وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. آر ایس آئی - بولنگر بینڈ انٹیگریشن حکمت عملی: ایک متحرک خود موافقت پذیر کثیر اشارے ٹریڈنگ سسٹم

آر ایس آئی - بولنگر بینڈ انٹیگریشن حکمت عملی: ایک متحرک خود موافقت پذیر کثیر اشارے ٹریڈنگ سسٹم

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-29 14:00:02
ٹیگز:آر ایس آئیبی بیاے ٹی آر

img

جائزہ

آر ایس آئی-بولنگر بینڈ انٹیگریشن حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جس میں رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ، بولنگر بینڈ (بی بی) ، اور اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) کو یکجا کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد متحرک منافع لینے اور اسٹاپ نقصان کی سطحوں کے ذریعے خطرے کا انتظام کرتے ہوئے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے مارکیٹ کے حالات کو پکڑنا ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ جب قیمت نچلے بولنگر بینڈ کو چھوتی ہے اور آر ایس آئی زیادہ فروخت ہونے والے علاقے میں ہوتا ہے تو تجارت میں داخل ہوتا ہے ، اور جب آر ایس آئی زیادہ فروخت ہونے والی سطح تک پہنچ جاتا ہے تو باہر نکل جاتا ہے۔ متعدد تکنیکی اشارے کو مربوط کرکے ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات میں استحکام اور موافقت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. داخلے کی شرائط:

    • موجودہ اختتامی قیمت پچھلی موم بتی کے نچلے بولنگر بینڈ سے نیچے ہے
    • پچھلی موم بتی عروج پر ہے (کھولنے سے زیادہ قریب)
    • پچھلے موم بتی کا RSI))) 25 سے کم یا برابر ہے

  2. باہر نکلنے کے حالات:

    • آر ایس آئی (9) 75 سے زیادہ ہے
    • یا جب متحرک منافع / سٹاپ نقصان کی سطحوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے

  3. خطرے کا انتظام:

    • اے ٹی آر ((10) کا استعمال کرتے ہوئے متحرک طور پر منافع لینے اور سٹاپ نقصان کی سطح مقرر کرتا ہے
    • اسٹاپ نقصان داخلہ قیمت مائنس (اسٹاپ_رسک * اے ٹی آر) پر مقرر کیا جاتا ہے
    • ٹیک منافع داخلہ قیمت اور (ٹیک_رسک * اے ٹی آر) پر مقرر کیا جاتا ہے

  4. پوزیشن سائزنگ:

    • ہر تجارت کے لئے اکاؤنٹ کے ایکویٹی کا 20 فیصد استعمال کرتا ہے

  5. نمائش:

    • چارٹ پر مارکس خریدنے کے سگنل
    • کھلی پوزیشنوں کے لئے موجودہ منافع اور سٹاپ نقصان کی سطح دکھاتا ہے

حکمت عملی کے فوائد

  1. ملٹی انڈیکیٹر انٹیگریشن: آر ایس آئی ، بولنگر بینڈ اور اے ٹی آر کو یکجا کرکے ، حکمت عملی مارکیٹ کے حالات کو مختلف نقطہ نظر سے اندازہ کرسکتی ہے ، جس سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔

  2. متحرک رسک مینجمنٹ: منافع لینے اور سٹاپ نقصان کی سطح مقرر کرنے کے لئے اے ٹی آر کا استعمال حکمت عملی کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر رسک پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

  3. لچک: حکمت عملی کو مختلف ٹائم فریم اور مارکیٹوں پر لاگو کیا جاسکتا ہے ، پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے مختلف تجارتی ماحول میں موافقت پذیر ہے۔

  4. واضح داخلے اور باہر نکلنے کے قواعد: اسٹریٹجی میں داخلے اور باہر نکلنے کی اچھی طرح سے بیان کردہ شرائط ہیں ، جو ذہنی فیصلے کے اثرات کو کم کرتی ہیں۔

  5. بصری امداد: چارٹ پر سگنلز اور رسک لیولز کو نشان زد کر کے، یہ تاجروں کو حکمت عملی کے عملدرآمد کے عمل کو بدیہی طور پر سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. غلط بریک آؤٹ کا خطرہ: انتہائی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں ، قیمتیں مختصر مدت کے لئے بولنگر بینڈ کے نچلے حصے سے نیچے ہوسکتی ہیں اور تیزی سے اچھال سکتی ہیں ، جس سے غلط سگنل پیدا ہوتے ہیں۔

  2. ناکافی رجحان کی پیروی: یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اوسط ریورس اصولوں پر مبنی ہے ، جس کے نتیجے میں مضبوط رجحان والے بازاروں میں جلد ہی باہر نکلنے کا باعث بن سکتا ہے ، بڑی حرکتوں سے محروم ہوجاتا ہے۔

  3. اوور ٹریڈنگ: رینج مارکیٹوں میں ، بولنگر بینڈ کے نچلے حصے کی قیمتوں میں کثرت سے رابطے بہت زیادہ تجارتی سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔

  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی RSI اور بولنگر بینڈ پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے حساس ہوسکتی ہے ، جس کے لئے محتاط اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔

  5. یک طرفہ تجارتی حد: موجودہ حکمت عملی صرف طویل پوزیشنوں کی حمایت کرتی ہے ، ممکنہ طور پر گرتی ہوئی منڈیوں میں مواقع کھو دیتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان فلٹر شامل کریں: مارکیٹ کی مجموعی سمت کی تصدیق اور مضبوط ڈاؤن ٹرینڈز کے دوران داخل ہونے سے بچنے کے لئے اضافی رجحان اشارے (مثال کے طور پر، چلتی اوسط) متعارف کروائیں.

  2. متحرک آر ایس آئی کی حدیں: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے آر ایس آئی کی زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی حدوں کو خود بخود ایڈجسٹ کریں۔

  3. حجم تجزیہ شامل کریں: حجم کے اشارے کو یکجا کریں تاکہ قیمتوں کے وقفے کی صداقت کی تصدیق کی جاسکے ، جس سے جھوٹے وقفے کے خطرے کو کم کیا جاسکے۔

  4. پوزیشن سائزنگ کو بہتر بنائیں: ہر تجارت کے لئے خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے کے لئے مقررہ اکاؤنٹ فیصد کے بجائے خطرہ پر مبنی پوزیشن سائزنگ کو نافذ کریں۔

  5. مختصر فروخت کی فعالیت شامل کریں: دو طرفہ مارکیٹ کے مواقع کو مکمل طور پر استعمال کرتے ہوئے ، مختصر تجارت کی حمایت کے لئے حکمت عملی کو وسعت دیں۔

  6. انکولی پیرامیٹرز کو نافذ کریں: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے کریں ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں موافقت کو بہتر بنائیں۔

نتیجہ

آر ایس آئی بولنگر بینڈ انٹیگریشن حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو زیادہ سے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے مارکیٹ کے مواقع کو حاصل کرنے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے کو یکجا کرتا ہے۔ آر ایس آئی ، بولنگر بینڈ اور اے ٹی آر کو مربوط کرکے ، حکمت عملی میں داخلہ کے وقت اور رسک مینجمنٹ میں منفرد فوائد کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ متحرک منافع اور اسٹاپ نقصان کی ترتیبات حکمت عملی کو مارکیٹ میں مختلف اتار چڑھاؤ کے ماحول میں موافقت کرنے کی اجازت دیتی ہیں ، جبکہ واضح اندراج اور خارجی قوانین جذباتی تجارت کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

تاہم ، اس حکمت عملی کو ممکنہ خطرات جیسے جھوٹے بریکآؤٹس ، ناکافی رجحان کی پیروی ، اور اوور ٹریڈنگ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش کو مزید بڑھانے کے لئے ، رجحان فلٹرز کو شامل کرنے ، پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنانے ، اور حجم تجزیہ کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، مختصر فروخت کی حمایت کرنے اور زیادہ ذہین پوزیشن سائزنگ کو نافذ کرنے کے لئے حکمت عملی کو بڑھانا قابل تحقیق ہے۔

مجموعی طور پر ، آر ایس آئی بولنگر بینڈ انٹیگریشن حکمت عملی تاجروں کو ایک وعدہ کرنے والا مقداری تجارتی فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ مسلسل اصلاح اور بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے ، حکمت عملی میں مختلف مارکیٹ کے حالات میں مستحکم کارکردگی حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، تاجروں کو عملی ایپلی کیشنز میں محتاط رہنا چاہئے ، اپنی اپنی رسک رواداری اور مارکیٹ کی بصیرت کے ساتھ مل کر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ اور بہتر بنانا چاہئے۔

//@version=5
strategy("BB-RSI-Benac-Long", overlay=true)


take_risk = input(2,  title="Multiplo ATR - Take", inline="Take", group = "Gerenciamento")
stop_risk = input(2,  title="Multiplo ATR - Stop", inline="Stop", group = "Gerenciamento")

// Calculate Bollinger Bands with period 30 and multiplier 1.5
[middle, upper, lower] = ta.bb(close, 30, 1.5)

// Calculate RSI with period 13
rsi13 = ta.rsi(close, 9)

// Calculate ATR with period 10
atr10 = ta.atr(10)

// Entry condition based on strategy rules
compra = close[2] < lower[1] and close[1]>open[1] and rsi13[1] <= 25
saida =  rsi13 > 75


// Plot buy signal shape on the chart
plotshape(series=compra, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labeldown, text="Buy Signal")

// Initialize variables for stop loss and take profit
var float stop_loss = na
var float take_profit = na

// Logic for strategy execution
if compra and  strategy.position_size == 0 
    // Entry long position
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
    // Calculate stop loss and take profit levels
    stop_loss := low - ( stop_risk * atr10)
    take_profit := low + (take_risk * atr10)
    
    // Exit conditions
if strategy.position_size > 0 
    strategy.exit("Canal Acionado", "Long", limit=take_profit , stop = stop_loss)
if saida 
    strategy.close_all("Fechando por Condicional")


// Set the Bollinger Bands to na when not in position
plot_upper = strategy.position_size > 0 ? take_profit : na
plot_lower = strategy.position_size > 0 ? stop_loss : na

// Plot the take profit and stop loss levels
p_upper = plot(plot_upper, color=color.blue, title="Take Profit Level")
p_lower = plot(plot_lower, color=color.red, title="Stop Loss Level")

// Fill the area between the take profit and stop loss levels
fill(p_upper, p_lower, color=color.new(color.blue, 90))
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں