وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. دوہری اشارے کراس تصدیق رفتار حجم مقداری تجارتی حکمت عملی

دوہری اشارے کراس تصدیق رفتار حجم مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-30 12:26:16
ٹیگز:او بی ویاے ٹی آر

img

جائزہ

یہ حکمت عملی قیمت اور حجم کے تعلقات پر مبنی ایک مقداری تجارتی نظام ہے ، بنیادی طور پر مارکیٹ کی رفتار اور رجحانات کا تجزیہ کرنے کے لئے حجم آسکیلیٹر (VO) اور آن بیلنس حجم (OBV) اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ حکمت عملی ان دونوں اشارے کے کراس اوورز اور ان کی حرکت پذیر اوسط کے سلسلے میں ان کی پوزیشنوں کا مشاہدہ کرکے ممکنہ خرید و فروخت کے مواقع کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے اتار چڑھاؤ فلٹر کے طور پر اوسط حقیقی رینج (ATR) شامل ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. حجم آسکیلیٹر (VO):

    • حساب کتاب: VO = EMA ((Volume، 20) - SMA ((Volume، 20)
    • فنکشن: حجم کے ایکسپونینشل اور سادہ حرکت پذیر اوسط کا موازنہ کرکے حجم کے رجحان کی تبدیلیوں کی عکاسی کرتا ہے۔

  2. بیلنس حجم (OBV):

    • حساب کتاب: اپ دنوں میں حجم شامل کرتا ہے اور دن کے دن حجم کو کم کرتا ہے.
    • فنکشن: مارکیٹ کے رجحانات کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے قیمتوں میں تبدیلی اور حجم کے مابین تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔

  3. اوسط حقیقی رینج (ATR):

    • حساب کتاب: 14 پیریڈ اے ٹی آر کا استعمال کرتا ہے
    • فنکشن: کم اتار چڑھاؤ کے ماحول میں جھوٹے سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتا ہے۔

  4. خرید سگنل:

    • VO صارف کے ذریعہ طے شدہ حجم کی حد سے تجاوز کرتا ہے
    • او بی وی 20 پیریڈ سادہ چلتی اوسط سے اوپر ہے

  5. فروخت سگنل:

    • VO منفی صارف کی وضاحت کردہ حجم کی حد سے نیچے گزرتا ہے
    • او بی وی 20 پیریڈ سادہ چلتی اوسط سے نیچے ہے

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر جہتی تجزیہ: حجم ، قیمت اور اتار چڑھاؤ کے طول و عرض سے مارکیٹ کی معلومات کو یکجا کرتا ہے ، سگنل کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔

  2. ٹرینڈ کی تصدیق: او بی وی کو اس کے چلتے ہوئے اوسط سے موازنہ کرکے ممکنہ جھوٹے بریک آؤٹ کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتا ہے۔

  3. لچک: صارفین کو مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے ل VO VO اور OBV کی مدت ، نیز حجم کی حد کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی اجازت دیتا ہے۔

  4. بصری اثر: خرید و فروخت کے سگنل کو واضح طور پر ظاہر کرنے کے لئے رنگین مارکر اور تیر استعمال کرتا ہے ، جس سے تجارتی مواقع کی فوری شناخت میں آسانی ہوتی ہے۔

  5. خطرہ مینجمنٹ: اے ٹی آر اشارے کو شامل کرتا ہے، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشن سائز کی ایڈجسٹمنٹ کی اجازت دیتا ہے، جو خطرے کے کنٹرول کے لئے فائدہ مند ہے.

  6. خودکار عملدرآمد: یہ حکمت عملی خود بخود تجارتی احکامات کو انجام دے سکتی ہے ، جس سے انسانی جذباتی مداخلت کم ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. تاخیر: حرکت پذیر اوسط اور آسکیلیٹرز میں فطری تاخیر ہوتی ہے ، جو ممکنہ طور پر رجحانات کے آغاز میں بہترین انٹری پوائنٹس کو یاد کرتی ہے۔

  2. جھوٹے سگنل: متزلزل بازاروں میں، اکثر جھوٹے بریک آؤٹ سگنل ہو سکتے ہیں، جس سے تجارتی اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔

  3. رجحان انحصار: حکمت عملی مضبوط رجحان مارکیٹوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے لیکن استحکام کے ادوار کے دوران کم موثر ہوسکتی ہے۔

  4. اوور ٹریڈنگ: پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے زیادہ ٹریڈنگ ہو سکتی ہے اور کمیشن کے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

  5. ایک ہی مارکیٹ کی حد: حکمت عملی صرف مخصوص مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں ہوسکتی ہے ، جس میں عالمگیریت کا فقدان ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ:

    • مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر VO اور OBV کی مدت کو خود بخود ایڈجسٹ کریں تاکہ مختلف مارکیٹ کی حالتوں کو اپنانا پڑے۔
    • نفاذ: پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر یا دیگر اتار چڑھاؤ کے اشارے استعمال کریں۔

  2. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ:

    • اہم رجحانات کی تصدیق کے لئے طویل مدتی ٹائم فریم شامل کریں ، تجارتی جیت کی شرح کو بہتر بنائیں۔
    • نفاذ: متعدد وقت کے لئے VO اور OBV تجزیہ شامل کریں.

  3. قیمت ایکشن تجزیہ متعارف کروائیں:

    • انٹری پوائنٹ کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے موم بتی کے نمونوں یا سپورٹ / مزاحمت تجزیہ کو یکجا کریں.
    • نفاذ: قیمتوں کے مخصوص نمونوں کی نشاندہی کرنے کے لئے منطق شامل کریں.

  4. پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں:

    • سگنل کی طاقت اور مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
    • عمل درآمد: ہر تجارت کے لئے پوزیشن فی صد کا حساب کرنے کے لئے اے ٹی آر یا سگنل کی طاقت کا استعمال کریں۔

  5. مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کریں:

    • انتہائی مارکیٹ کے ماحول میں سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے VIX یا دیگر جذبات کے اشارے متعارف کروائیں۔
    • نفاذ: مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کے لئے مانیٹرنگ اور سگنل فلٹرنگ منطق شامل کریں۔

نتیجہ

ڈبل انڈیکیٹر کراس تصدیق مومنٹم حجم مقداری تجارتی حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو حجم آسکیلیٹر (VO) اور آن بیلنس حجم (OBV) کو جوڑتا ہے۔ ان دونوں اشارے کی تبدیلیوں اور متعلقہ پوزیشنوں کا تجزیہ کرکے ، حکمت عملی مارکیٹ کی رفتار میں ہونے والی تبدیلیوں اور ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑ سکتی ہے۔ اوسط حقیقی رینج (ATR) کو اتار چڑھاؤ فلٹر کے طور پر متعارف کرانے سے سگنل کی وشوسنییتا میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔

اس حکمت عملی کے اہم فوائد اس کے کثیر جہتی تجزیہ کے طریقہ کار اور لچکدار پیرامیٹر کی ترتیبات میں پائے جاتے ہیں ، جس سے اسے مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ڈھالنے کی اجازت ملتی ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ موروثی خطرات بھی شامل ہیں ، جیسے سگنل لیگ اور ممکنہ اوور ٹریڈنگ۔ حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے ، متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، کثیر ٹائم فریم تجزیہ ، اور زیادہ نفیس پوزیشن مینجمنٹ کے طریقوں کو متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔

مجموعی طور پر ، یہ قیمت حجم تجزیہ کے ٹھوس نظریے پر مبنی ایک مقداری حکمت عملی ہے ، جس میں ایک اچھی نظریاتی بنیاد اور عملی اطلاق کی صلاحیت ہے۔ مسلسل اصلاح اور بیک ٹسٹنگ کے ذریعہ ، اس حکمت عملی میں اصل تجارت میں مستحکم منافع حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، سرمایہ کاروں کو اس حکمت عملی کا استعمال کرتے وقت مارکیٹ کے خطرات پر بھی احتیاط سے غور کرنا چاہئے اور اسے اپنے خطرے کی رواداری اور سرمایہ کاری کے مقاصد کی بنیاد پر مناسب فنڈ مینجمنٹ کے ساتھ جوڑنا چاہئے۔

/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Volume-Based Analysis", overlay=true)

// Inputs
voLength = input.int(20, title="Volume Oscillator Length")
obvLength = input.int(20, title="OBV Length")
volumeThreshold = input.float(1.0, title="Volume Threshold")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")

// Volume Oscillator
vo = ta.ema(volume, voLength) - ta.sma(volume, voLength)

// On-Balance Volume (OBV)
obv = ta.cum(close > close[1] ? volume : close < close[1] ? -volume : 0)

// Average True Range (ATR)
atr = ta.atr(atrLength)

// Signals
buySignal = ta.crossover(vo, volumeThreshold) and obv > ta.sma(obv, obvLength)
sellSignal = ta.crossunder(vo, -volumeThreshold) and obv < ta.sma(obv, obvLength)

// Plots
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
bgcolor(buySignal ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(sellSignal ? color.new(color.red, 90) : na)

// Strategy execution
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
    strategy.close("Buy")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں