وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک لے منافع اور سٹاپ نقصان کی اصلاح کے ساتھ MACD کراس اوور رفتار کی حکمت عملی

متحرک لے منافع اور سٹاپ نقصان کی اصلاح کے ساتھ MACD کراس اوور رفتار کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-29 13:35:02
ٹیگز:ایم اے سی ڈیای ایم اےٹی پیSLاے ٹی آر

img

جائزہ

متحرک ٹیک منافع اور اسٹاپ نقصان کی اصلاح کے ساتھ ایم اے سی ڈی کراس اوور مومنٹم حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نقطہ نظر ہے جو متحرک اوسط کنورجنس تغیر (ایم اے سی ڈی) اشارے کو لچکدار رسک مینجمنٹ میکانزم کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی تجارت کے رسک انعام تناسب کو بہتر بنانے کے لئے متحرک منافع اور اسٹاپ نقصان کے مقامات کو نافذ کرتے ہوئے ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے کے لئے ایم اے سی ڈی کراس اوور سگنل کا استعمال کرتی ہے۔ اس نقطہ نظر کا مقصد ہر تجارت کے لئے واضح خارجی حکمت عملی فراہم کرتے ہوئے مارکیٹ کی رفتار کو حاصل کرنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول MACD سگنل لائن کراسور پر مبنی ہے:

  1. MACD حساب:

    • 12 دورانیہ تیز تیزی سے حرکت پذیر اوسط (EMA) اور 26 دورانیہ سست EMA استعمال کرتا ہے
    • MACD لائن = تیز EMA - سست EMA
    • سگنل لائن = ایم اے سی ڈی لائن کا 9 پیریڈ ای ایم اے

  2. انٹری سگنل:

    • لانگ انٹری: ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن کے اوپر عبور کرتی ہے
    • مختصر انٹری: ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے نیچے عبور کرتی ہے

  3. باہر نکلنے کی حکمت عملی

    • مقررہ نقطہ منافع اور سٹاپ نقصان کی سطح مقرر کرتا ہے
    • طویل تجارت کے لئے: منافع لیں = داخلہ قیمت + 100 پوائنٹس؛ سٹاپ نقصان = داخلہ قیمت - 50 پوائنٹس
    • مختصر تجارت کے لئے: منافع لیں = داخلہ قیمت - 100 پوائنٹس؛ سٹاپ نقصان = داخلہ قیمت + 50 پوائنٹس

حکمت عملی MACD اشارے کا حساب کرنے کے لئے ta.macd (() فنکشن کا استعمال کرتی ہے ، اور کراس اوور سگنل کا پتہ لگانے کے لئے ta.crossover (() اور ta.crossunder (() افعال۔ تجارتی عملدرآمد strategy.entry (() اورstrategy.exit() افعال.

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی پیروی: ایم اے سی ڈی اشارے سے مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی اور پیروی کرنے میں مدد ملتی ہے ، جس سے اہم حرکتوں کو پکڑنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔

  2. رفتار کی گرفتاری: ایم اے سی ڈی کراس اوور سگنلز کے ذریعے، حکمت عملی فوری طور پر ابھرتی ہوئی مارکیٹ کی رفتار میں داخل ہوسکتی ہے۔

  3. رسک مینجمنٹ: پیش سیٹ منافع اور سٹاپ نقصان کے پوائنٹس ہر تجارت کے لئے واضح رسک کنٹرول فراہم کرتے ہیں۔

  4. لچک: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

  5. آٹومیشن: حکمت عملی کو تجارتی پلیٹ فارمز پر خود بخود انجام دیا جاسکتا ہے ، جس سے جذباتی مداخلت کم ہوتی ہے۔

  6. مقصدیت: تکنیکی اشارے پر مبنی سگنل کی تخلیق ذہنی فیصلے کو ختم کرتی ہے ، جس سے تجارتی مستقل مزاجی میں بہتری آتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. جھوٹے بریک آؤٹ: مختلف مارکیٹوں میں ، ایم اے سی ڈی اکثر جھوٹے بریک آؤٹ سگنل پیدا کرسکتا ہے ، جس کی وجہ سے اوور ٹریڈنگ ہوتی ہے۔

  2. تاخیر: ایک تاخیر اشارے کے طور پر، MACD تیزی سے ریورس مارکیٹوں میں بہت آہستہ رد عمل کر سکتا ہے.

  3. فکسڈ سٹاپ نقصان: سٹاپ نقصانات کے لئے فکسڈ پوائنٹ اقدار کا استعمال تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے مناسب نہیں ہوسکتا ہے، خاص طور پر جب اتار چڑھاؤ بدل جاتا ہے.

  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی کا انحصار منتخب کردہ EMA اور سگنل لائن پیرامیٹرز پر ہوتا ہے۔

  5. مارکیٹ کو اپنانا: حکمت عملی کچھ مارکیٹ کے ماحول میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے لیکن دوسروں میں خراب ہوسکتی ہے۔

  6. زیادہ سے زیادہ اصلاح: بیک ٹسٹنگ کے دوران تاریخی اعداد و شمار پر زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک سٹاپ نقصان: موجودہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق سٹاپ نقصان کے مقامات کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) کو لاگو کریں.

  2. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: انٹری سگنلز کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے طویل مدتی رجحان تجزیہ شامل کریں۔

  3. فلٹرز: غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے فلٹرز کے طور پر اضافی تکنیکی اشارے یا قیمت کی کارروائی کے پیٹرن شامل کریں۔

  4. پوزیشن سائزنگ: متحرک پوزیشن سائزنگ کو نافذ کریں ، مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ کے خطرے کی بنیاد پر تجارت کا سائز ایڈجسٹ کریں۔

  5. مارکیٹ اسٹیٹ ریکگنیشن: رجحانات/مختلف مارکیٹوں کی نشاندہی کرنے اور اس کے مطابق حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے الگورتھم تیار کریں۔

  6. مشین لرننگ کی اصلاح: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال ایم اے سی ڈی پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنانے کے لئے کریں ، حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنائیں۔

نتیجہ

متحرک منافع اور اسٹاپ نقصان کی اصلاح کے ساتھ ایم اے سی ڈی کراس اوور مومنٹم حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نقطہ نظر ہے جو تکنیکی تجزیہ اور رسک مینجمنٹ کو جوڑتا ہے۔ واضح منافع اور اسٹاپ نقصان کے قواعد کو نافذ کرتے ہوئے ایم اے سی ڈی اشارے کی رجحان کی پیروی اور رفتار کو پکڑنے کی صلاحیتوں کو فائدہ اٹھانے سے ، حکمت عملی کا مقصد خطرہ پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کے مواقع کو بھی حاصل کرنا ہے۔ تاہم ، تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، یہ نقائص سے پاک نہیں ہے۔ تاجروں کو ممکنہ خطرات جیسے جھوٹے بریک آؤٹ ، تاخیر اور مارکیٹ کی موافقت سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ متحرک اسٹاپ نقصانات ، کثیر ٹائم فریم تجزیہ ، اور مارکیٹ کی حالت کی پہچان جیسے اصلاحات متعارف کرانے سے ، حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی کا فریم ورک مقداری تاجروں کے لئے ایک ٹھوس نقطہ آغاز فراہم کرتا ہے ، جو گہری تحقیق اور مسلسل اصلاح کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MACD Strategy", overlay=true)

// Input parameters
fast_length = input.int(12, title="Fast EMA Length")
slow_length = input.int(26, title="Slow EMA Length")
signal_length = input.int(9, title="Signal Line Length")

target_points = input.int(100, title="Target Points")
stop_loss_points = input.int(50, title="Stop Loss Points")

// Calculate MACD
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, fast_length, slow_length, signal_length)

// Strategy logic
long_condition = ta.crossover(macd_line, signal_line)
short_condition = ta.crossunder(macd_line, signal_line)

// Plot MACD
plot(macd_line, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signal_line, color=color.red, title="Signal Line")

// Strategy entry and exit
if long_condition
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if short_condition
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Calculate target and stop loss levels
long_target = strategy.position_avg_price + target_points
long_stop_loss = strategy.position_avg_price - stop_loss_points
short_target = strategy.position_avg_price - target_points
short_stop_loss = strategy.position_avg_price + stop_loss_points

// Strategy exit
strategy.exit("Long Exit", "Long", limit=long_target, stop=long_stop_loss)
strategy.exit("Short Exit", "Short", limit=short_target, stop=short_stop_loss)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں