وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متعدد ٹائم فریم ایکسپونینشل موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی جس میں رسک - انعام کی اصلاح ہے

متعدد ٹائم فریم ایکسپونینشل موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی جس میں رسک - انعام کی اصلاح ہے

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-29 14:20:16
ٹیگز:ای ایم اےاے ٹی آرآر ایس آئیRR

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک کثیر ٹائم فریم ایکسپونینشل چلتی اوسط (ای ایم اے) کراس اوور سسٹم ہے جس میں رسک - انعام تناسب کی اصلاح کے ساتھ مل کر ہے۔ یہ متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح کے لئے اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) اشارے کو شامل کرتے ہوئے مختلف ٹائم فریموں میں تیز اور سست ای ایم اے سے کراس اوور سگنل کا استعمال کرتا ہے۔ اس نقطہ نظر کا مقصد پہلے سے طے شدہ رسک - انعام تناسب کے ذریعے تجارتی خطرے کا انتظام کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کے بنیادی اصولوں میں مندرجہ ذیل اہم عناصر شامل ہیں:

  1. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: حکمت عملی میں مضبوط رجحان سگنل کی تصدیق کے لئے موجودہ ٹائم فریم اور ایک طویل ٹائم فریم (4 گھنٹے) دونوں پر ای ایم اے کراس اوورز پر غور کیا گیا ہے۔

  2. ای ایم اے کراس اوور: یہ 9 پیریڈ اور 21 پیریڈ ای ایم اے کو تیز اور سست لائنوں کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ جب تیز لائن سست لائن کے اوپر عبور کرتی ہے تو خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور فروخت کے اشارے کے لئے اس کے برعکس۔

  3. رجحان کی تصدیق: تجارت صرف اس وقت کی جاتی ہے جب موجودہ قیمت اعلی ٹائم فریم ای ایم اے سے اوپر (لانگ کے لئے) یا نیچے (شارٹس کے لئے) ہو۔

  4. خطرے کا انتظام: اے ٹی آر کا استعمال متحرک اسٹاپ نقصان کی سطحوں کو ترتیب دینے کے لئے کیا جاتا ہے ، جس میں اسٹاپ کا فاصلہ اے ٹی آر کے 1.5 گنا مقرر کیا جاتا ہے۔

  5. خطرہ انعام کی اصلاح: فائدہ اٹھانے کی سطح خود بخود صارف کے ذریعہ بیان کردہ خطرہ انعام تناسب (ڈیفالٹ 5.0) کی بنیاد پر مقرر کی جاتی ہے۔

  6. نمائش: حکمت عملی بدیہی مارکیٹ تجزیہ کے لئے چارٹ پر مختلف ای ایم اے لائنز اور تجارتی سگنل پلاٹ کرتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر جہتی تجزیہ: متعدد ٹائم فریم سے معلومات کو یکجا کرکے، حکمت عملی مضبوط مارکیٹ کے رجحانات کو زیادہ درست طریقے سے شناخت کر سکتی ہے اور غلط سگنل کو کم کر سکتی ہے۔

  2. متحرک رسک مینجمنٹ: اسٹاپ نقصانات مقرر کرنے کے لئے اے ٹی آر کا استعمال مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر موافقت پذیر ایڈجسٹمنٹ کی اجازت دیتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی لچک اور استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔

  3. زیادہ سے زیادہ منافع بخش تناسب: تاجروں کو ان کی خطرہ ترجیحات کی بنیاد پر ایک مثالی خطرہ منافع بخش تناسب مقرر کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس سے طویل مدتی منافع بخش ہونے میں مدد ملتی ہے.

  4. واضح نقطہ نظر: چارٹ پر مختلف اشارے اور سگنل کی بدیہی نمائش تاجروں کو مارکیٹ کی حرکیات کو بہتر طور پر سمجھنے اور تجزیہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔

  5. لچک: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹوں اور تجارتی شیلیوں کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جو اعلی موافقت فراہم کرتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار: یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ای ایم اے اور اے ٹی آر پر مبنی ہے ، ممکنہ طور پر دیگر اہم مارکیٹ عوامل جیسے بنیادی اصولوں اور مارکیٹ کے جذبات کو نظرانداز کرتی ہے۔

  2. تاخیر: ای ایم اے فطری طور پر تاخیر والے اشارے ہیں ، جس کی وجہ سے تیزی سے بدلتی منڈیوں میں تاخیر سے داخلے یا باہر نکلنے کا سبب بن سکتا ہے۔

  3. جھوٹا بریک آؤٹ کا خطرہ: مختلف مارکیٹوں میں ، ای ایم اے کراس اوورز اکثر جھوٹے سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے اوور ٹریڈنگ ہوتی ہے۔

  4. فکسڈ رسک ریٹرن ریشو کی حدود: اگرچہ رسک ریٹرن ریشو مقرر کیا جاسکتا ہے ، لیکن ایک فکسڈ ریشو تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتا ہے۔

  5. مارکیٹ کی حالت کی نشاندہی کا فقدان: حکمت عملی میں رجحانات اور حد بندی والے بازاروں کے مابین واضح طور پر فرق نہیں کیا گیا ہے ، جس کی وجہ سے کچھ مارکیٹ کے ماحول میں ناقص کارکردگی کا مظاہرہ ہوسکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. رفتار کے اشارے شامل کریں: رجحان کی طاقت اور ممکنہ الٹ سگنل کی تصدیق کے لئے آر ایس آئی یا ایم اے سی ڈی کو شامل کرنے پر غور کریں۔

  2. اتار چڑھاؤ فلٹرز کو نافذ کریں: کم اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران تجارت سے بچنے کے لئے اے ٹی آر پر مبنی اتار چڑھاؤ فلٹر متعارف کروائیں ، غلط سگنل کو کم کریں۔

  3. متحرک رسک ریٹرن ریشو ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر رسک ریٹرن ریشو کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک طریقہ کار تیار کریں۔

  4. مارکیٹ اسٹیٹ کی شناخت شامل کریں: رجحان سازی اور رینجنگ مارکیٹوں کے درمیان حکمت عملی کے پیرامیٹرز یا ٹریڈنگ منطق کو سوئچ کرنے کے لئے مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی کا الگورتھم متعارف کروائیں.

  5. پیرامیٹر انتخاب کو بہتر بنائیں: مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے پیرامیٹر کے بہترین مجموعے تلاش کرنے کے لئے بیک ٹسٹنگ کے لئے تاریخی ڈیٹا کا استعمال کریں۔

  6. حجم تجزیہ کو مربوط کریں: قیمت کی نقل و حرکت کی توثیق کے لئے حجم کے اشارے شامل کریں

نتیجہ

ملٹی ٹائم فریم ایکسپونینشیل موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی جس میں رسک ریوارڈ آپٹیمائزیشن ہے ایک جامع تجارتی نظام ہے جو رجحان کی پیروی اور رسک مینجمنٹ کو جوڑتا ہے۔ متعدد ٹائم فریموں سے ای ایم اے سگنلز کو ملا کر اور متحرک رسک کنٹرول میکانزم کو نافذ کرکے ، حکمت عملی کا مقصد مضبوط ، پائیدار مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا ہے جبکہ تجارتی رسک کو موثر انداز میں سنبھالنا ہے۔ اگرچہ حکمت عملی میں امید افزا خصوصیات دکھائی جاتی ہیں ، لیکن اس میں ابھی بھی کچھ موروثی حدود اور خطرات ہیں۔ مزید اصلاحات اور بہتریوں کے ذریعہ ، جیسے اضافی تکنیکی اشارے کو مربوط کرنا ، مارکیٹ کی حالت کی نشاندہی کرنا ، اور متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، حکمت عملی میں ایک زیادہ جامع اور مضبوط تجارتی نظام بننے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، تاجروں کو عملی درخواست میں اب بھی محتاط رہنا چاہئے ، مکمل بیک ٹسٹنگ اور فارورڈ ٹیسٹنگ کرنا چاہئے ، اور مارکیٹ کی رواداری اور انفرادی حکمت عملی کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا چاہئے۔

/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Simplified MTF Strategy with RR Ratio", overlay=true)

// ????? ??????????
fastEMA = input.int(9, "Fast EMA")
slowEMA = input.int(21, "Slow EMA")
atrPeriod = input.int(14, "ATR Period")
rrRatio = input.float(5.0, "Risk-Reward Ratio", minval=1.0, step=0.1)

// ?????????? ?? ????
ema_fast = ta.ema(close, fastEMA)
ema_slow = ta.ema(close, slowEMA)
atr = ta.atr(atrPeriod)

// ???? ????????? EMA
htf_ema_fast = request.security(syminfo.tickerid, "240", ta.ema(close, fastEMA))
htf_ema_slow = request.security(syminfo.tickerid, "240", ta.ema(close, slowEMA))

// ?????? ???????
upTrend = ema_fast > ema_slow and close > htf_ema_fast
downTrend = ema_fast < ema_slow and close < htf_ema_slow

// ?????? ???????
longCondition = upTrend and ta.crossover(close, ema_slow)
shortCondition = downTrend and ta.crossunder(close, ema_slow)

// ????? ?? ??????? ?? ????
riskAmount = atr * 1.5
rewardAmount = riskAmount * rrRatio

// ???????? ?????
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=strategy.position_avg_price - riskAmount, limit=strategy.position_avg_price + rewardAmount)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=strategy.position_avg_price + riskAmount, limit=strategy.position_avg_price - rewardAmount)

// ????????
plot(ema_fast, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(ema_slow, color=color.red, title="Slow EMA")
plot(htf_ema_fast, color=color.green, title="HTF Fast EMA")
plot(htf_ema_slow, color=color.yellow, title="HTF Slow EMA")

plotshape(longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Long Signal")
plotshape(shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Short Signal")

// ?????-??????? ?????? ????
if (strategy.position_size != 0)
    label.new(bar_index, high, text="RR: 1:" + str.tostring(rrRatio, "#.##"), color=color.blue, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)

// ???????
alertcondition(longCondition, title="Long Signal", message="Potential long entry")
alertcondition(shortCondition, title="Short Signal", message="Potential short entry")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں