وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک ڈونچیان چینل اور سادہ حرکت پذیر اوسط کا مجموعہ مقداری حکمت عملی

متحرک ڈونچیان چینل اور سادہ حرکت پذیر اوسط کا مجموعہ مقداری حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-17 17:29:48
ٹیگز:ایس ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی دو تکنیکی اشارے کو جوڑتی ہے: ڈونچیان چینل اور سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) ۔ جب قیمت ڈونچیان چینل کے نچلے بینڈ سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے اور ایس ایم اے سے اوپر بند ہوجاتی ہے تو یہ ایک لمبی پوزیشن کھولتی ہے۔ اس کے برعکس ، جب قیمت ڈونچیان چینل کے اوپری بینڈ سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے اور ایس ایم اے سے نیچے بند ہوجاتی ہے تو یہ ایک مختصر پوزیشن کھولتی ہے۔ جب قیمت ڈونچیان چینل کے اوپری بینڈ تک پہنچ جاتی ہے تو لمبی پوزیشن بند ہوجاتی ہے ، جبکہ جب قیمت نچلے بینڈ تک پہنچ جاتی ہے تو مختصر پوزیشن بند ہوجاتی ہے۔ یہ حکمت عملی مضبوط رجحانات والی منڈیوں کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. ڈونچین چینل کے اوپری اور نچلے بینڈ کا حساب لگائیں۔ اوپری بینڈ پچھلے n ادوار میں سب سے زیادہ اونچا ہے ، اور نچلا بینڈ پچھلے n ادوار میں سب سے کم ہے۔
  2. سادہ حرکت پذیر اوسط کا حساب لگائیں۔ ایس ایم اے پچھلے m ادوار میں اختتامی قیمتوں کا ریاضیاتی اوسط ہے۔
  3. لانگ انٹری: ایک لانگ پوزیشن کھولیں جب قیمت ڈونچیان چینل کے نچلے بینڈ سے نیچے ہو اور بند ہونے کی قیمت ایس ایم اے سے اوپر ہو۔
  4. شارٹ انٹری: جب قیمت ڈونچین چینل کے اوپری بینڈ سے اوپر ہو اور بند ہونے کی قیمت ایس ایم اے سے نیچے ہو تو شارٹ پوزیشن کھولیں۔
  5. لانگ ایگزٹ: جب قیمت ڈونچیئن چینل کے اوپری بینڈ تک پہنچ جاتی ہے تو لانگ پوزیشن بند کر دی جاتی ہے۔
  6. شارٹ ایگزٹ: جب قیمت ڈونچیئن چینل کے نچلے بینڈ تک پہنچ جاتی ہے تو شارٹ پوزیشن بند کردی جاتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. مارکیٹ کے دو عناصر: رجحان اور اتار چڑھاؤ کو جوڑتا ہے۔ ایس ایم اے رجحان کو پکڑتا ہے ، جبکہ ڈونچیان چینل اتار چڑھاؤ کو پکڑتا ہے ، جس سے حکمت عملی کو رجحان سازی کی منڈیوں میں واپسی کے مواقع حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے۔
  2. منافع لینے کے واضح حالات بروقت طریقے سے منافع کو مقفل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ جب قیمت بالترتیب ڈونچیان چینل کے اوپری اور نچلے بینڈ تک پہنچ جاتی ہے تو لمبی اور مختصر پوزیشنیں بند ہوجاتی ہیں ، جس سے حکمت عملی کو رجحان کے الٹ جانے سے پہلے منافع بخش تجارت سے باہر نکلنے کی اجازت ملتی ہے۔
  3. کچھ پیرامیٹرز اصلاح کو آسان بناتے ہیں۔ اس حکمت عملی میں صرف تین پیرامیٹرز ہیں: ڈونچیان چینل کا دورانیہ ، آفسیٹ ، اور ایس ایم اے کا دورانیہ ، جو اصلاح کو آسان بناتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. کثرت سے تجارت۔ اس حکمت عملی میں پوزیشن میں داخلے اور باہر نکلنے کی کثرت ہوتی ہے ، جو اعلی تجارتی اخراجات والی منڈیوں میں منافع کو ختم کرسکتی ہے۔ داخلے کی شرائط کو اعتدال پسند طور پر نرمی سے یا وقت کی حد کو بڑھا کر اس کو کم کیا جاسکتا ہے۔
  2. رینج باؤنڈ مارکیٹوں میں خراب کارکردگی۔ جب رجحان واضح نہیں ہوتا ہے تو حکمت عملی میں زیادہ نقصانات ہوسکتے ہیں۔ رینج باؤنڈ مارکیٹوں کی نشاندہی کرنے اور حکمت عملی کو معطل کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔
  3. ناکافی پیرامیٹر استحکام۔ زیادہ سے زیادہ پیرامیٹر مختلف آلات اور ٹائم فریموں میں نمایاں طور پر مختلف ہوسکتے ہیں ، جو پیرامیٹر استحکام کی کمی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ براہ راست کارکردگی بیک ٹسٹ سے مماثل نہیں ہوسکتی ہے۔ پیرامیٹر کی مضبوطی کی تصدیق کے لئے نمونہ سے باہر وسیع پیمانے پر جانچ اور حساسیت کے تجزیے کی ضرورت ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر اختیاری اندراج کی شرائط شامل کریں۔ مثال کے طور پر ، ڈی ایم آئی کے اے ڈی ایکس کو اندراج کے لئے ایک خاص حد سے زیادہ ہونا ضروری ہے ، یا جب آر ایس آئی oversold زون سے باہر نکلتا ہے تو صرف طویل عرصے تک داخل ہوتا ہے۔ اس سے اندراجات کی جیت کی شرح میں بہتری آسکتی ہے۔
  2. منافع کے پیچھے چلنے والے فنکشن کو حاصل کرنے کے لئے فکسڈ ڈونچیان چینل لائنوں کے بجائے متحرک منافع لینے والی لائنوں کا استعمال کریں۔ مثال کے طور پر ، جب قیمت لانگ پوزیشن کے لئے ڈونچیان چینل کے اوپری بینڈ تک پہنچ جاتی ہے تو ، اے ٹی آر اسٹاپ نقصان لائن یا SAR اسٹاپ نقصان لائن پر پوزیشن بند کرنے پر سوئچ کریں۔
  3. ڈونچیئن چینل کی مدت کو اتار چڑھاؤ کی سطح کی بنیاد پر متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔ ڈونچیئن چینل کی مدت کو زیادہ اتار چڑھاؤ والے مارکیٹ کے حالات میں مختصر کریں اور کم اتار چڑھاؤ والے بازار کے حالات میں مدت میں توسیع کریں۔ اس سے مختلف مارکیٹوں میں موافقت میں مدد ملتی ہے۔

خلاصہ

متحرک ڈونچیئن چینل اور سادہ متحرک اوسط امتزاج کی حکمت عملی ایک سادہ اور استعمال میں آسان مقداری تجارتی حکمت عملی کا فریم ورک ہے۔ یہ رجحان کی پیروی اور اتار چڑھاؤ کے وقفے کے نقطہ نظر سے اندراج اور باہر نکلنے کی منطق کی تعمیر کرتا ہے ، جس سے یہ مضبوط رجحانات والے آلات کے ل suitable موزوں ہے۔ تاہم ، یہ حکمت عملی اکثر رینج بائنڈ مارکیٹوں میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، اور اس کے پیرامیٹر کی مضبوطی معمولی ہے۔ اسٹریٹیجی کی موافقت اور مضبوطی کو معاون اندراج کی شرائط ، متحرک منافع کمانے اور پیرامیٹر خود موافقت کے طریقہ کار متعارف کرانے سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک بنیادی فریم ورک حکمت عملی کے طور پر کام کرسکتی ہے جسے مزید جدید مقداری حکمت عملی بنانے کے لئے مزید ترمیم اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("FBK Donchian Channel Strategy", overlay=true)

// Inputs
donchian_period = input.int(20, title="Donchian Channel Period")
donchian_offset = input.int(1, title="Donchian Channel Offset")
sma_period = input.int(200, title="SMA Period")
start_date = input(timestamp("2023-01-01 00:00 +0000"), title="Start Date")
end_date = input(timestamp("2023-12-31 23:59 +0000"), title="End Date")
trade_type = input.string("Both", title="Trade Type", options=["Buy Only", "Sell Only", "Both"])

// Calculate indicators
donchian_upper = ta.highest(high, donchian_period)[donchian_offset]
donchian_lower = ta.lowest(low, donchian_period)[donchian_offset]
sma = ta.sma(close, sma_period)

// Plot indicators
plot(donchian_upper, color=color.red, title="Donchian Upper")
plot(donchian_lower, color=color.green, title="Donchian Lower")
plot(sma, color=color.blue, title="SMA")

// Helper function to check if within testing period
is_in_testing_period() => true

// Entry conditions
long_condition = low <= donchian_lower and close > sma
short_condition = high >= donchian_upper and close < sma

// Exit conditions
exit_long_condition = high >= donchian_upper
exit_short_condition = low <= donchian_lower

// Open long position
if (is_in_testing_period() and (trade_type == "Buy Only" or trade_type == "Both") and long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Close long position
if (is_in_testing_period() and exit_long_condition)
    strategy.close("Long")

// Open short position
if (is_in_testing_period() and (trade_type == "Sell Only" or trade_type == "Both") and short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Close short position
if (is_in_testing_period() and exit_short_condition)
    strategy.close("Short")

// Close all positions at the end of the testing period
if not is_in_testing_period()
    strategy.close_all()
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں