وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. موافقت پذیر رجحان کے بعد ٹریڈنگ کی حکمت عملی: متحرک رسک مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ 200 ای ایم اے بریک آؤٹ

موافقت پذیر رجحان کے بعد ٹریڈنگ کی حکمت عملی: متحرک رسک مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ 200 ای ایم اے بریک آؤٹ

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-29 17:11:58
ٹیگز:ای ایم اےSLٹی پی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی 200 دن کے توسیع پذیر متحرک اوسط (ای ایم اے) پر مبنی رجحان پر عمل کرنے والا نظام ہے ، جس میں متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع کی ترتیبات کے ساتھ مل کر ہے۔ یہ 200 دن کے ای ایم اے کو بنیادی رجحان اشارے کے طور پر استعمال کرتا ہے ، جب قیمت ای ایم اے کو توڑتی ہے تو تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کی منفرد خصوصیت اس کے حسب ضرورت رسک مینجمنٹ پیرامیٹرز میں پڑتی ہے ، جس سے تاجروں کو اپنی ذاتی رسک ترجیحات کے مطابق اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں طویل اور مختصر حکمت عملیوں کو الگ الگ چالو یا غیر فعال کرنے کے اختیارات پیش کیے جاتے ہیں ، جس سے اس کی لچک اور موافقت پذیری میں اضافہ ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. رجحان کی نشاندہی: طویل مدتی رجحانات کے اشارے کے طور پر 200 دن کے ای ایم اے کا استعمال کرتا ہے۔ جب قیمت ای ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو ، اسے اپ ٹرینڈ سمجھا جاتا ہے۔ دوسری صورت میں ، یہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے۔

  2. انٹری سگنل:

    • لانگ: جب اختتامی قیمت 200 دن کے ای ایم اے سے تجاوز کرتی ہے تو خرید کا سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔
    • مختصر: جب اختتامی قیمت 200 دن کے ای ایم اے سے نیچے ہوتی ہے تو فروخت کا سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔

  3. خطرے کا انتظام:

    • سٹاپ نقصان: ڈیفالٹ ترتیب داخلہ قیمت سے 1 فیصد کم ہے، اپنی مرضی کے مطابق.
    • منافع حاصل کریں: ڈیفالٹ سیٹنگ انٹری قیمت سے 2 فیصد زیادہ ہے ، اسے بھی اپنی مرضی کے مطابق بنایا جاسکتا ہے۔

  4. لچک:

    • لمبی اور مختصر حکمت عملی کو آزادانہ طور پر فعال یا غیر فعال کیا جاسکتا ہے۔
    • صارفین مارکیٹ کے حالات اور ذاتی ترجیحات کی بنیاد پر ای ایم اے کی مدت، سٹاپ نقصان، اور منافع لینے کے فیصد کو ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی پیروی: 200 دن کے ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑتا ہے، جھوٹے بریک آؤٹ سے نقصان کو کم کرتا ہے.

  2. خطرہ کنٹرول: قابل ایڈجسٹ سٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کے اہداف کے ذریعے ہر تجارت کے لئے واضح خطرہ انعام کا تناسب فراہم کرتا ہے۔

  3. اعلی موافقت: پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات اور ذاتی رسک رواداری کی سطح کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

  4. اسٹریٹجک لچک: مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے ل long ، طویل اور مختصر حکمت عملیوں کو آزادانہ طور پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت۔

  5. خودکار عملدرآمد: ایک بار پیرامیٹرز مقرر ہوجانے کے بعد، حکمت عملی خود بخود تجارت کو انجام دے سکتی ہے، جذباتی مداخلت کو کم کرتی ہے۔

  6. سادگی: حکمت عملی کا منطق سادہ، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے، تمام سطحوں کے تاجروں کے لئے موزوں ہے.

حکمت عملی کے خطرات

  1. مارکیٹ کا خطرہ: سائیڈ ویز یا اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، اکثر غلط سگنل لگاتار نقصانات کا باعث بن سکتے ہیں۔

  2. سکڑنے کا خطرہ: تیز رفتار مارکیٹوں میں ، اصل عملدرآمد کی قیمتیں سگنل ٹرگر کی قیمتوں سے نمایاں طور پر مختلف ہوسکتی ہیں۔

  3. ایک واحد اشارے پر زیادہ انحصار: صرف 200 دن کے ای ایم اے پر انحصار کرنے سے مارکیٹ کی دیگر اہم معلومات کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔

  4. مقررہ فیصد کا خطرہ: انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں کے لئے مقررہ فیصد سٹاپ نقصانات کافی لچکدار نہیں ہوسکتے ہیں۔

  5. تاخیر کا خطرہ: تاخیر کے اشارے کے طور پر ، ای ایم اے ابتدائی مراحل میں رجحان کی تبدیلیوں پر بروقت رد عمل ظاہر نہیں کرسکتا ہے۔

حل:

  • رجحانات کی تصدیق کے لیے دیگر تکنیکی اشارے شامل کریں، جیسے RSI یا MACD۔
  • متحرک سٹاپ نقصانات کا استعمال کریں، جیسے ٹریلنگ اسٹاپ، مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق.
  • سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لیے حجم تجزیہ شامل کریں۔
  • اضافی اشارے کے طور پر قلیل مدتی چلتی اوسط کا استعمال کرنے پر غور کریں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے متعدد ٹائم فریموں ، جیسے 50 دن اور 100 دن کے EMAs سے EMAs کو یکجا کریں۔

  2. متحرک سٹاپ نقصان: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصانات کو نافذ کریں۔

  3. حجم کی تصدیق: حجم تجزیہ شامل کریں، صرف حجم کے وقفے پر تجارتی سگنل کی تصدیق کریں.

  4. رجحان کی طاقت فلٹر: رجحان کی طاقت کی پیمائش کرنے کے لئے ADX (اوسط سمت انڈیکس) کا استعمال کریں ، صرف مضبوط رجحانات میں تجارت کریں۔

  5. بیک ٹیسٹنگ کی اصلاح: پیرامیٹرز کے بہترین مجموعے تلاش کرنے کے لئے مختلف مارکیٹوں اور وقت کے ادوار میں وسیع پیمانے پر بیک ٹیسٹ کریں۔

  6. جذبات کے اشارے کا انضمام: انتہائی مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے VIX جیسے مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کرنے پر غور کریں۔

  7. مشین لرننگ کی اصلاح: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے ای ایم اے کی مدت اور رسک پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔

ان اصلاحاتی سمتوں کا مقصد حکمت عملی کی مضبوطی اور موافقت کو بہتر بنانا ، جھوٹے اشاروں کو کم کرنا ، اور مختلف مارکیٹ کے ماحول میں اچھی کارکردگی کو برقرار رکھنا ہے۔

نتیجہ

متحرک رسک مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ 200 ای ایم اے بریک آؤٹ ایک طاقتور اور لچکدار رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ 200 دن کے ای ایم اے کو وسیع پیمانے پر قابل احترام کرتا ہے تاکہ طویل مدتی رجحانات کو حاصل کیا جاسکے جبکہ اپنی مرضی کے مطابق رسک مینجمنٹ پیرامیٹرز کے ذریعہ ٹھیک طریقے سے رسک کنٹرول فراہم کیا جاسکے۔ اس حکمت عملی کی بنیادی طاقت اس کی سادگی اور موافقت میں ہے ، جس سے یہ ہر سطح کے تاجروں کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، صارفین کو ہلچل مچانے والی منڈیوں میں ممکنہ خطرات سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے اور سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے اضافی تکنیکی اشارے شامل کرنے پر غور کرنا ہوگا۔ مسلسل اصلاح اور بیک ٹیسٹنگ کے ذریعہ ، اس حکمت عملی میں ایک مضبوط خودکار تجارتی نظام بننے کی صلاحیت ہے جو مختلف مارکیٹ کے حالات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("200 EMA Strategy", overlay=true)

// Input parameters
emaLength = input.int(200, title="EMA Length")
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1)
takeProfitPercent = input.float(2.0, title="Take Profit (%)", step=0.1)

// Enable buy and sell strategies
enableBuy = input.bool(true, title="Enable Buy Strategy")
enableSell = input.bool(true, title="Enable Sell Strategy")

// Calculate 200 EMA
ema200 = ta.ema(close, emaLength)

// Plot the EMA on the chart
plot(ema200, color=color.blue, title="200 EMA")

// Buy condition: close is above the 200 EMA
if (enableBuy and ta.crossover(close, ema200))
    // Define stop loss and take profit levels
    stopLossPrice = close * (1 - stopLossPercent / 100)
    takeProfitPrice = close * (1 + takeProfitPercent / 100)
    
    // Enter long position
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
    // Set stop loss and take profit
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)

// Sell condition: close is below the 200 EMA
if (enableSell and ta.crossunder(close, ema200))
    // Define stop loss and take profit levels
    stopLossPrice = close * (1 + stopLossPercent / 100)
    takeProfitPrice = close * (1 - takeProfitPercent / 100)
    
    // Enter short position
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
    // Set stop loss and take profit
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں