وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. سلپج اور پرائس امپیکٹ کی مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ بولنگر بینڈ کراسور

سلپج اور پرائس امپیکٹ کی مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ بولنگر بینڈ کراسور

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-31 11:25:52
ٹیگز:بی بیایس ایم اےstdev

img

جائزہ

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ کراس اوور سگنلز پر مبنی ایک جامع تجارتی نظام ہے جس میں سلائڈنگ اور قیمت کے اثرات پر غور شامل ہے۔ یہ بولنگر بینڈ کے اوپری اور نچلے بینڈ کو ممکنہ اوور بک اور اوور سیلڈ علاقوں کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے ، جبکہ تجارت کو انجام دیتے وقت سلائڈنگ اور قیمت کے اثرات کے عوامل کا حساب کتاب کرتا ہے تاکہ حقیقی مارکیٹ کے حالات کو بہتر طریقے سے نقل کیا جاسکے۔ اس نقطہ نظر کا مقصد تجارتی حکمت عملی کی وشوسنییتا اور عملی صلاحیت کو بڑھانا ہے ، خاص طور پر اعلی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. بولنگر بینڈ کا حساب کتاب:

    • درمیانی بینڈ کے طور پر 20 پیریڈ سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) کا استعمال کرتا ہے۔
    • اوپری اور نچلے بینڈ کو درمیانی بینڈ کے اوپر اور نیچے 2 معیاری انحراف پر مقرر کیا جاتا ہے۔

  2. ٹریڈنگ سگنل:

    • جب قیمت اوپری بینڈ سے اوپر ہوتی ہے تو ایک طویل سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔
    • ایک مختصر سگنل اس وقت شروع ہوتا ہے جب قیمت نچلے بینڈ سے نیچے ہوتی ہے۔

  3. سلائیپ اور قیمت کے اثرات کی ایڈجسٹمنٹ:

    • 40 فیصد سلائپ اور 40 فیصد قیمت پر اثر کو مدنظر رکھتا ہے۔
    • خرید قیمت = موجودہ قیمت + سلائپج ایڈجسٹمنٹ + قیمت کے اثرات کی ایڈجسٹمنٹ
    • فروخت کی قیمت = موجودہ قیمت - سلائپج ایڈجسٹمنٹ - قیمت اثر ایڈجسٹمنٹ

  4. پوزیشن بند کرنے کے حالات:

    • جب مختصر سگنل چلتا ہے تو طویل پوزیشنیں بند ہوجاتی ہیں۔
    • جب ایک طویل سگنل ٹرگر ہوتا ہے تو مختصر پوزیشنیں بند ہوجاتی ہیں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو ایڈجسٹ کرنا: بولنگر بینڈ خود بخود مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں ، مختلف مارکیٹ کے ماحول میں حکمت عملی کی تاثیر کو یقینی بناتے ہیں۔

  2. رجحان کی پیروی اور الٹ کا مجموعہ: بولنگر بینڈ کراس اوور سگنلز کے ذریعہ ، حکمت عملی رجحان کی تسلسل اور ممکنہ الٹ کے مواقع دونوں کو پکڑ سکتی ہے۔

  3. عملی تجارتی لاگت پر غور: سلائڈ اور قیمت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کو شامل کرنا حکمت عملی کو حقیقی تجارتی ماحول کے ساتھ زیادہ سیدھا کرتا ہے ، بیک ٹیسٹنگ کے نتائج کی ساکھ کو بہتر بناتا ہے۔

  4. خطرے کا انتظام: بولنگر بینڈ کو متحرک سپورٹ اور مزاحمت کی سطح کے طور پر استعمال کرنے سے خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔

  5. لچک: پیرامیٹرڈ ڈیزائن مختلف مارکیٹوں اور تجارتی آلات کے مطابق اصلاح اور ایڈجسٹمنٹ کی اجازت دیتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. اوور ٹریڈنگ: رینج مارکیٹوں میں ، قیمت اکثر بولنگر بینڈ کو عبور کرسکتی ہے ، جس کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ تجارت ہوتی ہے۔

  2. تاخیر: تاخیر کے اشارے کے طور پر، بولنگر بینڈ تیزی سے رجحان کی تبدیلیوں پر بروقت ردعمل نہیں کر سکتے ہیں.

  3. ہائی سلپج اور قیمت اثر: 40٪ سلپج اور قیمت اثر کی ترتیبات بہت زیادہ ہوسکتی ہیں ، جس سے اصل تجارتوں کو انجام دینا مشکل ہوجاتا ہے یا ممکنہ طور پر اہم نقصانات کا سبب بنتا ہے۔

  4. غلط بریک آؤٹ کا خطرہ: قیمت میں کمی سے پہلے بولنگر بینڈ کو توڑنے سے غلط ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔

  5. اضافی تصدیق کا فقدان: دیگر تکنیکی اشارے یا بنیادی تجزیہ سے تصدیق کے بغیر صرف بولنگر بینڈ سگنل پر انحصار کرنا۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. حجم کے اشارے متعارف کروانا: حجم کے تجزیے کو یکجا کرنے سے بریک آؤٹ کی صداقت کی تصدیق میں مدد مل سکتی ہے ، جس سے غلط بریک آؤٹ کے خطرات کم ہوجاتے ہیں۔

  2. رجحان فلٹرز شامل کریں: جیسے طویل مدتی چلتی اوسط یا ADX اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اہم رجحان کی سمت میں تجارت کو یقینی بنانا۔

  3. اسلیپج اور پرائس امپیکٹ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں: اسلیپج اور پرائس امپیکٹ کے فیصد کو مارکیٹ کے اصل اعداد و شمار کی بنیاد پر بہتر انداز میں ظاہر کرنے کے لیے ایڈجسٹ کریں۔

  4. متحرک اسٹاپ نقصانات کو نافذ کریں: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ میں ہونے والی تبدیلیوں کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے متحرک اسٹاپ نقصانات کو ترتیب دینے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرنے پر غور کریں۔

  5. ٹائم فلٹرز کو شامل کریں: شور سگنل کو کم کرنے کے لئے کم اتار چڑھاؤ سیشن (مثال کے طور پر، ایشیائی سیشن) کے دوران ٹریڈنگ سے بچیں.

  6. بولنگر بینڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں: ہدف مارکیٹ کے لئے بہترین ترتیبات تلاش کرنے کے لئے مختلف بولنگر بینڈ لمبائی اور ضربوں کے ساتھ تجربہ کریں۔

  7. مشین لرننگ الگورتھم متعارف کروانا: داخلہ اور باہر نکلنے کے وقت کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ تکنیک کا استعمال کریں ، مجموعی حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔

نتیجہ

بولنگر بینڈ کراس اوور کے ساتھ سلائپج اور پرائس امپیکٹ مشترکہ حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جو تکنیکی تجزیہ کو عملی تجارتی تحفظات کے ساتھ جوڑتا ہے۔ بولنگر بینڈ اشارے کے ذریعہ مارکیٹ کی حرکیات کو پکڑنے اور سلائپج اور قیمت کے اثر کو مدنظر رکھتے ہوئے ، اس حکمت عملی کا مقصد زیادہ حقیقت پسندانہ تجارتی نقطہ نظر فراہم کرنا ہے۔ تاہم ، حکمت عملی کو اب بھی ممکنہ خطرات جیسے اوور ٹریڈنگ اور جھوٹے بریک آؤٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اضافی تصدیق کے اشارے متعارف کرانے ، پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنانے اور رسک مینجمنٹ کو مضبوط بنانے سے ، اس حکمت عملی میں زیادہ مضبوط اور قابل اعتماد تجارتی نظام بننے کی صلاحیت ہے۔ مستقبل میں اصلاح کو سگنل کے معیار کو بہتر بنانے ، جھوٹے بریک آؤٹ کو کم کرنے اور مختلف مارکیٹ کے حالات میں بہتر موافقت پر توجہ دینی چاہئے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی مقداری تاجروں کے لئے مزید تحقیق اور بہتری کرنے کے لئے ایک دلچسپ نقطہ اغاز فراہم کرتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Combined Strategy", overlay=true)

// Input parameters for Bollinger Band Strategy
bb_length = input.int(20, title="BB Length")
bb_mult = input.float(2.0, title="BB Mult")

// Input parameters for Slippage and Price Impact
slippage_percent = input.float(40.0, title="Slippage (%)") / 100  // 40% slippage
price_impact_percent = input.float(40.0, title="Price Impact (%)") / 100  // 40% price impact

// Calculating Bollinger Bands
basis_bb = ta.sma(close, bb_length)
deviation = bb_mult * ta.stdev(close, bb_length)
upper = basis_bb + deviation
lower = basis_bb - deviation

// Entry and exit conditions for Bollinger Band Strategy
longCondition = ta.crossover(close, upper)
shortCondition = ta.crossunder(close, lower)
closeLongCondition = shortCondition
closeShortCondition = longCondition

// Adjust entry price for slippage and price impact
slippage_adjustment = close * slippage_percent
price_impact_adjustment = close * price_impact_percent
slippage_price_impact_adjusted_long_price = close + slippage_adjustment + price_impact_adjustment
slippage_price_impact_adjusted_short_price = close - slippage_adjustment - price_impact_adjustment

// Strategy logic for Bollinger Band Strategy
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, limit=slippage_price_impact_adjusted_long_price)
    
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, limit=slippage_price_impact_adjusted_short_price)

if (closeLongCondition)
    strategy.close("Long")
    
if (closeShortCondition)
    strategy.close("Short")

// Plotting Bollinger Bands
plot(upper, color=color.blue)
plot(lower, color=color.red)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں