وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک رسک مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ سپورٹ اور مزاحمت کی حکمت عملی

متحرک رسک مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ سپورٹ اور مزاحمت کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-29 14:01:49
ٹیگز:اے ٹی آر

img

جائزہ

یہ مقداری تجارتی حکمت عملی معاونت اور مزاحمت کی سطح کے تصور پر مبنی ہے ، جو متحرک رسک مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ مل کر ہے۔ یہ ممکنہ معاونت اور مزاحمت کی سطحوں کا تعین کرنے کے لئے محور پوائنٹس کا استعمال کرتا ہے ، اور جب قیمت ان اہم سطحوں کو چھوتی ہے تو تجارت انجام دیتا ہے۔ اس حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطحوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر حقیقی رینج (اے ٹی آر) اشارے کو بھی شامل کیا گیا ہے ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ میں ہونے والی تبدیلیوں کو اپناتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں ہر تجارت کی زیادہ سے زیادہ رقم کو محدود کرکے اور سرمایہ کاری کے استعمال کو بہتر بنانے کے لئے فائدہ اٹھانے کا استعمال کرتے ہوئے منی مینجمنٹ اور رسک کنٹرول پر بھی غور کیا گیا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. سپورٹ اور مزاحمت کی شناخت:

    • ممکنہ معاونت اور مزاحمت کی سطح کا تعین کرنے کے لئے محور نقطہ حساب کے طریقہ کار کا استعمال کرتا ہے۔
    • محور نقطہ فارمولا: (پچھلے دن کی اعلی + پچھلے دن کی کم + پچھلے دن کی بندش) / 3

  2. انٹری سگنل:

    • جب قیمت معاونت کی سطح کو چھوتی ہے یا توڑتی ہے تو ایک لمبا سگنل بناتا ہے۔
    • جب قیمت مزاحمت کی سطح کو چھوتی ہے یا توڑتی ہے تو ایک مختصر سگنل پیدا کرتی ہے۔

  3. خطرے کا انتظام:

    • اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح کو متحرک طور پر مقرر کرتا ہے۔
    • اسٹاپ نقصان موجودہ قیمت +/- (2 * اے ٹی آر) پر مقرر کیا جاتا ہے۔
    • منافع حاصل کرنے کا ہدف موجودہ قیمت +/- (3 * اے ٹی آر) پر مقرر کیا گیا ہے۔

  4. پوزیشن سائزنگ:

    • خطرے کے فیصد اور زیادہ سے زیادہ تجارت کی رقم کی بنیاد پر پوزیشن کا سائز شمار کرتا ہے۔
    • سرمایہ کے استعمال کو بہتر بنانے کے لئے لیورج فیکٹر پر غور کرتا ہے۔

  5. تجارت کا نفاذ:

    • تجارت کو انجام دینے کے لئے حکمت عملی.انٹری () فنکشن کا استعمال کرتا ہے۔
    • استعمالstrategy.exit() سٹاپ نقصان اور منافع لینے کا انتظام کرنے کے لئے فنکشن.

حکمت عملی کے فوائد

  1. متحرک موافقت: اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح کو خود بخود ایڈجسٹ کرسکتی ہے ، جس سے یہ مختلف مارکیٹ کے حالات میں موثر ہے۔

  2. خطرے کا انتظام: حکمت عملی میں خطرے کے کنٹرول کے متعدد اقدامات شامل ہیں ، بشمول متحرک اسٹاپ نقصان ، مقررہ خطرہ فیصد ، اور زیادہ سے زیادہ تجارت کی رقم کی حد ، جس سے سرمایہ کی حفاظت میں مدد ملتی ہے۔

  3. لیوریج کی اصلاح: لیوریج کے معقول استعمال کے ذریعے ، حکمت عملی خطرے کو کنٹرول کرتے ہوئے سرمایہ کاری کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔

  4. تکنیکی اشارے کا امتزاج: حکمت عملی کلاسیکی تکنیکی تجزیہ کے تصورات (سپورٹ اور مزاحمت) کو جدید مقداری اشارے (اے ٹی آر) کے ساتھ جوڑ کر ایک جامع تجارتی نظام تشکیل دیتی ہے۔

  5. لچک: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹوں اور ذاتی رسک ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے اچھی موافقت ظاہر ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. جھوٹا بریک آؤٹ کا خطرہ: رینج سے منسلک مارکیٹوں میں ، قیمتیں اکثر حقیقی بریک آؤٹ کی تشکیل کے بغیر معاونت اور مزاحمت کی سطح کو چھو سکتی ہیں ، جس سے اکثر غلط سگنل ملتے ہیں۔

  2. رجحان سازی مارکیٹوں میں کارکردگی: مضبوط رجحان سازی مارکیٹوں میں، حکمت عملی بہت جلد پوزیشنوں کو بند کر سکتی ہے، اہم قیمت کی نقل و حرکت سے محروم.

  3. منی مینجمنٹ کا خطرہ: اگرچہ حکمت عملی ہر تجارت کے لئے زیادہ سے زیادہ رقم کو محدود کرتی ہے ، لیکن اس کے بعد بھی لگاتار نقصانات کی صورت میں اس کو نمایاں کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

  4. لیوریج کا خطرہ: اعلی لیوریج کا استعمال نقصانات کو بڑھا سکتا ہے، خاص طور پر مارکیٹ کی انتہائی اتار چڑھاؤ کے دوران.

  5. سلائپ اور ٹریڈنگ کے اخراجات: حکمت عملی میں سلائپ اور ٹریڈنگ کے اخراجات پر غور نہیں کیا گیا ہے، جو اصل ٹریڈنگ کے نتائج کو متاثر کرسکتے ہیں.

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان فلٹرنگ: تجارتی سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے رجحان اشارے (جیسے چلتی اوسط) متعارف کروائیں ، صرف غلط بریک آؤٹ کو کم کرنے کے لئے رجحان کی سمت میں تجارت کریں۔

  2. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: تجارتی سگنلز کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے اعلی ٹائم فریم سے سپورٹ اور مزاحمت کی سطح کو شامل کریں۔

  3. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: اے ٹی آر کے ضارب اور خطرے کے فیصد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے انکولی الگورتھم کا استعمال کریں تاکہ مختلف مارکیٹ کی حالتوں کو اپنانے کے ل.

  4. تجارتی فلٹرز شامل کریں: تجارتی معیار کو بہتر بنانے کے لئے اضافی شرائط جیسے حجم کی تصدیق اور اتار چڑھاؤ فلٹر شامل کریں.

  5. منی مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: اکاؤنٹ کی کارکردگی کی بنیاد پر رسک لیول کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے منی مینجمنٹ کی متحرک حکمت عملی کو نافذ کریں۔

  6. ریورس ٹریڈز شامل کریں: سپورٹ کی سطح پر طویل عرصے تک جانے کے دوران، مارکیٹ کے مواقع کو مکمل طور پر استعمال کرنے کے لئے مزاحمت کی سطح پر مختصر کرنے پر غور کریں.

  7. بنیادی عوامل پر غور کریں: اہم نیوز ریلیز سے پہلے اور بعد میں تجارت سے بچنے کے لئے معاشی کیلنڈر کے اعداد و شمار کو ضم کریں۔

نتیجہ

متحرک رسک مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس حکمت عملی ایک جامع مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو روایتی تکنیکی تجزیہ کو جدید مقداری طریقوں کے ساتھ ہوشیار طریقے سے جوڑتی ہے۔ کلیدی قیمت کی سطح کی نشاندہی کرنے کے لئے محور پوائنٹس کا استعمال کرتے ہوئے اور متحرک رسک مینجمنٹ کے لئے اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ تاہم ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش ہونے میں مزید بہتری لانے کے لئے ، رجحان فلٹرز ، کثیر ٹائم فریم تجزیہ ، اور زیادہ نفیس منی مینجمنٹ تکنیکوں کو شامل کرنے سمیت مختلف اصلاحات کو نافذ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ مسلسل بہتری اور بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے ، اس حکمت عملی میں قابل اعتماد تجارتی نظام بننے کی صلاحیت ہے ، جو مقداری تاجروں کے لئے قدر فراہم کرتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Mon Robot de Trading', overlay=true)

// Paramètres
capital = 2000  // Capital initial de 2000 euros
maxAmountPerTrade = 2000  // Montant maximum à utiliser par trade
leverage = 20  // Effet de levier de 1:20
spread = 0.5  // Spread moyen en pips
riskPerTrade = 0.2  // 20% du capital initial par transaction
atrLength = 14  // Longueur de l'ATR pour le trailing stop

// Calcul des points de pivot
pivotHigh = high[1] + low[1] + close[1] / 3
pivotLow = high[1] + low[1] + close[1] / 3

// Plot des points de pivot sur le graphique
plot(pivotHigh, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Resistance')
plot(pivotLow, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='Support')

// Calcul de l'ATR pour la gestion du risque et du trailing stop
atrValue = ta.atr(atrLength)

// Calcul de la taille de la position basée sur le pourcentage de risque du capital et le montant maximum par trade
riskAmount = capital * riskPerTrade
positionSize = math.min(maxAmountPerTrade * leverage / (atrValue * 2), riskAmount / (atrValue * 2))  // Taille de la position en lots limitée par le montant maximum par trade et le risque autorisé

// Implémentation de la stratégie avec trailing stop et take-profit
if low <= pivotLow
    strategy.entry('Buy', strategy.long, qty=positionSize)

    // Définition de l'exit pour les achats (longs)
    stopLossPrice = close - (atrValue * 2 + spread / 10)
    takeProfitPrice = close + atrValue * 3 - spread / 10
    strategy.exit('Exit Buy', 'Buy', stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)

if high >= pivotHigh
    strategy.entry('Sell', strategy.short, qty=positionSize)

    // Définition de l'exit pour les ventes (courts)
    stopLossPrice = close + atrValue * 2 + spread / 10
    takeProfitPrice = close - (atrValue * 3 - spread / 10)
    strategy.exit('Exit Sell', 'Sell', stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں