وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. کثیر ٹائم فریم ہول چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی

کثیر ٹائم فریم ہول چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-29 14:44:25
ٹیگز:ایچ ایم اےڈبلیو ایم اےایم اے

img

جائزہ

ملٹی ٹائم فریم ہل موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی ہل موونگ ایوریج (ایچ ایم اے) اشارے پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے اور تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے مختلف ٹائم فریموں سے ایچ ایم اے اشارے استعمال کرتی ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی مقصد مختصر اور درمیانی مدت کے ایچ ایم اے کے مابین کراس اوورز کا مشاہدہ کرکے انٹری اور آؤٹ پوائنٹس کا تعین کرنا ہے ، جبکہ مجموعی رجحان کے لئے ایک طویل مدتی ایچ ایم اے کا حوالہ استعمال کرنا ہے۔ یہ ملٹی ٹائم فریم نقطہ نظر مؤثر طریقے سے شور کو فلٹر کرتا ہے اور تجارتی فیصلوں کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول ہول موونگ ایوریج (ایچ ایم اے) کی تیز ردعمل کی خصوصیات اور ملٹی ٹائم فریم تجزیہ کے فوائد کا فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کا مخصوص نفاذ مندرجہ ذیل ہے۔

  1. مختلف ادوار کے ساتھ تین HMA کا حساب لگائیں:

    • HMA 1: 25 منٹ کا وقت فریم
    • ایچ ایم اے 2: 75 منٹ کا وقت فریم
    • ایچ ایم اے 3: 125 منٹ کا وقت فریم

  2. ٹریڈنگ سگنل کی پیداوار:

    • طویل سگنل: جب HMA 1 HMA 2 سے اوپر سے گزرتا ہے
    • مختصر سگنل: جب HMA 1 HMA 2 سے نیچے گزرتا ہے

  3. ایچ ایم اے 3 ایک طویل مدتی رجحان اشارے کے طور پر کام کرتا ہے، اگرچہ یہ براہ راست سگنل کی پیداوار میں حصہ نہیں لیتا ہے، یہ مجموعی مارکیٹ کے رجحان کا اندازہ کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے.

  4. حکمت عملی ہر تجارت کے لئے فنڈ کے سائز کے طور پر اکاؤنٹ کے ایکویٹی (10٪) کا ایک مقررہ فیصد استعمال کرتی ہے.

  5. خرید و فروخت کے سگنل چارٹ پر پلاٹ شیپ فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے نشان زد کیے جاتے ہیں ، جس سے نمائش میں اضافہ ہوتا ہے۔

  6. طویل اور مختصر پوزیشنوں کے لئے انتباہی حالات قائم کیے جاتے ہیں، جو مارکیٹ کے مواقع کی حقیقی وقت کی نگرانی کو آسان بناتے ہیں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. کم تاخیر: ہیل چلتی اوسط خود کم تاخیر ہے اور روایتی چلتی اوسط کے مقابلے میں قیمت کی تبدیلیوں پر تیزی سے رد عمل ظاہر کرتا ہے.

  2. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: مختلف ٹائم فریم سے HMAs کو یکجا کرکے، حکمت عملی ایک ساتھ مختصر، درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑ سکتی ہے، جس سے ٹریڈنگ کی درستگی اور استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔

  3. شور فلٹرنگ: طویل مدت (75 اور 125 منٹ) کے ساتھ ایچ ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے غلط سگنل کو کم کرتے ہوئے قلیل مدتی مارکیٹ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے۔

  4. لچک: یہ حکمت عملی صارفین کو ہر HMA کی لمبائی اور ڈیٹا ماخذ کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی اجازت دیتی ہے ، جو مختلف مارکیٹ کے ماحول اور تجارتی طرزوں کے مطابق ہے۔

  5. خطرے کا انتظام: تجارت کے لیے اکاؤنٹ کے ایکویٹی کا ایک مقررہ فیصد استعمال کرنے سے خطرے کے خطرات کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔

  6. نمائش: براہ راست چارٹ پر خرید و فروخت کے سگنل ظاہر کرنے سے تاجروں کو حکمت عملی کی منطق کو بہتر طور پر سمجھنے اور اس کی تصدیق کرنے میں مدد ملتی ہے۔

  7. ریئل ٹائم انتباہات: ٹریڈنگ سگنل انتباہات قائم کیے جاتے ہیں، جس سے تاجروں کو بروقت طریقے سے مارکیٹ کے مواقع سے فائدہ اٹھانا پڑتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: مضبوط رجحان کی مارکیٹوں میں، حکمت عملی اکثر سگنل پیدا کر سکتی ہے، جس سے زیادہ تجارت اور غیر ضروری اخراجات پیدا ہوتے ہیں.

  2. ضمنی مارکیٹ کا خطرہ: واضح رجحانات کے بغیر مارکیٹوں میں ، HMA کراس اوور متعدد غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جو حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں۔

  3. پیرامیٹر کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی کا انحصار منتخب کردہ HMA لمبائی اور ٹائم فریم پر ہے۔ پیرامیٹر کے مختلف مجموعے سے مختلف نتائج پیدا ہوسکتے ہیں۔

  4. سلائیپ اور ٹریڈنگ کے اخراجات: کثرت سے ٹریڈنگ کے نتیجے میں سلائیپ اور ٹریڈنگ کے اخراجات زیادہ ہوسکتے ہیں ، خاص طور پر کم لیکویڈیٹی والے بازاروں میں۔

  5. تکنیکی انحصار: حکمت عملی مکمل طور پر تکنیکی اشارے پر انحصار کرتی ہے ، بنیادی عوامل کو نظرانداز کرتی ہے ، جو اہم خبروں یا واقعات کے واقع ہونے پر خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔

  6. اوور فٹنگ کا خطرہ: تاریخی اعداد و شمار پر پیرامیٹرز کی زیادہ سے زیادہ اصلاح سے براہ راست تجارت میں خراب کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان فلٹر متعارف کروائیں: HMA 3 کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کرنے پر غور کریں ، صرف طویل مدتی رجحان کی سمت میں پوزیشنیں کھولیں تاکہ مخالف رجحان کی تجارت کو کم کیا جاسکے۔

  2. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر HMA لمبائی اور ٹائم فریم کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک موافقت پذیر طریقہ کار کو نافذ کرنا ، مختلف مارکیٹ کے ماحول میں موافقت کرنا۔

  3. اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار شامل کریں: خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے اور منافع کو مقفل کرنے کے لئے اے ٹی آر یا مقررہ فیصد پر مبنی اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے قواعد متعارف کروائیں۔

  4. پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: پوزیشن مینجمنٹ کی زیادہ نفیس حکمت عملیوں کو نافذ کریں ، جیسے اتار چڑھاؤ یا اکاؤنٹ کے منافع / نقصان کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا۔

  5. دیگر تکنیکی اشارے کو ضم کریں: مزید جامع انٹری اور آؤٹ پٹ شرائط بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے جیسے آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی کو یکجا کریں۔

  6. بیک ٹسٹنگ اور اصلاح: مارکیٹ کے مختلف حالات اور ٹائم فریموں کے تحت وسیع پیمانے پر بیک ٹسٹنگ کا انعقاد کریں تاکہ پیرامیٹرز کے بہترین مجموعے کو تلاش کیا جاسکے۔

  7. بنیادی عوامل پر غور کریں: اہم معاشی اعداد و شمار کی رہائی یا کمپنی کے واقعات کے ل consider غور و فکر کا تعارف کروائیں ، مخصوص ادوار کے دوران حکمت عملی کے طرز عمل کو ایڈجسٹ کریں۔

  8. جزوی پوزیشن ٹریڈنگ کو نافذ کریں: حکمت عملی کو مکمل پوزیشنوں کے ساتھ ہمیشہ داخل ہونے یا باہر نکلنے کے بجائے سگنل کی طاقت پر مبنی جزوی پوزیشن ٹریڈنگ کو انجام دینے کی اجازت دیں۔

نتیجہ

ملٹی ٹائم فریم ہل موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو ہل موونگ ایوریج کی تیز ردعمل کی خصوصیات کو ملٹی ٹائم فریم تجزیہ کے فوائد کے ساتھ جوڑتی ہے۔ مختلف ٹائم فریم کے ایچ ایم اے کے مابین کراس اوور تعلقات کا مشاہدہ کرکے ، حکمت عملی مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرسکتی ہے اور تجارتی سگنل پیدا کرسکتی ہے۔ اس کے فوائد روایتی حرکت پذیر اوسط کی تاخیر کو کم کرنے اور ملٹی ٹائم فریم تجزیہ کے ذریعہ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے میں ہیں۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو رجحان کی تبدیلی اور پیرامیٹر حساسیت جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔

حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش کو مزید بہتر بنانے کے ل trend ، رجحان فلٹرز ، متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، اور پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔ مزید برآں ، دیگر تکنیکی اشارے اور بنیادی عوامل کو جوڑ کر ایک زیادہ جامع تجارتی نظام بنایا جاسکتا ہے جو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تاجروں کو ایک امید افزا فریم ورک فراہم کرتی ہے جس میں مسلسل اصلاح اور اصلاح کے ذریعے ، ایک طاقتور مقداری تجارتی آلہ بننے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، عملی ایپلی کیشنز میں ، تاجروں کو ابھی بھی مارکیٹ کے خطرات کا محتاط اندازہ لگانے اور انفرادی رسک رواداری اور تجارتی اہداف کی بنیاد پر مناسب ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title='Hull v2 Strategy', shorttitle='V2 HMA', overlay=true)

// Hull MA 1
length_1 = input.int(20, minval=1, title="Length 1")
src_1 = input(close, title='Source 1')
timeframe_1 = input.timeframe('25')
hullma_1 = request.security(syminfo.tickerid, timeframe_1, ta.wma(2 * ta.wma(src_1, length_1 / 2) - ta.wma(src_1, length_1), math.round(math.sqrt(length_1))))
plot(hullma_1, title='Hull MA 1', color=color.blue, linewidth=2)

// Hull MA 2
length_2 = input.int(20, minval=1, title="Length 2")
src_2 = input(close, title='Source 2')
timeframe_2 = input.timeframe('75')
hullma_2 = request.security(syminfo.tickerid, timeframe_2, ta.wma(2 * ta.wma(src_2, length_2 / 2) - ta.wma(src_2, length_2), math.round(math.sqrt(length_2))))
plot(hullma_2, title='Hull MA 2', color=color.red, linewidth=2)

// Hull MA 3
length_3 = input.int(20, minval=1, title="Length 3")
src_3 = input(close, title='Source 3')
timeframe_3 = input.timeframe('125')
hullma_3 = request.security(syminfo.tickerid, timeframe_3, ta.wma(2 * ta.wma(src_3, length_3 / 2) - ta.wma(src_3, length_3), math.round(math.sqrt(length_3))))
plot(hullma_3, title='Hull MA 3', color=color.green, linewidth=2)

// Cross Strategy
longCondition = ta.crossover(hullma_1, hullma_2)
shortCondition = ta.crossunder(hullma_1, hullma_2)
// Entry and Exit
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Plot Buy/Sell Signals
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title='Buy Signal', text='BUY')
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title='Sell Signal', text='SELL')

// Alerts
alertcondition(longCondition, title='Long Alert', message='Long Condition Met')
alertcondition(shortCondition, title='Short Alert', message='Short Condition Met')
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں