وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. کثیر دورانیہ چلتی اوسط کراس اوور رجحان حکمت عملی کے بعد

کثیر دورانیہ چلتی اوسط کراس اوور رجحان حکمت عملی کے بعد

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-30 10:54:14
ٹیگز:ای ایم اےایم اےایس ایم اےایس ایم ایم اےآر ایم اےڈبلیو ایم اےوی ڈبلیو ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک رجحان پر مبنی تجارتی نظام ہے جس کی بنیاد کثیر مدتی حرکت پذیر اوسط کراس اوورز پر ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے مختلف ادوار کے چار حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتا ہے اور جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط درمیانی مدت کے حرکت پذیر اوسط کو عبور کرتا ہے تو تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں نیچے کی طرف کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصانات کا تعین کرکے رسک مینجمنٹ کے طریقہ کار بھی شامل ہیں۔ اس نقطہ نظر کا مقصد متعدد حرکت پذیر اوسط کے امتزاج کے ذریعہ قلیل مدتی مارکیٹ شور کو فلٹر کرتے ہوئے درمیانی سے طویل مدتی مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلیوں کا تعین کرنے کے لئے متعدد چلنے والے اوسط کے کراس اوور کا استعمال کرنا ہے۔ خاص طور پر:

  1. اس میں چار حرکت پذیر اوسط استعمال کیے جاتے ہیں: ایم اے 1 (20 ادوار) ، ایم اے 2 (50 ادوار) ، ایم اے 3 (100 ادوار) ، اور ایم اے 4 (200 ادوار) ۔
  2. خریدنے کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب MA1 MA2 سے اوپر جاتا ہے اور اختتامی قیمت MA4 سے اوپر ہوتی ہے۔
  3. فروخت کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایم اے 1 ایم اے 2 سے نیچے گزر جاتا ہے اور بندش کی قیمت ایم اے 4 سے نیچے ہوتی ہے۔
  4. اندراج کے بعد ، اسٹاپ نقصان کو اندراج پوائنٹ پر سب سے کم قیمت (طویل پوزیشنوں کے لئے) یا سب سے زیادہ قیمت (مختصر پوزیشنوں کے لئے) پر مقرر کیا جاتا ہے۔
  5. جب مخالف کراس اوور سگنل آتا ہے یا اسٹاپ نقصان ہوتا ہے تو پوزیشن بند ہوجاتی ہے۔

یہ ڈیزائن مختصر مدت کے چلتے ہوئے اوسط (MA1) کی حساسیت کو مارکیٹ کی تبدیلیوں کے لئے فائدہ اٹھاتا ہے جبکہ مجموعی رجحان کی تصدیق کے لئے درمیانی مدت (MA2) اور طویل مدتی (MA4) چلتے ہوئے اوسط کا استعمال کرتے ہوئے ، اس طرح جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرے کو کم کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. مضبوط رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت: متعدد چلتی اوسطوں کا امتزاج درمیانی سے طویل مدتی مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑتا ہے ، جس سے قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کا اثر کم ہوتا ہے۔

  2. مضبوط رسک مینجمنٹ: متحرک سٹاپ نقصان میکانزم ہر تجارت کے لئے رسک ایکسپوزر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔

  3. اعلی لچک: یہ حکمت عملی صارفین کو چلتی اوسط کی قسم اور پیرامیٹرز کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی اجازت دیتی ہے ، جس سے مختلف مارکیٹوں اور تجارتی آلات کے لئے اصلاح ممکن ہوتی ہے۔

  4. اچھا تصور: تاجر مختلف رنگوں کے چلتے ہوئے اوسط اور پس منظر کے مارکر کے ذریعے مارکیٹ کے حالات اور تجارتی سگنل کو بدیہی طور پر دیکھ سکتے ہیں۔

  5. اعلی موافقت: حکمت عملی کو مختلف ٹائم فریم اور تجارتی آلات پر لاگو کیا جاسکتا ہے ، جس سے وسیع اطلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے۔

  6. آٹومیشن کی اعلی ڈگری: حکمت عملی کو مکمل طور پر خودکار بنایا جاسکتا ہے ، جس سے انسانی جذباتی مداخلت کم ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. تاخیر: حرکت پذیر اوسطاً فطری طور پر تاخیر والے اشارے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ابتدائی رجحانات کی تبدیلی کے دوران نمایاں کمی واقع ہوسکتی ہے۔

  2. مختلف مارکیٹوں میں غیر موثر: ضمنی مارکیٹوں میں اکثر چلتی اوسط کراس اوورز سے زیادہ تجارت اور مسلسل نقصانات ہوسکتے ہیں۔

  3. جھوٹا بریک آؤٹ کا خطرہ: تصدیق کے لئے متعدد چلتی اوسط کے استعمال کے باوجود ، مختصر مدت کے اتار چڑھاؤ کے دوران غلط سگنل اب بھی ہوسکتے ہیں۔

  4. ممکنہ طور پر سخت اسٹاپ نقصان کی ترتیبات: اسٹاپ نقصان کے طور پر داخل ہونے پر سب سے زیادہ / سب سے کم قیمت کا استعمال کرنے سے غیر مستحکم مارکیٹوں میں قبل از وقت باہر نکلنے کا نتیجہ ہوسکتا ہے۔

  5. دیگر مارکیٹ عوامل کو نظر انداز کرتا ہے۔ صرف قیمتوں اور چلتے ہوئے اوسط پر انحصار کرتے ہوئے ، حکمت عملی میں حجم اور بنیادی عوامل جیسے دیگر اہم عوامل پر غور نہیں کیا جاتا ہے۔

  6. پیرامیٹر حساسیت: مختلف حرکت پذیر اوسط پیرامیٹرز نمایاں طور پر مختلف نتائج کا باعث بن سکتے ہیں ، جس سے زیادہ فٹنگ کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک اسٹاپ نقصانات متعارف کروائیں: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ میں ہونے والی تبدیلیوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے زیادہ معقول اسٹاپ نقصانات کی سطح مقرر کرنے کے لئے اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) کا استعمال کرنے پر غور کریں۔

  2. رجحان کی طاقت فلٹرنگ شامل کریں: رجحان کی طاقت کی پیمائش کرنے کے لئے ADX (اوسط سمت انڈیکس) جیسے اشارے شامل کریں اور صرف مضبوط رجحان مارکیٹوں میں پوزیشن درج کریں.

  3. حجم عوامل پر غور کریں: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے تجارتی سگنل کے لئے حجم کو تصدیق کی شرط کے طور پر استعمال کریں۔

  4. انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنائیں: منتقل اوسط کراس اوورز کے بعد تصدیق کی مدت کا انتظار کریں یا انٹری پوائنٹس کو بہتر بنانے کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے (جیسے آر ایس آئی) کے ساتھ مل کر انتظار کریں۔

  5. ٹریلنگ اسٹاپ نقصانات شامل کریں: پائیدار رجحانات میں زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ کو نافذ کریں۔

  6. پیرامیٹرز کی موافقت: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک اوسط ادوار کی متحرک ایڈجسٹمنٹ جیسے موافقت پذیر پیرامیٹرز کے طریقوں کا استعمال کرنے پر غور کریں۔

  7. بنیادی تجزیہ کو مربوط کریں: ممکنہ غیر معمولی اتار چڑھاؤ سے نمٹنے کے لئے اہم معاشی اعداد و شمار کی رہائی یا خصوصی واقعات کے دوران حکمت عملی کے رویے کو ایڈجسٹ کریں۔

نتیجہ

کثیر مدتی حرکت پذیر اوسط کراس اوور ٹرینڈ فالونگ حکمت عملی ایک کلاسیکی اور موثر مقداری تجارتی طریقہ ہے۔ متعدد حرکت پذیر اوسطوں کو جوڑ کر ، یہ کسی حد تک قلیل مدتی شور کو فلٹر کرتے ہوئے درمیانے اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑ سکتا ہے۔ اس حکمت عملی کے بنیادی فوائد اس کے رجحانات کے لئے حساسیت اور رسک مینجمنٹ کی تکمیل میں ہیں۔ تاہم ، خالص طور پر تکنیکی تجزیہ پر مبنی نظام کی حیثیت سے ، اس میں موروثی نقائص جیسے تاخیر اور مختلف مارکیٹوں میں خراب کارکردگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔

مستقبل میں اصلاح کی سمتوں کو سگنل کے معیار کو بہتر بنانے ، رسک مینجمنٹ کو بڑھانے اور حکمت عملی کی موافقت کو بڑھانے پر توجہ دینی چاہئے۔ زیادہ تکنیکی اشارے اور مارکیٹ کے عوامل متعارف کرانے سے ، ایک زیادہ جامع اور مضبوط تجارتی نظام تشکیل دیا جاسکتا ہے۔ اس دوران ، حکمت عملی پیرامیٹر کی اصلاح اور موافقت پذیر میکانزم کارکردگی کو بہتر بنانے کی کلید ہیں۔

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی رجحان کی پیروی کرنے والی تجارت کے لئے ایک ٹھوس بنیادی فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے ، اس میں ایک موثر اور قابل اعتماد خودکار تجارتی نظام بننے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، سرمایہ کاروں کو اس حکمت عملی کا استعمال کرتے وقت مارکیٹ کے حالات کا محتاط اندازہ لگانا چاہئے اور انفرادی رسک ترجیحات اور سرمایہ کاری کے مقاصد کی بنیاد پر مناسب ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہئے۔

//@version=5
strategy("Moving Average Ribbon with Orders", shorttitle="MA Ribbon Orders", overlay=true)

// Hàm tính toán các loại MA
ma(source, length, type) =>
    type == "SMA" ? ta.sma(source, length) :
     type == "EMA" ? ta.ema(source, length) :
     type == "SMMA (RMA)" ? ta.rma(source, length) :
     type == "WMA" ? ta.wma(source, length) :
     type == "VWMA" ? ta.vwma(source, length) :
     na

// MA1
show_ma1   = input(true   , "MA №1", inline="MA #1")
ma1_type   = input.string("SMA"  , ""     , inline="MA #1", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
ma1_source = input(close  , ""     , inline="MA #1")
ma1_length = input.int(20     , ""     , inline="MA #1", minval=1)
ma1_color  = input(color.new(color.yellow, 0), ""     , inline="MA #1")
ma1 = ma(ma1_source, ma1_length, ma1_type)
plot(show_ma1 ? ma1 : na, color = ma1_color, title="MA №1")

// MA2
show_ma2   = input(true   , "MA №2", inline="MA #2")
ma2_type   = input.string("SMA"  , ""     , inline="MA #2", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
ma2_source = input(close  , ""     , inline="MA #2")
ma2_length = input.int(50     , ""     , inline="MA #2", minval=1)
ma2_color  = input(color.new(color.orange, 0), ""     , inline="MA #2")
ma2 = ma(ma2_source, ma2_length, ma2_type)
plot(show_ma2 ? ma2 : na, color = ma2_color, title="MA №2")

// MA3
show_ma3   = input(true   , "MA №3", inline="MA #3")
ma3_type   = input.string("SMA"  , ""     , inline="MA #3", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
ma3_source = input(close  , ""     , inline="MA #3")
ma3_length = input.int(100    , ""     , inline="MA #3", minval=1)
ma3_color  = input(color.new(color.red, 0), ""     , inline="MA #3")
ma3 = ma(ma3_source, ma3_length, ma3_type)
plot(show_ma3 ? ma3 : na, color = ma3_color, title="MA №3")

// MA4
show_ma4   = input(true   , "MA №4", inline="MA #4")
ma4_type   = input.string("SMA"  , ""     , inline="MA #4", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
ma4_source = input(close  , ""     , inline="MA #4")
ma4_length = input.int(200    , ""     , inline="MA #4", minval=1)
ma4_color  = input(color.new(color.maroon, 0), ""     , inline="MA #4")
ma4 = ma(ma4_source, ma4_length, ma4_type)
plot(show_ma4 ? ma4 : na, color = ma4_color, title="MA №4")

// Điều kiện điểm MUA và BAN
buy_signal = ta.crossover(ma1, ma2) and close > ma4
sell_signal = ta.crossunder(ma1, ma2) and close < ma4

// Vẽ các điểm MUA và BAN
plotshape(series=buy_signal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="MUA")
plotshape(series=sell_signal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="BAN")

// Quản lý trạng thái lệnh
var float entry_price_long = na
var float stop_price_long = na
var float entry_price_short = na
var float stop_price_short = na

if (buy_signal)
    entry_price_long := close
    stop_price_long := low
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (sell_signal)
    entry_price_short := close
    stop_price_short := high
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Điều kiện thoát lệnh
exit_condition_long = ta.crossunder(ma1, ma2) or close < stop_price_long
exit_condition_short = ta.crossover(ma1, ma2) or close > stop_price_short

if (exit_condition_long)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=stop_price_long)
    strategy.close("Long")

if (exit_condition_short)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=stop_price_short)
    strategy.close("Short")

// Vẽ vùng MUA và BAN
var float buy_price = na
var float sell_price = na

if (buy_signal)
    buy_price := close

if (sell_signal)
    sell_price := close

bgcolor(buy_price and na(sell_price) ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(sell_price and na(buy_price) ? color.new(color.red, 90) : na)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں