وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ای ایم اے/ایس ایم اے ملٹی انڈیکیٹر جامع رجحان حکمت عملی کے بعد

ای ایم اے/ایس ایم اے ملٹی انڈیکیٹر جامع رجحان حکمت عملی کے بعد

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-28 15:00:20
ٹیگز:ای ایم اےایس ایم اےآر ایس آئیاسٹاکسی سی آئیایم اے سی ڈی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی متعدد تکنیکی اشارے پر مبنی ایک جامع رجحان کے بعد کا نظام ہے ، جو بنیادی طور پر 1 گھنٹے کے ٹائم فریم کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ موجودہ قیمت کے سلسلے میں متعدد اشارے کی پوزیشن کا حساب لگاتے ہوئے مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ کرنے کے لئے چلتی اوسط ، رفتار کے اشارے ، اور آسکیلیٹرز کو جوڑتا ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب زیادہ تر اشارے تیزی کے اشارے دکھاتے ہیں تو خریدیں اور جب زیادہ تر اشارے bearish سگنل دکھاتے ہیں تو فروخت کریں۔ اس نقطہ نظر کا مقصد متعدد اشارے کے انضمام کے ذریعے غلط اشاروں کے خطرے کو کم کرتے ہوئے مضبوط مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد موجودہ قیمت کے مقابلے میں متعدد تکنیکی اشارے کی پوزیشن کا حساب لگانا اور ان اشارے کے مشترکہ اشاروں کی بنیاد پر تجارتی فیصلے کرنا ہے۔ خاص طور پر:

  1. چلتی اوسط: EMA اور SMA کے 6 مختلف ادوار (10, 20, 30, 50, 100, 200) کا حساب لگاتا ہے، یہ طے کرتا ہے کہ وہ بند ہونے کی قیمت سے اوپر یا نیچے ہیں۔

  2. آر ایس آئی: 14 پیریڈ آر ایس آئی کا استعمال کرتا ہے ، جس میں آر ایس آئی > 50 کو تیزی کا اشارہ اور آر ایس آئی < 50 کو bearish سگنل کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔

  3. اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر: 14 پیریڈ اسٹوکاسٹک کا استعمال کرتا ہے، جس میں K لائن > 80 کو تیزی اور < 20 کو کمی سمجھا جاتا ہے۔

  4. سی سی آئی: 20 پیریڈ سی سی آئی کا استعمال کرتا ہے، جس کی قدر > 100 کو تیزی سے سمجھا جاتا ہے اور < -100 کو کمی سمجھا جاتا ہے۔

  5. رفتار: 10 دورانیے کی رفتار کا حساب لگاتا ہے ، جس میں مثبت اقدار کو تیزی اور منفی اقدار کو کمی سمجھا جاتا ہے۔

  6. ایم اے سی ڈی: 12-26-9 پیرامیٹر ایم اے سی ڈی کا استعمال کرتا ہے ، جس میں مثبت ہسٹوگرام کو تیزی اور منفی ہسٹوگرام کو bearish سمجھا جاتا ہے۔

اسٹریٹجی میں تمام بولش سگنلز (above_count) اور تمام بیرش سگنلز (below_count) کی تعداد کا حساب لگایا جاتا ہے ، پھر ان کا فرق (below_count - above_count) حساب لگایا جاتا ہے۔ اس فرق کو مرکزی ٹریڈنگ سگنل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے:

  • جب فرق مقررہ entry_long threshold سے زیادہ ہو تو ایک طویل پوزیشن کھولیں۔
  • جب فرق مقررہ entry_short threshold سے کم ہو تو مختصر پوزیشن کھولیں۔
  • جب فرق close_long threshold سے کم ہو، تو طویل پوزیشن بند کر دی جائے۔
  • جب فرق close_short حد سے زیادہ ہو تو، مختصر پوزیشن بند کر دیں۔

یہ طریقہ حکمت عملی کو متعدد اشارے کے مشترکہ اشاروں کی بنیاد پر مارکیٹ کے رجحانات کی طاقت اور سمت کا اندازہ کرنے کی اجازت دیتا ہے ، اس طرح زیادہ مضبوط تجارتی فیصلے کیے جاتے ہیں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر اشارے کا جامع تجزیہ: متعدد تکنیکی اشارے کو یکجا کرکے ، حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کا زیادہ جامع اندازہ کرسکتی ہے ، جس سے ایک ہی اشارے سے آنے والے غلط اشاروں کے خطرے کو کم کیا جاسکتا ہے۔

  2. اعلی موافقت: حکمت عملی مختلف قسم کے اشارے (ٹرینڈ کی پیروی ، رفتار ، اور آسکیلیٹرز) کا استعمال کرتی ہے ، جس سے اسے مختلف مارکیٹ کے ماحول میں تاثیر برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔

  3. لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیبات: صارفین اپنی خطرہ ترجیحات اور مارکیٹ کے خیالات کے مطابق اندراج اور باہر نکلنے کی حد کو ایڈجسٹ کرسکتے ہیں ، جس سے حکمت عملی زیادہ ذاتی نوعیت کی ہوتی ہے۔

  4. رجحانات کی پیروی کرنے کی صلاحیت: متعدد اشارے سے سگنلوں کو جوڑ کر ، حکمت عملی میں مارکیٹ کے مضبوط رجحانات کو پکڑنے کی صلاحیت ہے ، اس طرح کافی منافع حاصل ہوتا ہے۔

  5. خطرے کا انتظام: اس حکمت عملی میں پوزیشنوں کو بند کرنے کے لئے منطق شامل ہے، جو مارکیٹ کے رجحانات کو تبدیل کرنے پر بروقت طریقے سے باہر نکلنے میں مدد مل سکتی ہے، خطرے کے کنٹرول میں مدد ملتی ہے.

  6. نمائش: حکمت عملی چارٹ پر above_count اور below_count کے درمیان فرق کو دکھاتی ہے ، جس سے تاجروں کو مارکیٹ کے رجحان کی طاقت میں ہونے والی تبدیلیوں کا ضعف مشاہدہ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. تاخیر: متعدد حرکت پذیر اوسط اور دیگر تاخیر والے اشارے کے استعمال کی وجہ سے ، حکمت عملی رجحان کی تبدیلیوں پر آہستہ آہستہ رد عمل کا اظہار کرسکتی ہے ، جس سے تاخیر سے داخلے یا باہر نکلنے کا باعث بنتا ہے۔

  2. اوور ٹریڈنگ: اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں، اشارے اکثر متضاد سگنل دے سکتے ہیں، جس سے زیادہ ٹریڈنگ اور ٹرانزیکشن کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔

  3. غلط بریک آؤٹ کا خطرہ: سائیڈ ویز مارکیٹوں میں، اشارے چھوٹے اتار چڑھاؤ کو رجحانات کے آغاز کے طور پر غلط طور پر سمجھ سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں غلط تجارتی سگنل ہوتے ہیں۔

  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی داخلہ اور باہر نکلنے کی حدوں کی ترتیب کے لئے بہت حساس ہوسکتی ہے۔ پیرامیٹر کی غلط ترتیبات کی وجہ سے حکمت عملی کی خراب کارکردگی ہوسکتی ہے۔

  5. سٹاپ نقصان کے میکانزم کی کمی: موجودہ حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کا واضح میکانزم نہیں ہے، جس میں انتہائی مارکیٹ کے حالات میں اہم نقصانات کا سامنا ہوسکتا ہے.

  6. بنیادی عوامل کو نظر انداز کرنا: حکمت عملی مکمل طور پر تکنیکی اشارے پر مبنی ہے اور بنیادی عوامل پر غور نہیں کرتا ہے جو مارکیٹ کو متاثر کرسکتے ہیں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. موافقت پذیر پیرامیٹرز متعارف کروائیں: مختلف مارکیٹ کے ماحول میں موافقت کے ل entry داخلی اور خارجی حدوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر میکانزم کا استعمال کرنے پر غور کریں۔ یہ تاریخی اتار چڑھاؤ کا تجزیہ کرکے یا مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرکے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

  2. اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں: ایک ہی تجارت کے زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کرنے اور رسک مینجمنٹ کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لئے اے ٹی آر یا مقررہ فیصد پر مبنی اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار متعارف کروائیں۔

  3. اشارے کے مجموعے کو بہتر بنائیں: اشارے کے سب سے موثر مجموعے کا تعین کرنے کے لئے خصوصیت کے انتخاب کے الگورتھم کا استعمال کرنے کی کوشش کریں ، حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے ضرورت سے زیادہ یا کم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اشارے کو ہٹا دیں۔

  4. ٹائم فلٹرز متعارف کروائیں: ٹائم فلٹرز کو شامل کرنے پر غور کریں تاکہ مارکیٹ میں کم اتار چڑھاؤ کے دوران تجارت سے گریز کیا جاسکے ، جیسے مارکیٹ کھولنے کے بعد صرف پہلے چند گھنٹوں میں تجارت کرنا۔

  5. مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کو مربوط کریں: مارکیٹ کے جذبات کے اشارے جیسے VIX انڈیکس یا تجارتی حجم متعارف کروائیں تاکہ مارکیٹ کے ماحول کا بہتر اندازہ لگایا جاسکے اور حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنایا جاسکے۔

  6. چلتی اوسط ادوار کو بہتر بنائیں: مختلف وقت کے فریموں میں حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانے کے لئے چلتی اوسط ادوار کے مختلف مجموعوں کے ساتھ تجربہ کریں یا موافقت پذیر چلتی اوسط کا استعمال کریں۔

  7. رجحان کی طاقت فلٹرنگ شامل کریں: ADX جیسے رجحان کی طاقت کے اشارے متعارف کروائیں ، صرف تب ہی تجارت کریں جب رجحان اتنے مضبوط ہو کہ اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں جھوٹے سگنل کو کم کیا جاسکے۔

  8. جزوی پوزیشن مینجمنٹ کو نافذ کریں: سادہ آل ان آل آؤٹ ٹریڈنگ کے بجائے سگنل کی طاقت کی بنیاد پر پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں۔ اس سے خطرے کا بہتر انتظام اور سرمایہ کے استعمال کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

خلاصہ

ای ایم اے / ایس ایم اے ملٹی انڈیکیٹر جامع رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ایک مربوط تجارتی نظام ہے جو متعدد تکنیکی اشارے پر مبنی ہے ، جس کا مقصد متعدد اشارے سے مشترکہ سگنلز کا تجزیہ کرکے مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا ہے۔ اس حکمت عملی کے اہم فوائد اس کی جامع مارکیٹ تجزیہ کی صلاحیت اور لچکدار پیرامیٹر کی ترتیبات میں ہیں ، جس سے اسے مختلف مارکیٹ کے ماحول میں موافقت کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں ، جیسے تاخیر اور اوور ٹریڈنگ کا امکان۔

تجویز کردہ اصلاح کی سمتوں کو نافذ کرکے ، جیسے موافقت پذیر پیرامیٹرز متعارف کرانا ، رسک مینجمنٹ میکانزم کو مضبوط بنانا ، اور اشارے کے مجموعوں کو بہتر بنانا ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ آخر کار ، یہ حکمت عملی تاجروں کو مارکیٹ تجزیہ کا ایک جامع ٹول مہیا کرتی ہے ، لیکن اس کے کامیاب اطلاق کے لئے تاجر کے تجربے اور مستقل اصلاح کی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-05-28 00:00:00
end: 2024-06-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA/SMA Above-Below Close with Multiple Indicators", overlay=true)

// EMA and SMA calculations
ema10 = ta.ema(close, 10)
sma10 = ta.sma(close, 10)

ema20 = ta.ema(close, 20)
sma20 = ta.sma(close, 20)

ema30 = ta.ema(close, 30)
sma30 = ta.sma(close, 30)

ema50 = ta.ema(close, 50)
sma50 = ta.sma(close, 50)

ema100 = ta.ema(close, 100)
sma100 = ta.sma(close, 100)

ema200 = ta.ema(close, 200)
sma200 = ta.sma(close, 200)





// Indicators calculations
rsi = ta.rsi(close, 14)
stochK = ta.stoch(close, high, low, 14)
stochD = ta.sma(stochK, 3)
cci = ta.cci(close, 20)
momentum = ta.mom(close, 10)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
macdHist = macdLine - signalLine
bullPower = high - ta.ema(close, 13)
bearPower = low - ta.ema(close, 13)



// Calculate the number of plots above and below close
above_count = (ema10 > close ? 1 : 0) + (sma10 > close ? 1 : 0) + 
              (ema20 > close ? 1 : 0) + (sma20 > close ? 1 : 0) + 
              (ema30 > close ? 1 : 0) + (sma30 > close ? 1 : 0) + 
              (ema50 > close ? 1 : 0) + (sma50 > close ? 1 : 0) + 
              (ema100 > close ? 1 : 0) + (sma100 > close ? 1 : 0) + 
              (ema200 > close ? 1 : 0) + (sma200 > close ? 1 : 0) + 
              (rsi > 50 ? 1 : 0) + (stochK > 80 ? 1 : 0) + (cci > 100 ? 1 : 0) + 
//              (adx > 25 and close > open ? 1 : 0) + (ao > 0 ? 1 : 0) + 
              (momentum > 0 ? 1 : 0) + (macdHist > 0 ? 1 : 0)
   //           (stochRsi > 0.8 ? 1 : 0) + (willr > -20 ? 1 : 0) + 
         //     (bullPower > 0 ? 1 : 0) + (uo > 50 ? 1 : 0)

below_count = (ema10 < close ? 1 : 0) + (sma10 < close ? 1 : 0) + 
              (ema20 < close ? 1 : 0) + (sma20 < close ? 1 : 0) + 
              (ema30 < close ? 1 : 0) + (sma30 < close ? 1 : 0) + 
              (ema50 < close ? 1 : 0) + (sma50 < close ? 1 : 0) + 
              (ema100 < close ? 1 : 0) + (sma100 < close ? 1 : 0) + 
              (ema200 < close ? 1 : 0) + (sma200 < close ? 1 : 0) + 
              (rsi < 50 ? 1 : 0) + (stochK < 20 ? 1 : 0) + (cci < -100 ? 1 : 0) + 
      //        (adx > 25 and close < open ? 1 : 0) + (ao < 0 ? 1 : 0) + 
              (momentum < 0 ? 1 : 0) + (macdHist < 0 ? 1 : 0)
       //       (stochRsi < 0.2 ? 1 : 0) + (willr < -80 ? 1 : 0) + 
         //     (bearPower < 0 ? 1 : 0) + (uo < 50 ? 1 : 0)

// Plot the difference between above_count and below_count
plot(below_count - above_count, title="Above-Below Count", color=color.orange, linewidth=2)

// Zero line
hline(0, "Zero Line", color=color.red, linewidth=2)

// Strategy
entry_long = input(12, title="entry long")
entry_short = input(-12, title="entry short")

close_long = input(-9, title="close long")
close_short = input(9, title="close short")

if (below_count - above_count > close_short)
    strategy.close("Sell")

if (below_count - above_count < close_long)
    strategy.close("Buy")
// Buy signal
if (below_count - above_count > entry_long)
//    strategy.close("Sell")
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Sell (or close short) signal
if (below_count - above_count < entry_short)
//    strategy.close("Buy")
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں