وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. اعلی درجے کی اوسط ریورسشن ٹریڈنگ حکمت عملی: معیاری انحراف پر مبنی متحرک رینج بریک آؤٹ سسٹم

اعلی درجے کی اوسط ریورسشن ٹریڈنگ حکمت عملی: معیاری انحراف پر مبنی متحرک رینج بریک آؤٹ سسٹم

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-29 17:16:43
ٹیگز:ایس ایم اے

img

جائزہ

اس مضمون میں اوسط ریورس کے اصول پر مبنی ایک جدید تجارتی حکمت عملی کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں متحرک تجارتی رینج کی تعمیر کے لئے ایک سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) اور معیاری انحراف (ایس ڈی) کا استعمال کیا گیا ہے ، جس کا مقصد اوسط سے انتہائی انحراف کی نشاندہی کرکے ممکنہ الٹ جانے کے مواقع کو حاصل کرنا ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ جب قیمتیں اپنے تاریخی اوسط سے نمایاں طور پر انحراف کرتی ہیں تو ، اس کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اوسط میں واپس آجائیں گی۔ احتیاط سے ڈیزائن کردہ اندراج اور خارجی قوانین کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹوں کی اس شماریاتی خصوصیت کو استحصال کرنا ہے تاکہ ممکنہ تجارتی منافع پیدا کیا جاسکے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا عملی اصول مندرجہ ذیل ہے:

  1. ایک مخصوص مدت (ڈیفالٹ 30 ادوار) کے دوران ایک سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) کا حساب کتاب کریں جو قیمت کے مرکزی رجحان کے اشارے کے طور پر ہے۔

  2. قیمتوں کی اتار چڑھاؤ کو ماپنے کے لئے اسی مدت میں اختتامی قیمتوں کا معیاری انحراف (SD) کا حساب لگائیں۔

  3. ایس ایم اے کے اوپر اور نیچے 2 معیاری انحراف کو بڑھا کر ایک اوپری بینڈ اور ایک نچلی بینڈ تشکیل دیں۔ یہ دونوں بینڈ متحرک تجارتی حد تشکیل دیتے ہیں۔

  4. تجارتی منطق:

    • جب اختتامی قیمت نچلے بینڈ سے نیچے پہنچتی ہے یا گرتی ہے تو ایک طویل پوزیشن درج کریں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت اوسط سے انتہائی سطح پر چلی گئی ہے اور اس میں اضافے کا اعلی امکان ہے۔
    • جب اختتامی قیمت اوپری بینڈ سے اوپر پہنچتی ہے یا توڑتی ہے تو مختصر پوزیشن درج کریں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت اوسط سے انتہائی سطح پر آ گئی ہے اور اس میں گرنے کا امکان زیادہ ہے۔

  5. باہر نکلنے کا منطق:

    • جب اختتامی قیمت ایس ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو ایک طویل پوزیشن بند کریں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت اوسط سطح پر واپس آگئی ہے۔
    • جب اختتامی قیمت ایس ایم اے سے نیچے ہوتی ہے تو مختصر پوزیشن بند کریں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت اوسط سطح پر واپس آگئی ہے۔

  6. حکمت عملی میں تجارتی رینج اور ممکنہ تجارتی مواقع کی بصری نمائندگی کے لئے چارٹ پر ایس ایم اے ، اوپری بینڈ ، اور لوئر بینڈ کو پلاٹ کیا گیا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. ٹھوس نظریاتی بنیاد: اوسط ریورس ایک وسیع پیمانے پر تسلیم شدہ مارکیٹ رجحان ہے، اور یہ حکمت عملی اس اعداد و شمار کی خاصیت کا استعمال کرتی ہے.

  2. مضبوط موافقت: تجارتی رینج کی تعمیر کے لئے معیاری انحراف کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی خود بخود مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کی بنیاد پر اپنی حساسیت کو ایڈجسٹ کرسکتی ہے۔ انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، تجارتی رینج میں توسیع ہوتی ہے؛ کم اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، یہ معاہدہ کرتا ہے۔

  3. معقول رسک مینجمنٹ: حکمت عملی صرف تب ہی تجارت میں داخل ہوتی ہے جب قیمتیں اعداد و شمار کے لحاظ سے انتہائی سطحوں تک پہنچ جاتی ہیں ، جو کسی حد تک غلط اشاروں کے امکان کو کم کرتی ہے۔ اخراج کے نقطہ کے طور پر اوسط کا استعمال معقول منافع کو یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے۔

  4. اچھی نمائش: حکمت عملی چارٹ پر تجارتی رینج اور اوسط لائن کو واضح طور پر نشان زد کرتی ہے ، جس سے تاجروں کو مارکیٹ کے حالات اور ممکنہ تجارتی مواقع کو بدیہی طور پر سمجھنے کی اجازت ملتی ہے۔

  5. لچکدار پیرامیٹرز: یہ حکمت عملی صارفین کو ایس ایم اے کی مدت اور معیاری انحراف کے ضارب کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی اجازت دیتی ہے، مختلف مارکیٹوں اور تجارتی طرزوں کے لئے موافقت فراہم کرتی ہے۔

  6. سادہ اور واضح منطق: اگرچہ حکمت عملی کی نظریاتی بنیاد نسبتا sophisticated نفیس ہے ، لیکن اس کی اصل عمل درآمد کی منطق بہت واضح ہے ، جو تاجروں کو سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے فائدہ مند ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. رجحان مارکیٹ کا خطرہ: مضبوط رجحان مارکیٹوں میں ، قیمتیں مسلسل تجارت کی حد سے باہر نکل سکتی ہیں بغیر اس کے کہ وہ اوسط تک واپس آجائیں ، جس کے نتیجے میں لگاتار ہارنے والی تجارت ہوتی ہے۔

  2. اوور ٹریڈنگ کا خطرہ: انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، قیمتیں اکثر اوپری اور نچلی بینڈ کو چھو سکتی ہیں ، جس سے بہت سارے تجارتی سگنل شروع ہوجاتے ہیں اور لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔

  3. غلط بریک آؤٹ کا خطرہ: قیمتیں مختصر مدت کے لئے ٹریڈنگ رینج سے باہر نکل سکتی ہیں اور پھر تیزی سے واپس آسکتی ہیں ، جس سے ممکنہ طور پر غیر ضروری تجارت ہوسکتی ہے۔

  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز جیسے ایس ایم اے مدت اور معیاری انحراف ضارب کے لئے انتہائی حساس ہوسکتی ہے۔ پیرامیٹر کی غلط ترتیبات اس حکمت عملی کو ناکام بناسکتی ہیں۔

  5. تاخیر کا خطرہ: ایس ایم اے اور معیاری انحراف دونوں تاخیر والے اشارے ہیں ، جو تیزی سے بدلتی مارکیٹوں میں وقت میں مارکیٹ کے موڑ کے مقامات کو نہیں پکڑ سکتے ہیں۔

  6. بلیک سوان ایونٹ کا خطرہ: اچانک بڑے واقعات عام اعداد و شمار کی حد سے کہیں زیادہ قیمتوں میں ڈرامائی اتار چڑھاؤ کا سبب بن سکتے ہیں ، جس سے حکمت عملی غیر موثر ہوجاتی ہے اور ممکنہ طور پر اہم نقصانات کا سبب بن سکتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. ایک رجحان فلٹر متعارف کروائیں: صرف مرکزی رجحان کے مطابق سمت میں کھلی پوزیشنوں میں طویل مدتی رجحان اشارے (جیسے طویل مدتی چلتی اوسط) شامل کرنے پر غور کریں ، مخالف رجحان کی تجارت کو کم کریں۔

  2. معیاری انحراف کے ضارب کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں: معیاری انحراف کے ضارب کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی صورتحال کی بنیاد پر متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے کم اتار چڑھاؤ کے ادوار میں تجارتی حد کو تنگ کیا جاسکتا ہے اور اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار میں اسے وسیع کیا جاسکتا ہے۔

  3. حجم کی تصدیق کا اضافہ کریں: حجم کے اشارے شامل کریں تاکہ انٹری سگنلز کی تصدیق صرف اس وقت کی جائے جب حجم غیر معمولی طور پر بڑھ جائے ، جس سے جھوٹے بریک آؤٹ کا خطرہ کم ہوجائے۔

  4. باہر نکلنے کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں: بہتر رسک کنٹرول اور منافع کو مقفل کرنے کے لئے ، قیمت کے اوسط میں واپس آنے پر صرف باہر نکلنے کے بجائے اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) پر مبنی ٹریلنگ اسٹاپ یا متحرک اسٹاپ استعمال کرنے پر غور کریں۔

  5. ٹائم فلٹرز شامل کریں: ٹریڈنگ رینج کی حدود کے قریب تیزی سے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کثرت سے تجارت سے بچنے کے لئے کم سے کم ہولڈنگ کا وقت مقرر کریں۔

  6. متعدد ٹائم فریم پر غور کریں: مختصر مدت کے تجارتی سگنل کو فلٹر کرنے اور حکمت عملی کے استحکام کو بہتر بنانے کے لئے طویل ٹائم فریم پر ایس ایم اے اور معیاری انحراف کا حساب لگائیں۔

  7. مشین لرننگ الگورتھم شامل کریں: مشین لرننگ کی تکنیکوں کا استعمال حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنانے یا پیش گوئی کرنے کے لئے کریں کہ کیا قیمتیں واقعی ٹریڈنگ رینج کی حدود کو چھو جانے کے بعد الٹ جائیں گی۔

نتیجہ

معیاری انحراف پر مبنی یہ متحرک رینج بریکآؤٹ سسٹم ایک ہوشیار اوسط ریورسنگ حکمت عملی ہے جو شماریاتی اصولوں کو لاگو کرتی ہے۔ یہ سادہ حرکت پذیر اوسط اور معیاری انحراف کا استعمال کرتے ہوئے ایک موافقت پذیر تجارتی رینج تیار کرتی ہے ، جب قیمتیں شماریاتی انتہا کو پہنچتی ہیں تو ممکنہ الٹ جانے کے مواقع حاصل کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کی طاقت اس کی ٹھوس نظریاتی بنیاد ، اچھی موافقت اور بدیہی تصور میں ہے۔ تاہم ، اس کا سامنا بھی ہوتا ہے جیسے رجحان مارکیٹ کا خطرہ ، اوور ٹریڈنگ کا خطرہ ، اور پیرامیٹر حساسیت۔

حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو بہتر بنانے کے اقدامات جیسے رجحان فلٹرز کو متعارف کرانے ، پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے اور حجم کی تصدیق کو شامل کرنے سے مزید بڑھا جاسکتا ہے۔ اسی وقت ، تاجروں کو اس حکمت عملی کو استعمال کرتے وقت اس کی حدود کو مکمل طور پر پہچاننے کی ضرورت ہے ، مارکیٹ کے تجربے اور خطرہ کے انتظام کے اصولوں کو محتاط اطلاق کے لئے جوڑنا ہے۔

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی اوسط ریورسشن ٹریڈنگ کے لئے ایک ٹھوس فریم ورک مہیا کرتی ہے جس میں درخواست اور اصلاح کے لئے نمایاں صلاحیت موجود ہے۔ یہ نہ صرف ایک آزاد تجارتی نظام کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے بلکہ زیادہ جامع اور طاقتور تجارتی حکمت عملی کی تعمیر کے لئے دوسرے تکنیکی تجزیہ کے اوزار یا بنیادی تجزیہ کے ساتھ مل کر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Simple Mean Reversion Strategy [nn1]", overlay=true)

// Input parameters
length = input.int(30, "SMA Length", minval=1)
std_dev_threshold = input.float(2, "Standard Deviation Threshold", minval=0.1, step=0.1)

// Calculate SMA and Standard Deviation
sma = ta.sma(close, length)
std_dev = ta.stdev(close, length)

// Calculate upper and lower bands
upper_band = sma + std_dev * std_dev_threshold
lower_band = sma - std_dev * std_dev_threshold

// Plot SMA and bands
plot(sma, "SMA", color.blue)
plot(upper_band, "Upper Band", color.red)
plot(lower_band, "Lower Band", color.green)

// Trading logic
if (close <= lower_band)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
else if (close >= upper_band)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit logic
if (ta.crossover(close, sma))
    strategy.close("Long")
if (ta.crossunder(close, sma))
    strategy.close("Short")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں