وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. خطرہ کنٹرول کے ساتھ دوہری حرکت پذیر اوسط ریورسنگ کی حکمت عملی

خطرہ کنٹرول کے ساتھ دوہری حرکت پذیر اوسط ریورسنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-29 16:47:54
ٹیگز:ایس ایم اےاے ٹی آر

img

جائزہ

یہ حکمت عملی دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوورز اور اوسط ریورس اصولوں پر مبنی تجارتی نظام ہے ، جس میں متحرک رسک کنٹرول میکانزم شامل ہے۔ یہ حکمت عملی تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے تیز اور سست سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) کے کراس اوور کا استعمال کرتی ہے ، جبکہ متحرک اسٹاپ نقصانات کو ترتیب دینے کے لئے اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) اشارے کا استعمال کرتی ہے ، جس سے ہر تجارت کے لئے خطرے کا عین مطابق کنٹرول ممکن ہوتا ہے۔ اس نقطہ نظر کا مقصد مارکیٹ کی رجحانات کو پکڑنا ہے جبکہ مارکیٹ کی تبدیلیوں کے دوران بروقت باہر نکلنا ، منافع اور خطرے کو متوازن کرنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. سگنل جنریشن:

    • مختلف ادوار کے دو سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) استعمال کرتا ہے: ایک تیز ایس ایم اے (14 ادوار) اور ایک سست ایس ایم اے (100 ادوار) ۔
    • خریدنے کا اشارہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب قیمت سست ایس ایم اے سے اوپر گزر جاتی ہے۔
    • جب قیمت تیز رفتار ایس ایم اے سے نیچے ہوتی ہے تو فروخت کا سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔

  2. خطرے کا کنٹرول:

    • متحرک سٹاپ نقصان کی سطحوں کا حساب کرنے کے لئے 10 دورانیے کے اے ٹی آر کا استعمال کرتا ہے۔
    • اسٹاپ نقصان داخلہ کی قیمت سے کم ATR کو خطرے کے فیصد سے ضرب دیا جاتا ہے (ڈیفالٹ 2٪).

  3. تجارت کا نفاذ:

    • مارکیٹ کی قیمت پر ایک طویل پوزیشن کھولتا ہے جب خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے، متحرک سٹاپ نقصان کی ترتیب.
    • جب فروخت کا اشارہ ہوتا ہے تو تمام پوزیشنیں بند کردیتی ہیں۔

  4. نمائش:

    • چارٹ پر قیمت، تیز رفتار SMA، اور سست رفتار SMA کو دکھاتا ہے۔
    • خرید و فروخت کے سگنل کی نشاندہی کرنے کے لئے مثلث مارکر کا استعمال کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی پیروی اور اوسط ریورس کا امتزاج: دوہری حرکت پذیر اوسط نظام کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا جواب دیتے ہوئے طویل مدتی رجحانات کو پکڑ سکتی ہے ، رجحان کی پیروی اور اوسط ریورس کو متوازن کرتی ہے۔

  2. متحرک رسک کنٹرول: اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصانات کا استعمال اسٹاپ کی سطح کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے ، جس سے زیادہ درست رسک مینجمنٹ فراہم ہوتی ہے۔

  3. سادہ لیکن موثر: حکمت عملی کا منطق واضح ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے ، جبکہ مختلف مارکیٹ کے ماحول کو سنبھالنے کے لئے کافی پیچیدگی پر مشتمل ہے۔

  4. بصری معاونت: چارٹ پر تجارتی سگنل اور حرکت پذیر اوسط کو بدیہی طور پر ظاہر کرکے ، یہ تاجروں کو حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر طور پر سمجھنے اور اس کا اندازہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔

  5. ایڈجسٹ قابل پیرامیٹرز: صارفین کو ذاتی خطرہ ترجیحات اور مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر اہم پیرامیٹرز جیسے چلتی اوسط مدت اور خطرہ فیصد کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. غلط بریک آؤٹ کا خطرہ: سائیڈ ویز مارکیٹوں میں ، قیمت اکثر حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کر سکتی ہے ، جس سے بہت زیادہ غلط سگنل اور غیر ضروری تجارت ہوتی ہے۔

  2. تاخیر: حرکت پذیر اوسط کے استعمال کی وجہ سے ، حکمت عملی رجحان موڑ کے مقامات پر آہستہ آہستہ رد عمل کا اظہار کرسکتی ہے ، جس کے نتیجے میں وقت سے پہلے اندراج یا باہر نکلنا پڑتا ہے۔

  3. اوور ٹریڈنگ: انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، بہت سارے تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔

  4. مقررہ رسک فی صد کی حدود: اگرچہ اے ٹی آر کا استعمال سٹاپ نقصانات کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے، لیکن مقررہ رسک فی صد تمام مارکیٹ کے حالات کے لیے موزوں نہیں ہو سکتا۔

  5. منافع کے اہداف کی کمی: حکمت عملی صرف پوزیشنوں کو بند کرنے کے لئے چلتی اوسط کراس اوور پر انحصار کرتی ہے ، جس سے مضبوط رجحانات میں قبل از وقت باہر نکلنے کا باعث بن سکتا ہے ، زیادہ ممکنہ منافع سے محروم ہوجاتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان فلٹرز متعارف کروائیں: تجارتی سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے طویل مدتی رجحان اشارے (جیسے 200 دن کی حرکت پذیر اوسط) شامل کریں ، صرف غلط بریک آؤٹ کو کم کرنے کے لئے مرکزی رجحان کی سمت میں تجارت کریں۔

  2. انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنائیں: انٹری سگنلز کی تصدیق کے لئے دیگر تکنیکی اشارے (جیسے آر ایس آئی یا ایم اے سی ڈی) کو جوڑنے پر غور کریں ، جس سے ٹریڈنگ کی درستگی میں بہتری آئے گی۔

  3. خطرہ پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ یا مارکیٹ کی حالت کے دیگر اشارے کی بنیاد پر خطرہ فیصد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، جس سے خطرہ مینجمنٹ زیادہ لچکدار ہو۔

  4. منافع کے اہداف شامل کریں: اے ٹی آر یا مقررہ تناسب پر مبنی متحرک منافع کے اہداف طے کریں ، جب رجحانات مضبوط ہوں تو زیادہ سے زیادہ منافع کے مارجن کی اجازت دیں۔

  5. جزوی پوزیشن بند کرنا: جب منافع کی کچھ سطحیں حاصل کی جاتی ہیں تو جزوی پوزیشن بند کرنا ، جزوی منافع میں تالے لگانا اور باقی پوزیشنوں کو منافع بخش رہنے کی اجازت دینا۔

  6. متحرک اوسط ادوار کو بہتر بنائیں: مخصوص مارکیٹوں کے لئے زیادہ موزوں پیرامیٹر کی ترتیبات تلاش کرنے کے لئے متحرک اوسط ادوار کے مختلف مجموعوں کو بیک ٹیسٹ کریں۔

  7. حجم فلٹرز شامل کریں: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے سگنل کی پیداوار کے عمل میں حجم کے اشارے شامل کرنے پر غور کریں۔

نتیجہ

ڈبل موونگ ایوریج میڈین ریورس اسٹریٹیجی رسک کنٹرول کے ساتھ ایک تجارتی نظام ہے جو رجحان کی پیروی اور رسک مینجمنٹ کو متوازن کرتا ہے۔ اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان میکانزم کے ساتھ مل کر مارکیٹ کی سمتوں کو حاصل کرنے کے لئے تیز اور سست حرکت پذیر اوسط کے کراس اوور کا استعمال کرتے ہوئے ، یہ حکمت عملی ہر تجارت کے لئے عین مطابق رسک کنٹرول حاصل کرتی ہے۔ یہ طریقہ مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑتا ہے جبکہ مارکیٹ کی تبدیلیوں کے دوران بروقت باہر نکلتا ہے ، جس سے تاجروں کو ایک ایسا آلہ مل جاتا ہے جو منافع اور خطرہ کو متوازن کرتا ہے۔

تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود بھی ہیں ، جیسے جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرات ، سگنل لیگ ، اور ممکنہ اوور ٹریڈنگ۔ رجحان فلٹرز متعارف کرانے ، انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنانے ، رسک پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے ، اور دیگر طریقوں کے ذریعے اصلاح کے لئے کافی گنجائش ہے۔ مستقبل میں بہتری سگنل کے معیار کو بڑھانے ، رسک مینجمنٹ کو بہتر بنانے ، اور منافع کے انتظام کے طریقہ کار کو شامل کرنے پر مرکوز ہوسکتی ہے۔

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی مقداری تجارت کے لئے ٹھوس بنیاد کا فریم ورک فراہم کرتی ہے ، جس میں اچھی توسیع پذیری اور موافقت ہے۔ مسلسل اصلاح اور ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے ، اس میں ایک طاقتور اور قابل اعتماد تجارتی نظام بننے کی صلاحیت ہے جو مختلف مارکیٹ کے ماحول اور تجارتی آلات کے لئے موزوں ہے۔

/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('TAMMY V2')

// Define the parameters
fast_len = input.int(14, minval=1, title='Fast SMA Length')
slow_len = input.int(100, minval=1, title='Slow SMA Length')
risk_per_trade = input.float(2.0, minval=0.1, maxval=10.0, step=0.1, title='Risk Per Trade (%)')

// Calculate the moving averages
fast_sma = ta.sma(close, fast_len)
slow_sma = ta.sma(close, slow_len)

// Generate the trading signals
buy_signal = ta.crossover(close, slow_sma)
sell_signal = ta.crossunder(close, fast_sma)

// Calculate the stop loss level
atr = ta.sma(ta.tr, 10)
sl = close - atr * (risk_per_trade / 100)

// Execute the trades
if buy_signal
    strategy.entry('Long', strategy.long, stop=sl)
if sell_signal
    strategy.close_all()

// Plot the signals and price
plot(close, color=color.new(#808080, 0), linewidth=2, title='Gold Price')
plot(fast_sma, color=color.new(#FF0000, 0), linewidth=2, title='Fast SMA')
plot(slow_sma, color=color.new(#0000FF, 0), linewidth=2, title='Slow SMA')
plotshape(buy_signal, style=shape.triangleup, color=color.new(#0000FF, 0), size=size.small, title='Buy Signal')
plotshape(sell_signal, style=shape.triangledown, color=color.new(#FF0000, 0), size=size.small, title='Sell Signal')
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں