وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک پوزیشن ڈبل حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

متحرک پوزیشن ڈبل حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-30 16:04:59
ٹیگز:ایس ایم اےایم اے

img

جائزہ

متحرک پوزیشن ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نقطہ نظر ہے جو تجارت کو انجام دینے کے لئے مختلف ادوار کے ساتھ دو سادہ موونگ ایوریجز (ایس ایم اے) کے کراس اوور سگنلز کا استعمال کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے قلیل مدتی اور طویل مدتی موونگ ایوریجز کے کراس اوور کا فائدہ اٹھاتی ہے اور کراس اوور سگنلز اور قیمت اور طویل مدتی اوسط کے مابین تعلقات کی بنیاد پر پوزیشن کی سمت کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی روزانہ کے ٹائم فریم پر کام کرتی ہے اور سایڈست موونگ ایوریج پیرامیٹرز کے ذریعہ حساسیت اور رد عمل کی رفتار میں لچک کی اجازت دیتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. چلتی اوسط کا حساب کتاب: حکمت عملی دو ایس ایم اے کا استعمال کرتی ہے - ایک 9 دن اور ایک 21 دن۔
  2. ٹریڈ سگنل جنریشن:
    • خریدنے کا اشارہ: قلیل مدتی ایم اے (9 دن کا ایس ایم اے) طویل مدتی ایم اے (21 دن کا ایس ایم اے) سے تجاوز کرتا ہے
    • فروخت کا اشارہ: مختصر مدت کے ایم اے طویل مدتی ایم اے سے نیچے گزرتا ہے
  3. پوزیشن مینجمنٹ
    • کھولنے کی پوزیشنیں: خرید سگنل پر طویل درج کریں؛ فروخت سگنل پر مختصر درج کریں
    • بندش اور واپسی کی پوزیشنیں: ایک طویل پوزیشن رکھتے وقت ، بند کریں اور مختصر جائیں اگر افتتاحی قیمت طویل مدتی ایم اے سے نیچے ہے یا فروخت کا اشارہ ہوتا ہے ب) مختصر پوزیشن رکھنے کے وقت ، اگر افتتاحی قیمت طویل مدتی ایم اے سے زیادہ ہے یا خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے تو ، بند کریں اور طویل ہوجائیں
  4. خطرے کا کنٹرول: حکمت عملی میں فکسڈ سٹاپ نقصانات کا استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے خطرے کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی پیروی: مارکیٹ کے رجحانات کو ایم اے کراس اوورز کا استعمال کرتے ہوئے پکڑتا ہے، ممکنہ طور پر مضبوط رجحانات میں اہم واپسی فراہم کرتا ہے
  2. متحرک پوزیشننگ: قیمت اور ایم اے کے تعلقات کی بنیاد پر پوزیشنوں کو لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کرتا ہے ، موافقت کو بہتر بناتا ہے
  3. سادگی: واضح اور آسانی سے سمجھنے والا منطق ، نفاذ کو آسان بناتا ہے
  4. قابل ایڈجسٹ پیرامیٹرز: ایم اے کی مدت کو مختلف مارکیٹ کے ماحول اور آلات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
  5. تمام موسم کی تجارت: مختلف مارکیٹ کے حالات کے تحت مسلسل کام کرتا ہے
  6. خودکار عملدرآمد: مکمل طور پر خودکار ہوسکتا ہے ، جذباتی مداخلت کو کم کرتا ہے
  7. خطرے کا انتظام: متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے فکسڈ اسٹاپ نقصان سے وابستہ سلائپ نقصانات سے بچتا ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. متضاد بازاروں میں غیر موافق: سائیڈ ویز یا اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں کثرت سے تجارت کی وجہ سے نقصانات کا سامنا ہوسکتا ہے۔
  2. پسماندہ نوعیت: حرکت پذیر اوسط فطری طور پر پسماندہ اشارے ہیں ، ممکنہ طور پر تیز حرکتوں کے ابتدائی مراحل کو یاد کرتے ہیں
  3. جھوٹا بریک آؤٹ کا خطرہ: قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جھوٹے ایم اے کراس اوورز کو متحرک کرسکتا ہے ، جس سے غلط سگنل ملتے ہیں۔
  4. اسٹاپ نقصان کا فقدان: فکسڈ اسٹاپ نقصان کا فقدان انتہائی مارکیٹ کے حالات میں اہم نقصانات کا باعث بن سکتا ہے۔
  5. اوور ٹریڈنگ: پوزیشن کی کثرت سے ایڈجسٹمنٹ سے ٹرانزیکشن کی اعلی لاگت آسکتی ہے
  6. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی ایم اے مدت کے انتخاب پر بہت منحصر ہے
  7. واحد اشارے کی حد: صرف ایم اے کراس اوور پر انحصار کرنے سے دیگر اہم مارکیٹ کی معلومات کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے

اصلاح کی ہدایات

  1. اضافی اشارے شامل کریں: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی وغیرہ کے ساتھ مل کر
  2. انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنائیں: جھوٹے بریک آؤٹ کو کم کرنے کے لئے حجم اور اتار چڑھاؤ فلٹرز شامل کریں
  3. اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو نافذ کریں: فی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے فکسڈ یا ٹریلنگ اسٹاپ نقصانات متعارف کروائیں
  4. پوزیشن سائزنگ ایڈجسٹ کریں: بہتر سرمائے کے انتظام کے لیے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشنوں کا متحرک سائز
  5. مارکیٹ اسٹیٹ کی نشاندہی شامل کریں: اس کے مطابق مختلف حکمت عملیوں کا اطلاق کرتے ہوئے ، رجحان اور حد بندی والے بازاروں میں فرق کریں
  6. پیرامیٹر انتخاب کو بہتر بنائیں: بہترین ایم اے مدت کے مجموعے تلاش کرنے کے لئے تاریخی ڈیٹا بیک ٹسٹنگ کا استعمال کریں
  7. رجحان کی طاقت فلٹرز متعارف کروائیں: صرف مضبوط رجحان کے حالات میں تجارت کرنے کے لئے ADX جیسے اشارے کو نافذ کریں
  8. موافقت پذیر پیرامیٹرز تیار کریں: بہتر موافقت کے لئے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ایم اے کے ادوار کو خود بخود ایڈجسٹ کریں

نتیجہ

متحرک پوزیشن ڈبل موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی ایک کلاسک اور عملی مقداری تجارتی طریقہ ہے جو مارکیٹ کے رجحانات کو ایم اے کراس اوور سگنلز اور متحرک طور پر ایڈجسٹ پوزیشنوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حاصل کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی سمجھنے میں آسان ، مکمل طور پر خودکار ہے ، اور لچک کے ساتھ اچھی رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتی ہے۔ تاہم ، اس میں ممکنہ خطرات جیسے ہچکچاہٹ والی منڈیوں اور پسماندہ سگنلز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اضافی تکنیکی اشارے کو شامل کرکے ، پیرامیٹر کے انتخاب کو بہتر بنانا ، اور اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو نافذ کرنا ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ اس حکمت عملی کو استعمال کرنے والے تاجروں کو طویل مدتی خطرات ، مستحکم تجارتی نتائج حاصل کرنے کے لئے مخصوص تجارتی آلات اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا چاہئے اور ان کا انتظام کرنا چاہئے۔

/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="MA Cross Backtest", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10)

// Parâmetros das Médias Móveis
shortlen = input.int(9, "Short MA Length", minval=1)
longlen = input.int(21, "Long MA Length", minval=1)

// Cálculo das Médias Móveis
short = ta.sma(close, shortlen)
long = ta.sma(close, longlen)

// Plotagem das Médias Móveis
plot(short, color=color.orange, title="Short MA")
plot(long, color=color.green, title="Long MA")

// Sinal de Compra baseado no cruzamento das médias móveis
buySignal = ta.crossover(short, long)

// Sinal de Venda (Short) baseado no cruzamento das médias móveis
sellSignal = ta.crossunder(short, long)

// Plotagem dos Sinais de Compra e Venda
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.blue, style=shape.labelup, text="Buy", title="Buy Signal")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell", title="Sell Signal")

// Condições para alertas
alertcondition(buySignal, title="Buy Signal", message="MA Cross Buy Signal")
alertcondition(sellSignal, title="Sell Signal", message="MA Cross Sell Signal")

// Lógica da Estratégia de Backtest
if (buySignal)
    // Se não há posição aberta ou se a posição atual é curta, feche a posição curta antes de abrir uma nova posição longa
    if (strategy.position_size < 0)
        strategy.close("Short", comment="Closing Short Position before Long Entry")
    strategy.entry("Long", strategy.long)

    // Alerta de compra
    alert("MA Cross Buy Signal", alert.freq_once_per_bar_close)

if (strategy.position_size > 0)
    // Se o preço abrir abaixo da média longa
    if (open < long)
        strategy.close("Long", comment="Price Opened Below Long MA")
        strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Switched to Short")
        // Alerta de venda
        alert("Price Opened Below Long MA - Switched to Short", alert.freq_once_per_bar_close)
    // Se a média móvel curta cruzar abaixo da média móvel longa
    else if (sellSignal)
        strategy.close("Long", comment="Short MA Crossed Below Long MA")
        strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Switched to Short")
        // Alerta de venda
        alert("Short MA Crossed Below Long MA - Switched to Short", alert.freq_once_per_bar_close)

if (strategy.position_size < 0)
    // Se o preço abrir acima da média longa
    if (open > long)
        strategy.close("Short", comment="Price Opened Above Long MA")
        strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Switched to Long")
        // Alerta de compra
        alert("Price Opened Above Long MA - Switched to Long", alert.freq_once_per_bar_close)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں