定義時間框架
tf_15m = ta.change(RSI, 15) > 0 ? 1 : 0
tf_30m = ta.change(RSI, 30) > 0 ? 1 : 0
tf_1h = ta.change(RSI, 60) > 0 ? 1 : 0
tf_2h = ta.change(RSI, 120) > 0 ? 1 : 0
tf_4h = ta.change(RSI, 240) > 0 ? 1 : 0
tf_6h = ta.change(RSI, 360) > 0 ? 1 : 0
tf_8h = ta.change(RSI, 480) > 0 ? 1 : 0
tf_12h = ta.change(RSI, 720) > 0 ? 1 : 0
tf_1d = ta.change(RSI, 1440) > 0 ? 1 : 0

// 設置開倉、平倉和空倉條件
if (longCondition and tf_1h and RSI > 50)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition and tf_1h and RSI < 50)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (tf_1h and RSI > 70)
    strategy.close("Long")
if (tf_1h and RSI < 30)
    strategy.close("Short")

// 加入其他策略
// 定義加權平均價格
wma(source, length) =>
    wma = 0.0
    sum = 0.0
    sum_wts = 0.0
    for i = 0 to length - 1
        wts = (length - i) * (length - i)
        sum := sum + source[i] * wts
        sum_wts := sum_wts + wts
    wma := sum / sum_wts

wmaLength = input.int(20, title="WMA Length", group="Other Strategies")
wmaValue = wma(close, wmaLength)

// 設置交易信號
longWMACondition = close > wmaValue
shortWMACondition = close < wmaValue

if (longWMACondition and tf_1h and RSI > 50)
    strategy.entry("Long WMA", strategy.long)
if (shortWMACondition and tf_1h and RSI < 50)
    strategy.entry("Short WMA", strategy.short)

if (tf_1h and RSI > 70)
    strategy.close("Long WMA")
if (tf_1h and RSI < 30)
    strategy.close("Short WMA")

// 繪製MACD和RSI
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.red, title="Signal Line")

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں