وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

کثیر حرکت پذیر اوسط رجحان کے بعد اور الٹ پیٹرن کی شناخت کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-30 16:30:26
ٹیگز:ایس ایم اےایس ایم ایم اےای ایم اے

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک جامع تکنیکی تجزیہ کا آلہ ہے جس میں متعدد ہموار چلتی اوسط (ایس ایم ایم اے) ، رجحان کی نشاندہی ، موم بتی کے نمونوں کی شناخت ، اور تجارتی سیشن تجزیہ کو جوڑتا ہے۔ اس کا مقصد تاجروں کو مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے ، ممکنہ الٹ پوائنٹس کا پتہ لگانے ، اور مخصوص تجارتی سیشنوں کے اندر تجارت کو انجام دینے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی مقصد مارکیٹ کی سمت کا تعین کرنے کے لئے مختلف ادوار کے ایس ایم ایم اے کا استعمال کرنا ہے ، جبکہ تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے 3 لائن اسٹرائیک اور اینگلفنگ موم بتی کے نمونوں کا استعمال کرنا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

متعدد ہموار حرکت پذیر اوسط (ایس ایم ایم اے): حکمت عملی میں مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ کرنے کے لئے 4 ایس ایم ایم اے (21 مدت ، 50 مدت ، 100 مدت اور 200 مدت) استعمال ہوتے ہیں۔ یہ حرکت پذیر اوسط تاجروں کو قلیل مدتی ، درمیانی مدتی اور طویل مدتی مارکیٹ کے رجحانات کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔
ٹرینڈ فل: حکمت عملی مختصر مدت کی قیمتوں (2-پیریڈ ای ایم اے) اور 200-پیریڈ ایس ایم ایم اے کے مابین تعلقات کی بنیاد پر پس منظر کو رنگ بھر کر موجودہ رجحان کو بصری طور پر ظاہر کرتی ہے۔ سبز پس منظر میں تیزی کا رجحان ظاہر ہوتا ہے ، جبکہ سرخ میں bearish رجحان ظاہر ہوتا ہے۔
موم بتی پیٹرن کی شناخت:
- 3 لائن اسٹرائیک پیٹرن: ایک ہی سمت میں لگاتار تین موم بتیوں کے بعد ظاہر ہونے والی الٹ موم بتی کی نشاندہی کرتا ہے ، جو ممکنہ طور پر رجحان کی تبدیلی کا اشارہ کرتا ہے۔
- نگلنے کا نمونہ: بڑی موم بتیوں کی نشاندہی کرتا ہے جو پچھلی موم بتی کو مکمل طور پر نگل جاتی ہے ، جو ممکنہ طور پر رجحان کی تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے۔
تجارتی سیشن تجزیہ: صارفین کو مخصوص تجارتی سیشن کی وضاحت کرنے اور چارٹ پر ان ادوار کو اجاگر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس سے تاجروں کو سب سے زیادہ فعال تجارتی اوقات پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد ملتی ہے۔
ٹریڈ سگنل جنریشن:
- لمبا سگنل: جب 3 لائن اسٹرائیک یا گلے لگانے کا نمونہ ظاہر ہوتا ہے تو ٹرگر ہوتا ہے۔
- مختصر سگنل: جب ایک bearish 3 Line Strike یا bearish engulfing پیٹرن ظاہر ہوتا ہے تو ٹرگر ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

کثیر جہتی تجزیہ: متعدد تکنیکی اشارے اور تجزیاتی طریقوں کو یکجا کرکے ، یہ ایک جامع مارکیٹ کا نقطہ نظر فراہم کرتا ہے ، جس سے زیادہ باخبر تجارتی فیصلوں میں آسانی ہوتی ہے۔
رجحان کی تصدیق: متعدد ٹائم فریموں میں ایس ایم ایم اے کا استعمال کرنے سے غلط سگنل کو کم کرتے ہوئے ، زیادہ درست رجحان کی تصدیق کی اجازت ملتی ہے۔
ریورس کی نشاندہی: شمعدان کے مخصوص نمونوں کو پہچان کر ، یہ ممکنہ مارکیٹ کی تبدیلیوں کو جلد ہی پکڑ سکتا ہے ، جس سے تاجروں کو داخلے اور باہر نکلنے کے مواقع ملتے ہیں۔
بصری بدیہی: رنگ بھرنے اور گرافک مارکر کے استعمال سے مارکیٹ کی حالت اور ممکنہ سگنل آسانی سے پہچانے جاتے ہیں ، جس سے فوری تجزیہ کی سہولت ملتی ہے۔
لچک: صارفین کو مختلف پیرامیٹرز کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی اجازت دیتا ہے ، جیسے چلتی اوسط مدت اور تجارتی سیشن ، مختلف تجارتی طرزوں اور مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے ل.
ٹائم مینجمنٹ: مخصوص تجارتی سیشنوں کو اجاگر کرکے ، یہ تاجروں کو اپنے تجارتی وقت کا بہتر انتظام کرنے میں مدد کرتا ہے ، جس میں سب سے زیادہ ممکنہ مارکیٹ کے ادوار پر توجہ دی جاتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

پسماندہ نوعیت: حرکت پذیر اوسطاً پسماندہ اشارے ہیں اور تیزی سے بدلتی مارکیٹوں میں موڑ کے مقامات کو بروقت نہیں پکڑ سکتے ہیں۔
پیٹرن پر زیادہ انحصار: موم بتی کے پیٹرن پر زیادہ انحصار غلط فیصلوں کا باعث بن سکتا ہے ، کیونکہ تمام پیٹرن مارکیٹ کے الٹ جانے کی درست پیش گوئی نہیں کرتے ہیں۔
غلط بریک آؤٹ کا خطرہ: مختلف مارکیٹوں میں ، قیمتیں اکثر حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کر سکتی ہیں ، جو غلط سگنل پیدا کرتی ہیں۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی بڑے پیمانے پر منتخب پیرامیٹرز پر منحصر ہے ، جس میں مختلف مارکیٹ کے حالات میں کثرت سے ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑسکتی ہے۔
بنیادی باتوں کو نظرانداز کرنا: خالص تکنیکی تجزیہ کے طریقوں سے اہم بنیادی عوامل کو نظرانداز کیا جاسکتا ہے ، جس سے اہم خبروں یا واقعات کے دوران غلط فیصلے ہوسکتے ہیں۔
اوور ٹریڈنگ: انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، حکمت عملی بہت زیادہ تجارتی سگنل پیدا کرسکتی ہے ، جس سے لین دین کے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے اور ممکنہ طور پر اوور ٹریڈنگ کا باعث بن سکتا ہے۔

ان خطرات کو کم کرنے کے لئے یہ سفارش کی جاتی ہے کہ:

سگنلز کی تصدیق کے لئے دیگر تکنیکی اشارے اور بنیادی تجزیہ کو یکجا کریں۔
خطرے کے انتظام کے لیے مناسب سٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف استعمال کریں۔
بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مختلف مارکیٹ کے حالات کے تحت حکمت عملی کا بیک ٹسٹ کریں۔
غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے سگنل فلٹرز کو لاگو کرنے پر غور کریں.
اہم معاشی اعداد و شمار کی رہائی اور مارکیٹ کے واقعات پر خصوصی توجہ دیں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: انکولی چلتی اوسط مدت کو نافذ کریں جو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر خود بخود مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ ہوتی ہیں۔
سگنل کی تصدیق کا طریقہ کار: تجارتی سگنلز کی تصدیق کے لئے اضافی تکنیکی اشارے (جیسے آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی) متعارف کرانا ، سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانا۔
اتار چڑھاؤ فلٹر: کم اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران کمزور سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) اشارے کو شامل کریں ، صرف اس وقت تجارت کریں جب مارکیٹ میں کافی رفتار ہو۔
مارکیٹ اسٹیٹ کی درجہ بندی: مارکیٹ کی موجودہ حالتوں (ٹرینڈنگ ، رینج ، اعلی اتار چڑھاؤ وغیرہ) کی درجہ بندی کے لئے ایک الگورتھم تیار کریں اور مختلف ریاستوں کے لئے مختلف تجارتی حکمت عملی اپنائیں۔
اسٹاپ نقصان کی اصلاح: بہتر رسک مینجمنٹ کے لئے متحرک اسٹاپ نقصانات کو نافذ کریں ، جیسے اے ٹی آر یا حالیہ سپورٹ / مزاحمت کی سطحوں کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان کے مقامات مقرر کریں۔
حجم تجزیہ: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے حجم کے اعداد و شمار کو مربوط کریں ، تجارتی سگنل کو صرف اس وقت انجام دیں جب حجم کی تصدیق ہوجائے۔
ٹائم ویٹنگ: مختلف اوقات میں سگنلز کو مختلف وزن تفویض کرتے ہوئے ، مختلف وقتوں میں کامیابی کی شرح کا تعین کرنے کے لئے تاریخی اعداد و شمار کا تجزیہ کریں۔
مشین لرننگ انٹیگریشن: پیرامیٹر کے انتخاب اور سگنل جنریشن کے عمل کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں ، حکمت عملی کی موافقت اور کارکردگی کو بہتر بنائیں۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: حکمت عملی کو متعدد ٹائم فریم سے سگنل پر غور کرنے کے لئے بڑھانا ، اس بات کو یقینی بنانا کہ تجارت کی سمت بڑے مارکیٹ کے رجحانات کے مطابق ہو۔
کیپٹل مینجمنٹ کی اصلاح: ہر تجارت کے سائز کا تعین کرنے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ کے خطرے کی بنیاد پر متحرک پوزیشن سائزنگ ایڈجسٹمنٹ کا نفاذ کریں۔

ان اصلاحاتی سمتوں کا مقصد حکمت عملی کی استحکام ، موافقت اور مجموعی کارکردگی کو بڑھانا ہے۔ ان بہتریوں کے ذریعے ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول سے بہتر نمٹ سکتی ہے ، منافع میں اضافہ کرسکتی ہے اور خطرے کو کم کرسکتی ہے۔

نتیجہ

کثیر حرکت پذیر اوسط رجحان کی پیروی اور الٹ پلٹ پیٹرن کی شناخت کی حکمت عملی ایک جامع تکنیکی تجزیہ کا آلہ ہے جو کئی جدید تجارتی تکنیکوں کو یکجا کرتا ہے۔ متعدد ہموار حرکت پذیر اوسط ، رجحان کی نشاندہی ، موم بتی کے نمونوں کا تجزیہ ، اور تجارتی سیشن مینجمنٹ کا استعمال کرتے ہوئے ، یہ حکمت عملی تاجروں کو مارکیٹ تجزیہ کے لئے ایک جامع فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ یہ نہ صرف مارکیٹ کے مجموعی رجحانات کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتا ہے بلکہ ممکنہ الٹ پلٹ کے نکات کو بھی حاصل کرتا ہے ، جو تجارتی فیصلوں کے لئے قیمتی حوالہ پیش کرتا ہے۔

اس حکمت عملی کے اہم فوائد اس کے کثیر جہتی تجزیہ کے نقطہ نظر اور بصری طور پر بدیہی پریزنٹیشن میں پائے جاتے ہیں ، جس سے تاجروں کو مارکیٹ کے حالات کو جلدی سے سمجھنے اور باخبر فیصلے کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ تاہم ، تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، اس میں بھی کچھ موروثی خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، جیسے پیچھے رہ جانے والے اشارے اور تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار کرنا۔

حکمت عملی کی تاثیر کو مزید بہتر بنانے کے ل several ، اصلاح کی کئی سمتوں پر غور کیا جاسکتا ہے ، بشمول متحرک پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ ، اضافی تصدیق کے طریقہ کار کا تعارف ، اور مشین لرننگ جیسی جدید ترین تکنیکوں کا انضمام۔ یہ اصلاحات حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں بہتر موافقت میں مدد دے سکتی ہیں ، اس کی استحکام اور منافع میں اضافہ کرتی ہیں۔

آخر میں ، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کوئی حکمت عملی ناقابل شکست نہیں ہے۔ کامیاب تجارت نہ صرف ایک اچھی حکمت عملی پر منحصر ہے بلکہ سخت رسک مینجمنٹ ، مسلسل مارکیٹ سیکھنے اور حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنانے پر بھی منحصر ہے۔ تاجروں کو اس حکمت عملی کو اپنے مجموعی تجارتی نظام کے حصے کے طور پر استعمال کرنا چاہئے ، اسے حتمی تجارتی فیصلے کرنے کے لئے دیگر تجزیاتی طریقوں اور ذاتی مارکیٹ بصیرت کے ساتھ جوڑنا چاہئے۔

/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="TMA Overlay Strategy", shorttitle="TMA Overlay", overlay=true)

// ### Four Smoothed Moving Averages

len1 = input.int(21, minval=1, title="Length 1", group="Smoothed MA Inputs")
src1 = close
smma1 = 0.0
sma_1 = ta.sma(src1, len1)
smma1 := na(smma1[1]) ? sma_1 : (smma1[1] * (len1 - 1) + src1) / len1
plot(smma1, color=color.white, linewidth=2, title="21 SMMA")

len2 = input.int(50, minval=1, title="Length 2", group="Smoothed MA Inputs")
src2 = close
smma2 = 0.0
sma_2 = ta.sma(src2, len2)
smma2 := na(smma2[1]) ? sma_2 : (smma2[1] * (len2 - 1) + src2) / len2
plot(smma2, color=color.new(#6aff00, 0), linewidth=2, title="50 SMMA")

h100 = input.bool(true, title="Show 100 Line", group="Smoothed MA Inputs")
len3 = input.int(100, minval=1, title="Length 3", group="Smoothed MA Inputs")
src3 = close
smma3 = 0.0
sma_3 = ta.sma(src3, len3)
smma3 := na(smma3[1]) ? sma_3 : (smma3[1] * (len3 - 1) + src3) / len3
sma3plot = plot(h100 ? smma3 : na, color=color.new(color.yellow, 0), linewidth=2, title="100 SMMA")

len4 = input.int(200, minval=1, title="Length 4", group="Smoothed MA Inputs")
src4 = close
smma4 = 0.0
sma_4 = ta.sma(src4, len4)
smma4 := na(smma4[1]) ? sma_4 : (smma4[1] * (len4 - 1) + src4) / len4
sma4plot = plot(smma4, color=color.new(#ff0500, 0), linewidth=2, title="200 SMMA")

// Trend Fill
trendFill = input.bool(true, title="Show Trend Fill", group="Smoothed MA Inputs") 
ema2 = ta.ema(close, 2)
ema2plot = plot(ema2, color=color.new(#2ecc71, 100), linewidth=1, title="EMA(2)", editable=false)
fill(ema2plot, sma4plot, color=color.new(ema2 > smma4 and trendFill ? color.green : color.red, 85), title="Trend Fill")

// End ###

// ### 3 Line Strike
bearS = input.bool(true, title="Show Bearish 3 Line Strike", group="3 Line Strike")
bullS = input.bool(true, title="Show Bullish 3 Line Strike", group="3 Line Strike")

bearSig = close[3] > open[3] and close[2] > open[2] and close[1] > open[1] and close < open[1]
bullSig = close[3] < open[3] and close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close > open[1]

plotshape(bullS ? bullSig : na, style=shape.triangleup, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.small, text="3s-Bull", title="3 Line Strike Up")
plotshape(bearS ? bearSig : na, style=shape.triangledown, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.small, text="3s-Bear", title="3 Line Strike Down")

// End ###

//### Engulfing Candles
bearE = input.bool(true, title="Show Bearish Big A$$ Candles", group="Big A$$ Candles")
bullE = input.bool(true, title="Show Bullish Big A$$ Candles", group="Big A$$ Candles")

openBarPrevious = open[1]
closeBarPrevious = close[1]
openBarCurrent = open
closeBarCurrent = close

bullishEngulfing = openBarCurrent <= closeBarPrevious and openBarCurrent < openBarPrevious and closeBarCurrent > openBarPrevious
bearishEngulfing = openBarCurrent >= closeBarPrevious and openBarCurrent > openBarPrevious and closeBarCurrent < openBarPrevious

plotshape(bullE ? bullishEngulfing : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="Big Ass Candle Up")
plotshape(bearE ? bearishEngulfing : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="Big Ass Candle Down")

alertcondition(bullishEngulfing, title="Bullish Engulfing", message="[CurrencyPair] [TimeFrame], Bullish candle engulfing previous candle")
alertcondition(bearishEngulfing, title="Bearish Engulfing", message="[CurrencyPair] [TimeFrame], Bearish candle engulfing previous candle")

// End ###

// ### Trading Session
ts = input.bool(true, title="Show Trade Session", group="Trade Session")

tzOffset = input.int(0, title="Timezone Offset (hours from UTC)", group="Trade Session")
label = input.string("CME Open", title="Label", tooltip="For easy identification", group="Trade Session")

startHour = input.int(7, title="Analysis Start Hour", minval=0, maxval=23, group="Trade Session")
startMinute = input.int(0, title="Analysis Start Minute", minval=0, maxval=59, group="Trade Session")

startHour2 = input.int(8, title="Session Start Hour", minval=0, maxval=23, group="Trade Session")
startMinute2 = input.int(30, title="Session Start Minute", minval=0, maxval=59, group="Trade Session")
endHour2 = input.int(12, title="Session End Hour", minval=0, maxval=23, group="Trade Session")
endMinute2 = input.int(0, title="Session End Minute", minval=0, maxval=59, group="Trade Session")

rangeColor = input.color(#1976d21f, title="Color", group="Trade Session")
showMon = input.bool(true, title="Monday", group="Trade Session")
showTue = input.bool(true, title="Tuesday", group="Trade Session")
showWed = input.bool(true, title="Wednesday", group="Trade Session")
showThu = input.bool(true, title="Thursday", group="Trade Session")
showFri = input.bool(true, title="Friday", group="Trade Session")
showSat = input.bool(false, title="Saturday", group="Trade Session")
showSun = input.bool(false, title="Sunday", group="Trade Session")

startTime = timestamp("UTC", year(time), month(time), dayofmonth(time), startHour - tzOffset, startMinute)
endTime = timestamp("UTC", year(time), month(time), dayofmonth(time), endHour2 - tzOffset, endMinute2)

active = (startTime <= time and time <= endTime and ts) and ((dayofweek == dayofweek.monday and showMon) or (dayofweek == dayofweek.tuesday and showTue) or (dayofweek == dayofweek.wednesday and showWed) or (dayofweek == dayofweek.thursday and showThu) or (dayofweek == dayofweek.friday and showFri) or (dayofweek == dayofweek.saturday and showSat) or (dayofweek == dayofweek.sunday and showSun))
bgcolor(color=active ? rangeColor : na, title="Session Background")

startTime2 = timestamp("UTC", year(time), month(time), dayofmonth(time), startHour2 - tzOffset, startMinute2)
endTime2 = timestamp("UTC", year(time), month(time), dayofmonth(time), endHour2 - tzOffset, endMinute2)

active2 = (startTime2 <= time and time <= endTime2 and ts) and ((dayofweek == dayofweek.monday and showMon) or (dayofweek == dayofweek.tuesday and showTue) or (dayofweek == dayofweek.wednesday and showWed) or (dayofweek == dayofweek.thursday and showThu) or (dayofweek == dayofweek.friday and showFri) or (dayofweek == dayofweek.saturday and showSat) or (dayofweek == dayofweek.sunday and showSun))
bgcolor(color=active2 ? rangeColor : na, title="Session Background")

// End ###

// Trading Strategy
longCondition = bullSig or bullishEngulfing
shortCondition = bearSig or bearishEngulfing

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// eof

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں