وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ChandelierExit-EMA متحرک سٹاپ نقصان رجحان کے بعد کی حکمت عملی

ChandelierExit-EMA متحرک سٹاپ نقصان رجحان کے بعد کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-29 17:05:04
ٹیگز:اے ٹی آرای ایم اےسی ای

img

جائزہ

چانڈیلیئر ایکزٹ-ای ایم اے متحرک اسٹاپ-نقصان رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو چانڈیلیئر ایکزٹ اشارے کو 200 پیریڈ ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا ہے جبکہ رسک مینجمنٹ اور منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان کی سطح فراہم کرنا ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی مقصد چانڈیلیئر ایکزٹ اشارے کو داخلہ اور باہر نکلنے کے سگنل پیدا کرنے کے لئے استعمال کرنا ہے ، جبکہ 200 ای ایم اے کو بطور رجحان فلٹر استعمال کرنا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ تجارت کی سمت مارکیٹ کے مجموعی رجحان کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ اس نقطہ نظر سے نہ صرف تجارت کے امکانات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ تاجروں کو واضح اصول بھی فراہم ہوتا ہے ، جس سے تجارتی نظم و ضبط اور مجموعی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. لوڈشیلڈر باہر نکلنے کا اشارہ:

    • اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) کے حساب پر مبنی
    • ممکنہ سٹاپ نقصان کی سطح کا تعین کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے
    • ایک عنصر کی طرف سے ATR ضرب اور سب سے زیادہ اعلی یا سب سے کم کم سے گھٹانے / جمع کی طرف سے رک جاتا ہے مقرر کرتا ہے
    • مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتا ہے

  2. 200 پیریڈ ای ایم اے:

    • رجحان فلٹر کے طور پر کام کرتا ہے
    • تجارت کی سمت کو مجموعی رجحان کے مطابق بناتا ہے
    • طویل تجارتوں کے لئے 200 ای ایم اے سے زیادہ قریبی قیمت کی ضرورت ہوتی ہے
    • مختصر تجارتوں کے لئے 200 ای ایم اے سے کم قریبی قیمت کی ضرورت ہوتی ہے

  3. ٹریڈ سگنل جنریشن:

    • لانگ انٹری: چانڈلیئر ایگزٹ خرید کا سگنل پیدا کرتا ہے اور بند 200 ای ایم اے سے اوپر ہے
    • شارٹ انٹری: چانڈلیئر ایگزٹ فروخت سگنل پیدا کرتا ہے اور بند 200 ای ایم اے سے نیچے ہے
    • لانگ ایگزٹ: چانڈلیئر ایگزٹ فروخت سگنل پیدا کرتا ہے
    • شارٹ ایگزٹ: چانڈلیئر ایگزٹ خریدنے کا اشارہ پیدا کرتا ہے

  4. خطرے کا انتظام:

    • ابتدائی سٹاپ نقصان کے طور پر 0.5 گنا ATR استعمال کرتا ہے
    • ہر تجارت کے لئے خطرہ اکاؤنٹ کی اپنی رقم کا 10 فیصد تک محدود ہے

  5. پیرامیٹر کی ترتیبات:

    • اے ٹی آر مدت: 22
    • اے ٹی آر ضرب: 3.0
    • ای ایم اے کی مدت: 200
    • انتہائی حساب کے لئے قریبی قیمت کا استعمال کرنے کا اختیار
    • خرید/فروخت کے لیبل دکھانے اور حالت کو نمایاں کرنے کا اختیار

حکمت عملی کے فوائد

  1. متحرک رسک مینجمنٹ: چینڈلیئر ایگزٹ اشارے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک اسٹاپ نقصان کی سطح فراہم کرتا ہے ، جس سے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں اپنانے اور خطرہ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

  2. رجحان کی تصدیق: 200 ای ایم اے کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کرنے سے یہ یقینی بنتا ہے کہ تجارتی سمت طویل مدتی رجحانات کے ساتھ ہم آہنگ ہے، تجارت کی کامیابی کی شرح اور ممکنہ منافع میں اضافہ ہوتا ہے.

  3. واضح تجارتی قواعد: حکمت عملی میں داخلہ اور باہر نکلنے کی واضح شرائط فراہم کی گئی ہیں ، جس سے ذہنی فیصلے میں کمی واقع ہوتی ہے اور تجارتی نظم و ضبط کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔

  4. اعلی موافقت: پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے، حکمت عملی مختلف مارکیٹوں اور تجارتی آلات کو اپنانے کے قابل ہے، جو بہترین لچک پیش کرتا ہے.

  5. مرکب اشارے کا فائدہ: رفتار (چینڈلیئر ایگزٹ) اور رجحان (ای ایم اے) کے اشارے کو یکجا کرتا ہے، جس سے مارکیٹ کا کثیر جہتی تجزیہ فراہم ہوتا ہے.

  6. آٹومیشن کی صلاحیت: حکمت عملی منطق واضح اور پروگرام کرنے کے لئے آسان ہے، یہ خود کار طریقے سے ٹریڈنگ کے نظام کے لئے مناسب بناتا ہے.

  7. خطرے کا کنٹرول: طویل مدتی سرمائے کے انتظام میں تجارتی امداد کے حساب سے اپنے اکاؤنٹ کے 10 فیصد تک خطرے کو محدود کرنا۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: مضبوط رجحان کی تبدیلیوں کے دوران حکمت عملی میں نمایاں کمی واقع ہوسکتی ہے۔ اس میں تبدیلی کے اشاروں کو پہلے پکڑنے کے لئے زیادہ حساس قلیل مدتی اشارے متعارف کرانے سے اس کو کم کیا جاسکتا ہے۔

  2. زیادہ تجارت: اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، اکثر غلط سگنل سامنے آسکتے ہیں۔ اضافی فلٹرنگ حالات شامل کرنے یا سگنل کی تصدیق کے وقت میں توسیع کرنے پر غور کریں۔

  3. پیرامیٹر حساسیت: اے ٹی آر مدت اور ضرب کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی کو نمایاں طور پر متاثر کرتا ہے۔ پیرامیٹر کی جامع اصلاح اور بیک ٹسٹنگ کی سفارش کی جاتی ہے۔

  4. سلائیپ اور کمیشن کا اثر: ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ سے نمایاں سلائیپج اور کمیشن کے اخراجات پیدا ہوسکتے ہیں۔ کم سے کم انعقاد کی مدت کا تعین کرنے سے ٹریڈنگ کی تعدد کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

  5. مارکیٹ ماحول پر انحصار: یہ حکمت عملی واضح رجحاناتی منڈیوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے لیکن رینج سے منسلک منڈیوں میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔ مارکیٹ کے ماحول کو پہچاننے کے طریقہ کار کو متعارف کرانے پر غور کریں۔

  6. بلیک سوان واقعہ کا خطرہ: اچانک بڑے واقعات مارکیٹ میں انتہائی اتار چڑھاؤ کا سبب بن سکتے ہیں ، جو اسٹاپ نقصان کی معمول کی سطح کو توڑ سکتے ہیں۔ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہیجنگ کے لئے ہارڈ اسٹاپ مقرر کریں یا اختیارات استعمال کریں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: زیادہ جامع رجحان کا فیصلہ فراہم کرنے کے لئے متعدد وقت کے ادوار جیسے 50 EMA اور 100 EMA سے EMA متعارف کروائیں۔ اس سے غلط سگنل کو کم کرنے اور اندراج کی درستگی کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔

  2. اتار چڑھاؤ کے مطابق: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی مختلف سطحوں کی بنیاد پر اے ٹی آر ضرب کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔ مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں بڑے ضرب اور اعلی اتار چڑھاؤ والے ماحول میں چھوٹے ضرب کا استعمال کریں۔

  3. حجم تجزیہ شامل کریں: قیمت کے رجحانات کی صداقت کی تصدیق اور سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے حجم کے اشارے ، جیسے آن بیلنس حجم (OBV) کو یکجا کریں۔

  4. رفتار اشارے متعارف کرانے: RSI یا MACD جیسے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی طاقت اور ممکنہ overbought / oversold حالات کی تصدیق کریں، داخلہ اور باہر نکلنے کے وقت کو بہتر بنائیں.

  5. منافع کمانے کی حکمت عملی کو بہتر بنانا: متحرک منافع لینے کا نفاذ کریں، جیسے کہ پیرابولک SAR یا ٹریلنگ اسٹاپ کا استعمال کریں، تاکہ منافع کی حفاظت کی جاسکے جبکہ رجحانات کی ترقی کی اجازت دی جاسکے۔

  6. سرمایہ کے انتظام کی اصلاح: کیلی معیار کی بنیاد پر پوزیشن سائزنگ کو نافذ کریں، حکمت عملی کی تاریخی جیت کی شرح اور منافع / نقصان کا تناسب کی بنیاد پر ہر تجارت کے لئے متحرک طور پر رسک کی نمائش کو ایڈجسٹ کریں.

  7. مارکیٹ سسٹم کی پہچان: مارکیٹ کی حالت کی درجہ بندی شامل کریں (مثال کے طور پر، رجحان، نوسکھئیے، الٹ) اور مختلف مارکیٹ کی حالتوں کے لئے مختلف پیرامیٹر کی ترتیبات یا ٹریڈنگ منطق کو اپنائیں.

  8. مشین لرننگ کی اصلاح: پیرامیٹر کے انتخاب اور سگنل کی پیداوار کے عمل کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم جیسے بے ترتیب جنگلات یا سپورٹ ویکٹر مشینیں استعمال کریں۔

نتیجہ

چانڈیلیئر ایکزٹ-ای ایم اے متحرک اسٹاپ نقصان رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو تکنیکی تجزیہ اور رسک مینجمنٹ کو مربوط کرتا ہے۔ چانڈیلیئر ایکزٹ کی متحرک اسٹاپ نقصان کی صلاحیتوں کو ای ایم اے کی رجحان کی پیروی کرنے والی خصوصیات کے ساتھ جوڑ کر ، یہ حکمت عملی تجارتی خطرہ پر قابو پاتے ہوئے مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑتی ہے۔ حکمت عملی کے اہم فوائد اس کی موافقت اور واضح تجارتی قوانین میں ہیں ، جو نہ صرف تجارت کی معروضی کو بڑھاوا دیتے ہیں بلکہ خودکار تجارت کے لئے بھی ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرتے ہیں۔

تاہم ، حکمت عملی کو رجحان کی تبدیلی کے خطرے اور پیرامیٹر حساسیت جیسے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش کو مزید بہتر بنانے کے ل multi ، کثیر ٹائم فریم تجزیہ ، اتار چڑھاؤ کے موافقت پذیر میکانزم ، اور حجم کی تصدیق متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، پیرامیٹر کی اصلاح اور مارکیٹ کے ماحول کی درجہ بندی کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کو شامل کرنا حکمت عملی کی کارکردگی کو بڑھانے کا ایک موثر طریقہ ہے۔

مجموعی طور پر ، چانڈیلیئر ایکزٹ ای ایم اے متحرک اسٹاپ-نقصان کے رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی تاجروں کو قابل اعتماد مقداری تجارتی فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں میں مسلسل اصلاح اور موافقت کے ذریعے ، اس حکمت عملی میں طویل مدتی تجارت میں مستحکم منافع حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، صارفین کو ابھی بھی مارکیٹ کی غیر یقینی صورتحال سے آگاہ ہونا چاہئے ، جامع رسک مینجمنٹ کو نافذ کرنا چاہئے ، اور براہ راست نفاذ سے پہلے مکمل بیک ٹیسٹنگ اور کاغذی تجارت کرنا چاہئے۔

/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PakunFX

//@version=5
// Copyright (c) 2019-present, Alex Orekhov (everget)
// Chandelier Exit script may be freely distributed under the terms of the GPL-3.0 license.
strategy('Chandelier Exit Strategy with 200 EMA Filter', shorttitle='CES', overlay=true)

var string calcGroup = 'Calculation'
length = input.int(title='ATR Period', defval=22, group=calcGroup)
mult = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0, group=calcGroup)
useClose = input.bool(title='Use Close Price for Extremums', defval=true, group=calcGroup)

var string visualGroup = 'Visuals'
showLabels = input.bool(title='Show Buy/Sell Labels', defval=true, group=visualGroup)
highlightState = input.bool(title='Highlight State', defval=true, group=visualGroup)

var string alertGroup = 'Alerts'
awaitBarConfirmation = input.bool(title="Await Bar Confirmation", defval=true, group=alertGroup)

atr = mult * ta.atr(length)
ema200 = ta.ema(close, 200)

longStop = (useClose ? ta.highest(close, length) : ta.highest(length)) - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop

shortStop = (useClose ? ta.lowest(close, length) : ta.lowest(length)) + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop

var int dir = 1
dir := close > shortStopPrev ? 1 : close < longStopPrev ? -1 : dir

buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1

await = awaitBarConfirmation ? barstate.isconfirmed : true

// Trading logic
if (buySignal and await and close > ema200)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = low - atr * 0.5)

if (sellSignal and await and close < ema200)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop = high + atr * 0.5)

if (sellSignal and await)
    strategy.close("Long")

if (buySignal and await)
    strategy.close("Short")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں