وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. آر ایس آئی فلٹر اور انتباہ کے ساتھ ایس ایم اے کراس اوور حکمت عملی

آر ایس آئی فلٹر اور انتباہ کے ساتھ ایس ایم اے کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-17 17:37:31
ٹیگز:ایس ایم اےآر ایس آئی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی دو سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) کے کراس اوور کا استعمال خرید اور فروخت کے سگنلز کی نشاندہی کرنے کے لئے کرتی ہے ، جو جھوٹے سگنلز کو کم کرنے کے لئے فلٹر کے طور پر رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہے۔ جب قلیل مدتی ایس ایم اے طویل مدتی ایس ایم اے سے تجاوز کرتا ہے اور آر ایس آئی زیادہ خریداری کی سطح سے نیچے ہوتا ہے تو خرید کا سگنل ٹرگر ہوتا ہے ، جبکہ جب قلیل مدتی ایس ایم اے طویل مدتی ایس ایم اے سے نیچے ہوتا ہے اور آر ایس آئی زیادہ فروخت کی سطح سے اوپر ہوتا ہے تو فروخت کا سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی خطرے کو سنبھالنے اور منافع میں مقفل کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی قیمتیں بھی طے کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، سگنل ہونے پر تاجر کو فوری طور پر مطلع کرنے کے لئے صوتی اور بصری انتباہات مربوط ہیں۔

حکمت عملی کا اصول

اسٹریٹجی کا بنیادی مقصد ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے کے لئے مختلف ادوار کے دو سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) کے مابین کراس اوور تعلقات کا استعمال کرنا ہے۔ جب قلیل مدتی ایس ایم اے طویل مدتی ایس ایم اے سے اوپر کی طرف بڑھتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک اپ ٹرینڈ تشکیل دے سکتا ہے ، اس طرح خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ، جب قلیل مدتی ایس ایم اے طویل مدتی ایس ایم اے سے نیچے کی طرف بڑھتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نیچے کا رجحان تیار ہوسکتا ہے ، اس طرح فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔

سگنلز کی وشوسنییتا کو بڑھانے اور جھوٹے سگنلز کو کم کرنے کے لئے ، حکمت عملی میں ایک فلٹر کے طور پر رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) متعارف کرایا گیا ہے۔ آر ایس آئی ایک رفتار آسکیلیٹر ہے جو قیمت کی تبدیلیوں کی رفتار اور شدت کی پیمائش کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جب آر ایس آئی زیادہ خریدنے کی سطح سے نیچے ہے (ڈیفالٹ: 70) تو خریدنے کا اشارہ کی تصدیق کی جاتی ہے ، جبکہ جب آر ایس آئی زیادہ فروخت کی سطح سے اوپر ہے (ڈیفالٹ: 30) تو فروخت کا اشارہ کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اس سے تجارت میں داخل ہونے سے بچنے میں مدد ملتی ہے جب قیمت پہلے ہی زیادہ خرید یا زیادہ فروخت ہوسکتی ہے۔

حکمت عملی میں خطرہ کو سنبھالنے اور منافع میں مقفل کرنے کے لئے پہلے سے طے شدہ اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی قیمتیں بھی طے کی جاتی ہیں۔ اسٹاپ نقصان کی قیمت پہلے سے طے شدہ طور پر انٹری قیمت کا 1٪ مقرر کی جاتی ہے ، جبکہ منافع لینے کی قیمت پہلے سے طے شدہ طور پر انٹری قیمت کا 2٪ مقرر کی جاتی ہے۔ اس سے ممکنہ نقصانات کو محدود کرنے اور منافع کو محفوظ بنانے میں مدد ملتی ہے۔

آخر میں ، اس حکمت عملی میں صوتی اور بصری انتباہات کو مربوط کیا گیا ہے تاکہ جب خریدنے یا فروخت کرنے کے اشارے ہوتے ہیں تو تاجر کو فوری طور پر مطلع کیا جاسکے۔ صوتی انتباہات جب سگنل ٹرگر ہوتے ہیں تو صوتی انتباہات فراہم کرتے ہیں ، جبکہ بصری انتباہات سبز (خرید) اور سرخ (فروخت) پس منظر کے ساتھ چارٹ پر سگنل کو اجاگر کرتی ہیں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. سادگی: حکمت عملی میں عام طور پر استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے جیسے سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) استعمال کیے جاتے ہیں ، جس سے اسے سمجھنا اور لاگو کرنا آسان ہوجاتا ہے۔

  2. رجحان کی پیروی: مختلف ادوار کے ساتھ ایس ایم اے کے کراس اوور کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرسکتی ہے ، جس سے تاجروں کو غالب رجحان کے ساتھ سیدھ میں آنے میں مدد ملتی ہے۔

  3. کم جھوٹے سگنل: ایک فلٹر کے طور پر آر ایس آئی کا تعارف جھوٹے سگنل کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے ، جس سے تجارتی سگنلز کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔

  4. خطرے کا انتظام: حکمت عملی میں پہلے سے طے شدہ سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی قیمتیں شامل ہیں ، جو خطرے کے انتظام اور منافع کو یقینی بنانے میں مدد کرتی ہیں۔

  5. بروقت انتباہات: صوتی اور بصری انتباہات کے انضمام سے تاجروں کو فوری طور پر تجارتی مواقع سے آگاہ کیا جاتا ہے ، جس سے فوری ردعمل ممکن ہوتا ہے۔

  6. وسیع اطلاق: حکمت عملی کو اشاریہ جات ، فاریکس جوڑے ، اور اجناس سمیت اثاثوں کی ایک وسیع رینج پر لاگو کیا جاسکتا ہے ، جس سے یہ ورسٹائل ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی SMAs کی لمبائی ، RSI کی ترتیبات ، اور اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے پیرامیٹرز پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ پیرامیٹر کا غلط انتخاب ناقص نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔

  2. تاخیر: ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے طور پر ، ایس ایم اے کراس اوور میں تاخیر کا سامنا ہوسکتا ہے ، خاص طور پر تیزی سے بدلتی ہوئی مارکیٹ کے حالات میں۔ اس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ اندراج پوائنٹس یا تاخیر سے باہر نکل سکتے ہیں۔

  3. ہچکچاہٹ والے بازار: سائیڈ ویز یا ہچکچاہٹ والے بازاروں میں ، اکثر ایس ایم اے کراس اوور متعدد غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس سے غیر ضروری تجارت اور ممکنہ نقصانات ہوسکتے ہیں۔

  4. خبروں کے واقعات: اہم خبروں کے واقعات اور معاشی اعداد و شمار کی رہائی سے قیمتوں میں اچانک اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، تکنیکی اشارے کو غیر فعال کر سکتا ہے اور حکمت عملی کی کارکردگی کو منفی طور پر متاثر کر سکتا ہے۔

  5. اوور ٹریڈنگ: اگر ایس ایم اے کے دورانیے بہت مختصر منتخب کیے جائیں تو اس کا نتیجہ تجارتی سگنل میں کثرت، ٹرانزیکشن لاگت میں اضافہ اور ممکنہ سلائپ ہو سکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. پیرامیٹر کی اصلاح: ایس ایم اے کی لمبائی ، آر ایس آئی کی ترتیبات ، اور اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے پیرامیٹرز کو ٹھیک کرنا حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ بہترین پیرامیٹر مجموعہ کا تعین کرنے کے لئے بیک ٹیسٹنگ اور اصلاح کی تکنیکوں کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔

  2. اضافی فلٹرز: آر ایس آئی کے علاوہ دیگر تکنیکی اشارے جیسے بولنگر بینڈ یا ایم اے سی ڈی کو فلٹرز کے طور پر متعارف کرایا جاسکتا ہے تاکہ رجحانات کی مزید تصدیق اور جھوٹے سگنل کو کم کیا جاسکے۔

  3. متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینا: فکسڈ اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطحوں کا استعمال کرنے کے بجائے ، متحرک سطحوں کو نافذ کرنے پر غور کریں جو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ یا قیمت کی کارروائی کی بنیاد پر ایڈجسٹ ہوتے ہیں۔ اس سے رجحان سازی کی مارکیٹوں میں زیادہ منافع حاصل کرنے اور ہلکے حالات میں نقصانات کو کم سے کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

  4. رجحان کی تصدیق: تجارتی سگنل کے متحرک ہونے کے بعد ، رجحان کے استحکام کی توثیق کے ل a ایک خاص وقت یا قیمت کی تصدیق کا انتظار کرنے پر غور کریں۔ یہ ایس ایم اے کے اوپر / نیچے مسلسل بندشوں کا مشاہدہ کرکے یا اضافی رجحان کی تصدیق کے اشارے استعمال کرکے کیا جاسکتا ہے۔

  5. مارکیٹ کے ماحول کو اپنانا: مختلف مارکیٹ کے ماحول (جیسے رجحان ، حد ، یا افراتفری) کی بنیاد پر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں یا زیادہ مناسب حکمت عملی کے متغیرات پر سوئچ کریں۔ اس کے لئے مارکیٹ کے حالات کی مسلسل نگرانی اور تشخیص کی ضرورت ہے۔

  6. پورٹ فولیو مینجمنٹ: ایک متنوع پورٹ فولیو کی تعمیر کے لئے، خطرے کو پھیلانے اور مجموعی واپسی کو بڑھانے کے لئے دیگر غیر منسلک حکمت عملی کے ساتھ حکمت عملی کو یکجا کریں.

خلاصہ

آر ایس آئی فلٹر اور الرٹس کے ساتھ ایس ایم اے کراس اوور حکمت عملی ایک سادہ لیکن موثر رجحان کی پیروی کرنے والا نقطہ نظر ہے۔ ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے کے لئے مختلف ادوار کے ساتھ سادہ حرکت پذیر اوسط کی کراس اوور کا استعمال کرتے ہوئے اور تصدیق کرنے والے فلٹر کے طور پر رشتہ دار طاقت انڈیکس کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی قابل اعتماد تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ اسٹاپ نقصان اور منافع لینے جیسے بلٹ ان رسک مینجمنٹ اقدامات ، ممکنہ نقصانات پر قابو پانے اور منافع میں تالا لگانے میں مدد کرتے ہیں۔ صوتی اور بصری الرٹس کا انضمام تاجروں کو بروقت طریقے سے تجارتی مواقع کا جواب دینے کے قابل بناتا ہے۔

اگرچہ اس حکمت عملی کی اپنی طاقتیں ہیں ، لیکن اس میں کچھ موروثی خطرات بھی شامل ہیں ، جیسے پیرامیٹر کی حساسیت ، سگنل لیگ ، اور اوور ٹریڈنگ۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، اضافی فلٹرز متعارف کرانے ، متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے نفاذ ، اور بدلتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول میں موافقت کے ذریعہ ، حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

مجموعی طور پر ، آر ایس آئی فلٹر اور الرٹس کے ساتھ ایس ایم اے کراس اوور حکمت عملی ان تاجروں کے لئے ایک ٹھوس نقطہ اغاز فراہم کرتی ہے جو رجحان کی پیروی کرنے کے لئے ایک آسان اور موثر نقطہ نظر کی تلاش میں ہیں۔ مناسب اصلاح اور رسک مینجمنٹ کے ساتھ ، یہ حکمت عملی کسی بھی مقداری تاجر کے ٹول باکس میں ایک قیمتی اضافہ ثابت ہوسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMA Crossover with RSI Filter and Alerts", shorttitle="SMA Crossover RSI Alerts", overlay=true)

// Define input parameters for the lengths of the short and long SMAs
shortSMA = input(50, title="Short SMA Length")
longSMA = input(200, title="Long SMA Length")

// Define input parameters for RSI
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")

// Define input parameters for risk management
stopLossPct = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)")
takeProfitPct = input.float(2.0, title="Take Profit (%)")

// Calculate the short and long SMAs using the closing prices
smaShort = ta.sma(close, shortSMA)
smaLong = ta.sma(close, longSMA)

// Calculate the RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Generate buy and sell signals based on crossovers and RSI confirmation
buySignal = ta.crossover(smaShort, smaLong) and rsi < rsiOverbought
sellSignal = ta.crossunder(smaShort, smaLong) and rsi > rsiOversold

// Plot the short and long SMAs on the chart
plot(smaShort, color=color.blue, title="Short SMA")
plot(smaLong, color=color.red, title="Long SMA")

// Calculate stop loss and take profit prices
stopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPct / 100)
takeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPct / 100)

// Highlight candles with special colors when buy or sell signals are generated
bgcolor(buySignal ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(sellSignal ? color.new(color.red, 90) : na)

// Plot the buy and sell signals on the chart with labels
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")

// Execute the strategy by entering long or short positions based on the signals
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=stopLoss, limit=takeProfit)
if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=stopLoss, limit=takeProfit)

// Close positions when the opposite signal is generated
if (sellSignal)
    strategy.close("Buy")
if (buySignal)
    strategy.close("Sell")

// Add alerts for buy and sell signals
alertcondition(buySignal, title="Buy Signal", message="SMA Crossover Buy Signal")
alertcondition(sellSignal, title="Sell Signal", message="SMA Crossover Sell Signal")

// Trigger sound alerts for buy and sell signals
if (buySignal)
    alert("SMA Crossover Buy Signal", alert.freq_once_per_bar_close)
if (sellSignal)
    alert("SMA Crossover Sell Signal", alert.freq_once_per_bar_close)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں