وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور، آر ایس آئی اور اسٹوکاسٹک اشارے پر مبنی قلیل مدتی مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-17 15:35:40
ٹیگز:ایس ایم اےآر ایس آئیاے ٹی آر

جائزہ

یہ حکمت عملی متعدد تکنیکی اشارے کی مشترکہ تصدیق کے ذریعے قلیل مدتی تجارت میں اعلی امکان کے تجارتی مواقع تلاش کرنے کے لئے دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور ، آر ایس آئی ، اور اسٹوکاسٹک اشارے کو جوڑتی ہے۔ یہ حکمت عملی 20 دن اور 50 دن کی حرکت پذیر اوسط کے کراس اوور کو مرکزی تجارتی سگنل کے طور پر استعمال کرتی ہے ، اور تجارتی سگنلز کی دوہری جانچ پڑتال کے لئے آر ایس آئی اور اسٹوکاسٹک اشارے کو معاون فیصلوں کے طور پر شامل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی بنیاد کے طور پر اے ٹی آر کو بھی استعمال کرتی ہے ، جس میں ایک مقررہ رسک - انعام تناسب کے ساتھ پوزیشنوں کا انتظام کیا جاتا ہے ، خطرات پر قابو پاتے ہوئے مستحکم منافع حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

20 دن اور 50 دن کے چلتے ہوئے اوسط کا حساب لگائیں۔ جب قلیل مدتی اوسط طویل مدتی اوسط سے تجاوز کرتا ہے تو ، یہ ایک طویل سگنل تیار کرتا ہے۔ اس کے برعکس ، یہ ایک مختصر سگنل تیار کرتا ہے۔
RSI اشارے کو ایک معاون فیصلے کے طور پر متعارف کرایا جائے، صرف پوزیشنوں کو قائم کرنے پر غور کیا جائے جب RSI اشارے نے oversold یا oversold رینج تک پہنچ نہیں ہے.
اسٹوکاسٹک اشارے کو ایک معاون فیصلے کے طور پر متعارف کرایا جائے ، صرف اس صورت میں پوزیشنوں کے قیام پر غور کیا جائے جب اسٹوکاسٹک اشارے کی K لائن زیادہ خریدنے یا زیادہ فروخت ہونے کی حد تک نہیں پہنچتی ہے۔
اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطحوں کا حساب لگانے کے لئے اے ٹی آر کا استعمال کریں ، اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی قیمتوں کو 1: 2 کے خطرے سے فائدہ اٹھانے کے تناسب کے مطابق مقرر کریں۔
جب طویل عرصے سے جا رہے ہیں تو، سٹاپ نقصان کی سطح کم ترین قیمت منفی اے ٹی آر ہے، اور منافع لینے کی سطح سب سے زیادہ قیمت زائد 2 بار اے ٹی آر ہے؛ جب مختصر ہو، سٹاپ نقصان کی سطح سب سے زیادہ قیمت زائد اے ٹی آر ہے، اور منافع لینے کی سطح کم ترین قیمت منفی 2 بار اے ٹی آر ہے.

حکمت عملی کے فوائد

دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور ایک سادہ اور استعمال میں آسان رجحان فیصلہ کرنے والا اشارے ہے ، اور اس کا RSI اور اسٹوکاسٹک اشارے کے ساتھ امتزاج غلط اشاروں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے۔
آر ایس آئی اور اسٹوکاسٹک اشارے اس بات کا تعین کرنے میں مدد کرسکتے ہیں کہ آیا مارکیٹ زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کی حالت میں ہے ، انتہائی مارکیٹ کے حالات میں پوزیشنوں میں داخل ہونے سے گریز کریں۔
ایک مقررہ رسک ریٹرن ریشو کے ساتھ پوزیشن مینجمنٹ کا طریقہ مجموعی خطرات پر قابو پانے کی شرط پر نسبتا مستحکم منافع حاصل کرسکتا ہے۔
پیرامیٹرز مختلف مارکیٹ کے ماحول اور تجارتی طرز کے لئے مناسب اور ایڈجسٹ ہیں.

حکمت عملی کے خطرات

رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملیاں مستحکم مارکیٹوں میں زیادہ غلط سگنل پیدا کرنے کا امکان رکھتی ہیں ، جس سے تجارتی اور سرمایہ نقصانات میں کثرت ہوتی ہے۔
فکسڈ ریشو سٹاپ نقصان سے زیادہ واحد نقصانات ہو سکتے ہیں، جس سے ایکویٹی وکر کمزور ہو جاتا ہے۔
پوزیشن مینجمنٹ اور کیپٹل مینجمنٹ میں غور کی کمی سے مارکیٹ کے انتہائی حالات سے نمٹنا مشکل ہوجاتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

سگنلز کی درستگی اور وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ موثر تکنیکی اشارے متعارف کرانا۔
اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے تعین کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں ، حکمت عملی کی منافع بخش کو بڑھانے کے لئے زیادہ متحرک اور ذہین طریقوں کو اپنائیں۔
پوزیشن مینجمنٹ کے لحاظ سے ، پوزیشنوں میں متحرک ایڈجسٹمنٹ کو اتار چڑھاؤ کے اشارے جیسے اے ٹی آر کے ساتھ مل کر کیا جاسکتا ہے۔
دارالحکومت کے انتظام کے لحاظ سے ، دارالحکومت کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے رسک بجٹ اور کیلی فارمولا جیسے طریقے متعارف کرائے جاسکتے ہیں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی دوہری چلتی اوسط ، آر ایس آئی ، اور اسٹوکاسٹک اشارے پر مبنی ایک قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ متعدد تکنیکی اشارے کی مشترکہ تصدیق کے ذریعے رجحان کے مواقع کو پکڑتے ہوئے تجارتی خطرات پر قابو پالتا ہے۔ حکمت عملی کا منطق واضح ہے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانا آسان ہے ، اور یہ قلیل مدتی تجارت میں مصروف سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ خامیاں بھی ہیں ، جیسے رجحان کو پکڑنے کی محدود صلاحیت اور پوزیشنوں اور دارالحکومت کے متحرک انتظام کی کمی۔ یہ مسائل زیادہ تکنیکی اشارے ، سگنل کو بہتر بنانے اور پوزیشن مینجمنٹ وغیرہ متعارف کرانے سے بہتر ہوسکتے ہیں ، تاکہ حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکے۔

/*backtest
start: 2024-05-17 00:00:00
end: 2024-06-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Cruce de Medias con Filtros de RSI y Estocástico", overlay=true)

// Definir parámetros de las medias móviles
fast_length = input(20, title="Periodo de Media Rápida")
slow_length = input(50, title="Periodo de Media Lenta")

// Calcular medias móviles
fast_ma = ta.sma(close, fast_length)
slow_ma = ta.sma(close, slow_length)

// Añadir filtro RSI
rsi_length = input(7, title="Periodo del RSI")
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
rsi_overbought = input(70, title="RSI Sobrecomprado")
rsi_oversold = input(30, title="RSI Sobrevendido")

// Añadir filtro Estocástico
k_period = input(7, title="K Periodo del Estocástico")
d_period = input(3, title="D Periodo del Estocástico")
smooth_k = input(3, title="Suavización del Estocástico")
stoch_k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, k_period), smooth_k)
stoch_d = ta.sma(stoch_k, d_period)
stoch_overbought = input(80, title="Estocástico Sobrecomprado")
stoch_oversold = input(20, title="Estocástico Sobrevendido")

// Definir niveles de stop-loss y take-profit con ratio 2:1
risk = input(1, title="Riesgo en ATR")
reward_ratio = input(2, title="Ratio Riesgo/Beneficio")
atr_length = input(14, title="Periodo del ATR")
atr = ta.atr(atr_length)
stop_loss = risk * atr
take_profit = reward_ratio * stop_loss

// Señal de compra
long_condition = ta.crossover(fast_ma, slow_ma) and rsi < rsi_overbought and stoch_k < stoch_overbought
if (long_condition)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)

// Señal de venta
short_condition = ta.crossunder(fast_ma, slow_ma) and rsi > rsi_oversold and stoch_k > stoch_oversold
if (short_condition)
    strategy.entry("Venta", strategy.short)

// Configurar Stop-Loss y Take-Profit para posiciones largas
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Compra", stop=low - stop_loss, limit=high + take_profit)

// Configurar Stop-Loss y Take-Profit para posiciones cortas
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Venta", stop=high + stop_loss, limit=low - take_profit)

// Plotear las medias móviles en el gráfico
plot(fast_ma, title="Media Rápida (50)", color=color.blue)
plot(slow_ma, title="Media Lenta (200)", color=color.red)

// Plotear RSI y Estocástico en subgráficos
hline(rsi_overbought, "RSI Sobrecomprado", color=color.red)
hline(rsi_oversold, "RSI Sobrevendido", color=color.green)
plot(rsi, title="RSI", color=color.orange, linewidth=2)
hline(stoch_overbought, "Estocástico Sobrecomprado", color=color.red)
hline(stoch_oversold, "Estocástico Sobrevendido", color=color.green)
plot(stoch_k, title="Estocástico K", color=color.purple, linewidth=2)
plot(stoch_d, title="Estocástico D", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_stepline)

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں